Технический анализ от Dukascopy.

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY упала ниже восходящего тренда

"Данные подтвердили продолжающийся рост экспорта Японии, что отражает постепенное оздоровление глобальной экономики. Это положительная новость, хоть и темп вряд ли ускорится, поскольку восстановление мировой экономики остаётся достаточно вялым."
- Norinchukin Research Institute (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на то, что восходящая линия тренда, которая гарантировала рост, не смогла остаться нетронутой, распродажа не растянулась за пределы поддержки на 102.66/30 и все вчерашние потери уже сведены на нет. Тем не менее, риски сдвинуты к понижению, и перспектива останется негативной до тех пор, пока валютная пара не поднимется выше сопротивления на 103.11.

Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных и коротких позиций продолжает расти. Процент ставок на удорожание доллара США вырос с 59% до 61%. В то же время, соотношение между ордерами, выставленными на покупку (84%) и продажу (16%), практически не изменилось.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF движется в направлении 0.8797/86

"Если центральный банк [ФРС]​ не будет настолько агрессивным, как ожидает рынок, фиксирование прибыли на этих позициях может привести к быстрой и агрессивной продаже доллара, даже если ФРС в конечном итоге окажется одним из немногих центральных банков, который закончит с стимуляцией экономики в следующем году."
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
USD/CHF на данный момент преодолевает недельное S1 и вряд ли остановится на этом. С другой стороны, зона поддержки на 0.8797/86 имеет потенциал предотвратить дальнейшее понижение - она состоит из недельного S2 и нисходящей линии поддержки. Тем не менее, мы не можем пренебрегать вероятностью, что нынешний медвежий импульс закончится только на 0.8755/53 или на 0.8630.

Настроение трейдеров
На данный момент подавляющее большинство трейдеров SWFX считают, что доллар вырастит по отношению к швейцарскому франку - 73% всех открытых позиций являются длинными. Что касается ордеров, поставленных на USD/CHF, то 69%, как и вчера, выставлены на продажу.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD стремительно падает

«Пыль должна осесть, но в конечном итого это благоприятствует доллару. Тот факт, что ФРС всё же сократил, демонстрирует их уверенность в темпах восстановления, а финансовый рынок в этот раз может выстоять умеренное урезание».
- Foreign Exchange Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что EUR/USD держала бычью тенденцию даже дольше, чем изначально ожидалось, валютная пара в конце концов провалилась сквозь ближайшие линии поддержки и готова понизиться ещё глубже. Следующей важной целью должна стать отметка 1.3522/01, где месячную точку разворота поддерживает 100-дневное скользящее среднее. Между тем, 1.3711/1.3677 (месячное сопротивление R1 и февральский максимум) теперь, вероятно, сыграют роль потолка.

Настроение трейдеров
Несмотря на существенные перемены в курсе единой европейской валюты, расстановка позиций участников рынка SWFX не попала под значительные перестановки. Доля длинных позиций составляет 39% (40% было вчера), а доля коротких — 61%. Процент ордеров на покупку, с другой стороны, подскочил от 54% до 64%.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD фиксирует новый максимум на 1.6483

«Даже если процентные ставки останутся прежними в обозримом будущем, простая вероятность того, что ФРС может сокращать закупки активов на каждом заседании в следующем году, пока закупка облигаций не сойдёт к нулю, послужит достаточным основанием для инвесторов покупать доллары».
- BK Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После контакта с поддержкой на 1.6218/1.6189 GBP/USD получила сильный импульс для подъёма. В результате этого она пронзила ряд линий сопротивления, но ей не удалось разместиться над ними, впоследствии отступая обратно под январский максимум. Однако, если курс закроется на уровне выше 1.6421/1.6390 в ближайшем будущем, появится хорошая возможность подняться до 1.6745/29 в долгосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Очевидно, много трейдеров извлекли выгоду от недавнего резкого роста стерлинга по отношению к его приятелям, поскольку средняя доля длинных позиций по валюте значительно сократилась, если быть точным, то от 39% до 25%. По паре GBP/USD количество быков уменьшилось от 43% до 30%.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF взлетает до 0.8958/44

«Заглядывая наперёд, что могло бы быть более значительным для [доллара] будет та степень, до которой рынок верит в ужесточение политики — увеличение процентных ставок в политике ФРС — это будет отсрочено, пока ФРС будет нужно, чтобы рынок в это верил».
- HSBC (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Предположение, что USD/CHF понизится до 0.8798/97 перед оживлённым восстановлением, оказалось необоснованным — курс уже прошёл несколько уровней сопротивления и в текущее время проверяет 0.8958/44. Если бычий импульс будет сохранён, месячная поддержка S1 также может стать жертвой ралли, поскольку через сопротивление на 0.9038/21 пробиться будет труднее.

Настроение трейдеров
Бычье, по отношению к паре USD/CHF, настроение трейдеров SWFX остаётся таким же сильным, как и вчера — 72% из всех открытых позиций длинные. Тем временем доля ордеров, нацеленных на покупку доллара США, выросла на девять процентов до 78% со времени предыдущего отчёта.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY перепрыгнула уровень 103.74

«Мы прогнозировали 104.70, 105 было как цель, но это событие было воспринято превышением уровня 104, что было немного удивительным».
- State Street Global Markets (bпо материалам CNBC)

Перспективы пары
Так как валютная пара быстро вернулась обратно выше восходящего тренда, перспективы для USD/JPY остаются позитивными, что также отмечают суточные и месячные технические показатели. Более того, вчерашний подъём вызвал прорыв сквозь важный уровень сопротивления на 103.74. Следовательно, осталась только одна основная помеха на 104.12/04 между местонахождением пары и отметкой 104.92/87.

Настроение трейдеров
Следуя вчерашним событиям, разрыв между длинными (56%) и короткими позициями (44%) по паре USD/JPY в очередной раз сократился, говоря о том, что настроение сейчас нейтральное. Тем временем уже исторически максимальные пропорции ордеров на покупку, что были размещены по валютной паре, выросли ещё больше, до 89%.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY преодолевает 104.12/07

"Йена немного ослабла, но сегодняшние колебания очень малы, и многие люди на зарубежных рынках уже сворачивают деятельность перед предстоящими праздниками на следующей неделе."
- Sumitomo Mitsui Trust Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Поначалу USD/JPY не решалась вырасти выше комбинации недельной и месячной R1, но сейчас осталось преодолеть менее 80 пунктов до следующей значимой отметки, а именно, минимума января 2008 года. По достижению этого уровня, ожидается, что ралли получит небольшую отсрочку, за время которой курс не должен опуститься сильно ниже 103.74, чтобы бычья перспектива осталась актуальной.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX по отношению к паре USD/JPY остаётся стабильным - 56% всех позиций должны поучить выгоду от ралли и 44% предполагают, что доллар понизится. Что касается ордеров, то 87% выставлены на покупку доллара США против японской йены.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF атакует 0.8986/75

"Рост пары доллар/франк вместе с парой доллар/йена наталкивает меня на мысль, что стратегия "carry trade" теряет популярность в долларах и набирает её в других валютах."
- IronFX Global (по материалам Reuters)

Перспективы пары
На данный момент USD/CHF пытается преодолеть сопротивление, предполагаемое месячным S1 и, похоже, ей это удастся. Тем не менее, зона предложения на 0.9038/21, созданная в основном февральским минимумом и долгосрочным нисходящим трендом, должна предотвратить дальнейшее удорожание доллара США, по крайней мере на какое-то время, и, потенциально, может даже вызвать небольшую распродажу.

Настроение трейдеров
Наряду со стерлингом, швейцарский франк является одной из наименее покупаемых валют и приобретается только в 28% сделок в своих кроссах. Например, в своей паре с долларом лишь 29% позиций являются длинными. Касательно ордеров, подавляющее большинство (77%) поставлено на покупку доллара.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD падает ниже 82 центов

«Великое путешествие сокращения стимулирования, которое, как мы видим, будет продолжаться, доминирует на рынке, и кажется, что это будет спокойно позитивным для американского доллара и мы поэтому немного упали в течение дня».
- Western Union Business Solutions (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара, кажется, находится в узком диапазоне в течение какого-то времени, но она нарушила нижний лимит его вчера и продолжает падать сегодня. Мы ожидаем, что 200-дневная средняя скользящая будет протестирована когда-нибудь в краткосрочной перспективе. Она должна выдержать первоначальный тест и может даже вызвать легкое восстановление. Для того, чтобы вызвать средне и долгосрочное восхождение, пара должна вырасти выше 55-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Медведи усилили свое присутствие на рынке и снова доминируют на нем. Они держат 74% всех открытых позиций. Это на 4% больше, чем вчера. В добавлении к этому, медвежья сторона выросла на 5% до 55% сегодня.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD взлетает с недельной точки разворота

«Американский доллар, в большинстве своем, играет против всех валют в результате движения, которое означает, что доллары будут менее изобильны в будущем, и рост курсов является одним шагом ближе. Мы продолжает видеть и прогнозируем, что канадский доллар вырастет до 1.09 в течение трех-шести месяцев».
- Bank of Montreal (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара получила значительный бычий импульс после закрытия выше недельной точки разворота вчера и сейчас тестирует 1.07. Кажется, что эта область выдержала первоначальное тестирование, но мы ожидаем, что быки продолжат двигаться вперед. Кажется маловероятным, что они смогут сохранить такой тренд и скорость, но скорее всего, они должны будут взять шаг назад и ослабить восхождение на какое-то время. Может даже для того, чтобы оставить пару колебаться ниже 1.07 на какое-то время. В случае, если она покажет стабильное закрытие выше 1.07, 1.0762 должна будет быть проверена в скором времени.

Настроение трейдеров
Быки продолжают доминировать на рынке. На данный момент они насчитывают 70% участников рынка. Это на 3% меньше, чем вчера, но большинство отложенных ордеров, 55% (что и вчера) также расположено в их пользу.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD отступает

"После столь изменчивых нескольких недель, которые достигли кульминации с заявлением Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США на прошлой неделе, рынки на данный момент достаточно спокойны."
- RBC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вслед за массивной распродажей после проверки 1.3784, валютная пара подвергается небольшой бычьей коррекции, которая не должна растянуться далеко за пределы сопротивления на 1.3711/1.3689. Эта область предложения в основном образована февральским максимумом и месячным R1, и ожидается, что она остановит EUR/USD и впоследствии направит её в сторону 100-дневного простого скользящего среднего и месячной точки разворота на 1.3531/01.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX остаётся умеренно медвежьим по отношению к EUR/USD, с долей коротких позиций (61%) превышающей длинные позиции немногим более чем на 20%. Аналогичным образом, ордера, выставленные на покупку, находятся в меньшинстве, сравнивая с ордерами, выставленными на продажу (58%), вокруг спота.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD перепроверит 1.6390

"Все свидетельства, которое мы видели недавно, и особенно принятое решение ФРС о сокращении стимулирования экономики США в среду...всё это положительные знаки для доллара США."
- TD Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
После понижения на 70 пунктов, фунт пытается набрать силу и вновь проверить январский максимум. Тем не менее, сперва пара должна закрыться выше недельной точки разворота на уровне 1.6351/43. Если валютная пара преуспеет, она, скорее всего, останется бычьей со среднесрочной целью на 1.6745/29, нынешнем местонахождением месячного R2 и, что более важно, максимумом 2011 года.

Настроение трейдеров
В то время как сохраняется огромная разница (48%) между количеством быков и медведей на рынке в пользу последних, как и на протяжении всей прошлой недели, разница между ордерами, выставленными на покупку и продажу по паре GBP/USD, на данный момент является незначительной - только восемь процентных пункта.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY опускается ниже 104.12

"В то время как потенциал для фиксирования прибыли по доллару-йене остаётся значительным, учитывая достижение очередного нового максимума, лежащая в основе тренда слабость йены должна остаться актуальной."
- Credit Agricole (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY закрепилась над майским максимумом и, следовательно, готова расти дальше. Следующее серьёзное препятствие для ралли находится на 104.94/92, где недельное R1 сливается с минимумом января 2008 года. В то время как в ближайшем будущем это сопротивление не даст курсу беспрепятственно расти, месячные индикаторы говорят о том, что это не повлияет на долгосрочную бычью перспективу.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что доля отрытых длинных позиций на данный момент ниже 10-дневного среднего уровня, они продолжают составлять большую часть рынка, а именно 56%. В то же время, пока разница между ордерами, выставленными на покупку и продажу в пределах 50 пунктов от спота уменьшается, тенденция в пределах 100 пунктов совершенно противоположная.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF остановлена 0.8975

"Сейчас, когда ФРС начала процесс сокращения стимулирования, суть доказывания отчасти изменилась - сейчас данные должны быть достаточно сильными, чтобы сохранить процесс сокращения стимулирования, в отличие от предположительно более сильного вклада, необходимого, чтобы оправдать процесс сокращения стимулирования."
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Будучи неспособной пройти через сопротивление, предсказанное месячной S1 на прошлой неделе, USD/CHF вернулась на 0.8943/29. Даже если валютной паре удастся преодолеть 0.8975 в краткосрочной перспективе, вероятность роста обменного курса выше 0.9032/21 остаётся небольшой, так как это скопление состоит из февральского минимума, недельного R1, 55-дневного простого скользящего среднего и нисходящего сопротивления, которое остаётся в силе с начала июля.

Настроение трейдеров
Ситуация по валютной паре остаётся прежней - подавляющее большинство (71%) трейдеров ожидают удорожание доллара США против франка. В то же время,вокруг области текущей рыночной спотовой цены, участники рынка быстро увеличивают количество ордеров на покупку.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD сдерживается 1.3711/1.3695

"Несмотря на то, что лучшие политики ФРС чувствуют, что восстановление в сфере занятости по прежнему слабое, недавние сильные данные по экономике должны быть обнадёживающими для них."
- трейдер в Japanese bank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и ожидалось, сопротивление на 1.3711/1.3695 не подпускает быков и, скорее всего, предотвратит дальнейшее удорожание евро. Поэтому есть большая вероятность, что EUR/USD начнёт двигаться в направлении 1.3610/1.3597, ближайшей значительной поддержки, сформированной 55-дневным простым скользящим средним и недельным уровнем S1. Однако, распродажа должна растянуться за его пределы - как миниммум до максимума августа на 1.3451.

Настроение трейдеров
Во многом из-за не активности курса распределение между длинными и короткими позициями по паре EUR/USD остаётся прежним - 61% трейдеров считают, что единая европейская валюта вырастет против доллара США.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD остётся ниже максимума января

В то время, как торговля во время праздников и в конце года часто может быть неустойчивой и порывистой, доллар должен максимально оставаться тенденциозно выше, учитывая недавнее сокращение стимулирования от ФРС и мнение, что доходность гособлигаций США продолжит расти."
- Commonwealth Foreign Exchange Inc. (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
GBP/USD вчера не смогла обосноваться над сопротивлением на 1.6348/43 и, в связи с этим, смотрит в направлении поддержки на 1.6204/1.6199. Ожидается, что там валютная пара получит достаточный бычий импульс, чтобы вновь проверить максимум января, который оказался жёстким в некоторых случаях на протяжении декабря.

Насnроение трtйдеров
Стерлинг немного набрал популярность, но подавляющее большинство участников рынка SWFX по прежнему имеет медвежье настроение по отношению к доллару в этой валютной паре - 72%открытых позиций являются короткими. В то же время, в пределах 50 пунктов от спота, разница между количеством ордеров, выставленных на покупку и продажу возросла - до 18%.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY отскакивает от майского максимума

"Пара доллар-йена должна тяжело руководиться ввиду относительной перспективы монетарной политики. У нас было сужение
полос по этой паре, и это скорее всего можно связать с Nikkei, который вызвал избыток спроса американского доллара."
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера паре удалось найти достаточную поддержку на 103.74/72, и она уже закрылась выше месячного R1. Это означает, что до сопротивления на 104.94/92 больше нет важных уровней. Однако, как только доллар США достигнет этого уровня, появится существенная вероятность коррекции назад до линии поддержки восходящего тренда, которая в силе с конца октября.

Настроение трейдеров
В то время как соотношение между быками (56%) и медведями (44%) то же, что и вчера, перевес ордеров вокруг нынешнего курса, которые выставлены на покупку доллара, быстро уменьшается - с 42% до 24% в пределах 50 пунктов и с 62% до 52% в пределах 100 пунктов от текущей рыночной спотовой цены.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF хорошо поддерживается 0.8936/29

"​Пока можно сделать вывод, что скорее всего, ФРС продолжит сворачивать скупку активов, и это должно обеспечить поддержку доллару."
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на то, что попытка преодолеть месячное S1 вылилась в сильную распродажу, похоже, что понижение было остановлено поддержкой на 0.8936/29. Учитывая, что эта зона спроса была создана минимум февраля 2012 года, недельной точкой разворота и 20-дневным простым скользящим средним, мы не должны исключать возможность возникновения ралли через 0.8975 до 0.9030/21, но дальнейший рост вряд ли возможен.

Настроение трейдеров
Хоть и нет больше медвежьих технических индикаторов на дневном графике, как 24 часа назад, настроение по паре USD/CHF остаётся сильно бычьим - 71% позиций являются длинными. В то же время разница между ордерами, выставленными на покупку и продажу выросла до 88% с 46%, сравнивая с предыдущим отчётом.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD теряет импульс на месячной S1

"Данных по США было достаточно, чтобы оставить доллар, чтобы он поддерживался до конца года, и чтобы убедить инвесторов, что Федеральный Резерв будет продолжать урезать поддержку".
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Бычий импульс по AUD/USD, полученный на ключевой поддержке, значительно сократился перед месячной S1 на 0.8925. До сих пор имеется потенциал для австралийского доллара, что он продолжит дорожать, но валюта должна будет пройти выше двухмесячной падающей линии для того, чтобы выйти из нисходящего канала. Тогда курс, как ожидается, начнет расти к 200-дневной средней скользящей на 0.9320.

Настроение трейдеров
Несмотря на медвежьи сигналы технических индикаторов, сейчас почти три из четырех (73%) участников рынка играют в пользу роста, рост на процентный пункт со вчера. Что касается ордеров по паре, разрыв между таковыми на покупку и продажу сократился с -50% до -30%.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY поддерживается восходящей линии тренда

​"Необходимость показаться в конце года будет доминировать на рынке, нежели чем любой взгляд по перспективам валюты, так как инвесторы, скорее всего, будут делать сделки только такие, которые они должны делать".
- IronFX (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY продолжать следовать восходящей линии тренда и поэтому может быть настроена на еще больший рост в будущем. Тем не менее, мы должны отметить, что валютная пара приближается к тяжелому сопротивлению на 145.15/04, которое, скорее всего, вызовет медвежью коррекцию, которая может нарушить восходящую линию (она руководит ценой вверх с начала ноября)

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров продолжают сомневаться в способности пары сохранить текущий курс и поэтому готовятся получить прибыль с падения - 62% позиций являются короткими. Что касается размещенным ордеров, доля на покупку в диапазоне 100 пунктов от нынешней цены выросла на четыре процентных пункта до 61%.