أداة تحليل تقارير الفوركس

أداة تحليل تقارير الفوركس سوف تقوم بتحليل التقارير التي تنتجها منصات تداول ميتاتريدر 4/5 ( بما فيها مختبر الإستراتيجية ) و Oanda.نتائج هذا التحليل سوف تكون متاحة في شكل مقاييس مختلفة لاستخداماتك المتعددة . أولا , يجب ان تنشئ تقرير في منصة التداول الخاصة بك , ثم ستكون بحاجة إلي تقديمه من خلال النموذج أدناه . هذه الأداة لا تقوم بتحليل تقارير التحسين المولدة من قبل مختبر إستراتيجية الميتاتريدر ..

فضلا قم بتحديد ملف التقرير :

المقاييس المحسوبة

الربح والخسارة

الربح الصافي
الربح أو الخسارة الصافية الفعلية . تحسب عن طريق الربح الإجمالي ناقص الخسارة الإجمالية .
الربح الصافي , بالنقاط
الربح أو الخسارة الصافية معبرا عنها في شكل نقاط . قيمة النقطة تختلف بحسب الأصل المالي المتداول . يعتبر مقياس مفيد للنظر في نظام التداول دون اعتبار لجزء إدارة رأس المال فيه .
الربح الإجمالي
كافة الأرباح المحققة خلال فترة التقرير . يحسب بجمع كافة مخرجات الصفقات الرابحة .
الخسارة الإجمالية
كافة الخسائر التي لحقت به خلال فترة التقرير . تحسب مخرجات كافة الصفقات الخاسرة .

العائد علي الاستثمار

ROI
العائد علي الاستثمار في شكل نسبة مئوية . واضح وبسيط : الربح الإجمالي مقسوما علي الرصيد الافتتاحي ( إجمالا أو لزوج عملة معينة – في اللحظة التي بدء فيها التداول في هذا الحساب ) وضرب الناتج في 100%
ROI السنوي ( الحقيقي )
العائد السنوي علي الاستثمار في شكل نسبة مئوية . الفرق بين تاريخ الإغلاق الأخير وتاريخ الافتتاح الأول لزوج عملة معينة ( أو لمجموع الحساب بكامله) يستخدم في الحساب .
ROI السنوي ( النظري )
العائد السنوي علي الاستثمار في شكل نسبة مئوية . فقط فترة الصفقات النشطة هي التي تؤخذ في الاعتبار عند الحساب ( فقط الفترة التي يتم استخدام الهامش فيها ) . الوقت بين الصفقات لا يستخدم في الحساب . مجموع كل الأوقات يستخدم في الحساب الإجمالي لهذا ال ROI – مثل ان يكون التداول علي أزواج مختلفة لم يتم تنفيذه بذات الوقت . الفرق بين ال ROI الحقيقي والنظري لزوج العملة يعني انه مر وقت دون فتح أية صفقات لهذا الزوج منذ ان بدء تداوله في هذا الحساب .

مراكز التداول

مراكز التداول الإجمالية
العدد الإجمالي لمراكز التداول ( المغلقة , إلا إذا اخترت فتح أو إغلاق مراكز التداول بشكل إجباري ).
مراكز التداول المربحة
العدد الإجمالي لمراكز التداول المربحة ( المغلقة , إلا إذا اخترت فتح أو إغلاق مراكز التداول بشكل إجباري ) . مراكز التداول التي تحقق أرباح صفرية يتم حسابها كرابحة are counted as profitable.
المراكز الخاسرة
العدد الإجمالي لمراكز التداول الخاسرة ( المغلقة , إلا إذا اخترت فتح أو إغلاق مراكز التداول بشكل إجباري).
صفقات البيع
العدد الإجمالي لصفقات البيع ( الشورت ) التي تم القيام بها خلال فترة التقرير . يتم حسابها بالاعتماد علي المراكز المغلقة .
مراكز البيع الرابحة
العدد الإجمالي لمراكز البيع ( شورت ) والتي أغلقت علي ربح ( الأرباح الصفرية يتم حسابها ).
صفقات البيع الخاسرة
العدد الإجمالي لمراكز تداول البيع ( شورت ) التي أغلقت علي خسارة .
صفقات الشراء
العدد الإجمالي لصفقات الشراء ( لونج ) التي تم القيام بها خلال فترة التقرير .
مراكز الشراء الرابحة
العدد الإجمالي لمراكز الشراء ( لونج ) التي أغلقت علي أرباح ( الأرباح الصفرية يتم حسابها ).
مراكز الشراء الخاسرة
العدد الإجمالي لمراكز الشراء ( لونج ) التي أغلقت علي خسارة .
مراكز التداول مع وقف الخسارة
العدد الإجمالي لمراكز التداول المغلقة والتي وضع لها مستوى وقف خسارة .
مراكز التداول مع اخذ الربح
العدد الإجمالي لمراكز التداول المغلقة والتي تم معها وضع مستوى لأخذ الربح .

خصائص مركز التداول

متوسط الصفقة المربحة
متوسط مخرجات صفقة تداول مربحة تم إغلاقها .
متوسط الصفقة الخاسرة
متوسط نتيجة مركز تداول خاسر تم إغلاقه .
العائد المتوقع
كمية المال المتوقع ربحها من كل مركز التداول مغلق . تحسب عن طريق قسمة الربح الصافي علي العدد الإجمالي لأوامر التداول .
اكبر صفقة رابحة
أقصى قدر من الربح تم تحقيقه من خلال مركز تداول وحيد تم إغلاقه .
اكبر صفقة خاسرة
أقصى خسارة تم تحقيقها من خلال مركز تداول وحيد تم إغلاقه .
متوسط مخرجات وقف الخسارة
متوسط الربح / الخسارة من اوامر وقف الخسارة المفعلة.
متوسط مخرجات اخذ الربح
متوسط الربح / الخسارة من اوامر اخذ الربح المفعلة.
معدل العائد / المخاطرة
متوسط الصفقة الرابحة مقسومة علي متوسط الصفقة الخاسرة . يقيس كمية الربح التي يتم تحقيقها مقابل كل دولار يتم المخاطرة به.

سلاسل الربح \ الخسارة

الحد الأقصى للأرباح علي التوالي
كمية المال القصوى التي تم ربحها في متسلسلة متتالية من مراكز التداول المغلقة .
الحد الأقصى لمراكز التداول الرابحة بشكل متوالي
Nعدد مراكز التداول المربحة بشكل متتالي في متسلسلة متوالية لمراكز التداول البقاء مع حد أقصى لمقدار الربح .
الحد الأقصى للصفقات المربحة علي التوالي
أقصى عدد من الصفقات المربحة علي التوالي .
الحد الأقصى للربح المتوالي ( بحسب الصفقات )
كمية الربح التي تم كسبها خلال المتسلسلة الأطول من مراكز التداول المربحة المتتالية .
الحد الأقصى للخسارة المتوالية
الكمية القصوى من المال التي تم خسارتها في متسلسلة متتالية من مراكز التداول الخاسرة .
الحد الأقصى من الصفقات الخاسرة المتتالية ( بحسب الخسارة )
عدد الصفقات الخاسرة بشكل متتالي في سلسلة متوالية من الصفقات المغلقة مع حد أقصى من الخسارة .
لصفقات الخاسرة المتتالية ( بحسب الخسارة
العدد الأقصى من الصفقات الخاسرة تباعا.
الحد الأقصى للخسارة المتتالية ( بحسب مركز التداول )
مقدار المال الذي تم خسارته في أطول متسلسلة من مراكز التداول الخاسرة علي التوالي .
متوسط المكاسب المتتالية
الكمية المتوسطة لمراكز التداول المغلقة و الرابحة علي التوالي .
متوسطة الخسائر المتتالية
الكمية المتوسطة لمراكز التداول المغلقة خاسرة علي التوالي .

التراجع

التراجع المطلق
اكبر انخفاض في رصيد الحساب دون قيمة الرصيد الأولية .
أقصى تراجع
اكبر انخفاض في رصيد الحساب دون بعض المستويات التي وصلها سابقا .
التراجع النسبي
اكبر تراجع نسبي ( معبرا عنه في شكل نقاط مئوية ) في رصيد الحساب .

المؤشرات

عامل الربح
الربح الإجمالي مقسوم علي إجمالي الخسارة . كم عدد الدولارات التي ربحتها مقابل كل دولار خسرته .
عامل الاسترداد ( نسبة كالمر )
يحسب بقسمة الربح الصافي علي التراجع الأقصى . يقيس قدرة نظام التداول علي التعافى من الخسائر .
نسبة شارب
يقيس النسبة بين العائد المحقق والمخاطرة التي تم تحملها . نسبة شارب تحسب كـ (R − Rf) / StdDev. حيث R عائد الحساب الإجمالي ( الرصيد الختامي مقسوم علي الرصيد الافتتاحي ), Rf هو عائد خالي من المخاطرة ( 0% وفق هذه الأداة ) , StdDev — الانحراف المعياري لعائد الحساب ( يتم حسابه بدون تصحيح بيسل).
نسبة Sortino
تقيس النسبة بين العائد المحقق ومخاطر الهبوط التي تم تحملها . تحسب كـ (R − Rf) / DR. حيث R هي عائد الحساب الإجمالي ( الرصيد الختامي مقسوما علي الرصيد الافتتاحي ) , Rf هو عائد خالي من المخاطرة ( 0% وفق هذا التقرير ) , DR — مخاطر الهبوط ( تحسب كانحراف معياري بين نتائج الصفقة السلبية من العائد الصفري ) . Sortino ratio (هي نسخة أكثر فائدة من نسبة شارب .
مؤشر Ulcer
M يقيس التقلبات السلبية . بعد كل مركز تداول يتم إغلاقه يتم مقارنة الرصيد الحالي مع الرصيد الأقصى حتى الان ثم يتم قسمته علي الرصيد الأقصى ويضرب الناتج في 100. بعد ذلك كل قيمة منتجة يتم تربيعها والمتوسط الحسابي للمربعات يتم إيجاده ؛ الجذر التربيعي للنتيجة هو مؤشر Ulcer.
AHPR
AHPR أو متوسط عائد فترة العقد, هو المتوسط الحسابي للربح النسبي لكل مركز تداول .
GHPR
GHPR أو متوسط العائد الهندسي لفترة العقد هو المتوسط الهندسي للربح الإجمالي لكل مركز تداول .
الانحراف المعياري
الانحراف المعياري هو النتائج المطلقة لمراكز التداول . يتم حسابها دون تصحيح بسيل .
النتيجة Z والاحتمالية
Z-score تقيس درجة اعتماد نتائج الصفقة بالمقارنة مع نتائج الصفقة السابقة .قيمة Z-score السلبية اقل من أو تساوي - 2 تشير إلي اعتمادية ايجابية , بمعني ان النتيجة الرابحة علي الأغلب سوف تتبعها نتيجة رابحة أخرى فيما النتيجة الخاسرة سوف يتبعها علي الأرجح نتيجة خاسرة أخرى . Z-score الاعلى من أو تساوي 2 تشير إلي اعتمادية سالبة , بمعني ان النتيجة الرابحة سوف يتبعها علي الأرجح نتيجة خاسرة فيما الخاسرة قد يتبعها ربح . احتمالية Z-score هي قيمة التسرب المحتمل من التوزيع الطبيعي .
العائد المعدل وفق المخاطر
معدل العائد على رأس المال المعدل وفق المخاطر أو RAR يظهر العائد خلال فترة زمنية معينة مقسوما على الانحراف المعياري للعوائد. يمكن استخدامه للمقارنة بين استراتيجيات وروبوتات التداول من حيث العائد والمخاطرة.

الوقت والحجم

الفترة
فترة الصفقة يتم قياسها علي أنها الوقت الذي مر منذ بداية التداول وحتى الإغلاق . الوقت غير المسموح فيه بالتداول ( السبت والأحد ) أيضا يتم حسابه . علي سبيل المثال . إذا قام احد الأشخاص بفتح بمركز تداول قبل خمس دقائق من إغلاق سوق الجمعة فيما قام بإغلاقه بعد خمس دقائق من افتتاح سوق الاثنين فان وقت الصفقة سيكون 48 ساعة وعشر دقائق.
الحجم
الحجم يتم قياسه في شكل لوتات قياسية لكافة منصات التداول باستثناء Oanda . تقارير Oanda تتميز بحساب حجم مركز التداول في شكل وحدات .

النفقات

العمولة
العمولة التي يتم تقاضيها مقابل تنفيذ الصفقة . عادة توجد فقط لدي وسطاء ECM والحسابات الإسلامية .
المبادلة
مدفوعات معدل الفائدة عن تداولات الأمس . يمكن ان تكون ايجابية أو سلبية .

R- المضاعفة

R-multiple
VR-multiple تستخدم في القياس النسبي لمقاييس نظام التداول الأخر . تحسب كخسارة متوسطة ..

مخاطر الخراب

الاحتمالية الدقيقة لمعادلة الخسارة
حساب احتمالية خسارة جزء من الحساب قبل ربح جزء من هذا الحساب . تستخدم سلاسل ماركوف لنمذجة الاحتمالات . تتسم بدقة كبيرة ولكن لاتزال تعتمد علي الاحتمالات المستمدة من عدد من الصفقات الناجحة / الخاسرة والحجم المتوسط للربح / الخسارة من التقرير . لا تأخذ في اعتبارها اختلاف أحجام مراكز التداول . تنطوي علي حسابات معقدة لهذا ليست دائما ممكنه .
معادلة حجم مركز التداول الثابت
حساب احتمالية خسارة أي نسبة في أي فترة زمنية معينة في المستقبل . تستخدم معادلة بسيطة : e−(2 × A × Z) ÷ D2, حيث : Z هو جزء الحساب الممكن خسارته . Aهو متوسط نسبة العائد المئوية لكل صفقة . D هو الانحراف المعياري للعوائد . لا تأخذ في اعتبارها اختلاف أحجام التداول تأخذ في اعتبارها " منحني الجرف " للعوائد وتعتمد بشكل كبير علي الانحراف المعياري بأكثر من الاحتمالات الواقعية لحجم الخسارة
معادلة حجم الكسور الثابتة
تماما مثل هو الحال مع معادلة مركز التداول الثابت ولكن في هذه الحالة يفترض ان المتداول يخاطر بنسبة مئوية ثابتة من حسابه في كل مركز تداول . وفق هذه الطريقة فان الخسائر تميل إلي التراجع حين يخسر المتداول , الأمر الذي يبطئ خسارة الرصيد . المعادلة : e(−2 × A ÷ D) × (ln(1 − Z) ÷ ln(1 − D)), حيث : Z هو النسبة الجزئية المحتمل خسارتها من الحساب , A هو متوسط نسبة العائد المئوية لكل مركز تداول , B هو الانحراف المعياري للعوائد.

 الأمور التقنية