Análisis del informe Forex

Esta herramienta de análisis de informes analizará los reportes en formato .html elaborados por MetaTrader 4/5 (incluyendo el Strategy Tester) y la plataforma Oanda. El resultado de este análisis estará disponible en la forma de varias Métricas para su consideración adicional. En primer lugar, debe crear un informe en su plataforma de negociación, después es necesario que lo envíe a través del siguiente formulario. Esta herramienta no analiza los informes de optimización generados por el MetaTrader Strategy Tester.

Por favor especifique un archivo de informe:

Métricas calculadas

Ganancias & pérdidas

Ganancia neta
Ganancia o pérdida real. Calculada como Ganancia bruta − Pérdida bruta.
Ganancia neta, pips
Ganancia neta o pérdida expresada en pips. Valor de pip varía de acuerdo con el instrumento de comercio. Considerar un sistema sin su parte de manejo de dinero es una métrica exitosa.
Ganancia bruta
Ganancia total recibida durante periodo de reporte. Calculada como una suma de resultados de todas las posiciones redituables.
Pérdida bruta
Pérdida total infligida durante periodo de reporte. Calculada como la suma de resultados de todas las posiciones perdedoras.

Retorno de la inversión (ROI)

ROI
Retorno de inversión en porcentajes. Claro y sencillo: ganancia total dividida por el balance inicial (global o para un par dado; — al momento en que se ha comenzado a comerciar en esta cuenta) y multiplicado por 100%.
ROI Anualizado (Real)
Retorno anualizado sobre la inversión en porcentajes. La diferencia entre la última fecha de cierre y el primer día de apertura para el par dado (o para el total de la cuenta entera) se utiliza en el cálculo.
ROI Anualizado (Teórico)
Retorno anualizado de inversión en porcentajes. Sólo la duración de comercios activos es considerada para el cálculo (sólo el periodo en el que el margen es utilizado). El tiempo entre comercios no es utilizado para cálculos. Suma de todos los tiempos es utilizada en el cálculo del Total para este ROI — como si el comercio en diferentes pares no fuera efectuado simultáneamente. Diferencia entre el ROI Te¢rico y Anualizado Real por un par significa que hubo un tiempo en que no hubieron posiciones abiertas para el par después de que el comercio por este par ya había iniciado en esta cuenta.

Posiciones

Posiciones Totales
Número total de posiciones (cerrado, a menos que decida forzar el cierre de posiciones abiertas).
Posiciones rentables
Número total de posiciones rentables (cerrado, a menos que decida forzar el cierre de posiciones abiertas). Posiciones con 0 ganancia se cuentan como rentables.
Posiciones perdedoras
Número total de posiciones perdedoras (cerrado, a menos que decida forzar el cierre de posiciones abiertas).
Comercios cortos
Número total de comercios (de venta) cortos realizados durante el periodo del reporte. Contados utilizando posiciones cerradas.
Cortos ganados
Número total de posiciones cortas (de venta) cerradas con ganancia (0 ganancia también es considerada).
Cortos perdidos
Número total de posiciones cortas (de venta) cerradas con pérdida.
Comercios largos
Número total de comercios largos (de compra) tomados durante el periodo de reporte. Contados usando posiciones cerradas.
Largos ganados
Número total de posiciones largas (de compra) cerradas con ganancia (0 ganancia también se cuenta).
Largos perdidos
Número total de posiciones largas (de compra) cerradas con pérdida.
Posiciones con SL
Número total de posiciones cerradas que tuvieron un nivel de límite de pérdidas (stop-loss) establecido.
Posiciones con TP
Número total de posiciones cerradas que tuvieron un nivel de realización de ganancias (take-profit) establecido.

Propiedades de la Posición

Comercio rentable promedio
Resultado promedio de una posición redituable cerrada.
Comercio perdedor promedio
Resultado promedio de una posición perdedora cerrada.
Pago esperado
Cantidad de dinero que se espera ganar desde una posición cerrada. Calculada como ganancia neta dividida entre el total de número de posiciones.
Comercio más redituable
Máxima ganancia producida por una posición cerrada.
Comercio más perdedor
Máxima pérdida producida por una posición cerrada.
Resultado SL promedio
Ganancia/pérdida promedio de una orden de límite de pérdidas desencadenada.
Resultado TP promedio
Ganancia/pérdida promedio de una orden de nivel de realización de ganancias desencadenada.
Razón recompensa/riesgo
Comercio rentable promedio dividido entre comercio perdedor promedio. Mide cuánta ganancia puede obtenerse tomando un riesgo de 1 dólar.

Series de ganancia/pérdida

Ganancia consecutiva máxima
Cantidad máxima de dinero ganada en una secuencia consecutiva de posiciones cerradas.
Máximas posiciones redituables consecutivas (por ganancia)
Número de posiciones redituables consecutivas en una secuencia consecutiva de posiciones cerradas con una cantidad máxima de ganancia.
Máximas posiciones consecutivas redituables
Número máximo de posiciones consecutivas redituables.
Ganancia consecutiva máxima (por posiciones)
Importe de ganancias obtenidas de una secuencia larga de posiciones consecutivas redituables.
Máxima pérdida consecutiva
Máxima cantidad de dinero perdida en una secuencia consecutiva de posiciones cerradas.
Máximas posiciones perdedoras consecutivas (por pérdida)
Número de posiciones perdedoras consecutivas en una secuencia consecutiva de posiciones cerradas con una cantidad máxima de pérdidas.
Máximas posiciones perdedoras consecutivas
Máximo número de posiciones perdedoras consecutivas.
Máxima pérdida consecutiva(por posiciones)
Cantidad de dinero perdido en la secuencia más larga de posiciones perdedoras consecutivas.
Ganancias consecutivas promedio
Cantidad promedio de posiciones redituables cerradas de manera consecutiva.
Pérdidas consecutivas promedio
Cantidad promedio de posiciones perdedoras cerradas de manera consecutiva.

Aprovechamiento

Reducción absoluta
Mayor caída del saldo de la cuenta por debajo del valor inicial de equilibrio.
Maxima reducción
Mayor caída del saldo de la cuenta por debajo de un nivel de equilibrio alcanzado anteriormente.
Reducción relativa
Mayor caída relativa (expresada en puntos porcentuales) del saldo de la cuenta.

Índices

Factor ganancia
Ganancia bruta dividida entre pérdida bruta. Cuántos dólares obtienes por un dólar perdido.
Factor de recuperación (Ratio de Calmar)
Calculado como una ganancia neta dividida por la reducción máxima. Mide la habilidad de recuperación de un sistema de comercio ante las pérdidas.
Ratio de Sharpe
Medida de la relación entre el retorno recibido y el riesgo experimentado. El Ratio de Sharpe se calcula como (R − Rf) / StdDev. Donde R es un retorno total de la cuenta (saldo final dividido entre saldo inicial), Rf es un retorno libre de riesgo (0% en esta herramienta), StdDev — es la desviación estándar del retorno de cuenta (calculada sin Bessel's correction).
Ratio Sortino
Medida de la relación entre el retorno recibido y el riesgo a la baja experimentado. Calculado como (R − Rf) / DR. Donde R es un retorno total de la cuenta (saldo final dividido entre saldo inicial), Rf es un retorno libre de riesgo (0% en este reporte), DR — riesgo a la baja (calculado como una desviación estándar de los resultados negativos del comercio desde un retorno cero).Sortino ratio es una versión más útil del Ratio de Sharpe.
Ulcer index
Medida de una volatilidad negativa. Después de cada posición cerrada el balance actual se compara con el máximo saldo hasta el momento y luego se divide entre el saldo máximo y se multiplica por 100. Entonces cada valor resultante se eleva al cuadrado y es encontrada la media aritmética de los cuadrados; El Ulcer index es la raíz cuadrada del resultado.
AHPR
El AHPR o Average Holding Period Return (Período promedio de retorno) es una media aritmética de una ganancia relativa por posición.
GHPR
El GHPR o Geometric average Holding Period Return (Media geométrica de período de retorno) es una media geométrica de una ganancia relativa por posición.
Desviación Estándar
Desviació n estándar de los resultados absolutos de las posiciones. Calculada sin la corrección de Bessel.
Puntuación-Z y Probabilidad
Z-score mide la dependencia de los resultados del comercio hacia los resultados anteriores del comercio. Una puntuación-Z negativa igual o menor que -2 señala hacia una dependencia positiva, lo que significa que un resultado redituable será muy probablemente seguido por otro resultado redituable y un resultado perdedor será seguido por otra pérdida. Una puntuación-Z mayor o igual que +2 señala hacia una dependencia negativa, lo cual significa que un resultado provechoso probablemente será seguido por uno perdedor, y uno perdedor será seguido por ganancias. La probabilidad de la puntuación-Z es la probabilidad de que un valor salga de la distribución normal.
Rendimiento Ajustado al Riesgo
El rendimiento ajustado al riesgo o RAR muestra el rendimiento para el período dado dividido por la desviación estándar del rendimiento. El indicador RAR puede ser utilizado para comparar estrategias y robots tomando en cuenta el riesgo.

Tiempo & volumen

Duración
La duración de un comercio se mide como el tiempo que transcurre desde su apertura hasta su cierre. También se cuenta el tiempo que pasa cuando la negociación no está permitida (sábado y domingo). Por ejemplo, si alguien abre una posición 5 minutos antes del cierre del mercado del viernes y la cierra solamente 5 minutos después de la apertura del mercado del lunes, la duración será de 48 horas y 10 minutos.
Volumen
El volumen se da en lotes estándar para todas las plataformas excepto Oanda. Oanda reporta el principal volumen de posición en unidades.

Gastos

Comisión
Comisión cobrada por la ejecución de transacciones. Usualmente presente sólo en ECN y en cuentas islámicas.
Permuta financiera
Pagos de tasas de interés durante la noche. Pueden ser a favor o en contra.

R-Multiple

R-múltiple
La R-múltiple de Van K. Tharp para un cálculo relativo de otras métricas del sistema comercial. Calculada como una pérdida promedio.

Riesgo de ruina

Probabilidad exacta de la fórmula de pérdida
Cálculo de la probabilidad de perder una parte de la cuenta antes de ganar una parte de la cuenta. Utiliza cadenas de Markov para modelar las probabilidades. Muy precisa aunque todavía se basa en probabilidades derivadas del número de operaciones exitosas/fallidas y en el tamaño promedio de las ganancias/pérdidas en el informe. No considera posiciones variables. Implica cálculos muy complejos, por lo que no siempre es viable.
Fórmula de Tamaño Fijo de Posición
Cálculo de la probabilidad de perder una parte en cualquier periodo de tiempo futuro. Emplea una fórmula simple: e−(2 × A × Z) ÷ D2, donde: Z es la fracción de cuenta a perder, A es el porcentaje de retorno promedio por operación, D es la desviación estándar de los retornos. No considera variables en el tamaño de la posición. Considera la "curva de campana" perfecta para los retornos y depende en gran medida de la desviación estándar en lugar de en la probabilidad objetiva y el tamaño de la pérdida.
Fórmula de Tamaño Fijo Fraccional
Lo mismo que la Fórmula de Tamaño Fijo de Posición, pero ésta asume que el comerciante arriesga una parte porcentual fija de su cuenta en cada comercio. De esta manera las pérdidas tienden a disminuir cuando el comerciante está perdiendo, lo que ralentiza la ruina del balance. Fórmula: e(−2 × A ÷ D) × (ln(1 − Z) ÷ ln(1 − D)), donde: Z es la fracción a perder de la cuenta, A es el porcentaje promedio retornado por comercio, D es la desviación estándar de los retornos.


 Asuntos técnicos