Технический анализ от Dukascopy.

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD делает шаг назад от 1.6066

«Политики были менее миролюбивыми, а данные были хорошими. Если бы они захотели, у них несомненно есть основания сократить стимулирование в следующем месяце».
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на то, что фунт сначала противился давлению от избыточного предложения, в конечном счёте он отступил от месячной точки разворота и опустился под 55-дневное скользящее среднее. Новой целью для пары должна стать восходящая линия поддержки на 1.5950. Но даже при том, что пара уже прорывала её прежде (13 сентября и 13 февраля), эта линия тренда, несмотря ни на что, довела свою значимость.

Настроение трейдеров
За выходные процент трейдеров, кто ждёт от курса британского фунта подъёма, весомо понизился. Так, в частности в своей паре с долларом США 70% трейдеров ожидают от неё понижения. Тем временем, разрыв между долями ордеров на покупку (52%) и продажу (48%) минимален.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD движется навстречу 200-дневного SMA

​«Мы по-прежнему надеемся, что разнящиеся перспективы денежной политики понизят пару EUR/USD ещё ниже в среднесрочном периоде».
- Barclays Capital (по материалам Reuters)

Перспективы пары
На прошлой неделе EUR/USD прорвалась сквозь большинство линий поддержки восходящего тренда, августовский максимум и 100-дневное скользящее среднее, что говорит о том, что пара вступила на длинный путь медвежьей тенденции. Следующей важной областью, с которой она, вероятно, повстречается, будет месячная поддержка S1, что подкрепляется 200-дневным скользящим средним, даже невзирая на то, что технические индикаторы не демонстрируют единства в своих показателях.

Настроение трейдеров
Настроения у трейдеров SWFX по отношению к паре EUR/USD являются нейтральными на данный момент, поскольку значительной разницы между количеством открытых длинных и коротких позиций практически нету — 52% против 48% соответственно. Среди ордеров: 48% нацелено на покупку, а 52% - на продажу евро.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD готовится закончить коррекцию на 1.3423/1.3396

«Мы полагаем, что инвесторы открыли длинные позиции возле отметки $1.3450, с первичным понижением пары евро/доллар $1.32 — уровень на который указали бы дифференциалы двухлетней доходности Еврозоны и США».
- ING (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Валютная пара в настоящий момент проходит бычью коррекцию и, следовательно, от неё не стоит ожидать прорыва важных линий сопротивления, таких как на уровне 1.3423/1.3396, что состоит из месячного уровня поддержки S1 и 100-дневного скользящего среднего. Даже если EUR/USD поднимется над ней, августовский максимум совместно с линией восходящего тренда не позволят курсу подняться выше. Область поддержки около 200-дневного скользящего среднего теперь, похоже, станет самой вероятной целью.

Настроение трейдеров
Поскольку рынок не подвергался никаким значительным переменам в последнее время, настроение трейдеров SWFX по отношению к паре EUR/USD остаётся тем же. Прямо сейчас 51% открытых позиций длинные, а 49% - короткие. Похожая ситуация наблюдается и в ордерах, 51% из которых размещено на продажу евро.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD собирается столкнуться с 1.5950

​«Стерлинг должен оставаться с относительно неплохой поддержкой».
- Canadian Imperial Bank of Commerce (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Даже при медленном темпе британский фунт, несмотря ни на что, всё ближе подходит до восходящей линии поддержки на 1.5950, которая, довольно маловероятно, сможет позволить курсу беспрепятственно упасть. Дополнительные зоны поддержки, такие как 1.5898/71 и 1.5794/50, также готовы неблагосклонно повлиять на медвежий импульс, что, как ожидается, фунт получит в долгосрочной перспективе, но они по-прежнему не рассматриваются как потенциальные точки разворота.

Настроение трейдеров
Расстановка позиций участников рынка SWFX по отношению к паре GBP/USD та же, что и вчера — весомое большинство трейдеров рассматривает фунт с долей пессимизма на фоне доллара США, а именно 70% из них. Тем временем разрыв между ордерами на покупку (55%) и продажу (45%) расширяется.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/JPY разрушает месячное сопротивление R1

«Главная новость сегодня — это широкая поддержка силы доллара США, во главе с парой доллар/иена хорошим спросом со стороны Токио за ней».
- RBC Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
С 7 ноября паре не удавалось превзойти месячное сопротивление R1. Всякая попытка USD/JPY разжечь ралли рушилась перед отметкой 99.36, однако, сегодняшний день может отметить прорыв этого уровня сильного сопротивления. Такое событие проложит путь до сентябрьского максимума. Похожий сценарий также поддерживается суточными и месячными техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
Увидев, что валютная пара наконец-то возобновила подъём, много трейдеров воодушевило это и они сделали ставки на рост обменного курса — доля длинных позиций поднялась на три процентных пункта со времени последнего отчёта, а общая популярность японской иены понизилась.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF соблюдает 0.9204/0.9186

«Несмотря на то, собирается ли ФРС урезать свою программу закупки облигаций в декабре, январе или в марте, в течении следующих четырёх месяцев мы ожидаем от центрального банка сокращения стимула, а когда они это сделают, это не станет одноразовым жестом, но началом серии сокращений».
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Теперь, когда USD/CHF подтвердила область на 0.9204/0.9186 (месячное сопротивление R1 и 100-дневное скользящее среднее) как новую поддержку, доллар США занял хорошие позиции для продолжения подъёма от уровня 0.8890 в направлении 200-дневного скользящего среднего на 0.9316. Там и проверится готовность валютной пары достигнуть уровня мартовского максимума на 0.9567, но нам стоит отметить отсутствие гарантий от технических индикаторов того, что пара сохранит свою бычью тенденцию в длительный период времени.

Настроение трейдеров
Сегодня настроение к паре USD/CHF более бычье, чем было вчера — доля длинных позиций увеличилась от 63% до 66% за ночь. Что касается ордеров, размещённых по валютной паре, то большинство из них (65%) нацелены выйти на рынок со сделкой на покупку.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD остановилась на 1.5898/50

«Ожидания по процентным ставкам утихнут после выхода данных по инфляции. Это сделало стерлинг непопулярным. У мистера Карни должна быть улыбка на лице. Уже длительное время ничего не было не по его».
- HSBC Holdings Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Из-за сильно медвежьих показателей стерлинга линия поддержки на 1.5950 вчера была нарушена. Тем не менее, область спроса на 1.5898/50, что состоит из недельного и месячного уровней поддержки S1, смогла ограничить ущерб. В конечно счёте эта зона также будет разрушена, так как валютная пара движется в направлении 200-дневного скользящего среднего на 1.5550.

Настроение трейдеров
Уровень популярности фунта на рынке SWFX повысился со времени выхода последнего отчёта. Тогда как вчера только 31% позиций в кроссах со стерлингом были длинными по валюте, сегодня эта доля на семь процентных пунктов выше — 38%. Соответственно, настроение по отношению к GBP/USD стало менее медвежьим, сейчас 64% трейдеров владеет короткими позициями по валютной паре (вчера было 70% коротких позиций).

 

[Eugenija Abramovich]

Суточные индикаторы для USD/JPY стали смешанными

«С того момента, когда Йеллен стала кандидатом на замещение на посту Бена Бернанке, от неё было услышано мало высказываний о её виденье монетарной политики. Поскольку рынок, похоже, не сомневается в её мирном подходе, существует вероятность, что она не настолько миролюбива, как кажется».
- Daiwa Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Краткосрочные перспективы для USD/JPY теперь немного помутнели, так как показатели суточных технических индикаторов сменились на медвежьи перед сопротивлением на 99.87/76, даже при том, что её формирует лишь недельное сопротивление R1 и полоса Боллинджера. Между тем, в долгосрочной перспективе валютная пара сохраняет потенциал к повышению — пять из восьми индикаторов подают сигналы «на покупку» в месячных временных рамках.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что курс доллара США продолжает расти, доля быков среди всех участников рынка в отношении пары USD/JPY не уменьшается. На данный момент 73% трейдеров полагают, что восходящий тренд сохранится, а лишь 27% считает, что возможность обвала курса в этом месте более высока.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CHF упала под 0.9204/0.9183

​«В конечном итоге, после выхода данных по занятости в пятницу, доллар отмечает лучшие результаты».
- HSBC (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Как оказалось, доверившись суточным техническим индикаторам, мы поспешно сделали выводы, что валютная пара солидно укрепила свои позиции над месячным сопротивлением R1 и 100-дневным скользящим средним. Эта область поддержки уже нарушена. Соответственно, теперь USD/CHF взялась за понижение обратно до июньского минимума на 0.9128. Там, вероятно, курс получит достаточную поддержку, чтобы возобновить восстановление.

Настроение трейдеров
Хоть и несущественно, но разрыв между быками и медведями расширился ещё больше со времени последнего отчёта — доля открытых длинных позиций увеличилась от 66% до 67%. Тем временем, разница между ордерами на покупку (62.5%) и продажу (37.5%) сокращается.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD падает до минимума октября

«Американские данные являются главной темой, и люди очень внимательно смотрят на числа ноября. Американский доллар до сих пор идет вверх из-за отчета в пятницу».
- Westpac Banking Corp. (по материалам TVNZ)

Перспективы пары
Пара остается в узком диапазоне, сегодня она его увеличила и упала до минимума октября. Так как пара демонстрирует увеличение медвежьего настроения, вероятно, что минимум октября будет находиться под давлением. Падение ниже него может не вызвать сильных распродаж, так как там до сих пор находятся 100 и 200-дневные средние скользящие. Падение ниже их может с легкостью спровоцировать сильные распродажи до отметки в 80 центов. Только рост выше 55-дневной средней скользящей смог бы нейтрализовать наибольшую часть этого нисходящего давления.

Настроение трейдеров
Никакая часть настроение рынка не претерпела изменений со вчерашнего дня. Медведи продолжают держать 71% всех открытых позиций и медвежья сторона отложенных ордеров остается на 54%.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD отскакивает от минимума октября

«Сила американского доллара является затяжной после лучших, чем ожидалось данным из США. Статистика по рынку труда взволновала всех о том, что восстановление всё же имеет место быть. Это увеличило вероятность начала сокращения стимулирования уже в декабре».
- Bancorp Treasury (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Пара нашла первоначальную поддержку у минимума октября, что привело к небольшому восхождению. Если такой сценарий сохранится, пара должна будет вырасти до 0.8296. Рост выше этой точки поставит на карту месячную точку разворота. В случае, если пара упадет ниже минимума октября еще раз, она может быть распродана до 0.8126.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают доминировать на рынке. Они насчитывают 70% участников рынка. В добавлении к этому, медвежья сторона отложенных ордеров выросла на 9% до 63% сегодня.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD не может вырасти выше нисходящего сопротивления

«На пути к тому, чтобы получить сбалансированный бюджет в 2015 году, без поднятия налогов или сокращения инвестиций в здравоохранение и социальную сферу, как и обещалось».
- Министр финансов Канады (по материалам Huffington Post)

Перспективы пары
Пара продолжает торговаться в боковом тренде, так как нисходящее сопротивление (соединяет максимумы июня и июля) доказало, что оно слишком велико для быков пары на данный момент. Рост выше него может привести к восхождение до максимума августа. Неудача здесь не должна иметь каких-либо первоначальных последствий. Она должна найти поддержку у месячной точки разворота на 1.0400. Неудача там может привести к распродажам до 1.0377 и, после этого, до 1.027.

Настроение трейдеров
Канадский доллар является второй самой продаваемой, сразу после швейцарского франка, крупной валютой на рынке. Это влияет на общее настроение рынка, так как быки насчитывают 74% всех участников рынка. В добавлении к этому, 57% отложенных ордеров также расположены в их пользу.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD поддерживается 100-дневной средней скользящей

«Недавняя порция данных из США была хорошей, и это увеличивает вероятность более раннего сокращения стимулирования, оказывая давление на австралийский доллар. Австралийский доллар, скорее всего, будет торговаться ниже в ближайшие месяцы».
- Barclays Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара продолжает снижаться и на данный момент она встречает месячную S1/недельную S2/61.8% уровень Фибоначчи (восхождение с сентября по октябрь) на 0.9249/23. Мы ожидаем, что эта точка выдержит роль первоначальной поддержки. Смотря на краткосрочный Стохастический индикатор, мы вероятно можем увидеть даже краткосрочное восхождение. Падение ниже упомянутого уровня поставит на карту 0.911. В случае неожиданного разворота, пара должна вырасти выше максимума ноября/200-дневной средней скользящей для того, чтобы нейтрализовать наибольшую часть нисходящих рисков.

Настроение трейдеров
Кажется, что медведи сохраняют давление на рынке, так как бычья сторона отложенных ордеров упала на дополнительные 7% со вчера и составляет 48% сегодня. Быки, однако, продолжают держать подавляющее большинство (71%) открытых позиций.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPY не удается консолидироваться выше 20-дневной средней скользящей

«Евро продается на восхождениях. Мы не думаем, что восстановление в Еврозоне очень сильное и ожидаем, что данные по ВВП завтра покажут то, что темпы роста определенно ослабевают. Это окажет нисходящее давление на евро».
- Societe General SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Паре не удалось первоначальное тестирование на 20-дневной средней скользящей, она не смогла консолидировать выше этого уровня. Несмотря на это, мы верим, что бычье настроение на рынке останется и пара повторно протестирует этот уровень в ближайшие несколько дней. Рост выше него поставит на карту максимумы сентября и октября. В случае неожиданного падения и дальнейшего удешевления, пара должна найти поддержку у 100-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают прокладывать свой путь дальше. На данный момент они насчитывают 56% участников рынка. Это на 3% больше, чем вчера; на 5% больше, чем два дня назад. В то же самое время, однако, бычья сторона отложенных ордеров выросла на 7% до 62% сегодня.

 

[Eugenija Abramovich]

NZD/USD терпит неудачу на недельной R1

«Более сильные данные сегодня в Новой Зеландии предоставили поддержку, и Йеллен указала на то, что ФРС должна сохранить политику, как-нибудь сократив ожидания по поводу начала сокращения программы количественного смягчения».
- RBS (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара дошла до недельной R1 на 0.833, но не смогла там консолидироваться. Она снова двигается назад, торгуясь ниже 0.8291. Кажется, что недельная точка разворота/20 и 55-дневные средние скользящие сохранят пару на нынешнем уровне ка какое-то время. Для того, чтобы увеличить это нисходящее давление, пара должна будет вырасти выше 0.8366. Краткосрочная поддержка должна быть найдена на 100 и 200-дневных средних скользящий.

Настроение трейдеров
Новозеландский доллар остается самой продаваемой валютой на рынке. Это продолжает давить на настроение рынка, так как медведи держат 73% открытых позиций. Четкое большинство (65%) отложенных ордеров расположено также в пользу медведей.

 

[Eugenija Abramovich]

USD/CAD отскакивает от 20-дневной SMA

«Трудно найти один дымящийся пистолет, который вызвал движение. Люди могут хеджировать свои ставки на том, что сокращение стимулирования не начнется в декабре, и фискальные новости из Канады поддерживают силу канадского доллара».
- Canadian Imperial Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После того, как пара не смогла консолидировать выше нисходящего сопротивления (соединяет максимумы июля и августа), она получила бычий импульс от 20-дневной средней скользящей и закрылась выше упомянутого нисходящего сопротивления. Для того, чтобы предотвратить откат, пара должна закрыться выше 1.0528. Это поставит ка карту максимум августа. Другое падение ниже 1.0462 может вызвать распродажи до 1.0421.

Настроение трейдеров
Также, как и в остальной части рынка, мало что изменилось у кросса канадский-американский доллар. Доля длинных трейдеров упала на 2% со вчера до 72% сегодня. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 1% до уровня 58%.

 

[Eugenija Abramovich]

AUD/USD остается около 100-дневной SMA

«Американский доллар широко ослабел, как только заметки Йеллен вышли в свет, и австралийский доллар был побочным продуктом этого. Мы предполагаем, что австралийский доллар пойдет выше, и часть этого состоит в том факте, что мы думаем о том, что сокращение стимулирования будет происходить раньше первого квартала, тогда как ожидания во многом передвинулись ближе к январю».
- Royal Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара потратила последние три дня, отскакивая и тестируя 100-дневную среднюю скользящую. Мы ожидаем, что она продолжит следовать похожему тренду хотя бы до начала новой торговой недели. В случае неожиданного падения, спад ниже 0.9249 может спровоцировать распродажи до 0.9111. Для того, чтобы вызвать хотя бы небольшое восхождение, паре надо закрыться выше области сопротивления на 0.9423/69.

Настроение трейдеров
Отложенные ордера идеально поровну распределены между длинными и короткими трейдерами. Быки, однако, держат подавляющее большинство (70%) всех открытых позиций.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/JPT отскакивает от 55-дневной средней скользящей

«Немецкая экономика уже находится в процессе долгого сбалансирования. Смотря вперед, имеется небольшая причина сомневаться в стабильности экономики Германии».
- ING Bank (по материалам The New York Times)

Перспективы пары
После первоначальной неудачи выше 20-дневной средней скользящей, пара смогла это сделать послу получения толчка от 55-дневной средней скользящей. На данный момент она нацеливается на максимум сентября на 134.95. Закрытие выше этого уровня поставит на карту максимум октября. Неудача на каком-либо их этих уровней может вызвать распродажи до 20-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Ситуация на рынке, кажется, стабилизировалась на данное время, тогда как медведи продолжают держать 56% открытых позиций. В добавлении к этому, та же (62%) доля отложенных ордеров расположена в пользу быков.

 

[Eugenija Abramovich]

EUR/USD пока ограничена областью 1.3451/23

«По большому счёту, относительный курс валютной политики по-прежнему остаётся намного более жёстким в Еврозоне, чем в Соединённых Штатах».
- Oppenheimer Currency Opportunities Fund (bпо материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Даже при том, что долгосрочные настроения по отношению к валютной паре остаются медвежьими, в настоящее время EUR/USD, похоже, не желает спускаться под одну из ключевых линий поддержки на 1.3451/23. Эта область состоит из августовского максимума, 100-дневного скользящего среднего и месячной поддержки S1, но тем не менее, ожидается, что она будет пройдена, таким образом, расчищая путь к ещё одной важной поддержке на 1.3285/25.

Настроение трейдеров
Отношение участников рынка SWFX к паре EUR/USD постепенно ухудшается. В настоящий момент разница между количеством длинных (47%) и коротких (53%) позиций далека от критической, но все же она растёт, поскольку общая популярность евро угасает, а уровень популярности доллара поднимается.

 

[Eugenija Abramovich]

GBP/USD осторожно подбирается до 1.6237/1.6191

​«Мы считаем, что слушания по вопросу об утверждении в должности Дж. Йеллен в Сенате захлопнуло дверь декабрьскому сокращению закупок».
- Bank of New York Mellon (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на близкое расстояние обменного курса до основной нисходящей линии сопротивления, британский фунт поднимается против доллара. Однако, мы ожидаем, что 1.6237/1.6191 выдержит бычье давление и повторит события начала и конца октября, когда ралли были остановлены одной и той же зоной предложения. Такой сценарий развития событий также подкрепляется суточными техническими индикаторами, где ещё больше показателей от них стали медвежьими со времени последнего отчёта.

Настроение трейдеров
Распределение между позициями быков (30%) и медведей (70%) склонилось ещё больше в пользу последний, чем на прошлой неделе, года уже едва 34% трейдеров на рынке стояли за более сильный стерлинг.