Estadísticas de los gaps para los pares del Forex

Por lo general, cuando se cierra una sesión de trading y se abre otra, el precio se abre al mismo nivel que el cierre de la sesión anterior. Pero a veces, ya sea debido a algún evento fundamental importante o por alguna otra razón, el nivel de apertura de la siguiente sesión es significativamente diferente en comparación con el nivel de cierre de la sesión anterior. Este fenómeno se denomina hueco en el precio o gap.

Si bien los gaps pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier marco temporal, especialmente durante eventos importantes, lo más común es que los huecos aparezcan entre el cierre del viernes y la apertura del lunes, ya que los mercados no pueden reaccionar de inmediato a las noticias que surgen durante el fin de semana. Y, a veces, la reacción en la apertura del lunes puede ser exagerada.

Considerando lo relativamente frecuentes e importantes que son los gaps semanales, sería interesante analizarlos. En concreto, para comprobar si existe alguna correlación entre el tamaño del hueco y el rango de precios de la semana y el día antes y después del gap. La correlación entre el tamaño del hueco y el rango de precios del día y la semana siguientes ayudaría a los operadores a predecir la volatilidad del mercado en un futuro próximo y a ajustar sus estrategias de trading en consecuencia. Por ejemplo, podría sugerir dónde colocar los niveles de stop-loss y take-profit.

Datos de cálculo

Se analizaron siete pares de divisas: EUR/USD, GBP/USD. USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD. A los efectos del análisis, se utilizó un script MQL5 para crear un archivo .csv para cada par de divisas. Cada archivo contiene los siguientes valores:

  • Apertura de la semana anterior al gap
  • Máximo de la semana anterior al gap
  • Mínimo de la semana anterior al gap
  • Cierre de la semana anterior al gap
  • Apertura del viernes anterior al gap
  • Máximo del viernes anterior al gap
  • Mínimo del viernes anterior al gap
  • Cierre del viernes anterior al gap
  • El valor del gap
  • Apertura del lunes inmediatamente después del gap
  • Máximo del lunes inmediatamente después del gap
  • Mínimo del lunes inmediatamente después del gap
  • Cierre del lunes inmediatamente después del gap
  • Apertura de la semana después del gap
  • Máximo de la semana después del gap
  • Mínimo de la semana después del gap
  • Cierre de la semana después del gap
  • Un rango medio verdadero de 14 días (ATR) el viernes antes del gap

El script analizó 610 ó 611 (según los datos disponibles) semanas a partir del 1 de enero de 2010. En los casos en que la negociación empezó durante la noche del domingo, los datos del domingo se combinaron con la sesión del lunes.

Utilizando la salida del script, se calcularon los siguientes valores promedio y mediano:

  • El tamaño absoluto del gap
  • El tamaño del gap como una relación porcentual del rango entre el máximo y el mínimo de la semana anterior al gap
  • El tamaño del gap como una relación porcentual del rango entre la apertura y el cierre de la semana anterior al gap
  • El tamaño del gap como una relación porcentual del rango entre el máximo y el mínimo del viernes anterior al gap
  • El tamaño del gap como una relación porcentual del rango entre la apertura y el cierre del viernes anterior al gap
  • El tamaño del gap como porcentaje del ATR de 14 días

Pero los gráficos proporcionan información aún más interesante que muestra la correlación (o la falta de ella) entre el tamaño del gap y el rango de precios del día y la semana antes del hueco, así como inmediatamente después.

Estadísticas de los gaps para los principales pares de divisas

EUR/USD

El tamaño promedio del hueco semanal es aproximadamente el 80% del rango de apertura-cierre del viernes y aproximadamente el 40% del rango de apertura-cierre semanal del par de divisas EUR/USD. La única correlación perceptible (aunque débil) es entre el valor del gap y el rango de apertura y cierre del lunes después del hueco.

EUR/USD - valores y ratios del gap semanal promedio y mediano

EUR/USD - correlación entre la semana anterior y el tamaño del gap

EUR/USD - correlación entre el día anterior y el tamaño del gap

EUR/USD - correlación entre el tamaño del gap y el día siguiente

EUR/USD - correlación entre el tamaño del gap y la semana siguiente

Puede descargar un archivo CSV con los datos en bruto o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los intervalos semanales del EUR/USD.

GBP/USD

Las estadísticas del gap de Forex para el GBP/USD son similares a las del EUR/USD, con el tamaño del hueco igual al 40% del rango semanal de apertura-cierre y por encima del 80% del rango diario. No existe una correlación significativa entre el hueco y el rango de precios de los días y semanas antes y después del gap.

GBP/USD - valores y ratios del gap semanal promedio y mediano

GBP/USD - correlación entre la semana anterior y el tamaño del gap

GBP/USD - correlación entre el día anterior y el tamaño del gap

GBP/USD - correlación entre el tamaño del gap y el día siguiente

GBP/USD - correlación entre el tamaño del gap y la semana siguiente

Puede descargar un archivo CSV con los datos en bruto o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los intervalos semanales del GBP/USD.

USD/JPY

El tamaño promedio del gap es aproximadamente el 40% del rango de apertura-cierre semanal del USD/JPY, el mismo que para los pares de divisas anteriores. Pero, en comparación con el rango promedio diario de apertura y cierre, es significativamente mayor: más del 150%. No existe una correlación significativa perceptible entre el hueco y el rango de precios de los días y semanas antes y después del gap.

USD/JPY - valores y ratios del gap semanal promedio y mediano

USD/JPY - correlación entre la semana anterior y el tamaño del gap

USD/JPY - correlación entre el día anterior y el tamaño del gap

USD/JPY - correlación entre el tamaño del gap y el día siguiente

USD/JPY - correlación entre el tamaño del gap y la semana siguiente

Puede descargar un archivo CSV con los datos en bruto o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los intervalos semanales del USD/JPY.

AUD/USD

El tamaño promedio del hueco es casi el 70% del rango de apertura-cierre semanal y más del 100% del rango de apertura-cierre diario para el par de divisas AUD/USD. No existe una correlación significativa entre el gap y el rango de precios de los días y semanas antes y después del hueco.

AUD/USD - valores y ratios del gap semanal promedio y mediano

AUD/USD - correlación entre la semana anterior y el tamaño del gap

AUD/USD - correlación entre el día anterior y el tamaño del gap

AUD/USD - correlación entre el tamaño del gap y el día siguiente

AUD/USD - correlación entre el tamaño del gap y la semana siguiente

Puede descargar un archivo CSV con los datos en bruto o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los intervalos semanales del AUD/USD.

USD/CAD

El tamaño promedio del hueco es aproximadamente el 56% del rango de apertura-cierre semanal y más del 70% del rango de apertura-cierre diario para el par de divisas USD/CAD. Tampoco se descubrió ninguna correlación entre el valor del gap y ninguno de los rangos de apertura y cierre estudiados.

USD/CAD - valores y ratios del gap semanal promedio y mediano

USD/CAD - correlación entre la semana anterior y el tamaño del gap

USD/CAD - correlación entre el día anterior y el tamaño del gap

USD/CAD - correlación entre el tamaño del gap y el día siguiente

USD/CAD - correlación entre el tamaño del gap y la semana siguiente

Puede descargar un archivo CSV con los datos en bruto o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los intervalos semanales del USD/CAD.

USD/CHF

El hueco promedio representa aproximadamente el 45% del rango semanal de apertura y cierre y aproximadamente el 68% del rango semanal para el par de divisas USD/CHF. Aquí tampoco hay correlación.

USD/CHF - valores y ratios del gap semanal promedio y mediano

USD/CHF - correlación entre la semana anterior y el tamaño del gap

USD/CHF - correlación entre el día anterior y el tamaño del gap

USD/CHF - correlación entre el tamaño del gap y el día siguiente

USD/CHF - correlación entre el tamaño del gap y la semana siguiente

Puede descargar un archivo CSV con los datos en bruto o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los intervalos semanales del USD/CHF.

NZD/USD

Para el NZD/USD, el tamaño promedio del hueco semanal es el 43% del rango de apertura-cierre semanal y el 96% del rango semanal. Aquí tampoco se encontró una correlación significativa.

NZD/USD - valores y ratios del gap semanal promedio y mediano

NZD/USD - correlación entre la semana anterior y el tamaño del gap

NZD/USD - correlación entre el día anterior y el tamaño del gap

NZD/USD - correlación entre el tamaño del gap y el día siguiente

NZD/USD - correlación entre el tamaño del gap y la semana siguiente

Puede descargar un archivo CSV con los datos en bruto o un archivo XLSX con estadísticas calculadas para los intervalos semanales del NZD/USD.

Conclusiones

Según las tablas presentadas anteriormente, el tamaño promedio del gap semanal está cerca del rango promedio entre la apertura y el cierre del viernes inmediatamente antes del hueco. De hecho, para el USD/JPY y el AUD/USD, el gap promedio excede el rango promedio de las operaciones del viernes. El hueco promedio también es aproximadamente la mitad del rango promedio entre la apertura y el cierre de la semana anterior al gap.

En cuanto a la correlación entre el tamaño del gap y la volatilidad inmediatamente antes y después del hueco, lamentablemente no parece existir. La única correlación que merece al menos algo de atención es la correlación entre el valor del gap y el rango de apertura y cierre del lunes inmediatamente después del hueco en el EUR/USD. Incluso entonces, la correlación es débil. La posible razón por la que el par EUR/USD se diferencia de los demás es el hecho de que es el par de divisas más popular entre los operadores de Forex. Por lo tanto, el gran volumen de operaciones hace que la correlación débil sea perceptible.

Una de las estrategias populares que involucran gaps semanales se basa en la idea de que el hueco entre el cierre del viernes y la apertura del lunes se cerrará durante la semana. La correlación entre el gap y la volatilidad observada el lunes para el EUR/USD facilita el empleo de dicha estrategia. La capacidad de predecir el rango de precios diario hace que sea más fácil decidir si debe comprar o vender, cuándo abrir una posición, cuándo tomar ganancias y dónde colocar su stop-loss. Sin embargo, como la correlación es débil, la fiabilidad de tales predicciones puede ser baja. Por lo tanto, los operadores deben utilizar otros indicadores técnicos, así como los datos fundamentales, junto con la estrategia del gap para tomar sus decisiones operativas.

En cuanto a otros pares de divisas, desafortunadamente, no parecen tener una conexión entre el hueco y la volatilidad, ni antes ni después de que ocurra. Eso hace que las estrategias que dependen del gap sean extremadamente difíciles de utilizar, ya que es difícil predecir hasta dónde llegarán los precios antes de girarse para cerrar el hueco, si es que lo hacen. Si bien aún es posible usar la estrategia de giro del martes en esos casos, los operadores deben prestar más atención a otros indicadores técnicos y factores fundamentales y menos al hueco en sí.

Si desea compartir su opinión, observaciones, conclusiones o simplemente hacer alguna pregunta sobre los gaps semanales en el trading de Forex, no dude en unirse a una discusión en nuestro foro.

© 2005–2022

EarnForex.com

Design — Mart Studio

Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.

CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.