Технический анализ от Dukascopy.

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY вот-вот доберётся до сентябрьского максимума

«Я полагаю, что рынку хочется продолжать рисковую торговлю, но некие считают, что доллар/иена находится высоко и пока не желают делать более высокие ставки».
- Масаши Мурата, Brown Brothers Harriman (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY в текущее время торгуется прямо под сильным сопротивлением на 100.88/40, созданным месячным R2 и сентябрьским максимумом. Тем не менее, восходящий импульс пока ещё не вступил в силу — потенциал скачка до майского максимума на 103.74 остаётся, о чём говорят большинство показателей месячных технических индикаторов (пять из восьми подают сигналы «на покупку»).

Настроение трейдеров
Несмотря на разрыв длинной в 40 пунктов, что возник после выходных, пропорции длинных к коротким позициям по паре USD/JPY не изменилось, поскольку 73% участников рынка полагают, что доллар США поднимется, а лишь 27% верят в альтернативный сценарий развития событий.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF отступает от 100-дневного скользящего среднего

«Сдержанный темп роста экономики, несомненно, обострённый тупиковой ситуацией с бюджетом и недостатком прогресса на рынке труда может объяснить почему ФРС продлит свои ежемесячные закупки».
- Bank of the West (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Валютной паре не удалось взобраться выше 100-дневного скользящего среднего и месячного сопротивления R1 в прошлую пятницу. Однако, пока её будет поддерживать июньский минимум на 0.9128, существует высокая вероятность скорого превышения местного пика на 0.9249. Затем, чтобы подтвердить свои долгосрочные бычьи планы, паре USD/CHF нужно будет прорваться сквозь скользящее среднее за 200 дней, что в текущее время находится на 0.9307.

Настроение трейдеров
После выходных быки сохранили своё преимущество перед медведями, они по-прежнему представляют подавляющее большинство рынка, а именно 71% его. Более того, существует заметная разница между ордерами на покупку (65%) и продажу (35%), что были размещены по USD/CHF в пользу первых.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD прошла 0.8332/19, несмотря на малые шансы

«Резервный банк Новой Зеландии начнет поднимать процентные ставки в апреле следующего года».
- Imre Speizer, Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Так как NZD/USD сейчас торгуется выше месячной точки разворота и 55-дневной средней скользящей, имеется вероятность того, что валютная пара сможет вырасти выше до следующего месячного сопротивления на 0.8472. С другой стороны, прогноз по новозеландскому доллару является негативным, так как нисходящие риски являются значительными и поддержка на 0.8332/19 может не сумеет вызвать восхождение.

Настроение трейдеров
Из-за недавнего восстановления NZD/USD, рынок остается сильно уверенным в том, что новозеландский доллар собирается падать против американского доллара – сейчас 72% позиций являются короткими. В то же время, распределение между ордерами на покупку (67%) и продажу (33%) смещено в пользу первых.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD находит поддержку на 1.0407/1.0399

​«Падение импульса продолжает оставаться конструктивным и мы видим это через акции, и обычно канадский доллар до сих пор является позитивно настроенным к риску. Это может быстро создать повышенный спрос на товары, что также будет позитивным для канадского доллара».
- National Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После подтверждения новой нисходящей линии сопротивления на 1.0527, которая, судя по всему, будет действовать в виде потолка до конца этого года, американский доллар упал еще на 20 пунктов за выходные. Тем не менее, цена почти закрыла разрыв, так как она поддерживается линией поддержки на 1.0407/1.0399, где месячная точка разворота сходится с недельным уровнем S1.

Настроение трейдеров
Большая доля (71%) участников рынка SWFX ожидают, что американский доллар будет дорожать против канадского, который, в свою очередь, является наименее популярной валютой среди трейдеров на данный момент – только 30% позиций в своих парах являются длинными по канадскому доллару. В то же время, разница между количеством ордеров на покупку (54%) и продажу (46%) является менее значительной.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD открывается с бычьим разрывом

«Валюты финансирования, такие как доллар, иена и швейцарский франк являются мягкими, так как инвесторы смотрят на ценность и доходность».
- INC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хотя пара AUD/USD открылась на этой неделе с достаточно большим (30 пунктов) бычьим разрывом, и большинство индикаторов являются медвежьими, австралийский доллар остается оживленным. Тем не менее, давление продаж должно преобладать и толкнуть цену ниже ключевой области поддержки, которая сформирована, главным образом, 100-дневной средней скользящей. Тогда обменный курс может окончательно начать нацеливаться на 0.8845 – минимум августа.

Настроение трейдеров
Только как сам AUD/USD, распределение среди длинных и коротких позиций остается идеально неизменным. Тогда как первые продолжают удерживать 70% рынка, последние находятся в заметном меньшинстве с только 30%. Что касается ордеров, то 63% размещены в пользу австралийского доллара.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY потерял импульс на максимуме ноября

«Предположения в том, что мы можем увидеть некоторую диверсификацию от японских государственных облигаций к более рисковым активам и распределению за границей, что может увеличить давление на иену».
- Morgan Stanley (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Бычий импульс, который пара набрала на прошлой неделе, полностью иссяк сегодня из-за сопротивления на 135.64/50, которое было создано максимумом ноября и месячной R1. Тем не менее, судя по долгосрочным техническим индикаторам, эта область, скорее всего, будет стёрта, хотя сначала мы можем ожидать отката назад до восходящей линии поддержки.

Настроение трейдеров
Доля коротких позиций выросла с 56% до 58% с последнего отчета, даже хотя, в целом, единая европейская валюта является более популярной, чем японская иена, так как она покупается в 47% случаев в своих кроссах, а азиатская валюта в 44% сделок.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD пытается найти точку опоры выше 0.8332/21

«Сокращение стимулирования ФРС до сих пор остается главной одержимостью рынка».
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
На данный момент 0.8332/21 (месячная точка разворота и 55-дневная средняя скользящая) предоставляет достаточную поддержку для того, чтобы валютная пара оставалась на плаву, указывая, что восхождение до месячной R1 на 0.8478/72 до сих пор остается жизнеспособным вариантом. Несмотря на это, риски уклонены в пользу падения долгосрочной средней скользящей и минимумы последнего квартала в 2012 году между 0.8150 и 0.8100.

Настроение трейдеров
Среди всех валют новозеландский доллар является наименее привлекательной – в своих кроссах только 25% позиций поставлены на подорожание новозеландского доллара. В NZD/USD эта доля выше среднего – на 28%, но тем не менее она очень снижения в сравнении с другими валютами.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD исследует месячную точку разворота

«В целом сильный инвестиционный климат в Канаде сохранит силу канадского доллара и привлечет больше инвестиций в Канаду в долгосрочной перспективе».
- Cambridge Mercantile Group (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После получения нисходящего импульса из-за тестирования сопротивления на 1.0527, пара медленно, но уверенно приближается к месячной точке разворота на 1.0402. В случае, если эта поддержка удачно удержит давление продаж, мы можем ожидать начало восстановления. Тем не менее, оно, скорее всего, будет остановлено тем же сопротивлением около 1.0527. В альтернативном сценарии ожидается, что падение увеличится, но оно должно будет ограничиться восходящей поддержкой и 200-дневной средней скользящей на 1.0330/16.

Настроение трейдеров
Судя по изменению позиций участников рынка SWFX (длинные выросли на три процентных пункта до 74%), кажется, что некоторые трейдеры извлекли выгоду из падения (более дешевый американский доллар), которое произошло вчера и разместились по-бычьи по USD/CAD.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD остановлена 0.9422/15

«Мы полагаем, что в очень короткое время доллар, скорее всего, останется уязвимым к дальнейшей коррекции против как валют как развитых, так и развивающихся рынков, так как календарь данных, скорее всего, не предоставит импульса для роста американского доллара».
- Credit Agricole (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на медвежье настроение, предполагаемое дневными техническими индикаторами, AUD/USD выросла на 50 пунктов до недельной R1. Пока цена не вырастет еще на 100 пунктов с этого места, общий прогноз по валютной паре останется сильно негативным, так как ключевая зона сопротивления, сформированная 200-дневной средней скользящей, месячной точкой разворота и 38.2% уровнем Фибоначчи распродаж апреля-августа, должна подтолкнуть цену к движение вниз.

Настроение трейдеров
Хотя фундаментально предпочтения рынка SWFX не изменились (австралийский доллар остается одной из самых популярных валют), доля открытых длинных позиций по AUD/USD значительно упала с прошлого отчета, а именно с 70% до 66%.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY остается около максимума ноября

«ЕЦБ хочет понять эффект от снижения ставки на ликвидность, на рост кредитования и денежные агрегаты. Если эффект не будет значительным, они пойдут на новые долгосрочные операции по рефинансированию. Я думаю, что они должны будут действовать снова».
- Matteo Cominetta, HSBC Holdings Plc (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера сопротивление на 135.64/50, состоящее из месячной R1 и максимума ноября, остановило дальнейшее подорожание евро по отношению к иене. Тем не менее, в то же время EUR/JPY не двигается в сторону восходящей поддержки на 134.28, которая должна быть первой целью в случае медвежьей коррекции, предполагая, что вскоре может случиться очередное тестирование области предложения.

Настроение трейдеров
В целом, все больше трейдеров входят в длинные по иене позиции (48%) и меньше трейдеров входят в длинные позиции по евро (45%) в своих кроссах. Конкретно по EUR/JPY мы наблюдаем ту же тенденцию – доля медведей (уже 59% рынка) растет и доля быков сокращается.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD разъедает 1.6069/34

​«Председатель Бернанке сказал, что экономика далеко не та, которой ей нужно быть и политика может оставаться очень адаптивной ещё долгое время после того, как ФРС урежет свою программу месячной закупки облигаций».
- Commonwealth Foreign Exchange Inc. (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Сначала курс стерлинга попытался подняться, но его что-то остановило перед уровнем 1.6237/21, а затем заставило сдать позиции до поддержки, сформированной месячной точкой разворота и 55-дневным скользящим средним. Как только эта область сдастся, ожидается, что GBP/USD поставит цель на более низкие уровни, такие как восходящий тренд на 1.59363 и вскоре после этого на месячную поддержку S1 и 100-дневное скользящее среднее на 1.5971/46.

Настроение трейдеров
Одной из довольно немногих перемен, что случились вчера на рынке SWFX, было то, что британский фунт стал менее предпочитаемой валютой, чем швейцарский франк. Прямо сейчас лишь 27% позиций по кроссам со стерлингом длинные по валюте, остальные верят в понижение фунта.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD стирает недельную точку разворота/20-дневную SMA

«Влияние дальнейших изменений CNY на Форексе на другие азиатские валюты является более сомнительным. Говорится, что недавний поток новостей о реформах из Китая помог росту азиатских валют и акций».
- Barclays Capital (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После продолжающихся попыток, пара не смогла вырасти выше максимума ноября и на данный момент она стирает недельную точку разворота/20-дневную среднюю скользящую. Мы ожидаем, что пара упадет до недельной S1. Неудача там поставит на карту минимум ноября. Для того, чтобы увеличить нисходящее давление на пару, она должна вырасти выше максимума ноября. Тем не менее, это не уберет вероятность неудачи на недельной R2/месячной R1.

Настроение трейдеров
В отличие от австралийского доллара, новозеландский доллар является наиболее продаваемой валютой на рынке. Как следствие, медведи держат 70% всех открытых позиций по паре. 70% отложенных ордеров, однако, расположены в пользу быков.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD ограничена нисходящим сопротивлением

«Канаде не хватает некоего импульса и толчка, так что она отошла от тех недавних максимумов».
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хотя оно уже тестировалась несколько раз, нисходящее сопротивление, соединяющее максимумы июля и августа, сохраняет пару в депрессивном состоянии. Только стабильное закрытие выше него поставит на карту месячную R1 на 1.0528. Падение ниже 1.0410/400 может спровоцировать распродажи до 1.0334, хотя 55 и 100-дневные средние скользящие могут остановить пару, если это случится.

Настроение трейдеров
Рынок продолжает управляться быками. На данный момент они насчитывают 70% (на 4% меньше, чем вчера) всех участников рынка и 60% отложенных ордеров также расположено в их пользу.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD терпит неудачу на 55-дневной SMA

«Форекс, в большинстве своем, не имел направления движения, так как многие трейдеры сидят счастливо в стороне, ожидая сегодняшних крупных данным из США. С разницей, американский доллар торгуется мягче из-за комментариев главы Федерального Резерва Бена Бернанке».
- RBC Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара показывала сильное бычье настроение и казалось, что она сможет вырасти выше 55-дневной средней скользящей, но она не смогла сделать этого. Мы не думаем, что это будет иметь кратко или среднесрочные последствия. В случае, если все же будет, то краткосрочной поддержкой может быть 100-дневная средняя скользящая около 0.9295. Неудача там вызовет распродажи до отметки в 92 цента. Мы ожидаем, что пара будет торговаться в узком диапазоне между 100 и 200-дневными средними скользящими в ближайшем будущем.

Настроение трейдеров
Так как австралийский доллар является самой покупаемой валютой, а американский доллар продается в 58% случаев на рынке, мы видим, что рынок сильно заполнен (69%) быками. В добавлении к этому, 56% отложенных ордеров расположены также в пользу них.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD падает ниже 100-дневной SMA

«Мы видели риск того, что валюты упадут из-за дискуссий в Европе, что вероятно введение негативных процентных ставок. Комментарии ФРС не отличались особо от того, что мы наблюдали в прошлом и это любое сокращение стимулирования будет основываться на экономических данных».
- HiFX (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Пара продолжила дешеветь после вчерашней неудачи и уже упала ниже 100-дневной средней скользящей. На данный момент она нацеливается на 200-дневную среднюю скользящую. Мы ожидаем, что она выдержит первоначальный тест, но еще рано говорить о средне и долгосрочном развитии пары. Скорее всего, пара будет торговаться в боковом тренде какое-то время, но повстречает значительный нисходящий риск. Падение ниже 200-дневной средней скользящей может спровоцировать распродажи до уровня 80 центов.

Настроение трейдеров
Настроение рынка само по себе сильно не изменилось со вчера. Медведи продолжают насчитывать 70% участников рынка. Бычья сторона отложенных ордеров, однако, упала на 7% до 63% сегодня.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD повторно тестирует нисходящее сопротивление

«Канадский доллар сохранил темпы с американским долларом сегодня, и это потому, что ФРС была оптимистична об американской экономике. Более сильный рост в США выйдет за её пределы, достигнув Канады».
- forexlive.com (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара продолжает восстанавливаться после достижения недельной S1/месячной точки разворота и на данный момент она повторно тестирует нисходящее сопротивление (соединяет максимумы июля и августа). Мы не думаем, что она набрала достаточный импульс для того, чтобы вырасти выше него. Тем не менее, мы полностью не отрицаем вероятность закрытия выше него. Для того, чтобы начать восхождение, пара должна закрыться хотя бы выше месячной R1. Это поставит на карту максимум августа. В случае еще одной неудачи, пара должна будет упасть до 55 и 100-дневных средних скользящих, но найти там поддержку.

Настроение трейдеров
Не было замечено каких-либо изменений в настроении рынка по отношению к паре американский-канадский доллар. Быки продолжают держать 70% открытых позиций по паре и 60% отложенных ордеров также расположены в их пользу.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD стирает 100-дневную SMA

«У нас были эти «минутки» от ФРС США, которые рынок воспринял, как предположение, что мы увидим снижение программы стимулирования намного раньше, чем рынок ожидал до этого».
- ForexCT (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Пара продолжает дешеветь после падения на 55-дневной средней скользящей. Сегодня она стёрла 100-дневную среднюю скользящую и на данный момент она тестирует недельную S2. Мы ожидаем, что пара увеличит импульс и будет дешеветь дальше. Недельная и месячная точки разворота не должны предоставить достаточной поддержки для того, чтобы остановить падение. Мы ожидаем, что пара достигнет 90 центов в ближайшем будущем. В случае неожиданного восхождения, пара должна возвратиться выше 94 центов для того, что нейтрализовать наибольшую часть медвежьего настроения.

Настроение трейдеров
Рынок стал намного более бычьим со вчера. Быки на данный момент насчитывают 72% участников рынка. Это на 3% больше, чем вчера. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 6%, поэтому теперь ордера распределены равномерно между длинными и короткими трейдерами.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY отскакивает от недельной точки разворота

«Некоторое вдохновение должно приходить от индекса PMI, говорящем о росте в экономике Еврозоны пятый месяц подряд, но в целом данные по четвертому кварталу пока что сигнализируют об очень слабом росте на 0.2%».
- Markit (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара демонстрирует повышенную волатильность, так как она снова (во второй раз за три дня) закрылась выше максимума октября после отскока от недельной точки разворота вчера. Это одно, однако, не говорит о вероятном восхождении. Несмотря на значения долгосрочных технических показателей, пара до сих пор имеет большой нисходящий риск. Для того, чтобы его увеличить, паре надо вырасти выше недельной R1. Это поставит на карту недельную и месячную R2.

Настроение трейдеров
Быки увеличивают свое давление на медведей, так как бычья доля отложенных ордеров выросла на 4% до 65% сегодня. Настроение рынка осталось там, где и было вчера – на 60% длинное.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD нацеливается на отметку в 81 цент

«Резервный банк верит, что с долгосрочной точки зрения, валютный курс переоценен. Высокий курс создает экономический дисбаланс и Резервный банк хотел бы видеть его ниже для того, чтобы обеспечить более стабильный экономический рост».
- Резервный банк Новой Зеландии (по материалам The Star)

Перспективы пары
Пара сначала остановилась на 100-дневной средней скользящей, но увеличила темпы сегодня и продолжает стирать уровни поддержки. На данный момент она нацеливается на месячную S1 и недельную S2, которые находятся около отметки в 81 цент. Если эта поддержка потерпит неудачу, мы ожидаем, что не займет много времени до того, как будет протестирована месячная S2. В случае неожиданного восстановления, пара должна возвратиться хотя бы выше 20-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Быки продолжают терять почву под ногами. Бычья сторона отложенных ордеров упала на 4% (на 11% за последние дни) и составляет сейчас 59%. В добавлении к этому, медвежья сторона открытых позиций выросла на 3% до уровня 73%.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD подходит к максимуму августа

«Канадские торговые сети дойдут до того, чтобы попробовать трансграничную торговлю, так как они хотят бороться с канадским долларом, который находится далеко от паритета, значительный – хотя и падающий – разрыв между канадскими и американскими ценами все более не имеет ограничений».
- BMO (по материалам The Globe and Mail)

Перспективы пары
Пара сохранила свой бычий настрой и уже протестировала максимум августа. Мы ожидаем, что бычье настроение будет продолжаться, но кажется маловероятным, что максимум августа сдастся легко. В случае неожиданного падения, пара должна найти поддержку у нисходящего сопротивления (соединяет максимумы июля и августа) и 20-дневной средней скользящей. Падение ниже них может спровоцировать распродажи до 1.0410/400.

Настроение трейдеров
Канадский доллар остается одной из самых продаваемых валют на рынке, и так как американский доллар покупается в 58% случаев на рынке, это влияет на настроение рынка, которое остается сильно бычьим (72%). Большинство (61%) отложенных ордеров также расположено в пользу быков.