Обычно, когда одна торговая сессия заканчивается и начинается другая, цена остается на том же уровне, что и при закрытии предыдущей сессии. Но иногда, либо из-за какого-то значительного события, либо по какой-то другой причине, цена открытия следующей сессии значительно отличается от цены закрытия предыдущей сессии. Такое явление называется ценовой разрыв.
Хотя разрывы могут возникать в любое время на любом таймфрейме, особенно во время важных событий, чаще всего они появляются между закрытием пятницы и открытием понедельника, поскольку рынки не могут сразу отреагировать на новости, появляющиеся в выходные дни. Иногда реакция на открытии в понедельник может быть чрезмерной.
Учитывая достаточно высокую частоту и важность еженедельных разрывов, было бы интересно проанализировать их. А именно, проверить, существует ли какая-либо корреляция между размером разрыва и торговым диапазоном за неделю, а также за день до и после разрыва. Корреляция между размером разрыва и диапазоном торгов на следующий день и неделю могла бы помочь трейдерам предсказать волатильность рынка в ближайшем будущем и соответствующим образом скорректировать свои торговые стратегии. Например, она может подсказать, где разместить уровни стоп-лосса и тейк-профита.
Данные для расчета
Было проанализировано семь валютных пар: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF и NZD/USD. Для целей анализа был использован скрипт MQL5, чтобы создать файл .csv по каждой валютной паре. Каждый файл содержал следующие значения:
- Открытие недели перед разрывом
- Максимум недели перед разрывом
- Минимум недели до разрыва
- Закрытие недели перед разрывом
- Открытие в пятницу перед разрывом
- Максимум пятницы перед разрывом
- Минимум пятницы перед разрывом
- Закрытие пятницы перед разрывом
- Величина разрыва
- Открытие в понедельник, следующий сразу после разрыва
- Максимум понедельника, следующего сразу после разрыва
- Минимум понедельника, следующего сразу после разрыва
- Закрытие понедельника, следующего сразу после разрыва
- Открытие недели после разрыва
- Максимум недели после разрыва
- Минимум недели после разрыва
- Закрытие недели после разрыва
- 14-дневный средний истинный диапазон (ATR) в пятницу перед разрывом
Скрипт проанализировал 797 недель, начиная с 1 января 2010 года и заканчивая 8 мая 2025 года. В случаях, когда торговля начиналась в воскресенье вечером, данные за воскресенье объединялись с данными за понедельник.
Используя результаты скрипта, были рассчитаны следующие средние и медианные значения:
- Абсолютный размер разрыва
- Размер разрыва в процентах от диапазона между максимальной и минимальной ценой за неделю, предшествующую разрыву.
- Размер разрыва в процентах от диапазона между ценой открытия и закрытия за неделю, предшествующую разрыву.
- Размер разрыва в процентах от диапазона между максимальной и минимальной ценой пятницы, предшествующей разрыву.
- Размер разрыва в процентах от диапазона между ценой открытия и закрытия в пятницу перед разрывом.
- Размер разрыва в процентах от 14-дневного ATR
Но еще более интересную информацию дают графики, которые показывают корреляцию (или ее отсутствие) между размером разрыва и ценовым диапазоном за день и неделю до разрыва, а также сразу после него. Оба диапазона между ценой открытия и закрытия, а также между максимальной и минимальной ценой сессии сравнивались отдельно.
Статистика разрывов по основным валютным парам
EUR/USD
Средний размер недельного разрыва составляет около 70% от диапазона цен открытия-закрытия пятницы и недельного диапазона цен открытия-закрытия валютной пары EUR/USD. Заметной корреляции между разрывом и торговым диапазоном дней и недель до и после разрыва не наблюдается.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой по недельному разрыву курса EUR/USD.
GBP/USD
Средний размер разрыва для валютной пары GBP/USD составляет около 56% от недельного диапазона цен открытия-закрытия и более 100% от дневного диапазона. Не наблюдается значительной корреляции между разрывом и торговым диапазоном за дни и недели до и после разрыва, за исключением небольшой корреляции между максимальной и минимальной ценой пятницы и размером разрыва.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетными статистическими данными по недельному разрыву курса GBP/USD.
USD/JPY
Средний размер разрыва составляет около 46% от недельного диапазона цен открытия-закрытия USD/JPY. Средний размер разрыва по сравнению с дневным диапазоном цен открытия-закрытия составляет чуть менее 125%. Не наблюдается значительной корреляции между разрывом и торговым диапазоном за дни и недели до и после разрыва.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетными статистическими данными по недельному разрыву курса USD/JPY.
AUD/USD
Средний размер разрыва составляет чуть более 60% от недельного диапазона цен открытия-закрытия и ровно 100% от дневного диапазона цен открытия-закрытия для валютной пары AUD/USD. Существенной корреляции между разрывом и торговым диапазоном за дни и недели до и после разрыва не наблюдается.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетными статистическими данными по недельному разрыву курса AUD/USD.
USD/CAD
Средний размер разрыва составляет около 55% от недельного диапазона цен открытия-закрытия и более 100% от дневного диапазона цен открытия-закрытия для валютной пары USD/CAD. Также не было обнаружено никакой корреляции между величиной разрыва и каким-либо из исследованных диапазонов цен открытия-закрытия или максимума-минимума.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетными статистическими данными по недельному разрыву курса USD/CAD.
USD/CHF
Средний разрыв составляет более 50% недельного диапазона цен открытия-закрытия и около 95% дневного диапазона для валютной пары USD/CHF. Здесь ситуация немного интереснее, так как существует небольшая корреляция между размером разрыва и диапазонами цен открытия-закрытия и максимума-минимума в пятницу. Увы, даже эта корреляция не особенно сильна.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетными статистическими данными по недельному разрыву курса USD/CHF.
NZD/USD
Для пары NZD/USD средний размер недельного разрыва составляет около 61% от недельного диапазона цен открытия-закрытия и около 140% от недельного диапазона. Здесь не было обнаружено значимой корреляции.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетными статистическими данными по недельному разрыву курса NZD/USD.
Заключение
Согласно представленным выше таблицам, средний размер недельного разрыва близок к среднему диапазону между ценой открытия и ценой закрытия в пятницу, непосредственно предшествующую разрыву. Фактически, для большинства валют средний разрыв превышает средний диапазон торгов в пятницу. Средний разрыв также составляет более половины среднего диапазона между ценой открытия и закрытия недели, предшествующей разрыву, для большинства валют, за исключением USD/JPY. Это происходит потому, что всего несколько крупных разрывов могут исказить результат, измеренный по среднему значению. Если мы посмотрим на медианный разрыв, его размер будет значительно меньше.
Что касается корреляции между размером разрыва и волатильностью непосредственно перед и после разрыва, - к сожалению, ее не наблюдается. Единственная корреляция, заслуживающая хотя бы некоторого внимания, — это соотношение между величиной разрыва и диапазонами цен открытия-закрытия, а также максимума-минимума в пятницу непосредственно перед разрывом по валютной паре USD/CHF. Но даже в этом случае корреляция не является сильной. Интересно, что более сильная корреляция наблюдается на относительно менее популярной валютной паре. Можно было бы предположить, что если корреляция существует, то ее легче обнаружить на более активно торгуемых парах. Но, похоже, это не так.
Если в выходные дни появляются важные новости, которые могут повлиять на курс USD/CHF, можно попытаться предсказать размер разрыва, который может возникнуть после открытия рынка в понедельник, на основе волатильности, продемонстрированной в пятницу перед разрывом. Однако, поскольку корреляция слабая, достоверность таких прогнозов может быть низкой. Поэтому трейдерам следует использовать технические индикаторы, а также фундаментальные показатели в сочетании со стратегией разрыва, чтобы принимать взвешенные торговые решения
Что касается других валютных пар, то, к сожалению, между разрывом и волатильностью, как до, так и после его возникновения, явной связи не наблюдается. Из вышесказанного можно сделать вывод, что стратегии, предполагающие анализ разрывов, чрезвычайно сложны в применении, так как трудно предсказать, как далеко цены зайдут, прежде чем развернутся, чтобы закрыть разрыв, если это вообще произойдет.
Если вы хотите поделиться своим мнением, наблюдениями, выводами или просто задать вопрос о недельных разрывах в торговле на Форекс, присоединяйтесь к дискуссии на нашем форуме.
