外汇报告分析工具

此报告分析工具可以分析 .html MetaTrader 4/5 (包括策略测试)和Oanda平台生成的报告。分析结果可应用于各种测量方式,供您以后参考使用。首先您需要在您的交易平台上创建一份报告,然后通过以下表格提交。此工具不能分析由MetaTrader策略测试者生成的最佳报告。

请指定一份报告文件。:

计算度量

获利&亏损

净收益
实际净获利或亏损。按毛获利减去毛亏损计算。
净收益, 点
以点数表示的净收益或亏损。每一种交易工具的点值不同。这是系统除资金管理部分外非常有用的一种度量方式。
毛收益
报告期内收到的总获利。按所有获利头寸的总收益计算。
毛亏损
报告期内遭受的总亏损。按所有亏损头寸的总亏损计算。

投资回报

投资汇报率
投资回报率。 简单明了:总收益除以起始余额(总体或者在开始交易那一刻的给定账户余额)再乘以100%。
年投资回报率 (真正)
年投资回报率。与上一个的不同就在于对给定货币对(或账户总体)用于计算的起止时间不同。
年投资回报率 (理论上的)
年投资回报率。只有活跃的交易时期才考虑在计算之内(只有使用了保证金的时期)。交易间隔的时间不计算在内。对于这种投资汇报率 —所有时间的综合计入总体时间,好比不同货币对的交易并非在同一时间进行。对某一货币对理论和真实年 投资汇报率之间的不同意味着曾有一段时间该货币对没有任何交易。

头寸

头寸总数
头寸的总数(已平仓,除非您选择强制平掉已开头寸)。
获利头寸
获利头寸的总数(已平仓,除非您选择强制平掉已开头寸)。获利为0的头寸也按获利头寸计算。
亏损头寸
亏损头寸的总数(已平仓,除非您选择强制平掉已开头寸)。
空头交易
报告期内空头(卖)头寸的总数。按已平仓的头寸计算。
空头盈利
已平掉的获利空头(卖)头寸的总数(获利为0的头寸也计入其内)。
空头亏损
已平掉的亏损空头(卖)头寸的总数。
多头交易
报告期内多头(买)头寸的总数。按已平仓的头寸计算。
多头盈利
已平掉的获利多头(买)头寸的总数(获利为0的也计入其内)。
多头亏损
已平掉的亏损多头(买)头寸的总数。
应用止损的头寸
应用了止损设置的已平头寸的总数。
应用止盈的头寸
应用了止盈设置的已平头寸的总数。

头寸的特性

平均获利交易
一笔获利头寸的平均收益。
平均亏损交易
一笔亏损头寸的平均亏损。
预期收益
从一笔已平头寸中预期的获利总额。按净获利除以总头寸数计算。
最大获利交易
一笔获利最大的头寸。
最大亏损交易
一笔亏损最大的头寸。
平均止损收益
触发止损订单的平均获利/亏损。
平均止盈收益
触发止盈订单的平均获利/亏损。
风险回报率
平均获利的交易除以平均亏损的交易。用以测量您面临风险的1美元能带来多少收益。

连续盈利/亏损

最大连续获利
连续已平头寸中最大的获利总额。
最大连续获利头寸 (获利头寸)
最大获利总额的连续已平头寸获利头寸的数目。
最大连续获利头寸
最大连续获利头寸的数目。
最大连续获利 (通过头寸)
最长连续获利头寸序列的获利总额。
最大连续亏损
连续亏损头寸序列的最大亏损总额。
最大连续亏损头寸(亏损头寸)
最大亏损总额连续亏损已平头寸序列的连续亏损头寸的数目。
最大连续亏损头寸
连续亏损头寸的最大数目。
最大连续亏损(通过头寸)
在最长连续亏损头寸序列的亏损总额。
平均连续获利
连续已平获利头寸的平均获利总额。
平均连续亏损
连续已平亏损头寸的平均亏损总额。

浮动亏损

绝对浮动亏损
低于账户初始余额的最大账户亏损余额。
最大浮动亏损
低于先前曾达到的某一账户余额水平的最大账户亏损余额。
相对浮动亏损
相对最大的(以百分比表示)账户亏损余额的相对最大亏损(以百分比表示)。

指数

获利系数
毛获利除以毛亏损。每一美元您获得了多少美元。
回收系数 (Calmar ratio)
按净获利除以最大亏损计算。用以度量交易系统扭转亏损的能力。
夏普比率
指已获收益和所经历的风险之间的比例。 Sharpe ratio 用以计算 (R − Rf) / StdDev. R是一个总的账户回报(最终余额除以起始余额) , Rf 是一个无风险的回报(此工具中为0%),StdDev — 账户回报的标准偏差(按无 Bessel修正计算)。
Sortino 比率
测量已获回报和所经历的下行风险之间的比率。 计算为 (R − Rf) / DR. 地点 R 是一个总账户回报(最终余额除以起始余额), Rf 是一个无风险的回报(此报告中为0%), DR — 下行风险(按负值交易亏损与零回报的标准偏差计算。 Sortino ratio 是一个更实用版的 Sharpe ratio.
Ulcer 指数
测量负面波动。每结束一笔头寸都以当前的余额与截止目前为止的最大余额进行比较,然后再除以最大余额,再乘以100。每一个值都是一个平方数,这种算法也就是算术平均值。结果的平方根为 Ulcer index.
AHPR
持有期间的平均回报是每笔头寸相对获利的一种算术算法。
GHPR
持有期间几何平均回报是每笔头寸相对获利的几何算法。
标准偏差
标准偏差 一笔头寸绝对结果的标准偏差。按无Bessel修正计算。
Z-score 和概率
Z-score 用以测量当前的交易产出与先前交易产出之间的相关性。负值Z-score小于等于-2,那么则表现为正相关,意味着一个获利单最可能被另外一个获利单跟随,而一个亏损单则更可能被另一个亏损单跟随。如果Z-score大于等于+2,那么则表现为负相关,意味着一个获利单更可能被一个亏损单跟随,而一个亏损单则更可能被一个获利单跟随。Z-score的概率是一个脱离正态分布的值的概率。
已调整风险收益率
已调整风险收益率或者RAP表示的是固定时期的收益除以汇报率标准差。可以用于对比策略及自动交易的风险率。

时间和手数

期间
交易期间指的是一笔交易从开仓到平仓所持续的时间。不能进行交易的时间(周六和周日)也计算在内。例如,如果一位交易商在周五收盘前5分钟开启一笔头寸,于周一市场开盘5分钟之后平仓,那么该笔头寸的持仓时间为48小时10分钟。
手数
手数,除Oanda以外的所有平台都是以标准手为单位。Onada则已单位合约量来表示特定头寸的数量。

费用

佣金
执行交易所收取的佣金。通常仅ECN和穆斯林账户有此项。
隔夜利息
支付的隔夜利息。可能是正值也可能是负值。

R-Multiple

R-multiple
Van K. Tharp研发的 R-multiple 用以相对计算其它交易系统的指标。按照平均亏损来计算。

爆仓风险

确切的亏损概率公式
获利之前亏损概率的计算。应用Markov Chains来计算概率。虽然非常准确,但仍需要依靠已报告的获利/亏损单子的数目以及平均获利/亏损的手数。不考虑区分头寸的大小。涉及非常复杂的计算,并不是非常容易的。
头寸大小固定的公式
未来某段时间内亏损概率的计算。应用了一个简单的公式:e−(2 × A × Z) ÷ D2, 地点: Z 是账户亏损的部分, A 是每笔交易的平均回报比例, D 是回报的标准偏差。不考虑头寸大小的变化。考虑回报的“贝尔曲线”以及标准偏差,不考虑真实概率以及亏损程度。
部分大小固定的公式
与固定头寸大小公式类似,但这个假设账户的部分每笔交易的风险是固定的。这样,当交易商亏损的时候,亏损在逐渐减少,从而延缓了爆仓的时间。公式: e(−2 × A ÷ D) × (ln(1 − Z) ÷ ln(1 − D)), 地点: Z 是账户亏损的部分, A 是每笔交易的平均回报比例, D 是回报的标准偏差。

 技术因素