إحصائيات الفجوات لأزواج العملات الرئيسية

في الأوضاع الطبيعية، عندما تغلق جلسة التداول وتفتح جلسة أخرى، فإن السعر يفتتح الجلسة الجديدة عند نفس مستوى إغلاق الجلسة السابقة. لا يسير الأمر دائمًا على هذا المنوال، ففي بعض الأحيان قد يختلف مستوى افتتاح الجلسة التالية بشكل كبير عن مستوى إغلاق الجلسة السابقة، بسبب وقوع بعض الأحداث الهامة أو لأي سبب آخر. يطلق على هذه الظاهرة الفجوة السعرية.

من الوارد أن تظهر الفجوات في أي وقت وعلى أي إطار زمني، خصوصًا عند وقوع أحداث هامة أو غير متوقعة، ولكنها في واقع الأمر أكثر شيوعًا في الظهور خلال الفترة ما بين إغلاق الجمعة وافتتاح الاثنين. يعزى ذلك إلى أن الأسواق تكون غير قادرة على التفاعل بشكل فوري مع الأحداث والأخبار التي تصدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناهيك عن أن رد الفعل مع بداية تعاملات الاثنين قد يكون مبالغًا فيه بعض الشيء.

نعتقد أن تحليل الفجوات السعرية ربما يكون أحد الجوانب الجديرة بتسليط الضوء عليها بالنظر إلى تكرار ظهور هذه الفجوات وأهميتها النسبية. وعلى وجه الخصوص، يفيد هذا التحليل في رصد أي علاقة بين حجم الفجوة ونطاق التداول خلال الأسبوع واليوم السابق والتالي على ظهور الفجوة.. قياس الارتباط بين حجم الفجوة ونطاق التداول في اليوم والأسبوع التالي سيساعد أيضًا المتداولين في التنبؤ بتقلبات السوق في المستقبل القريب وتعديل استراتيجيات التداول وفقًا لذلك. على سبيل المثال، يساعد هذا التحليل في تحديد أفضل المناطق لوضع مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح.

بيانات الحساب

يغطي التحليل سبعة أزواج من العملات: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USD، NZD/USD. ولأغراض هذا التحليل، تم استخدام MQL5 script لإنشاء ملف .csv لكل زوج عملات. يحتوي كل ملف على القيم التالية:

  • سعر افتتاح الأسبوع السابق على ظهور الفجوة
  • قمة الأسبوع السابق على ظهور الفجوة
  • قاع الأسبوع السابق على ظهور الفجوة
  • إغلاق الأسبوع السابق على ظهور الفجوة
  • سعر افتتاح يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة
  • قمة يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة
  • قاع يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة
  • إغلاق يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة
  • قيمة الفجوة
  • افتتاح يوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة مباشرةً
  • قمة يوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة مباشرةً
  • قاع يوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة مباشرةً
  • إغلاق يوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة مباشرةً
  • افتتاح الأسبوع الذي يلي ظهور الفجوة
  • قمة الأسبوع الذي يلي ظهور الفجوة
  • قاع الأسبوع الذي يلي ظهور الفجوة
  • إغلاق الأسبوع الذي يلي ظهور الفجوة
  • متوسط المدى الحقيقي (ATR) لفترة 14 يوم في يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة

قام هذا الاسكريبت بتحليل 610 أو 611 أسبوع (بحسب البيانات المتاحة) بدءً من 1 يناير 2010. في الحالات التي بدأ فيها التداول مساء الأحد، تم دمج بيانات الأحد مع جلسة الاثنين.

وباستخدام مخرجات الاسكريبت، تم حساب القيم المتوسطة والوسطية التالية:

  • الحجم المطلق للفجوة
  • حجم الفجوة كنسبة مئوية من النطاق المحصور بين قمة وقاع الأسبوع السابق على ظهور الفجوة
  • حجم الفجوة كنسبة مئوية من النطاق المحصور بين افتتاح وإغلاق الأسبوع السابق على ظهور الفجوة
  • حجم الفجوة كنسبة مئوية من النطاق المحصور بين قمة وقاع يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة
  • حجم الفجوة كنسبة مئوية من النطاق المحصور بين افتتاح وإغلاق يوم الجمعة السابق على ظهور الفجوة
  • حجم الفجوة كنسبة مئوية من قراءة مؤشر ATR لفترة 14 يوم

تُظهر المخططات التوضيحية معلومات أكثر إثارة للاهتمام حيث تعرض الارتباط (من عدمه) بين حجم الفجوة ونطاق السعر خلال اليوم والأسبوع السابق على ظهور الفجوة، وكذلك اليوم والأسبوع الذي يليها مباشرةً.

إحصائيات الفجوات لأزواج العملات الرئيسية

EUR/USD

متوسط حجم الفجوة الأسبوعية كان حوالي 80% من النطاق المحصور بين افتتاح وإغلاق الجمعة و40% تقريبًا من النطاق الأسبوعي المحصور بين الافتتاح والإغلاق لزوج EUR/USD. الارتباط الوحيد الملحوظ (وإن كان ضعيفًا) هو بين قيمة الفجوة ونطاق الفتح-الإغلاق ليوم الاثنين الذي أعقب ظهور الفجوة.

EUR/USD – نسب وقيم الفجوة الأسبوعية المتوسطة والوسطية

EUR/USD – العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع السابق

EUR/USD – العلاقة بين حجم الفجوة واليوم السابق

EUR/USD – العلاقة بين حجم الفجوة واليوم التالي

EUR/USD – العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع التالي

يمكنك تنزيل ملفCSV يتضمن البيانات الخام أوملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات EUR/USD الأسبوعية.

GBP/USD

تبدو إحصائيات فجوات الفوركس لزوج GBP/USD متشابهة مع تلك المتعلقة بـ EUR/USD، حيث يعادل حجم الفجوة نحو 40% من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي وأكثر من 80% من النطاق اليومي. لا يوجد ارتباط كبير بين الفجوة ونطاق التداول في الأيام والأسابيع السابقة أو اللاحقة على ظهور الفجوة.

GBP/USD - نسب وقيم الفجوة الأسبوعية المتوسطة والوسطية

GBP/USD - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع السابق

GBP/USD - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم السابق

GBP/USD - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم التالي

GBP/USD - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع التالي

يمكنك تنزيل ملف CSV يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات GBPUSD الأسبوعية

USD/JPY

بالنسبة لزوج USD/JPY، كان متوسط حجم الفجوة حوالي 40% من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي، تمامًا مثل أزواج العملات الأخرى، ولكن مقارنةً مع متوسط نطاق الفتح/الإغلاق اليومي، فقد كان حجم الفجوة أكبر بدرجة كبيرة – أكثر من 150%. لا يوجد ارتباط قوي بين الفجوة ونطاق التداول في الأيام والأسابيع السابقة واللاحقة على ظهور الفجوة.

USD/JPY - نسب وقيم الفجوة الأسبوعية المتوسطة والوسطية

USD/JPY - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع السابق

USD/JPY - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم السابق

USD/JPY - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم التالي

USD/JPY - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع التالي

يمكنك تنزيل ملف CSV يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات USDJPY الأسبوعية

AUD/USD

بالنسبة لزوج العملات AUD/USD، كان متوسط حجم الفجوة 70% تقريبًا من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي وأكثر من 100% من نطاق الفتح/الإغلاق اليومي. لم نلحظ علاقة ارتباط قوية بين الفجوة ونطاق التداول في الأيام والأسابيع السابقة واللاحقة على ظهور الفجوة.

AUD/USD - نسب وقيم الفجوة الأسبوعية المتوسطة والوسطية

AUD/USD - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع السابق

AUD/USD - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم السابق

AUD/USD - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم التالي

AUD/USD - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع التالي

يمكنك تنزيل ملف CSV يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات AUDUSD الأسبوعية.

USD/CAD

بلغ متوسط حجم الفجوة حوالي 56% من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي وأكثر من 70% لنطاق الفتح/الإغلاق اليومي لزوج العملات USD/CAD. لم نكتشف أيضًا علاقة ارتباط قوية بين قيمة الفجوة ونطاق الافتتاح-الإغلاق التي قمنا بدراستها.

USD/CAD - نسب وقيم الفجوة الأسبوعية المتوسطة والوسطية

USD/CAD - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع السابق

USD/CAD - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم السابق

USD/CAD - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم التالي

USD/CAD - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع التالي

يمكنك تنزيل ملف CSV يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات USDCAD الأسبوعية.

USD/CHF

بلغ متوسط حجم الفجوة حوالي 45% من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي وأكثر من 68% لنطاق الفتح/الإغلاق اليومي لزوج العملات USD/CHF. لم نكتشف أيضًا علاقة ارتباط قوية بين قيمة الفجوة ونطاق الافتتاح-الإغلاق التي قمنا بدراستها.

USD/CHF - نسب وقيم الفجوة الأسبوعية المتوسطة والوسطية

USD/CHF - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع السابق

USD/CHF - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم السابق

USD/CHF - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم التالي

USD/CHF - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع التالي

يمكنك تنزيل ملف CSV يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات USDCHF الأسبوعية.

NZD/USD

بلغ متوسط حجم الفجوة حوالي 43% من نطاق الفتح/الإغلاق الأسبوعي وأكثر من 96% لنطاق الفتح/الإغلاق اليومي لزوج العملات NZD/USD. لم نكتشف أيضًا علاقة ارتباط قوية بين هذه المتغيرات.

NZD/USD - نسب وقيم الفجوة الأسبوعية المتوسطة والوسطية

NZD/USD - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع السابق

NZD/USD - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم السابق

NZD/USD - العلاقة بين حجم الفجوة واليوم التالي

NZD/USD - العلاقة بين حجم الفجوة والأسبوع التالي

يمكنك تنزيل ملف CSV يتضمن البيانات الخام أو ملف XLSX يتضمن الإحصائيات المحسوبة لفجوات NZDUSD الأسبوعية.

استنتاجات

وفقًا للجداول المعروضة أعلاه، فإن متوسط حجم الفجوة الأسبوعية قريب من متوسط نطاق التداول بين أسعار افتتاح وإغلاق يوم الجمعة الذي يلي مباشرةً ظهور الفجوة. في واقع الأمر تجاوز متوسط حجم الفجوة متوسط نطاق التداول ليوم الجمعة بالنسبة لأزواج USD/JPY وAUD/USD. بلغ متوسط حجم الفجوة أيضًا نصف متوسط النطاق بين افتتاح وإغلاق الأسبوع السابق على الفجوة.

أما بالنسبة للعلاقة بين حجم الفجوة والتذبذب الذي يسبق ويلي ظهورها مباشرةً،

فلا يبدو أن هناك مثل هذه العلاقة لسوء الحظ. الارتباط الوحيد الذي يستحق بعض الاهتمام هو العلاقة بين قيمة الفجوة ونطاق الفتح/الإغلاق ليوم الاثنين الذي يلي ظهور الفجوة مباشرةً في حالة زوج EUR/USD. وحتى في هذه الحالة النادرة، كان الارتباط ضعيفًا. السبب المحتمل لذلك هو أن زوج EUR/USD يختلف عن الأزواج الأخرى في أنه زوج العملات الأكثر شعبية وتداولاً في أوساط متداولي الفوركس. وبالتالي، ربما كانت أحجام التداول الضخمة هي السبب الرئيسي في ضعف الارتباط المذكور.

تعتمد إحدى أشهر الاستراتيجيات التي تنطوي على تداول الفجوات الأسبوعية على فكرة أن الفجوة بين إغلاق الجمعة وافتتاح الاثنين سيتم تغطيتها خلال الأسبوع. الارتباط الذي تم رصده بين الفجوة والتذبذب يوم الاثنين مع زوج EUR/USD يجعل من السهل توظيف هذه الاستراتيجية. يساعد التنبؤ بحجم التداول اليومي في تسهيل تحديد قرار الشراء أو البيع، توقيت الدخول إلى الصفقة، متى تجني الأرباح، وأين تضع أمر إيقاف الخسارة. ولكن نظرًا لضعف الارتباط، فإن موثوقية مثل هذه التنبؤات قد تكون منخفضة. وبالتالي، ننصح المتداولين باستخدام مؤشرات فنية أخرى جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي عند توظيف استراتيجية الفجوات في اتخاذ قرارات التداول.

وبالنسبة لأزواج العملات الأخرى، لسوء الحظ أيضًا لا يبدو أن هناك ارتباط بين الفجوة والتذبذب سواء قبل أو بعد ظهورها. هذه الحقائق تجعل من استخدام الاستراتيجيات التي تنطوي على تداول الفجوات السعرية تواجه صعوبات كبيرة في التنبؤ بالمدى الذي ستذهب إليه الأسعار قبل أن تعكس وجهتها لتغطية الفجوة، هذا إذا ما حدث هذا الانعكاس المفترض من الأساس. وبرغم أنه لا يزال من الممكن استخدام استراتيجية انعكاس الثلاثاء في بعض الحالات، يجب أن يولي المتداولون اهتمامًا أكبر بالمؤشرات الفنية الأخرى والعوامل الأساسية مع تقليل التركيز على الفجوة نفسها.

إذا كنت ترغب في مشاركة آرائك، ملاحظاتك، استنتاجاتك، أو تريد طرح سؤال حول الفجوات الأسبوعية واستخداماتها في تداول الفوركس، لا تتردد في الانضمام إلى المناقشات حول هذا الموضوع في منتدانا.