Sistemas De Trading Automatizados Para Invertir En Los Mercados Financieros Y Recomendaciones De Uso

1. Introducción

Hoy en día, el uso de la información y las plataformas de negociación se ha convertido, de facto, en requisito para el éxito comercial en los mercados financieros. Sus ventajas en comparación con los convencionales esquemas de comercio incluyen, por ejemplo, una velocidad de procesamiento sin precedentes y entrega más rápida de información a los usuarios finales, un nivel de integración con los proveedores de datos y una amplia gama de instrumentos técnicos.

Al mismo tiempo, al abrir una cuenta con una firma de corretaje el inversor no puede gestionar simultáneamente el análisis y el comercio en tiempo real usando más de 4-6 instrumentos financieros durante las veinticuatro (24) horas del día de los siete (7) días de la semana. Esto conlleva a la necesidad de emplear sistemas de trading automatizados en forma de entorno de ejecución de cliente/servidor y de programas para el control de estos sistemas (scripts).

2. Análisis Comparativo De Las Áreas Problemáticas

Varios componentes de software abarcan el sector destinatario del mercado del análisis y previsión al comercio total y administración. Los componentes de una plataforma de negociación proporcionan a sus clientes- brokers, distribuidores, comerciantes, analistas y asesores financieros- el servicio que necesitan (en el momento, en el lugar y en la forma que se necesiten).

El software ofrece una amplia variedad de funcionalidades, dependiendo de las necesidades, y las plataformas de negociación que se diferencian, en primer lugar, en la funcionalidad de cliente/servidor y la lista de servicios que proporciona la empresa financiera una vez que la cuenta ha sido abierta. Hasta el momento, sin embargo, sólo un número relativamente pequeño de soluciones de software incluyen los componentes que automatizan el comercio.

2.1. Soluciones Basadas En La Plataforma MetaTrader 4

MetaTrader 4 es una excelente plataforma de comercio ofrecida por la más grave de los intermediarios; diseñada y desarrollada por Metaquotes Software Corp., una compañía que fabrica herramientas de software, pero no ofrece servicio de corretaje, la plataforma es licenciada por Metaquotes a corredores de divisas. La plataforma incluye un entorno de desarrollo integrado MQL4 IDE, que es una herramienta revolucionaria. El lenguaje semejante al lenguaje C es muy rápido y funcional. Los desarrolladores pueden utilizarlo para crear prácticamente cualquier robot comercial o indicador técnico personalizado.

Desde el punto de vista de la programación, MQL4 es mucho más conveniente que su predecesor, este lenguaje está más orientado a los programadores profesionales, mientras que MQL II, en mi opinión, se ajuste a los expertos financieros que desean desarrollar programas comerciales propias( o asesores expertos).

2.2. Soluciones Basadas En La Plataforma Omega Research

La plataforma de negociación Omega Research es otra plataforma de forex muy popular e independiente, desarrollada por TradeStation Technologies Inc. Hace tiempo que la plataforma demostró su valía en el mercado mundial, y desde esa fecha, los expertos consideran que es el mejor sistema para el análisis técnico. El IDE llamado Omega Research PowerEditor pretende crear programas de control en EasyLanguage (EL).

La principal ventaja del lenguaje que llama la atención es la facilidad (de ahí el origen del nombre) de colocar órdenes de apertura y cierre. Las instrucciones del programa correspondiente pueden ser escritos como si formulaban una orden a nuestro broker en el lenguaje humano normal. En MQL4, por ejemplo, poner la orden para abrir una posición involucraría cerca de una docena de diferentes parámetros. En EasyLanguage,se puede usar una declaración breve para expresar lo mismo. Trabajar con los indicadores técnicos es simple, también. Pero, no hay que caer en la ilusión: la hora de crear estos comandos simples, desarrolladores del lenguaje sacrificaron la funcionalidad y limitaron las maneras posibles de utilizar una función determinada, por lo tanto, efectivamente privando a los usuarios de IDE de la oportunidad de aplicar sus propios algoritmos.

TradeStation decidió no crear amplias bibliotecas de funciones comerciales y de servicios públicos, pero limitar a sólo un conjunto esencial. Como resultado, la funcionalidad ofrecida a los usuarios no es en absoluto más escasa que la del producto MetaQuotes.

PowerEditor ofrece un diccionario integrado que permite a los usuarios buscar y obtener ayuda acerca de las funciones disponibles. Otra herramienta útil para destacar es un creador de estrategias. Al utilizar el creador de estrategias, el usuario puede crear fácilmente un algoritmo básico para su programa de comercio, y a continuación, modificar y ajustar según sea necesario.

EasyLanguage es un veterano y pionero en el campo de la creación de sistemas de comercio automatizados para el mercado de valores. Ha sido la base para el desarrollo de MQL II. EasyLanguage será una buena opción para los programadores, pero aún así resulta mejor para los expertos financieros más orientados a analizar el mercado.

2.3. Soluciones Basadas En La Plataforma Protrader

Profesionales expertos financieros pueden elegir la plataforma ProTrader2 o ProTraderFX como su herramienta de trabajo dependiendo del tipo de mercados financieros - de valores o de divisas, respectivamente. Las dos plataformas se desarrollan gracias a apoyo de PFSoft LLC. Mientras ofrece el lenguaje ProTrader (PTL) desarrollado especialmente, el IDE llamado PTL Builder ofrece también la oportunidad de crear scripts en MQLII, MQL4 y EasyLanguage. Para ello, el texto del programa se traduce a un lenguaje- código independiente. Por lo tanto, en tiempo de ejecución, no importa en que lenguaje fue escrito el script. Esta tecnología no sólo permite la creación de nuevos scripts, pero permite utilizar libremente toda la colección acumulada de scripts que muchos comerciantes experimentados poseen.

La idea principal puesta en el nuevo lenguaje de guión es garantizar la máxima fiabilidad y previsibilidad de los scripts que se ejecutan. El lenguaje PTL está construido de manera que se minimice la posibilidad de cometer un error en el texto del script-los puntos potencialmente peligrosos serán detectados incluso antes de script se prueba o lanzado.

Independientemente del lenguaje de programación elegido, la plataforma funciona con código verificado administrado mientras se ejecuta el script. Esta tecnología desarrollada por Microsoft permite un manejo adecuado de los errores que no se pueden detectar antes de que el script se ejecute. Esto significa que el programa no se producirá un error y no realizará operaciones no deseadas que puedan deberse a errores graves o daños causados por otro programa, para lo cual el titular de la cuenta al final tendría que pagar.

El PTL Builder IDE servirá bien a expertos financieros y programadores gracias a su soporte para lenguajes de programación y herramientas proporcionadas como probador/depurador.

2.4. Comparación De Soluciónes

En la siguiente tabla se ofrece una comparación básica entre las capacidades ofrecidas por cada una.

3. Enfoques Para La Creación De Sistemas De Trading Automatizados Y Recomendaciones Para Usarlos

No hace falta mencionar que la elección de una plataforma de información y la de negociación debe ser analizada con toda seriedad. Para aquellos que planean utilizar un sistema de comercio automatizado en su negocio, a continuación son algunos puntos que yo recomendaría en base a mi experiencia personal.

3.1. Elección De Un Medio Ambiente De Trabajo

En primer lugar, defina el tipo de tareas del sistema de trading automatizado. Estas pueden ser:

Negociación real: abrir y cerrar posiciones de instrumento(s) seleccionado(s).

Soporte secundario - tipos de funciones. Estos pueden incluir la colocación de las órdenes de protección, la creación y el envío de notificaciones.

Al analizar diferentes herramientas de análisis técnico use su propio algoritmo.

Ahora, después de haber estudiado los comentarios de usuarios en Internet y tal vez consultado a su agente de bolsa, procederá a obtener la sensación de los productos ofrecidos. Le recomiendo a usted para no tener sólo una mirada superficial, pero para probar el sistema durante unos días , por suerte, la mayoría de las grandes empresas le permitirán inscribirse para una cuenta de demostración para probar. Preste atención tanto a la conveniencia del IDE y las herramientas que lo acompañan, y a la fiabilidad y seguridad de los programas de control creados con el IDE.

3.2. Creación De Un Programa De Control

Si usted está planeando crear sus propios scripts, tome el tiempo para estudiar la documentación para el lenguaje de programación y el IDE. Naturalmente, los guiones deben ser escritos por profesionales cualificados en el campo de la programación y las finanzas. En el caso de que desee usar uno de los programas clásicos, recuerde que son buenos para probar el sistema de comercio automatizado o para ser utilizados como base para sus propios programas, pero como auto-sostenibles son de poca utilidad.

Si usted decide utilizar los programas escritos por desarrolladores de aplicaciones, tenga en cuenta que una buena solución tendrá que ser pagada. Pero el precio de ajustadas estrategias que utilizan técnicas matemáticas y económicas avanzadas y, especialmente, para los ganadores y finalistas de los campeonatos de trading automatizado puede exceder de los $ 1,000.

3.3. Scripts De Prueba

Cuando utiliza un sistema de trading automatizado, pruebe sus scripts. El procedimiento puede ser como sigue:

1. Pruebe el programa en un probador de script (si dicha instalación está disponible en su IDE) varias veces, variando el período de gráfico, el instrumento, y los ajustes del programa. Intente modelar las condiciones cercanas al estado real del mercado.

2. Pruebe el script en una cuenta demo (si tal oportunidad está disponible). En esta etapa, es importante para permitir que el programa se ejecute durante un tiempo suficientemente largo (que se define por el período de la tabla). No deje la prueba si el programa ha producido una gran ganancia o una pérdida grande. La utilidad del guión sólo puede ser estimada después de una cantidad significativa de tiempo.

3. Corra el script en cuenta real. En esta etapa, no es aconsejable interferir con el script, por ejemplo, cerrar las posiciones abiertas o modificar sus configuraciones, o usted puede alterar la lógica interna del programa.

3.4. Como Evitar Ser Estafado Por Los Trucos Al Elegir Un Script

Recuerde que no hay asesores absolutamente perfectos. No dejes que te vendan el puente de Brooklyn-si usted tiene un sistema que trae beneficios fabulosos, ¿lo va a vender? Solo un consejo- el análisis exhaustivo y riguroso le ayudará a obtener una buena impresión sobre el script ofrecido.

Por lo general, los vendedores describen sus productos y los resultados de sus propias pruebas. En la mayoría de los casos, sin embargo, tales resultados son muy inclinadas. Con base en el teorema de la NFL, es justo decir que no es posible crear un script que será el mejor de todos los tiempos.

Algunos programadores profesionales utilizan sofisticadas herramientas matemáticas para dotar a sus programas de inteligencia artificial- redes neuronales, ya que algoritmos evolutivos y de predicción no son sorprendentes. Yo no le recomendaría sobreestimar estos sistemas- complejos algoritmos de predicción son muy sensibles a los errores y ajustes de parámetros, mientras que los sistemas simples no son de mucha ayuda para el asesor a la hora de generar señales comerciales, y sólo pueden ser utilizados para aumentar el precio del script.

4. Conclusión

En este artículo, no se trata de las reglas de programación para la creación de los asesores, o de las particularidades de la escritura de scripts en un lenguaje determinado. Hay libros y artículos enteros dedicados a estos temas. Mi objetivo fue presentar algunos puntos que van a ser bastante importantes, pero que no han sido suficientemente cubiertos por las publicaciones existentes.

Los sistemas de trading automatizados: ¿aliados o enemigos? Cuando se utiliza con cuidado y sin juicios apresurados, un sistema de trading automatizado puede facilitar el trabajo del experto financiero y traer ciertos beneficios. Sin embargo, cuando se utiliza incorrectamente o se prueba de manera incompleta el sistema de comercio automatizado puede perder el dinero que le confíe.

Recuerde que un sistema de trading automatizado no va a hacer el trabajo sin ningún esfuerzo por su parte. Se usa para resolver sus problemas actuales y no añadir otros nuevos.

5. Referencias

1. MetaQuotes — desarrollador de MetaTrader, MQL2 y MQL4

2. TradeStation — desarrolladores de TradeStation y EasyLanguage

3. PFSoft — desarrolladores de ProTraderFX, ProTrader2 y ProTraderLanguage