Индикатор ишимоку

Название индикатора "ишимоку" происходит от японского "итимоку кинко хё", что означает "односторонний график равновесия". Данный индикатор использует скользящие средние для отображения текущего состояния рынка, в том числе относительно поддержки, сопротивления и силы движения. Ишимоку является уникальной комбинацией индикаторов, основанных на скользящих средних, дающей общую картину движения цены на графике. Средние рассчитываются для измерения границ поддержки и сопротивления, а также для определения места текущей цены в прошедших, текущих и будущих трендах. Ишимоку - один из немногих индикаторов, который действительно прогнозирует цену, хотя в плане прогнозирования часто доверяют и линиям поддержки и сопротивления, каналам, линиям Ганна и стандартным индикаторам моментума.

Со стороны может показаться, что в ишимоку есть какая-то магия, но это не так. Как и остальные индикаторы, он основан на чистой арифметике в сочетании с данными за прошедший период. "Нестандартность" ишимоку и его графиков не должны сбивать вас с толку: все дело в исторических данных. Что касается прогнозирования будущего, то здесь тоже нет ничего необычного: треугольники, каналы, поддержка и сопротивление и т. д. - все это тоже используется в прогнозах.

При всем при этом ишимоку крайне популярен на Форекс, поскольку он реально работает и дает полную картину, в отличие от остальных сигналов, которые часто вступают друг с другом в конфликт. На графике можно применить 5 или 10 индикаторов, и половина будет указывать на покупку, в то время как другая половина - давать сигнал на продажу. В этом случае ишимоку сработает в роли "арбитра". В основе ишимоку лежит среднее максимума и минимума за определенное число дней. На Форекс, где торговля ведется круглосуточно, такое усредненное значение приходится весьма кстати.

Более того, есть мнение, что точность ишимоку составляет более 75% (см. ниже). Такой точности нет ни у одного другого индикатора. Многие приверженцы торговли по ишимоку вообще считают его не индикатором, а целой системой, хотя некоторые аналитики полагают, что его значимость переоценена, и что если на трендовом рынке он работает неплохо, то во флэте от него мало толку (хотя это можно сказать о любом индикаторе, основанном на скользящих средних).

Изначально ишимоку создавался для применения на дневных графиках, он был призван суммировать все данные при закрытии свечи/бара в конце дня. Это, конечно, не значит, что пользоваться ишимоку на меньших таймфреймах не стоит, однако обратить на это внимание все же следует. Итак, если ишимоку дает сигналы на, например, 4-часовых графиках, не воспринимайте их как истину в последней инстанции.

Индикатор ишимоку появился в конце 30-х годов 20 века, его создателем является японский журналист Гоити Хосода, который взял псевдоним Итимоку Сандзин, что означает "человек, который видит все". Индикатор был представлен публике лишь в 1969 году, и то только на японском.

Книги об ишимоку на английском и других европейских языках появились лишь в конце 90-х. Всего же таких книг едва ли наберется сотня, и все они в основном изданы в последние годы. Учитывая, что всего по техническому анализу написано около 20 000 книг, можно сказать, что ишимоку — это сравнительно новое веяние.

Суть индикатора ишимоку

Ишимоку может показаться сложной системой, но суть его достаточно проста. Как мы уже говорили, это сочетание скользящих средних, выдающее широкую картину ценового движения. Получить такую картину, просто применив пару-тройку скользящих средних, не получится: нужна качественно иная система. Интересно, что в основе ишимоку лежат средние с тем же периодом, 9 и 26, что и в MACD Джеральда Аппеля, разработанного совершенно независимо от японского индикатора.

Современный ишимоку всегда отображает свой график в виде свечей, хотя изначально он разрабатывался вовсе не для свечного анализа. Как бы там ни было, ишимоку не является готовой системой сигналов, его нужно интерпретировать, и инструментом такой интерпретации как раз вполне может стать свечной анализ. Можно, конечно, пользоваться ишимоку и без понимания японских свечей, но лучше знать хотя бы основные фигуры.

Известно, что два основных вопроса, на которые должен ответить технический анализ, это существование тренда (и его направление) и момент разворота тренда. Ишимоку отвечает на оба этих вопроса.

Индикатор ишимоку состоит из 5 линий. Две из них образуют некий участок, по форме напоминающий облако, в котором лежит диапазон поддержки и сопротивления. Как правило, поддержка и сопротивление отображаются в виде линий, горизонтальных или диагональных, однако ишимоку представляет их именно в форме фигуры, диапазона. "Облако" поддержки и сопротивления формируется двумя скользящими средними и всегда обозначается цветом, чтобы его было легче распознать.

Индикатор тенкан-сен рассчитывается путем сложения максимума и минимума за последние 9 периодов и деления этого значения пополам. Как правило, он отображается в виде красной линии. В случае если тенкан-сен поднимается или падает, рынок является трендовым. Если индикатор движется по горизонтали, значит, рынок во флэте.

Таким образом, тенкан-сен сообщает о двух важных аспектах: наличии тренда и примерном расположении поддержки и сопротивления.

Кидзюн-сен рассчитывается так же, как и тенкан-сен, но только с более длительным периодом, 26. Обозначается, как правило, синей линией. Это также индикатор тренда и поддержки/сопротивления, однако он может также предсказывать грядущие движения цены. В случае если цена находится над линией кидзюн-сен, восходящий тренд должен продолжиться. Одно из применений кидзюн-сен - использование его в качестве скользящего стопа.

Облако (кумо)

Кумо, или облако, — это площадь, ограниченная двумя индикаторами, о которых мы поговорим ниже. Границы облака формируются текущими уровнями поддержки и сопротивления. Чем больше облако, тем меньше шансов, что поддержка и сопротивление будут пробиты. Если же облако небольшое, значит, можно смотреть в сторону пробоя важных уровней, и здесь на помощь приходит свечной анализ: нужно обратить внимание, какая фигура пробивает поддержку или сопротивление - фигура продолжения или разворота. Если это фигура разворота, вам дается очень сильный сигнал на окончание текущего тренда и начало нового.

Итак, облако формируется с помощью двух индикаторов, которые можно назвать отрезками. На самом деле, слово "отрезок" тут не очень подходит, так как речь идет о прямых, но термин уже прочно укоренился.

Отрезок сенку 1 — это опережающий индикатор, формирующий наиболее недавние точки на графике. Рассчитывается он путем сложения тенкан-сена и кидзюн-сена и деления получившегося значения пополам; далее все это проецируется на период 26. Если цена поднимается выше самой высокой линии индикатора, она становится линией поддержки.

Отрезок сенку 2 - более долгосрочный индикатор, рассчитывающийся как сумма максимума и минимума за последние 52 периода, деленная пополам. Это значение также проецируется на следующие 26 периодов.

Вполне логично, что если более краткосрочный индикатор, отрезок 1, поднимается выше отрезка 2, тренд будет восходящим. В противном случае, соответственно, нисходящим. Смена настроения индикатора с бычьего на медвежье называется переворотом облака, и его можно использовать для обнаружения разворотов примерно так же, как пересечение скользящих средних.

А теперь ситуация усложняется: к указанным отрезкам добавляется еще один, тику.

Тику — это линия (как правило, зеленого цвета), отображающая текущую цену на предыдущие 26 периодов. Возможно, это выглядит странно, однако даже такой запаздывающий индикатор может оказаться очень полезным при прогнозировании, если случится пересечение. Как и в случае с другими средними, пересечение тику с текущей ценой или другим отрезком (либо с ними обоими) является сигналом разворота. На Форекс прогнозы, основанные на линии тику, оказываются верными в более чем 75% случаев.

Облако в сочетании с тику дают общую картину рынка. Пока тику находится над графиком цены, настроения на рынке по-прежнему бычьи. Как только она опускается к графику и пересекает его, это означает, что текущая цена ниже, чем за последние 26 периодов, и, соответственно, возможен разворот.

Использование индикатора ишимоку

Понятно, что если цена находится над облаком, то тренд восходящий, если ниже облака, то нисходящий. Когда цена находится внутри облака, следует применять свечной анализ (выше мы уже объясняли, как именно).

Далее, чем больше облако, тем сильнее тренд. Если облако оказалось большим, значит, вы верно определили направление цены. При этом ошибиться тут практически невозможно, так как облака поддержи и облака сопротивления обозначаются разными цветами. Как правило, это зеленый и красный цвета соответственно, однако даже если у вас будут другие цвета, все равно все будет понятно. Таким образом, как только цвет облака меняется, вам поступает сигнал о развороте тренда.

Линия тику (текущая цена, спроецированная на 26 периодов назад) дает бычий сигнал, если находится над облаком и над свечой текущего дня. На практике даже направления и наклона тику достаточно, чтобы спрогнозировать очередное движение цены. Такая модель отлично работает на Форекс.

Прочие случаи применения

Некоторые аналитики осмысливают облака ишимоку как значимые фигуры, в том числе волны Эллиотта, и используют размеры волн для определения целей. В книге "Графики ишимоку" Николь Эллиотт описывает применение системы ишимоку для проецирования временного отрезка на следующую поворотную точку (по-японски - "кихон сути"). Здесь, однако, большую роль играет индивидуальная субъективная интерпретация.