Торговые системы, работающие в ручном режиме

Прогресс по разделу:

Торговые системы, работающие в ручном режиме, могут предоставлять решения и сигналы на основе компьютерных программ, однако исполняет сделку сам трейдер. Такую систему можно разработать самостоятельно, либо приобрести или получить бесплатно в сети. Покупные системы работают как компьютерные программы, которые запускаются вручную, либо в форме оповещений по электронной почте или на сайте.

Поскольку все сделки исполняются вручную, у трейдера есть возможность отклонять любые рекомендации системы. Понятно, что если отклонять все, то результаты трейдера будут другими, нежели те, что ожидаются от системы. Вообще торговые системы используются для удаления эмоционального компонента из торговой деятельности, поэтому если мы все же делаем что-то вручную, нужно отключить человеческие чувства вроде страха за то, что сделка окажется убыточной, и следовать системе.

Оценка сигналов системы может быть как здравой, так и неадекватной - все зависит от текущих обстоятельств и самой системы. В случае если на горизонте маячит значимое событие, способное полностью изменить ход дел, индикаторы системы могут этого не заметить, и тогда придется ждать следующей возможности, а текущая будет уже упущена. Вот в таких случаях и стоит пренебречь сигналами системы, однако только в том случае, если вы действительно уверены, что что-то произойдет, а не делаете выводов на основании слухов или намеренных "вбросов".

Многие трейдеры пользуются готовыми "ручными" системами, чтобы не заниматься долгой подготовкой и не учиться всем тонкостям торговли на Форекс, в том числе сочетанию технического и фундаментального анализа. Будучи новичком, не пытайтесь постоянно не соглашаться с системой, применяя фундаментальный анализ. В конце концов, "на том конце" сидят не последние в трейдинге люди, и они тоже знают о фундаментальных факторах и обязательно их учитывают. Классическое утверждение, согласно которому цена отражает все известные на данный момент факторы, не совсем верно на Форекс - например, мы не знаем точных данных по объемам торгов. Тем не менее, крупные игроки, как правило, в курсе большинства факторов, и они пользуются этим, торгуя "на себя". Неужели вы знаете что-то большее, чем они? Возможно, но тогда вы должны быть уверены в этом на 100%.

Основа любой системы - определение уровней покупки и продажи и точек выхода, а также, в некоторых случаях, стоп-лосса и тейк-профита. Основное преимущество ручной системы (кроме возможности не принимать во внимание любой ее сигнал) состоит в том, что можно полностью настраивать все индикаторы, правила и уровни стопов и прибыли (стратегия управления капиталом).В стоящей торговой системе можно менять правила входа в рынок и выхода из него, а также рассматривать эти правила на графике.

Если вы решили приобрести торговую систему, будьте очень осторожны. Некоторые продавцы утверждают, что их индикаторы самые надежные или самые прибыльные - если вы увидели эти слова, забудьте об этой системе и ищите другую. Индикатор может быть самым лучшим для определенной валюты, таймфрейма и предпочтений по риску, но универсального индикатора, а уж тем более системы, не существует. Ценность ручных торговых систем зависит не от самих индикаторов, а от способа комбинации индикаторов таким образом, чтобы они приносили больше прибыли, чем убытков. Прибыльной будет та система, которая будет давать положительную ожидаемую выплату по сделке. Такое может быть, даже если система чаще ошибается, чем попадает в цель - важно, чтобы общая прибыль была выше убытков.

Следовательно, для того, чтобы определить, насколько надежна система, нужно долго ее проверять и тестировать на различных рыночных условиях. Пары лет недостаточно - нужны данные как минимум за последние 5 лет. При этом неважно, исполняются ли сделки самим поставщиком системы, - важно, чтобы сигналы выходили до того, как будет потеряна возможность, чтобы трейдер успел среагировать на эти сигналы и занять соответствующую позицию.

Еще один важный фактор, по которому следует судить о ручной системе, &mdash это правила управления капиталом. Со входом в рынок все понятно, но соотношение прибыли и убытков зависит от того, в какой момент вы закроете позицию. Самое важное правило: тейк-профит всегда должен быть больше стопа. В этом случае даже при проценте выигрышей 50% вы все равно получите прибыль. Конечно, чисто по-человечески неприятно осознавать, что 50% сделок будут убыточными, однако человеческим чувствам на Форекс не место. Важно, чтобы система постоянно следовала правилам установки стопов и профитов и подходила вам по уровню риска. Правила управления капиталом в системе должны быть полностью понятны и при этом эффективны. Как правило, стопы и профиты выставляются на основе среднего истинного диапазона, который постоянно меняется. Есть также системы, где применяется фиксированное число пунктов - в таком случае, конечно, ATR не используется. ATR тоже не всегда работает правильно - здесь важно понять, что правила управления капиталом должны быть понятны и известны изначально.

Стопы и тейк-профиты &mdash это самый минимум, который вам нужен от правил управления капиталом. Прочие механизмы вроде масштабирования или условных сделок будут уже вишенкой на торте.

Итак, резюмируем. Существует множество поставщиков систем, которые на самом деле являются мошенниками. Например, они могут утверждать, что результаты будут на высоте, хотя в систему входит лишь один-единственный индикатор, который, возможно, "выстреливает" раз в 10 лет.

Чтобы не попасться на крючок мошенникам, нужно знать обо всех индикаторах системы и о том, можно ли их менять. Если вы чего-то не понимаете - например, каким образом может быть подан сигнал на разворот, - у вас должна быть возможность связаться с поставщиком. Нужно также понимать, какую технику управления капиталом применяет система и применяются ли эти приемы на самом деле. Обязательно читайте то, что написано мелким шрифтом. Например, есть системы, которые начинают работать только при 50 000 или 100 000 долларов на счете (скорее всего из-за того, что иначе могут возникнуть очень большие просадки). Глупо покупать систему для счета в 50 000 долларов, когда у вас есть только 2 000.

Наконец, обратите внимание, что даже профессионалы с многолетним опытом покупают ручные системы, т.к. они могут служить для проверки и подтверждения другой системы или стратегии. Допустим, если по одной системе пришел сигнал на покупку, а вторая его не подтверждает, это знак того, что нужно задуматься над текущим решением и, возможно, обезопасить себя от неудачной сделки.

Тест:

1. Ручная система требует установки сложных программ помимо торговой платформы.

2. В отношении сигналов на покупку/продажу или вход/выход никогда нельзя "спорить" с системой.

3. Ручные торговые системы должны давать сигналы на продажу и покупку, а выставление стопов/профитов и прочие правила управления капиталом не так важны.

Готово