Технический анализ от Dukascopy.

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD стирает недельную S3

«Резервный банк Австралии действительно начал свое ощутимое повышение давления, для того, чтобы снизить австралийский доллар, 29 октября, когда Гленн Стивенс представил свою речь, которая сделала очень много ссылок на австралийский доллар, так как он слишком дорогой».
- Westpac (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Пара продолжает падать и на данный момент она торгуется ниже недельной S3. Мы предполагаем, что пара будет тестировать месячную S2 в ближайшем будущем. Нарушение её откроет путь до минимума августа на 0.8849. В случае, если это произойдет, мы ожидаем, что пара остановится там, так как там находится первая четверть (нижние 25%) прогнозов главных участников рынка. Для того, чтобы увеличить нисходящий риск, пара должна возвратиться хотя бы выше отметки в 94 цента.

Настроение трейдеров
Медведи снова создают давление на длинных трейдеров на рынке. Медвежья сторона отложенных ордеров выросла на 6% до 56% сегодня. Быки, однако, продолжают держать 72% всех открытых позиций.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY застряла выше недельной R1

«Дайте мне быть честным... не надо заключать из того, что я сегодня сказал о возможности негативной ставки по депозитам».
- Президент ЕЦБ (по материалам The Channel news Asia)

Перспективы пары
Пара продолжает быть бычьей, так как она стёрла недельную R1. Тем не менее, кажется, что она потеряла импульс и кажется, что она будет колебаться немного выше нынешней поддержки. Мы не ожидаем, что пара вырастет выше недельной и месячной R2. Тем не менее, если это произойдет, это поставит на карту максимум 2009 года. В случае неожиданной неудачи, пара может снова упасть до максимума сентября немного ниже 135 иен.

Настроение трейдеров
Хотя бычья сторона позиций выросла на 5%, а отложенные ордера на 7%, до 67%, медведи продолжают насчитывать значительное большинство (60%) участников рынка.

http://www.dukascopy.com/plugins/market_news/attach.php?id=40010

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD восстанавливается с 200-дневной SMA

«Новая Зеландия имеет наклон в сторону ужесточения, тогда как Австралия не имеет».
- Westpac (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Неожиданно, но пара демонстрирует бычий уклон и кажется, что она восстанавливается после спада ниже 200-дневной средней скользящей на прошлой неделе. На данный момент кажется, что она борется с недельной точкой разворота. Для того, чтобы нейтрализовать потенциальный рисе отката назад, пара должна вырасти выше 55-дневной средней скользящей. В случае падения, мы, скорее всего, увидим распродажи до недельной S1. Если она не сможет остановить падение пары, мы, скорее всего, увидим её спад до отметки в 80 центов.

Настроение трейдеров
Быки снова оказывают давление на коротких трейдеров. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 6% за выходные до 65% сегодня. Медведи, однако, продолжают держать ту же долю (73%) открытых позиций.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD тестирует максимум августа

«Инфляция, в основном, совпала с ожиданиями и этого достаточно, чтобы заставить их думать, что лучшее решение для ставок – это оставить их на месте. Реальная инфляция является операционным источником для банка и я думаю, что этого достаточно для их прогноза, который не предоставляет им достаточно причин для того, что расти в этот момент времени».
- Toronto-Dominion Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара не смогла консолидировать выше максимума августа на прошлой неделе, но сохраняет бычий уклон и уже протестировала его еще раз сегодня. Мы ожидаем, что он будет нарушен в ближайшем будущем, что поставит на карту максимум июля. В случае неудачи мы ожидаем, что пара найдет поддержку на недельной точке разворота 1.0511.

Настроение трейдеров
Быки продолжают держать подавляющее большинство (71%) открытых позиций по паре. Бычья сторона отложенных ордеров, однако, упала на 10% до 51% сегодня.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD находится под давлением

«Это напоминание от Резервного банка Австралии, что если они не будут довольны уровнем обменного курса, они всегда могут провести интервенцию».
- Nomura Securities (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара начала неделю спокойно, но в целом понятно, что имеется значительный нисходящий рисе. Мы ожидаем, что недельная S1/месячная S2 будет протестирована в ближайшем будущем. Падение ниже них спровоцирует падение до минимума августа. Для того, чтобы увеличить нисходящее давление, паре надо вырасти хотя бы выше 100-дневной средней скользящей. Полное восстановление возможно, если пара сможет вырасти выше 55-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Австралийский доллар снова является самой покупаемой валютой на рынке. Так как американский доллар находится немного позади, настроение рынка остается значительно (71%) бычьим. Медвежья сторона отложенных ордеров не изменилась и составляет сегодня 56%.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY закрывается выше месячной R1

«Текущий тренд настроен на падение инфляции, поэтому фокусирование будет на том, что будет происходить со стороны интервенции ЕЦБ».
- ING (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара продолжает демонстрировать бычий уклон и достигла максимума выше месячной R1. Мы ожидаем, что пара продолжит демонстрировать похожее поведение и что месячная R1 будет нарушена в последующие несколько дней. Недельная R1 не должна вызвать много проблем, хотя первичный тест может провалиться. Тем менее, закрытие выше неё поставит на карту максимум 2009 года. В случае неожиданного падения на каком-либо из этих уровней мы ожидаем, что пара найдет поддержку на максимуме октября.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают насчитывать ту же долю, а именно 60% участников рынка. Давление на них значительно упало, так как бычьи отложенные ордера упали на 14% до 53% после выходных.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD тестирует минимум ноября

«Большие игроки, как мы их видим, резервные банки Новой Зеландии и Австралии, не хотят свои валюты видеть выше и активно толкают их вниз».
- HiFX (по материалам TVNZ)

Перспективы пары
Пара продолжает падать и на данный момент она тестирует 0.8123/16. Мы ожидаем, что эта точка будет нарушена в ближайшем будущем и недельная S1 скоро будет тестироваться. Мы не ожидаем, что она долго продержится. Это делает уровень 0.80 нашим главным беспокойством. В случае неожиданного восстановления, пара должна будет консолидировать хотя бы выше 20-дневной средней скользящей для того, чтобы нейтрализовать наибольшую часть нисходящего риска.

Настроение трейдеров
Медведи снова держат контроль на рынке. Сегодня они насчитывают 69% открытых позиций. Это на 2% меньше, чем вчера. Тем не менее, медвежья сторона отложенных ордеров выросла на 22% до 63%.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD держится на максимуме 2013 года

«Также, очень важно подчеркнуть, что канадский доллар остается определенно переоцененным, судя по нашей модели реальной стоимости. Вместе со слабой позицией по текущему счету, имеются, однако, хорошие фундаментальные причины для более дешевого канадского доллара».
- Goldman Sachs Group Inc. (по материалам The Globe and Mail)

Перспективы пары
Пара расширила свой рост после отскока от 1.0524, но потом не смогла консолидироваться выше максимума 2013 года. Мы не ожидаем, что пара это сможет сделать с легкостью, она может торговаться в боковом тренде какое-то время. Закрытие выше него поставит на карту максимум 2011 года. В случае неудачи, пара должна найти поддержку у 1.0524. Падение ниже этого уровня может спровоцировать распродажи до 1.04.

Настроение трейдеров
Канадский доллар остается одной из самых продаваемых валют на рынке, так как он покупается всего в 30% случаев. Американский доллар, в то же самое время, покупается в 60% случаев. Как следствие, настроение рынка остается сильно бычьим – 74% всех позиций. В добавлении к этому, 57% отложенных ордеров расположены также длинно по паре.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD находит поддержку на 0.905

«Это является, более или менее, простом гвоздем в крышке гроба, говоря о дальнейшем снижении ставки, насколько я могу судить. Резервный банк может сохранять 2.5% в течение достаточно долгого времени».
- TD Securities (по материалам ABC)

Перспективы пары
Кажется, что медведи фиксируют прибыль, но мы не думаем, что это будет стимулировать быков толкать пару выше и вызывать восхождение. Мы ожидаем, что пара будет торговаться в боковом тренде на протяжении какого-то времени. В случае паденя ниже области 0.9057/34, распродажи до 0.8949, а потом до 0.8849 почти неизбежны. Для того, чтобы нейтрализовать наибольшую часть нисходящего риска, пара должна вырасти выше отметки в 93 цента.

Настроение трейдеров
Быки продолжают доминировать на рынке. На данный момент они насчитывают 73% всех участников. Это на 4% больше, чем вчера. В добавлении к этому, распределение отложенных ордеров находится в небольшом перевесе (51% против 49%) у быков.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY тестирует максимум 2009 года

«Последнее движение иены движется, во многом, евро-иеной и долларом-иеной, и это продолжится. Отток облигаций из Японии растет, и хотя это не сходится достаточно хорошо с тем, что делает иена, я думаю, что доллар-иена находится на пути к 110».
- Societe Generale (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара отошла назад ранее сегодня, но нашла поддержку у недельной R1, начала снова дорожать и на данный момент она нацеливается на максимум 2009 года. Мы думаем, что он быстро не сдастся и пара может еще раз упасть до недельной R1 или месячной R2 в краткосрочной перспективе. В среднесрочной перспективе, однако, мы ожидаем, что он все же будет нарушен и ключевой уровень на 140 иенах будет протестирован в ближайшем будущем. В случае неожиданного спада, пара не должна упасть ниже, чем недельная точка разворота в краткосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Настроение рынка изменилось незначительно. Медведи продолжают держать 58% всех открытых позиций по паре. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 3% до 71%.

 

[Eugenija Abramovich]

Пару USD/JPY тяготит к 0.9021/12

"Когда акции растут, мы видим, что инвесторы хотят больше вкладывать в рискованные валюты. Это объясняет то, почему доллар слабеет."
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Краткий тест 0.9021/12 на прошлой неделе не смог вызвать сильного восхождения, курс развернулся перед сопротивлением на 0.9077/74. Соответственно, сейчас USD/CHF близится к поддержке, созданной, в основном, февральским минимумом. В случае, если эта зона спроса будет прорвана, валютная пара, скорее всего, спуститься сквозь недельную S2 и месячную S1 до 0.8930/14.

Настроение трейдеров
Судя по позиционированию участников рынка SWFX, в основном трейдеры ожидают скачка в валютном курсе - 72% держат длинные позиции и только 28% считают, что доллар США переоценён. Что касается ордеров, то 67% выставлены на покупку и 33% - на продажу доллара против швейцарского франка.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY укрепляется

"Доллар закончил ноябрь на максимальном уровне по отношению к Йене с мая. Похоже, что он вырвался из шестимесячной модели консолидации."
- Brown Brothers Harriman (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После завершения очередного бычьего этапа, на данный момент USD/JPY подвергается медвежей коррекции. Регресс должен удерживаться восходящей линией поддержки на 102.08, которая доказала свою надёжность с самого начала ноября. Затем доллар будет хорошо позиционироваться для восстановления - такой расклад событий предсказывает большинство месячных технических индикаторов.

Настроение трейдеров
Процент бычьих трейдеров по паре USD/JPY после выходных сократился - на данный момент они составляют 62% рынка (64% в прошлую пятницу). В то же время доля ордеров на покупку существенно выросла - они составляют 87%.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD превзошёл январский максимум

"Рынок по отношению к стерлингу был бычьим, но, учитывая недавние данные, показал некоторые улучшения. Восстановление хоть и не значительное, но всё же это улучшение. Мы видим пространство для укрепления фунта в будущем, по крайней мере в ближайшее время."
- Deutsche Bank AG (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на сопротивление на 1.6390, фунт взял курс на максимум 2011 года. Тем не менее есть две важные области предложения прежде чем курс поднимется до этого уровня - 1.6464/44, которая сформирована недельным R1 и восходящим трендном, и 1.6554/50, которая сформирована недельным R2 и месячным R1. В случае отступления пары, ожидается, что поддержка на 1.6214/1.6168 предотвратит увеличение падения.

Настроение трейдеров
За выходные популярность британского фунта ещё больше уменьшилась, особенно сравнивая с американским долларом. На данный момент только один из четырёх участников рынка SWFX убеждён, что будет способен вырасти в цене. Оставшиеся 75% делают ставку на совершенно другой сценарий.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD сохраняет бычий импульс

"Дефляционное давление по прежнему присутствует, однако ухудшения не следует, и это уменьшает давление на ЕЦБ."
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хоть и линия восходящего сопротивления, которая соединяет ближайшие пики, не позволяет валютной паре расти в ускоренном темпе, евро по прежнему продолжает расти против доллара США. Ближайшее сопротивление, с которым курс столкнётся в ближайшем будущем - на отметке 1.3652/40. Как только этот уровень будет нарушен, EUR/USD должен сделать следующей целью 1.3711/1.3697 - пик, достигнутый в феврале.

Настроение трейдеров
Медведи постепенно продолжают вытеснять быков. На данный момент доля длинных позиций (40%) заметно меньше, чем доля коротких позиций, которые составляют 60% рынка. В то же время практически нет разницы между количеством ордеров на покупку (49%) и на продажу (51%).

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD упала до 1.3518/01

​«ЕЦБ просто полностью занят инфляцией. Аргумент в пользу урезания ставки в прошлом месяце и потенциальный аргумент в пользу урезания её ещё больше по-прежнему заключается в том, что инфляция ещё очень низко цели 2%».
- BMO Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
EUR/USD оторвалась от сопротивления восходящего тренда, возле которого она торговалась последнюю неделю, и проскользнула вниз сквозь 55-дневное скользящее среднее на 1.3568/65. Теперь валютная пара близится к очередной поддержке на 1.3518/01, сформированной недельным уровнем РР, недельной поддержкой и 20-дневным скользящим средним. Согласно суточным и недельными индикаторам эта область, вероятно, останется нетронутой и отправит курс до ближайших линий сопротивления.

Настроение трейдеров
Прежде доля длинных позиций сокращалась, но за последние 24 часа тенденция изменилась из-за понижения курса и теперь 42% (вчера — 40%) трейдеров SWFX ожидает роста единой европейской валюты по отношению к доллару.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD сдерживается уровнем 1.6390

​«Восстановление в Великобритании всё же кажется ведущим фактором для многих развитых наций и сказывается на благоприятные изменения в спрэдах процентных ставок, а это нечто, что имеет тенденцию поддержки валюты».
- Scotland Group Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сопротивление на уровне 1.6390 (январский максимум) в настоящее время продолжает препятствовать продолжению ралли пары GBP/USD, но в то же время не вызывает сильной распродажи, что изменила бы её курс. Ожидается, что валютная пара продолжит разъедать это препятствие, пока оно не сдастся, что в свою очередь проложит путь через уровень 1.6554/50 в направлении до максимума 2011 года на 1.6745/15.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что общая популярность стерлинга растёт — доля длинных позиций по его кроссах увеличилась от 28% до 35%, настроение участников рынка по отношению к паре GBP/USD остаётся отчётливо медвежьим, поскольку существенное большинство трейдеров, а именно 73% из них, владеет короткими позициями по паре.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY взлетает от отметки 102.08

«Похоже, разумно предположить, что слабость иены продолжится».
- трейдер в Европейском банке (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY в очередной раз подтвердила актуальность ускоренного линии восходящего тренда, что уводит курс на север путём рикошета от поддержки на уровне 102.08. Курс перескочил недельное сопротивление R1 и поспешно близится до сопротивления на 103.74/47 (майский максимум). Если доллару удастся превысить эту зону, он сможет вырасти до ещё одного важного уровня — минимума января 2008 года на 104.92.

Настроение трейдеров
Одной из самых значительных перемен в настроениях рынка, что случилась с USD/JPY, где быки скоро откажутся от своего большинства. Вчера они занимали 62% рынка, но их доля потеряла девять процентов, подразумевая, что настроение по отношению к паре теперь нейтральное.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF стремительно поднялась до 0.9128/12

«Данные США поддержат курс доллара. Вчерашние цифры упрочнили мнение, что сокращение может случиться в декабре».
- Daiwa Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что множество краткосрочных технических индикаторов подавали сигналы «на продажу», USD/CHF смогла найти поддержку на уровне 0.9023/17 и прорваться сквозь сопротивление, что размещается на уровне 0.9078/74. Всё же, ралли оказалось слишком слабое, чтобы превысить месячную точку разворота, что создаёт жёсткий потолок на 0.9128/12 наряду с июньским минимумом, недельным сопротивлением R1 и 20-дневным скользящим средним.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями расширился со времени последнего доклада — 74% трейдеров быки и только 26% из них полагают , что швейцарский франк сможет превысить доллар США. Тем временем 65% ордеров, что были размещены по USD/CHF, нацелено на покупку доллара.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF остаётся медвежьим

"Сокращение может произойти в какой-то момент в этом году...в конце этого месяца. В принципе, это означало бы, что люди немого осторожны, фиксируя прибыль. В целом, они быки."
- токийский трейдер (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как выяснилось, ралли, которое началось в понедельник, оказалось нестабильным и вчера было быстро сведено на нет. Падение растянулось до жёсткой поддержки на 0.9021/13, которая состоит из недельного S1 и минимума февраля, что означает высокую вероятность восстановления, хотя на дневном и недельном графиках больше медвежьих сигналов, чем бычьих.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX остаются твёрдо убеждены, что в будущем доллар США сможет вырасти по отношению к швейцарскому франку - 75% из них на данный момент держат длинные позиции, несмотря на постоянное падение курса. Что касается ордеров, то 66% выставлены на приобретение доллара и 34% выставлены на его продажу относительно франка.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY пострадал от интенсивной распродажи

"Йена получила отсрочку от чрезмерных продаж, поскольку существенное понижение на глобальных фондовых биржах побудила интерес к ней как к валюте-убежищу.
- Western Union Business Solutions (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Прямо перед касанием с сопротивлением на 103.74/39, USD/JPY развернулась и вернулась к 102.08. Восходящая линия поддержки на этом уровне должна остаться невредимой для того, чтобы краткосрочные положительные перспективы остались в силе; иначе курс может резко упасть до максимума сентября на 100.62. В то же время технические индикаторы на дневных и месячных графиках строго бычьи.

Настроение трейдеров
В настоящий момент распределение между длинными и короткими позициями является 55% к 45%, и это означает, что на данный момент есть небольшое преимущество сторонников ралли валютного курса. Что касается ордеров по паре USD/JPY, то их абсолютное большинство (76%) выставлено на покупку доллара против йены.