Пересмотр торгового плана

Прогресс по разделу:

Основная цель пересмотра торгового плана состоит в обнаружении проблем и недостатков, не замеченных первым взглядом. В результате пересмотра плана трейдер может сменить валюту, таймфрейм, индикаторы, время суток, в которое он ведет торговлю, и даже брокера.

Основной признак необходимости пересмотра торгового плана – это возникновение более крупных или более частых убытков, которые приводят к отрицательному приросту средств на балансе. Однако даже если прибыль всегда перекрывает убытки, план пересмотреть все равно стоит – предела совершенству нет, соотношение прибыли и убытков всегда можно улучшить.

Переоценка торговой стратегии

Первый шаг пересмотра плана – это честный и глубинный анализ собственных сделок. Лучше всего делать это с помощью журнала сделок, однако по факту вряд ли более 1% трейдеров свои сделки записывают. Но это не страшно: можно взять выписку у брокера, там все это есть. Итак, вам нужно найти все свои выигрышные и убыточные сделки и отметить на графике места, в которых эти сделки заключались.

Далее постарайтесь вспомнить, зачем вообще вы эту сделку открыли. Вам подсказал индикатор? Какой именно? Это мог быть, например, стохастический осциллятор, стремительно пикирующий вниз вместе с RSI после нахождения в зоне перекупленности. Это мог быть какой-нибудь разворотный бар типа додзи или какая-нибудь фигура. Однако был ли при этом сигнал не только на выход из сделки на покупку, но и на вход для продажи? В общем, стоит удостовериться, принимаете ли вы решения на основе четких данных или же просто так, поддавшись минутному импульсу.

Вполне логичный вопрос: сколько сделок нужно анализировать за раз? Статистика утверждает, что нужно как минимум 30 позиций, чтобы выстроить какую-либо закономерность, однако на практике иногда достаточно 10 сделок, чтобы найти ошибку, а иногда и 50 будет мало.

Переоценка анализа

Выйти из сделки можно просто так, а можно, выйдя, заключить противоположную. Если в последнем случае такие попытки заканчиваются провалом, перестаньте этим заниматься. Возможно, выход из рынка был обоснован, но вместо разворота произошла коррекция, поэтому ваша дальнейшая попытка уйти в противоположную сторону провалилась. И здесь возникает еще один аспект анализа прошлых сделок: следует обратить внимание, видите ли вы более долгосрочные тренды. Если нет, то вам следует переключиться на больший таймфрейм, чтобы сразу отличить коррекцию от разворота.

Далее следует оценить текущий набор используемых вами индикаторов. Годятся ли они для вас? Это одна их самых сложных задач. Трейдер может всецело доверять индикатору как некой высшей идее – например, такое отношение часто возникает к уровням Фибоначчи. Однако по факту эти уровни могут не совпадать с истинными числами Фибоначчи, и если это так, то все основанные на этом сделки будут совершены наобум. Необходимо разбираться, почему индикаторы указывают на одно, а не на другое. Любой индикатор может ошибаться, в том числе из-за психологии рынка. В других случаях индикатор вообще может быть склонен давать ложные сигналы – например, так ведет себя Stochastic на протяжении долгосрочного тренда. Опять же, запаздывающие индикаторы могут быть неправы сами по себе, по своей природе. При этом разбираться в формуле индикатора и искать там ошибку не стоит. Вместо этого нужно просто понять, что вам, возможно, нужны другие индикаторы, хотя признать это подчас бывает очень сложно.

Переоценка тактики

Точки входа и выхода также играют крайне важную роль: изменив их, даже незначительно, вы можете превратить проигрышную стратегию в выигрышную. Кроме входа и выхода, к тактическим компонентам относятся стопы и тейк-профиты. Можно сильно опоздать ко входу, пропустив значительную часть движения, однако даже в этом случае еще можно получить прибыль и выйти из рынка вовремя. Опытные трейдеры говорят, что важнее входа ничего нет, но если у вас не хватает терпения стать долгосрочным трейдером, то выход будет вам не менее важен, чем вход. Помните: не стоит набрасываться на каждую сделку, если вы в ней не уверены; а пока вы вне рынка, вы ничем не рискуете.

Самое главное тактическое правило заключается в том, чтобы заключать лишь те сделки, которые, согласно вашим ожиданиям, могут стать прибыльными.

В случае с уже затронутым случаем выхода из сделки и разворота недостаточно просто перестать заключать противоположную сделку. Вам все равно нужно будет понять, когда все-таки случится разворот и когда следует снова входить в рынок. В противном случае после выхода из сделки вы будете смотреть на график как на нечто новое, даже если до этого анализировали его.

Вот в таких случаях и надо менять тактику – например, добавлять условные сделки. Например, если Stochastic сигнализирует продажу, можно не сразу заключать сделку, а выставить отложенный ордер, который сработает, как только цена упадет ниже определенного уровня. Иными словами, нужно подождать и понять, стоит ли заключать такую сделку, достойна ли она этого. В то же самое время можно задать условия и для сделки на продажу, которая активируется, если цена поднимется на определенное число пунктов. Выставлять условные ордера не так просто, но они наверняка уберегут вас от импульсивных и бессмысленных сделок.

Диверсификация

Если убыток значительно превышает прибыль, значит, вы слишком много рискуете. Это кажется очевидным, но вы все же рискнули, это видно по прошлым сделкам – значит, урок пока не впрок. Так что сократить убытки можно очень просто: посредством сокращения риска, а риск, в свою очередь, можно минимизировать за счет распределения средств по разным активам (диверсификации). Стоит взять в оборот еще одну валюту, не сильно коррелирующую с той, которой вы обычно торгуете, и вот уже у вас больше шансов на успех. Заметьте: поскольку пары NZD/USD и AUD/USD или, например, EUR/USD и USD/CHF коррелируют, это не будет диверсификацией. К австралийскому доллару лучше добавить фунт, к евро – иену.

Тест:

1. Пересмотр торгового плана нужен для того, чтобы

2. Ключ к усовершенствованию тактики – это

3. Стопроцентный способ снижения риска:

Готово