Plan de trading

Un plan de trading define sus objetivos financieros y cómo va a operar para lograrlos. Es muy fácil decir "voy a transformar 10.000 $ en 250.000 $ en un año invirtiendo Forex" sin tener detalles específicos sobre cómo cambiar divisas, con qué frecuencia, en qué plazo y con qué riesgo de pérdida. Sin los detalles, es solo una ficción elegante y poco probable que se haga realidad. Un plan de trading real incluye los detalles sobre los componentes clave.

En la práctica, un plan de trading siempre es un trabajo en progreso porque aprendemos de la experiencia y de leer acerca de nuevas técnicas y mentalidades.

Elección de un par de divisas

El primer punto de su plan de trading debe ser el plantearse en qué divisas negociar, ya sea en pares de divisa referencia como EUR/USD o GBP/USD, o monedas con menos liquidez como USD/CAD y AUD/USD o NZD/USD. A usted, tal vez, le gustan las tasas cruzadas porque generalmente son menos volátiles, como es el caso de EUR/JPY. Puede considerar exóticas las monedas de los mercados emergentes (lira turca, rand sudafricano) o incluso las tasas cruzadas exóticas (lira/rand).

La volatilidad es solo un criterio para elegir una moneda para operar. Puede investigar la volatilidad observando gráficos, consultando las tablas de volatilidad en línea o diseñando su propia hoja de cálculo y aplicando la función de desviación estándar. Si elige la volatilidad como el criterio principal, asegúrese de mirar los datos en el marco de tiempo que planea negociar. Una moneda puede tener una baja volatilidad diaria que enmascare la alta volatilidad horaria, y eso no le sirve de nada si está operando en plazos de una hora.

Otro criterio para seleccionar una divisa para comerciar es la tendencia. Medir la tendencia es un proceso estadístico complicado en el que la mayoría de los operadores no tienen ni el interés ni la capacidad de llevar a cabo (además de que cambia con el tiempo), pero usted puede mirar los gráficos de las distintas monedas para detectar los que gastan la menor cantidad de tiempo de trading y la mayor cantidad de tiempo con una pendiente direccional, ya sea a mano o con la regresión lineal. De nuevo, asegúrese de mirar el mismo marco de tiempo sobre el que va a operar.

Un tercer criterio puede ser su conocimiento y entendimiento de los fundamentos económicos del país que emite la divisa en cuestión. Un buen ejemplo es el plan explícito del gobierno de Australia para reducir la dependencia de la minería y diversificar la base económica, lo que influye en la gestión de los tipos de interés durante los últimos años, además de la voluntad de los altos funcionarios de hacer que la moneda baje para promover las exportaciones no mineras, entre otros objetivos.

Elegir un marco de tiempo

Invertir requiere grandes dosis de concentración y estudio, sin importar cuán bueno puedas ser colocando tus trades con antelación. Su elección de calendario depende en gran medida de otras actividades en su vida, incluyendo ahí su trabajo diario. Si tiene un trabajo sin acceso constante a su pantalla durante el momento en el que quieres operar, ha elegido un marco de tiempo equivocado para hacerlo. Supongamos que se encuentra en el huso horario de Nueva York y desea cambiar el gráfico horario de 8:30 a 11:00 EST, el momento más activo y más líquido para negociar Forex en esa zona horaria. Si usted tiene un trabajo de mañana, es muy probable que su jefe no apruebe que desperdicie la mayor parte de la mañana en su cuenta personal de trading. Sin embargo, si espera hasta llegar a casa por la noche a las 19:00 EST, se encontrará con las sesiones de Forex menos activas e ilíquidas de Nueva Zelanda y Australia. Si esa es la única vez que tiene disponible para dedicarse a la negociación, necesita negociar el NZD, el AUD, el JPY u otra moneda asiática.

Para seguir con EUR/USD, la única solución es cambiar los plazos de una hora a diarios. No es raro que un trader reubique su base de operaciones desde un lugar comercial desfavorable a uno mejor: conocemos a un operador que se mudó de California a Suiza para estar disponible durante la sesión europea.

Una segunda consideración al elegir un marco de tiempo es lo que puede ver en la tabla con sus propios ojos. A los operadores de Forex les gusta enfatizar que los precios de Forex son fractales, lo que significa que no se puede decir sin una etiqueta si un gráfico es de barras, de una hora, de barras diarias, o semanales. Hasta cierto punto, esto es cierto. Pero lógicamente, una reversión obvia seguida de series de altos máximos de barra grande con mínimos más altos en un gráfico diario tiene más significado que el mismo conjunto de características en un gráfico por hora. Esto se debe a que en el gráfico horario, el movimiento puede fingirse y desvanecerse fácilmente, mientras que en el gráfico diario, es más probable que tenga poder de permanencia. Si está mirando un gráfico por hora y no puede detectar tendencias y patrones, amplíe el marco de tiempo a uno más largo.

Una tercera consideración al elegir un marco de tiempo es su participación de capital. Si tiene una gran participación de capital, entre 25.000 $ y 50.000 $, puede operar en cualquier período de tiempo, incluido el diario. Si tiene una pequeña participación de capital, como 2.000-5.000 $, la prudencia dicta que debe negociar en un marco de tiempo más corto, como 4 horas o 60 minutos. No está arriesgando su capital cuando está fuera del mercado.

Elegir herramientas técnicas

Algunas herramientas técnicas se entenderán y aplicarán más fácilmente que otras. Algunos traders se lanzan a los patrones como un pato al agua, y algunos no pueden entenderlo, o encuentran que el cociente de fiabilidad de los patrones es demasiado bajo. No existe indicador técnico correcto o un conjunto de indicadores para una moneda específica o un marco de tiempo específico. Todo funciona, y lo que es importante es lo que funciona para usted. La vieja broma dice que si pones a diez traders en una habitación con un gráfico y un indicador, obtendrás diez resultados diferentes. Esto no significa que el operador con mayor ganancia sea el "correcto" y que los otros nueve estén equivocados. El trader con mayor ganancia puede haber tenido una participación de capital inicial mayor o una mayor propensión a asumir riesgos (o ambas cosas). El trader con la ganancia más pequeña puede ser el mejor operador si su estilo de negociación resulta en permanecer en el juego por un período de tiempo más largo.

La forma estándar de seleccionar herramientas técnicas es realizar una prueba de respaldo en su divisa y su marco de tiempo. Por ejemplo, a usted le podría gustar el MACD. Así, comprobarías la hipótesis "¿Qué ganancias y pérdidas resultarían de aplicar el MACD (y solo el MACD) en mi moneda en los últimos X períodos?" En los primeros días del análisis técnico, los traders pasaron innumerables horas realizando pruebas retrospectivas. Los backtests tienen dos problemas:

1. Las condiciones, especialmente la volatilidad y la tendencia, cambian con el tiempo (por lo que necesita un período de backtest muy largo para cubrirlas todas).
2. Es tentador ajustar los parámetros del indicador para "ajustar" los datos en su período.

Las pruebas retrospectivas han perdido popularidad debido a estos problemas, y también porque los traders carecen de los datos, el software o la paciencia para invertir cientos de horas en un procedimiento que es inherentemente inadecuado. La relación esfuerzo-recompensa es baja. Pero el hecho es que el backtesting es la única forma de estimar si una técnica que le atraiga realmente funcionará en su par de divisas y en su período de tiempo. Como mínimo, debe aplicar su indicador técnico a un gráfico y contar cuántas veces marcó la decisión comercial correcta en comparación con la cantidad de veces que habría entregado una pérdida. Es importante tener en cuenta que ningún indicador es correcto el 100% del tiempo y que todo indicador falla a veces. Este es un hecho de la vida del trading que debe aceptar. Pero, eso sí, usted no tiene que aceptar un indicador, por más atractivo que sea, que falle con más frecuencia de la que tiene éxito.

Elección de la tasa de retorno

Su tasa de rendimiento es una función del análisis riesgo-recompensa, un tema complejo cubierto más adelante en nuestro curso. Volvamos al párrafo inicial aquí y examinemos su objetivo de convertir 10.000 $ en 250.000 $ en el plazo de un año a través del trading de divisas. Para lograr ese objetivo, necesita información sobre exactamente qué operaciones debe realizar para ganar esa cantidad. Por ejemplo, si obtiene un ingreso neto de 10 $ por transacción (luego de tener en cuenta las pérdidas), deberá realizar 25.000 operaciones, o 104 transacciones por día, asumiendo 240 días de trading anuales. Esto, obviamente, es ciertamente estúpido. ¿Qué pasa si gana 100 $ por operación? Eso tomaría 2.500 intercambios o 10.4 intercambios por día. Hacer 250.000 $ al año haciendo solo una transacción por día significaría que necesitaría ganar 1.041.62 $ por día.

De acuerdo, ¿qué monedas mueven más de 100 puntos todos los días y lo hacen de forma tal que puedan identificarse con sus herramientas técnicas y aprovecharlas? De inmediato, vemos que no es razonable esperar obtener 250.000 $ de una participación de capital inicial de 10.000 $. Además, experimentará largas rachas de pérdidas en las operaciones de cambio. Todos lo hacen, sin excepción. Para evaluar la tasa de rendimiento final razonable que puede esperar, necesita conocer su relación ganancia/pérdida. Si recién está comenzando a operar, es evidente que no tiene un registro histórico de sus ganancias y pérdidas, por lo que está atascado mirando los indicadores elegidos en los gráficos para adivinar cuáles podrían ser.

Algunos operadores afirman tener una relación de ganancia/pérdida de 5:1, lo que significa que ganan 5 $ por cada 1 $ que pierden. Esto puede ser cierto a veces, pero es poco probable que sea cierto durante largos períodos de tiempo. Si alguien tiene una técnica para obtener una proporción de ganancia/pérdida de 5:1 y promueven esa técnica, muy pronto muchos operadores la aplicarán y la harán menos efectiva (al ejecutarla por adelantado, por ejemplo). Esta es la razón por la que a veces se utiliza la media móvil de 18 días para adelantar los 20 días. En la práctica, usted debería estar muy satisfecho con una proporción de 3:1 o una proporción de 2:1. Incluso una relación de 1,5:1 lo mantendrá en el trading con una tasa de rendimiento decente, superior a la que está disponible en el mercado de bonos soberanos "libre de riesgo".

La necesidad de desarrollar un registro de seguimiento de ganancia/pérdida en tiempo real es la razón principal por la que un plan de trading siempre es un trabajo en progreso. Es posible que desee negociar, por ejemplo, el valor de referencia EUR/USD, pero dado el tiempo que tiene y la hora del día que tiene disponible para operar, y con las herramientas técnicas que le funcionan, obtiene una mejor relación ganancia/pérdida del trade AUD/JPY. A largo plazo, permanecer en el negocio y no caer en bancarrota es más importante que hacer dinero rápido y devolverlo todo.

Elegir un intermediario o una plataforma

Puede parecer que elegir un intermediario/plataforma es lo primero, pero eso sería permitir que el agente dicte o al menos influya en sus otras opciones. La elección de un broker es lo último, después de saber qué tipo de comportamiento de divisa puede identificar y qué indicadores que le gustan. Por ejemplo, no todos los intermediarios/plataformas ofrecen la capacidad de dibujar canales de regresión lineal. Si encuentra que los canales de linreg son útiles, busque otro broker.