Анализатор Форекс отчетов

Этот инструмент анализа Форекс отчетов может анализировать html-отчеты, сгенерированные платформами МетаТрейдер 4/5 (включая Тестер стратегий) и Оанда. Результатом анализа является набор метрик и графиков для вашего дальнейшего ознакомления. Сначала вам нужно создать отчет в своей торговой платформе, затем вам надо отправить его через форму, размещенную ниже. Этот инсртумент не анализирует отчеты по оптимизации Тестера стратегий МетаТрейдера.

Пожалуйста, укажите файл с отчетом:

Рассчитываемые метрики

Прибыль и убыток

Чистая прибыль
Реальная прибыль или убыток. Считается как Валовая прибыль − Валовой убыток.
Чистая прибыль, пункты
Реальная прибыль или убыток выраженная в пунктах. Стоимость пункта варьируется в зависимости от торгового инструмента. Полезная метрика для оценки прибыльности системы без учета размеров позиций.
Валовая прибыль
Общая прибыль, полученная за отчетный период. Рассчитывается как сумма исходов всех прибыльных сделок.
Валовой убыток
Общий убыток, понесенный за отчетный период. Рассчитывается как сумма исходов всех убыточных сделок.

Окупаемость

ОИ
Окупаемость инвестиций (ОИ) в процентах. Простой показатель: общая прибыль, деленная на начальный баланс (общий или для конкретной пары — на момент, когда она начала торговаться на этом счете) и умноженная на 100%.
Годовая ОИ (реальная)
Годовая окупаемость инвестиций в процентах. В расчете используется разница между датой закрытия последней позиции и датой открытия первой позиции для данной пары (или для всего счета).
Годовая ОИ (теоретическая)
Годовая окупаемость инвестиций в процентах. В расчете используется только суммарная продолжительность всех сделок. Время между сделками не учитывается. Для расчета общей теоретической ОИ используется сумма продолжительности сделок по всем валютным парам (как будто они были совершены последовательно). Разница между теоретической и реальной ОИ означает тот факт, что по некоторым валютным парам были периоды без открытых позиций после того, как первая сделка с этой парой уже была зарегистрирована на данном торговом счете.

Позиции

Число позиций
Общее число всех позиций (только закрытых, если вы не отметили опцию о принудительном закрытии открытых позиций при загрузке отчета).
Прибыльные позиции
Общее число прибыльных позиций (только закрытых, если вы не отметили опцию о принудительном закрытии открытых позиций при загрузке отчета). Позиции с нулевой прибылью считаются прибыльными.
Проигрышные позиции
Общее число проигранных позиций (только закрытых, если вы не отметили опцию о принудительном закрытии открытых позиций при загрузке отчета).
Короткие позиции
Общее число коротких позиций (продаж) закрытых в отчетный период.
Выигрышные короткие позиции
Общее число коротких позиций (продаж) закрытых с прибылью (позиции с нулевой прибылью тоже считаются).
Проигрышные короткие позиции
Общее число коротких позиций (продаж) закрытых с убытком.
Длинные позиции
Общее число длинных позиций (покупок) закрытых в отчетный период.
Выигрышные длинные позиции
Общее число длинных позиций (покупок) закрытых с прибылью (позиции с нулевой прибылью тоже считаются).
Проигрышные длинные позиции
Общее число длинных позиций (покупок) закрытых с убытком.
Позиции со стоп-лоссом
Общее число закрытых позиций, у которых был установлен стоп-лосс.
Позиции с тейк-профитом
Общее число закрытых позиций, у которых был установлен тейк-профит.

Свойства позиций

Средняя прибыльная сделка.
Средний исход прибыльной сделки.
Средняя убыточная сделка
Средний исход убыточной сделки.
Матожидание выигрыша
Ожидаемое количество заработанных денег с одной позиции. Считается как чистая прибыль деленная общее число позиций.
Наибольшая прибыль
Максимальная прибыль, полученная с одной сделки.
Наибольший убыток
Максимальный убыток, полученный с одной сделки.
Средний исход стоп-лосса
Средняя прибыль/убыток от сработавшего стоп-лосса.
Средний исход тейк-профита
Средняя прибыль/убыток от сработавшего тейк-профита.
Прибыль/риск
Средняя прибыльная сделка разделенная на среднюю убыточную сделку. Измеряет количество потенциальной прибыли на 1 доллар риска.

Последовательности выигрышей/проигрышей

Максимальная последовательная прибыль
Максимальная прибыль, полученная с непрерывной последовательности закрытых позиций.
Число последовательных прибыльных позиций (по макс. прибыли)
Число прибыльных позиций в непрерывной последовательности с максимальной прибылью.
Максимальное число последовательных прибыльных позиций
Максимальное число последовательных прибыльных позиций.
Максимальная последовательная прибыль (по числу позиций)
Прибыль, полученная от самой длинной последовательности прибыльных позиций.
Максимальный последовательный убыток
Максимальный убыток, полученный с непрерывной последовательности закрытых позиций.
Число последовательных убыточных позиций (по макс. убытку)
Число убыточных позиций в непрерывной последовательности с максимальным убытком.
Максимальное число последовательных убыточных позиций
Максимальное число последовательных убыточных позиций.
Максимальный последовательный убыток (по числу позиций)
Убыток, полученный от саммой длинной последовательности убыточных позиций.
Среднее число последовательных выигрышей
Среднее число прибыльных позиций закрытых подряд.
Среднее число последовательных проигрышей
Среднее число убыточных позиций закрытых подряд.

Просадка

Абсолютная просадка
Наибольшая просадка баланса ниже стартового уровня.
Максимальная просадка
Наибольшая просадка баланса счета относительно какого-либо ранее достигнутого уровня.
Относительная просадка
Наибольшая относительная (выраженная в процентах) просадка баланса счета.

Индексы

Прибыльность
Валовая прибыль, деленная на валовой убыток. Сколько долларов вы получаете за потерянный доллар.
Фактор восстановления (Соотношение КАЛМАР)
Рассчитывается как чистая прибыль, деленная на максимальную просадку. Измеряет способность торговой системы восстанавливаться после потерь.
Коэффициент Шарпа
Измеряет соотношение между окупаемостью инвестиций и риском. Коэффициент Шарпа рассчитывается как (R − Rf) / StdDev. Где R — окупаемость счета (конечный баланс, разделенный на стартовый баланс), Rf — окупаемость счета (в данном анализе — 0%), StdDev — среднеквадратическое отклонение окупаемости счета (рассчитывается без коррекции Бесселя).
Коэффициент Сортино
Измеряет соотношние между окупаемостью и негативным риском. Рассчитывается как (R − Rf) / DR. Где R — окупаемость счета (конечный баланс, разделенный на стартовый баланс), Rf — окупаемость счета (в данном анализе — 0%), DR — негативный риск (рассчитывается как среднеквадратическое отклонение убыточных позиций от нулевой прибыли). Коэффициент Сортино считается более удобной версией коэффициента Шарпа.
Индекс язвы
Измеряет негативную волатильность. После закрытия каждой позиции текущий баланс сравнивается с максимальным предыдущим балансом и затем делится на этот максимальный баланс, результат умножается на 100. Каждое такое значение возводится в квадрат, и рассчитывается среднее арифметическое таких квадратов; квадратный корень из среднего и есть индекс язвы.
СОПВ
Средняя окупаемость периода владения (СОПВ) — это среднее арифметическое значение относительной окупаемости (текущий баланс к предыдущему) после каждой позиции.
ГОПВ
Геометрическая средняя окупаемость периода владения (ГОПВ) — это среднее геометрическое значение относительной окупаемости (текущий баланс к предыдущему) после каждой позиции.
Среднеквадратическое отклонение
Среднеквадратическое отклонение абсолютных результатов (прибыли или убытка) позиций. Рассчитывается без коррекции Бесселя.
Z-уровень и вероятность
Z-уровень измеряет зависимость исходов сделок от исходов предыдущих сделок. Отрицательный Z-уровень меньше или равный -2 сигнализирует о положительной зависимости, (прибыльные сделки будут вероятнее следовать за прибыльными сделками, а убыточные — за убыточными). Z-уровень больше или равный +2 сигнализирует об отрицательной зависимости (прибыль вероятнее следует за убытком и наоборот — убыток следует за прибылью). Вероятность Z-уровня — это вероятность выхода значения (прибыли/убытка) за пределы нормального распределения.
Возврат с учетом риска
Возврат с учетом риска или ВСУР показывает доход за определенный период поделенный на стандартное отклонение дохода. Этот показатель можно использовать для быстрого сравнения стратегий и советников с учетом риска.

Время и объем

Длительность
Продолжительность сделки измеряется как время, прошедшее с момента открытия позиции до момента закрытия. Время, когда торговля не разрешена (суббота и воскресенье), тоже считается. Например, если открыть сделку в конце торговой сессии пятницы и закрыть ее в начале торговой сессии понедельника, то ее продолжительность будет около 48 часов.
Объем
Объем дается в стандартных лотах для всех платформ кроме Оанды. Отчеты Оанды хранят объемы в единицах.

Расходы

Комиссионные
Комиссионные взимаемые брокером за исполнение сделок. Обычно присутствует лишь в ECN-счетах и счетах без свопов.
Свопы
Платежи за перенос позиций между торговыми сессиями. Могут быть как положительными, так и отрицательными.

Р-кратность

Р-кратность
Р-кратность Вана Тарпа для расчета других относительных метрик. Рассчитывается как медиана убыточных позиций.

Риск потерь

Точная формула расчета вероятности убытка
Расчет вероятности потерять часть баланса перед тем, как удвоить счет. Использует цепи Маркова для моделирования вероятностей. Очень точный метод, но он все равно основывается на вероятностях, полученных из количества успешных/убыточных сделок и среднего размера прибыльной/убыточной сделки из отчета. Не учитывает переменный размер позиций. Использует очень сложные вычисления, которые не всегда могут быть завершены в приемлемое время.
Формула с фиксированным размером позиций
Расчет вероятности потерять часть баланса в будущем. Использует простую формулу: e−(2 × A × Z) ÷ D2, где: Z — теряемая часть баланса, A — средняя процентная прибыль с позиции, D — среднеквадратичное отклонение исходов сделок. Не учитывает переменный размер позиций. Основывается на идеальном нормальном распределении исходов сделок и сильно зависит от среднеквадратичного отклонения вместо фактической вероятности выигрыша или проигрыша.
Формула с фиксированной долей от баланса
То же самое, что и Формула с фиксированным размером позиций, но данная формула предполагает, что трейдер использует фиксированную процентную долю от баланса счета в качестве размера позиции. Таким образом, убыток уменьшается с проигрышами, что замедляет банкротство счета. Формула: e(−2 × A ÷ D) × (ln(1 − Z) ÷ ln(1 − D)), , где: Z — теряемая часть баланса, A — средняя процентная прибыль с позиции, D — среднеквадратичное отклонение исходов сделок.

 Технические подробности