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主要货币对的缺口统计信息

内容

通常,当一个交易时段结束而另一个时段开始时,价格会以上一个时段的收盘价开盘。但有时,由于某些重大基本面事件或其他原因,下一个时段的开盘价与上一个时段的收盘价有很大的出入。这种现象被称为价格跳空

虽然跳空可能出现在任何段,尤其是有重大事件发生时,但它最常出现在周五收盘及周一开盘之间,因为市场尚无法立刻对周末发生的新闻做出反应。有时,市场在周一开盘时的反应可能会很夸张。

由于每周跳空相对频繁且非常重要,分析它们是很有意义的。尤其是要检查跳空幅度与该周及跳空前、后一天的交易范围之间是否存在任何相关性。跳空幅度与后一天及该周的交易范围之间的相关性有助于交易者预测市场近期的波动性,并对交易策略做出相应的调整。例如,它可以建议设置止损及止盈位的位置。


计算数据

我们分析了七种货币对:EUR/USD,GBP/USD。USD/JPY,AUD/USD,USD/CAD,USD/CHF,NZD/USD。为了便于分析,我们使用 MQL5 脚本为每种货币对创建 .csv 文件。每个文件都包含以下值:

  • 跳空前一周的开盘价
  • 跳空前一周的高点价
  • 跳空前一周的低点价
  • 跳空前一周的收盘价
  • 跳空前周五的开盘价
  • 跳空前周五的高点价
  • 跳空前周五的低点价
  • 跳空前周五的收盘价
  • 跳空值
  • 跳空后首个周一的开盘价
  • 跳空后首个周一的高点价
  • 跳空后首个周一的低点价
  • 跳空后首个周一的收盘价
  • 跳空后一周的开盘价
  • 跳空后一周的高点价
  • 跳空后一周的低点价
  • 跳空后一周的收盘价
  • 跳空前周五的 14 天平均真实波幅(ATR)

脚本分析了从 2010 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 24 日之间的 684 周。如果交易在周日夜间开始,周日的数据会与周一时段的数据合并。

通过脚本输出计算了以下平均值及中值:

  • 跳空的绝对幅度
  • 跳空幅度占跳空前一周高点价及低点价之间交易范围的百分比比率
  • 跳空幅度占跳空前一周开盘价及收盘价之间交易范围的百分比比率
  • 跳空幅度占跳空前周五高点价及低点价之间交易范围的百分比比率
  • 跳空幅度占跳空前周五开盘价及收盘价之间交易范围的百分比比率
  • 跳空幅度占 14 天平均真实波幅的百分比比率

图表还给出了更有趣的信息,显示跳空幅度与跳空前、后一天及一周的价格范围之间的相关性(或没有相关性)。它分别比较了时段的开盘价与收盘价以及高点价与低点价之间的范围。


主要货币对的跳空数据

EUR/USD

每周跳空的平均幅度约为 EUR/USD 货币对周五开盘/收盘价范围以及每周开盘/收盘价范围的 75%。其中唯一明显的相关性(尽管关联不大)在于跳空值与跳空后周一开盘/收盘价之间交易范围的关联。

EUR/USD - 每周跳空的平均值、中值以及它们所占的比率

EUR/USD - 前一周与跳空幅度的相关性

EUR/USD - 前一天与跳空幅度的相关性

EUR/USD - 跳空幅度与后一天的相关性

EUR/USD - 跳空幅度与后一周的相关性

EUR/USD - 前一周与高点/低点价之间交易范围的相关性

EUR/USD - 前一天与高点/低点价之间交易范围的相关性

EUR/USD - 高点/低点价之间交易范围与后一天的相关性

EUR/USD - 高点/低点价之间交易范围与后一周的相关性

您可以下载一份包含原始数据的 CSV 文件或包含 EUR/USD 每周跳空计算数据的 XLSX 文件

GBP/USD

GBP/USD 货币对的平均跳空幅度约为每周开盘/收盘价之间交易范围的 45%,约为每日范围的 105%。跳空与跳空前后几天及几周的交易范围之间没有显著的相关性,仅跳空幅度与周五的高点/低点价之间的交易范围有很小的相关性。

GBP/USD - 每周跳空的平均值、中值以及它们所占的比率

GBP/USD - 前一周与跳空幅度的相关性

GBP/USD - 前一天与跳空幅度的相关性

GBP/USD - 跳空幅度与后一天的相关性

GBP/USD - 跳空幅度与后一周的相关性

GBP/USD - 前一周与高点/低点价之间交易范围的相关性

GBP/USD - 前一天与高点/低点价之间交易范围的相关性

GBP/USD - 高点/低点价之间交易范围与后一天的相关性

GBP/USD - 高点/低点价之间交易范围与后一周的相关性

您可以下载一份包含原始数据的 CSV 文件 或包含 GBP/USD 每周跳空计算数据的 XLSX 文件

USD/JPY

平均跳空幅度约为 USD/JPY 货币对每周开盘/收盘价之间交易范围的 50%。平均跳空幅度相较于每日开盘/收盘价之间交易范围的比率超过 125%。跳空与跳空前后几天及几周的交易范围之间没有显著的相关性。

USD/JPY - 每周跳空的平均值、中值以及它们所占的比率

USD/JPY - 前一周与跳空幅度的相关性

USD/JPY - 前一天与跳空幅度的相关性

USD/JPY - 跳空幅度与后一天的相关性

USD/JPY - 跳空幅度与后一周的相关性

USD/JPY - 前一周与高点/低点价之间交易范围的相关性

USD/JPY - 前一天与高点/低点价之间交易范围的相关性

USD/JPY - 高点/低点价之间交易范围与后一天的相关性

USD/JPY - 高点/低点价之间交易范围与后一周的相关性

您可以下载一份包含原始数据的 CSV 文件或包含 USD/JPY 每周跳空计算数据的 XLSX 文件

AUD/USD

平均跳空幅度略低于 AUD/USD 货币对每周开盘/收盘价之间交易范围的 70%,并超过每日开盘/收盘价之间交易范围的 100%。跳空与跳空前后几天及几周的交易范围之间没有显著的相关性。

AUD/USD - 每周跳空的平均值、中值以及它们所占的比率

AUD/USD - 前一周与跳空幅度的相关性

AUD/USD - 前一天与跳空幅度的相关性

AUD/USD - 跳空幅度与后一天的相关性

AUD/USD - 跳空幅度与后一周的相关性

AUD/USD - 前一周与高点/低点价之间交易范围的相关性

AUD/USD - 前一天与高点/低点价之间交易范围的相关性

AUD/USD - 高点/低点价之间交易范围与后一天的相关性

AUD/USD - 高点/低点价之间交易范围与后一周的相关性

您可以下载一份包含原始数据的 CSV 文件或包含 AUD/USD 每周跳空计算数据的 XLSX 文件

USD/CAD

平均跳空幅度约为 USD/CAD 货币对每周开盘/收盘价之间交易范围的 60%,并超过每日开盘/收盘价之间交易范围的 100%。此外,在跳空值与所研究的开盘/收盘价或高点/低点价交易范围之间也没有发现相关性。

USD/CAD - 每周跳空的平均值、中值以及它们所占的比率

USD/CAD - 前一周与跳空幅度的相关性

USD/CAD - 前一天与跳空幅度的相关性

USD/CAD - 跳空幅度与后一天的相关性

USD/CAD - 跳空幅度与后一周的相关性

USD/CAD - 前一周与高点/低点价之间交易范围的相关性

USD/CAD - 前一天与高点/低点价之间交易范围的相关性

USD/CAD - 高点/低点价之间交易范围与后一天的相关性

USD/CAD - 高点/低点价之间交易范围与后一周的相关性

您可以下载一份包含原始数据的 CSV 文件或包含 USD/CAD 每周跳空计算数据的 XLSX 文件

USD/CHF

平均跳空为 USD/CHF 货币对每周开盘/收盘价之间交易范围的 50% 以上,以及每日交易范围的 85% 左右。此时的情况更加有趣,因为跳空幅度与前一周高点/低点价之间的交易范围以及周一开盘/收盘价之间的交易范围略有关联。跳空幅度与周五开盘/收盘价交易范围以及高点/低点价交易范围之间存在更强的相关性。但即使更强,也不代表相关性很大。

USD/CHF - 每周跳空的平均值、中值以及它们所占的比率

USD/CHF - 前一周与跳空幅度的相关性

USD/CHF - 前一天与跳空幅度的相关性

USD/CHF - 跳空幅度与后一天的相关性

USD/CHF - 跳空幅度与后一周的相关性

USD/CHF - 前一周与高点/低点价之间交易范围的相关性

USD/CHF - 前一天与高点/低点价之间交易范围的相关性

USD/CHF - 高点/低点价之间交易范围与后一天的相关性

USD/CHF - 高点/低点价之间交易范围与后一周的相关性

您可以下载一份包含原始数据的 CSV 文件或包含 USD/CHF 每周跳空计算数据的 XLSX 文件

NZD/USD

NZD/USD 货币对每周跳空的平均幅度是每周开盘/收盘价之间范围的 60%,且正好是每日范围的 150%。 它们之间没有明显的相关性。

NZD/USD - 每周跳空的平均值、中值以及它们所占的比率

NZD/USD - 前一周与跳空幅度的相关性

NZD/USD - 前一天与跳空幅度的相关性

NZD/USD - 跳空幅度与后一天的相关性

NZD/USD - 跳空幅度与后一周的相关性

NZD/USD - 前一周与高点/低点价之间交易范围的相关性

NZD/USD - 前一天与高点/低点价之间交易范围的相关性

NZD/USD - 高点/低点价之间交易范围与后一天的相关性

NZD/USD - 高点/低点价之间交易范围与后一周的相关性

您可以下载一份包含原始数据的 CSV 文件或包含 AUD/USD 每周跳空计算数据的 XLSX 文件


结语

根据上文中的表格,每周跳空的平均幅度接近跳空前周五开盘价与收盘价之间的平均交易范围。实际上,大多数货币的平均跳空超过了周五的平均交易范围。此外,大多数货币的平均跳空还超过了跳空前一周开盘/收盘价之间平均交易范围的一半以上,仅 GBP/USD 及 USD/JPY 除外。

遗憾的是,跳空幅度与跳空前后的波动性之间似乎毫无关联。唯一值得关注的是 USD/CHF 货币对的跳空值与跳空前周五开盘/收盘价之间交易范围以及高点/低点价之间交易范围的相关性。 即便如此,这种相关性并不强烈。在一个相对不受欢迎的货币对上观察到更强的相关性,这很有趣。人们可能会认为如果相关性确实存在,则在交易更为活跃的货币对上更容易发现它。但事实似乎并非如此。

如果周末发布了可能会影响 USD/CHF 汇率走势的重要消息,您可以尝试基于跳空前周五的波动性来预测周一开盘后可能出现的跳空幅度。不过,由于它们之间的相关性很弱,这种预测可能不太可靠。因此,为了做出交易决策,交易者应该在使用跳空策略的同时结合使用其他技术指标基本面消息

不过,其他货币的跳空似乎与跳空前后的波动性没有太大的相关性。这使得有关跳空的策略非常难以实施,因为您很难预测价格在填补跳空之前会走多远(如果它们确实会填补跳空)。

如果您想分享您的意见、观察和结论,或者只是想询问外汇交易中有关每周跳空的问题,您可以随时加入我们的论坛参与讨论。