أنظمة التداول الآلية للأسواق المالية وتوصيات بشان استخدامهم

1. مقدمات

بات استخدام المعلومات ومنصات التداول هذه الايام أمرا ملحا لنجاح التجارة في الأسواق المالية . مزايا هذه الأنظمة بالمقارنة مع أنظمة التداول التقليدية يشمل , علي سبيل المثال , سرعة غير مسبوقة في تجهيز وإيصال المعلومات إلي المستخدمين النهائيين ومستوى متميز من التكامل مع مقدمي البيانات فضلا عن مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني المدمجة.

في ذات الوقت فان المستثمر الذي يقوم بفتح حساب مع احد شركات الوساطة لا يمكنه ببساطة إدارة التحليل الفوري فضلا عن التداول في نحو أربعة أو ستة أصول مالية في أسواق متعددة تعمل علي مدار الأربعة وعشرين ساعة وسبعة أيام في الأسبوع . هذا بدوره يجلب الحاجة إلي استخدام أنظمة التجارة الإلية في إطار بيئة التشغيل وبمصاحبة المستخدم وأجزاء السيرفر وأيضا البرامج التي تتحكم في هذه الأنظمة أو ما يعرف بالـ ( اسكربتات) .

2. التحليل المقارن لمنطقة المشكلة

مكونات منصة التداول يجب أن توفر للعملاء والوسطاء والمتعاملين والمتداولين والمحللين الماليين والمستشارين الخدمة التي يريدونها في نفس اللحظة التي يحتاجون إليها, من الوصول الفوري واللحظي إلي البيانات محل الاهتمام الى الوسائط المتعددة بما فيها الأجهزة النقالة إلي عملية التداول متعددة الحركة في محطة العميل الرئيسية.

سوق البرمجيات يوفر عدد كبير من المعلومات ومنصات التداول التي تختلف أولا في وظيفة العميل وأجزاء السيرفر, أيضا قائمة الخدمات التي توفرها الشركة المالية بمجرد ان يفتح العميل حسابا لديها . برغم ذلك فان عدد قليل نسبيا من حلول البرمجيات تتضمن المكونات اللازمة لأتمتة التجارة.

2.1. الحلول المستندة علي برنامج ميتاتريدر 4

احد أكثر منصات التداول استخداما علي مستوى العالم هو الميتاتريدر 4 والذي وفرته شركة MetaQuotes للبرمجيات خصيصا لأجل سوق الفوركس . منصة التداول تشمل بيئة التطوير المدمجة – والتي تمكن من كتابة اسكربتات متعددة باستخدام لغة برمجية تسمي لغة MetaQuotes وتعرف اختصارا باسم MQL4. تركيب لغة التداول هذه يعتمد بصفة رئيسية علي لغة C الكلاسيكية والتدفق المنطقي لم يتغير بشكل كبير منذ النسخة السابقة لمنصة التداول والتي استخدمت MQL II كلغة برمجة. إطار التداول الآلي هو بلا شك يمثل تطورا عن النسخة السابقة . كلا اللغتين لديهم خصائص تعمل بشكل جيد مع مجموعة مثلي من وظائف التداول والاستخدام المدمجة والتي تظل كافية تماما لتنفيذ كافة العمليات الأساسية كما تسهل من التعرف علي وظائف العميل بالشكل الذي يساعده في تنفيذ الأفكار غير النمطية.

من وجهة نظر البرمجة فان MQL4 يبدوا أكثر ملائمة من سابقيه ؛ فهذه اللغة موجهه بشكل أفضل إلي المبرمجين المحترفين فيما MQL II في رأيي تناسب أكثر الخبراء الماليين الراغبين في بناء برامج تداول ( أو مستشار التداول وفق مصطلحات MetaQuotes) .

2.2. الحلول المستندة إلي بحوث اومجا

في العالم الجديد فان الغالبية العظمي من الشركات تستخدم منصات بحوث اومجا التي تم تطويرها من قبل شركة TradeStation للأوراق المالية . هذه المنصة أثبتت ولفترة طويلة أهميتها في الأسواق العالمية وحتى الان فان الخبراء يعتبرونها أفضل نظام للتحليل الفني – التنقية الموفرة من قبل IDE والتي تدعي PowerEditor تنوي خلق برامج تحكم من خلال لغة البرمجة EasyLanguage (EL).

الميزة الرئيسية في هذه اللغة والتي لا تخطئها العين هي السهولة ( ومن هنا جاءت التسمية ) في وضع أوامر الفتح والإغلاق . تعليمات البرنامج المصاحبة يمكن كتابتها وكأننا نقوم بصياغة احد أوامر التداول لدى الوسيط الذي نعمل معه باستخدام اللغة البشرية العادية . بينما في MQL4 علي سبيل المثال فان وضع امر تداول لفتح مركز معين يتطلب تحديد نحو عشرة من المعلمات المختلفة . بينما في EasyLanguage فان نفس الأمر يمكن القيام به باستخدام جملة قصيرة تحتوي علي كلمات محدودة . العمل مع المؤشرات الفنية أيضا هو بذات السهولة وان كان لا يجب ان نقع تحت وهم الظن بان عند صنع هذه الأوامر البسيطة فان مطوري اللغة يمكنهم ان يضحوا بوظيفتهم حيث أنها تحد من الطرق المتاحة لاستخدام وظيفة معينة وبالتالي تحرم وبشكل فعال مستخدمي IDE من الفرصة لان ينفذوا بدقة الخوارزميات الخاصة بهم .

TTradeStation قررت الا تنشأ مكتبات واسعة من التداول المدمج ودوال المنفعة ولكنها قررت فقط تقليص عدد محدود من الوظائف الأساسية . ومع التقدم في تقديم منصة التداول فان عدد الوظائف التي يمكن بكتبتها بواسطة المطورين الداخلين أو الخارجين نمت. حيث قامت TradeStation ببساطة بتضمينهم مع الوظائف المعرفة من قبل المستخدم وذلك داخل مستودعهم الخاص بالاسكربتات. ونتيجة لهذا فان الوظائف المقدمة للمستخدمين ليست اقل ندرة من تلك التي يمكن إيجادها في منتج MetaQuotes.

PowerEditor تقدم قاموس مدمج يسمح للمستخدم بالبحث والحصول علي المساعدة من خلال الوظائف المتاحة. احد الأدوات اليدوية التي تستحق ذكرها هي استخدام بناء الإستراتيجية والتي تمكن المستخدم من إنشاء خوارزميات أساسية لبرنامج التداول الخاص به ثم يقوم بتعديلها وضبطها وفق الضرورة .

EasyLanguage هي احد اللغات القديمة والرائدة في مجال صنع أنظمة التداول الالية المرتبطة بسوق الأسهم . فهي تعتبر الأساس لتطوير MQL II. EasyLanguage وان كانت تعتبر اختيار لا باس به للبرمجيين إلا أنها تعتبر الأفضل للخبراء الماليين الذين يستهدفون تحليل السوق بأكثر من اهتمامهم بالتداول.

2.3. الحلول المعتمدة على ProTrader

الخبراء الماليين المحترفين يمكنهم اختيار منصات ProTrader2 أو ProTraderFX كأداة عمله رئيسية اعتمادا علي السوق المالي الذي يتداولون فيه سواء كان سوق الأسهم أو الفوركس علي التوالي . كلا منصتي التداول تم تطويرهما ودعمها من قبل PFSoft LLC . فيما تتميز لغة ProTrader المطورة والذي قام المزود IDE بتسميتها PTL أيضا تعطي الفرصة لعمل اسكربتات من خلال اللغات MQLIIو MQL4 و EasyLanguage .من اجل هذا فان نص البرنامج تم ترجمته إلي رموز لغوية مستقرة. وبالتالي فانه في وقت التشغيل لا يهم اللغة التي تم كتابة الاسكربت بها . هذه التكنولوجيا تمكن المتداول ليس فقط من صنع اسكربتات جديدة ولكن أيضا تجعل من المتاح استخدام المجموعة المتراكمة من الاسكربتات الأخرى التي قام بصنعها متداولين آخرين لديهم الخبرة.

الفكرة الأساسية في وضع لغة البرمجة الجديدة كانت تتمثل في ضمان أقصي درجات الاعتمادية والإنتاجية أثناء تشغيل الاسكربتات. لغة PTL تم تصميمها لتقليل احتمالية القيام أخطاء في نص الاسكربت الذي يقوم بكتابته المستخدم والتي من المحتمل ان تؤدي إلي نتائج خطيرة لذا يتم اكتشافها قبل إطلاق الاسكربت ذاته.

بغض النظر عن لغة البرمجة المختارة فان منصة التداول سوف تتعامل مع الاكواد البرمجية المدارة أثناء تشغيل الاسكريبت . هذه التكنولوجيا المطورة من قبل ميكروسوفت تمكن من التعامل السليم مع الأخطاء التي يمكن اكتشافها قبل عمل الاسكريبت . هذا يعنى أن البرنامج لن يفشل أو يقوم بتنفيذ أية عمليات غير مرغوبة يمكن أن تكون ناجمة عن أخطاء فادحة في كتابة الاسكربت أو أضرار سببها برنامج أخر وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى خسارة صاحب الحساب .

منشأ PTL المقدم من قبل IDE سوف يفيد كلا من الخبراء الماليين والمبرمجيين على حد سواء وذلك بفضل دعمه للغات برمجة متعددة أيضا من خلال الأدوات التي يوفرها كالفاحص والمصحح.

2.4. مقارنه الحلول

لغات IDE المذكورة أعلاه لديهم مجموعه المزايا الخاصة بهم . والجدول أدناه يقدم مقارنه ملخصه للقدرات التي يوفرها كلا منهم .

3. طرق صنع أنظمه التجارة الآلية وتوصيات بشأن استخدامها

من نافلة القول الإشارة أن اختيار المعلومات ومنصات التداول يجب أن يأخذ بكل الجدية وبالنسبة لهؤلاء الذين يخططون لاستخدام احد انظمه التداول الآلية في أعمالهم سنذكر لهم بعض النقاط الهامة التي نوصى بإتباعها استنادا إلى خبراتنا الشخصية .

3.1. اختيار بيئة العمل

في المقام الأول يجب عليك تعريف نوعيه المهام التي سيتولى نظام التجارة الآلية القيام بها والتي قد تشمل:

التداول الفعلي: بمعنى فتح وإغلاق مراكز التداول على الأصول المالية المختارة .

وظائف الدعم الثانوية. وهذا قد يشمل وضع أوامر حمائية وعمل وإرسال التقارير والإخطارات.

تحليل السوق باستخدام أدوات تحليل فني مختلفة وباستخدام الخوارزميات الخاصة بك. الآن بعد دراسة تعليقات المستخدمين على الانترنت وربما استشارة وسيطك الخاص يمكنك المضي قدما للحصول على الإحساس الخاص بالبرامج المعروضة.أنا شخصيا أحبذ بشكل قوى الا تلقى فقط نظره خاطفه ولكن أيضا ان تقوم باختبار النظام ليوم أو يومين .ولحسن الحظ فان اغلب الشركات الكبرى تعطيك فرصه التسجيل والحصول على برنامج تجريبي للاختبار .لذا يجب ايلاء الاهتمام الكافي لكل من متطلبات IDE والأدوات التي تعمل معه أيضا إلى موثوقية وأمن برامج التحكم التي يتم إنشائها باستخدام IDE .

3.2. إنشاء برنامج للتحكم

إذا كنت تخطط لإنشاء الاسكربتات الخاصة بك فخذ وقتك بدراسة الوثائق المتعلقة بلغة البرمجة وبيئة التطوير المتكاملة . بطبيعة الحال فان نظام التداول الآلي حتى يتم تنظيمه بشكل احترافي فان الاسكربتات يجب ان تكتب بواسطة خبراء مؤهلين في مجال البرمجة والمال . في حال رغبت في استخدام احد البرامج الكلاسيكية وتذكر ان اغلبهم يكون علي سبيل التجربة بحكم طبيعته وبالتالي ستكون لاختبار نظام التداول الالي او للاستخدام كأساس للبرامج الخاصة بك ولكن كحلول كافية أو جاهزة للاستخدام فإنهم بلا جدوى قريبا .

إذا قررت استخدام البرامج المكتوبة من قبل مطوري الطرف الثالث , فيجب ان تضع في اعتبارك ان هذه الحلول لابد ان تدفع ثمنها. تكلفة إستراتيجية التداول المبتكرة تتراوح مابين 300$ إلي 500$ ولكن تكلفة الاستراتيجيات المصقولة والتي تستخدم تقنيات رياضية واقتصادية متقدمة خصوصا للفائزين والمتسابقين في مسابقات أنظمة التداول الآلية قد تتجاوز قيمتها الـ 1000$ .

3.3. اختبار الاسكربتات

عند استخدام أنظمة استخدام أنظمة التداول الآلية فان يتعين عليك اختبار الاسكربتات . إجراءات الاختبار تجري كما يلي:

1. اختبر البرنامج في مختبر الاسكربت ( إذا كانت هذه الميزة متاحة في IDE) لعدة مرات. قم بتغيير الإطار الزمني للرسم البياني والأصل المتداول وإعدادات البرنامج . حاول ضبط الإعدادات حتى تكون قريبة من الحالة الفعلية للسوق .

2. قم باختبار الاسكربت علي الحساب التجريبي ( إذا كانت هذه الفرصة متاحة) في هذه المرحلة فأنه من المهم ان تترك البرنامج يعمل لفترة زمنية طويلة وكافية ( يتم تحديد ذلك وفق الإطار الزمني للرسم البياني ). لا تتوقف عن اختبار البرنامج بمجرد ان ينتج عنه مكسب كبير أو خسارة كبيرة . ففائدة الاسكربت يمكن تقديرها فقط بعد ان يعمل لفترة طويلة من الزمن.

3. قم بتشغيل الاسكربت علي حساب حقيقي . في هذه المرحلة قد لا ينصح بالتدخل في الاسكربت, علي سبيل المثال, مثل إغلاق المراكز التي قام بفتحها او تعديل إعداداته لأنك بهذا تقوم بقلب المنطق الداخلي للبرنامج .

3.4. كيف لا تقع فريسة للخدع عند اختيار الاسكربت

تذكر انه لا يوجد برامج تتمتع بالكمال المطلق لهذا لا تدعهم يبيعون لك جسر بروكلين. إذا كان لديك نظام ناجح يحقق الأرباح هل كنت ستقوم ببيعه ؟ هذه هي النصيحة الوحيدة لإجراء اختبار دقيق وشامل يمكنك من الحصول عل انطباع حقيقي حول الاسكربت المعروض.

عادة فان باعة الاسكربتات يقومون بتوصيف برنامجهم أو منتجهم وفق النتائج التي حصلوا عليها من خلال اختباراتهم الخاصة . وفي اغلب الأحيان فان هذه النتائج قد لا تكون حيادية . تذكر ان اختبار الاسكربت يجب ان يتم علي أسعار تاريخية متعددة فيما الاعتماد علي فترة تاريخية واحدة يمكنه ان يظهر نتائج مذهلة ولكن غير مجدية . بناء علي نظرية NFL فأنة من الأنصاف القول انه من المستحيل إنشاء اسكربت يعطي أفضل النتائج لكافة الأصول الموجودة.

بعض المبرمجين المحترفين يستخدمون أداوت رياضية معقدة لتزويد برامجهم بشبكات من الخلايا العصبية الاصطناعية. خوارزميات التنبؤ والتقييم لم تعد أمر يثير الدهشة في الوقت الحالي . كما لا أوصي بالمبالغة باستخدام مثل هذه الخوارزميات المعقدة كالتنبؤ لأنها بالغة الحساسية لأي أخطاء أو إعدادات غير صحيحة للمعلمات . فيما المخططات البسيطة لن تساعد المستشار المالي بشكل كبير حين يأتي الأمر لتوليد إشارات التداول ولهذا يمكن استخدامها فقط لرفع سعر بيع الاسكربت.

4. الخاتمة

في هذه المقالة لم تتم مناقشة أية قواعد للبرمجة أو إنشاء نظم الاستشارات أو أي محبذات لكتابة الاسكربتات ببرمجيات أو بلغات معينة . ففي هذه المواضيع هناك مجلدات كاملة قد كتبت فضلا عن عدد كبير من المقالات. فيما الهدف الرئيسي كان تقديم عدد من وجهات النظر والنقاط التي نعتقد برغم أهميتها البالغة فانه لم يتم تغطيتها بشكل كافي في المنشورات الحالية .

بناء على ذلك فهل أنظمة التداول الآلية يمكن اعتبارها عدو أم حليف ؟ حين يتم استخدامها بكل عناية وبدون أية أحكام مسبقة فان نظام التداول الآلي يمكن ان يسهل عمل الخبير المالي ويمكنه من تحقيق الأرباح . ولكن عند استخدامه بشكل خاطئ أو عدم اختباره بشكل كامل أو وجود الإعدادات التي تتغير في كثير من الأحيان فان نظام التداول الآلي سيخسر الأموال التي يعهد بها إليه .

تذكر ان نظام التداول الآلي لن يقوم بكامل العمل او بمعني انك لن تستريح أي مجهود في وجوده من جانبك . بل فقط يمكن استخدامه لحل المشاكل الحالية وعدم إضافة المزيد منها .

5. المراجع

1. MetaQuotes — developer of MetaTrader, MQL2 and MQL4

2. TradeStation — developers of TradeStation and EasyLanguage

3. PFSoft — developers of ProTraderFX, ProTrader2 and ProTraderLanguage