Графики Каги в торговле валютой

Трейдеры могут использовать в процессе торговли графики самых разных видов. Некоторые из них, например, свечные графики, очень популярны. А другие более экзотичны и используются лишь изредка. Но это не значит, что такие графики бесполезны для трейдеров. Один из таких менее популярных видов графиков, обычно применяемый только профессиональными трейдерами – график Каги.

---

Что такое график Каги?

График Каги – вид графика, который показывает движение цены актива. Он состоит из вертикальной и горизонтальной линий, пересекающихся под углом 90 градусов. Эти линии могут быть либо толстыми, либо тонкими. Иногда трейдер может выбрать, чтобы толстые линии были зелеными, а тонкие – красными. По оси Y откладываются значения цены. Постоянная шкала времени в графике Каги не используется. Взамен по оси Х откладываются ключевые моменты, в которые цена делала разворот.

График Каги разработан в Японии в 70-е годы XIX века. Первоначально он применялся торговцами рисом для отражения спроса и предложения. Слово "каги" означает по-японски ключ г-образной формы. Поэтому иногда график Каги называют графиком ключа. Это название отражает г-образные линии этого графика.

---

Создание графика Каги

Элементы графика Каги

График Каги состоит из следующих элементов:

• линии янь – толстой/зеленой линии, идущей вверх и показывающей восходящий тренд или рост спроса;
• линии инь – тонкой/красной линии, идущей вниз и показывающей нисходящий тренд или рост предложения;
• плеча – горизонтальной линии, соединяющей линию, идущую вверх, и линию, идущую вниз, и показывающую разворот цены вниз;
• талии – горизонтальной линии, соединяющей линию, идущую вниз, и линию, идущую вверх и показывающую разворот цены вверх.

Построение графика Каги

Чтобы построить график Каги, сначала рисуется горизонтальная линия на уровне цены закрытия. Затем рисуется вертикальная линия между горизонтальной линией и ценой закрытия следующего периода. А дальнейшее зависит от поведения цены.

• Если цена движется в том же направлении, то вертикальная линия продлевается до уровня цены закрытия.
• Если цена меняет направление своего движения, но параметр разворота меньше, чем заранее определенное значение, то ничего не происходит.
• Если цена меняет направление своего движения, а параметр разворота больше, чем заранее определенное значение, то рисуются горизонтальная линия и новая вертикальная линия, заканчивающаяся на уровне цены закрытия.

Если цена поднялась выше предыдущего пика (плеча), то линия становится толстой/зеленой. Если цена опустилась ниже предыдущего дна (талии), то линия становится тонкой/красной.

Как определяется параметр разворота?

Существуют три способа определения параметра разворота:

1. Самым распространенным является несомненно процентный. Обычно рекомендуемый профессионалами параметр – 4% от значения текущей цены, хотя это и параметр, полезный для фондового рынка и менее полезный для валютного. Валютные пары редко меняются за дневную торговую сессию более чем на 1%.
2. Другой способ состоит в том, чтобы задать фиксированное значение этого параметра, например, 5 пипсов.
3. А последний способ предполагает использование среднего истинного диапазона (ATR). Обычное значение ATR – 14 периодов (дней, недель и т.п. в зависимости от выбранной шкалы времени). Преимущество этого способа заключается в том, что он учитывает волатильность. А недостаток заключается в том, что он может изменить внешний вид графика за предыдущие периоды и тем самым осложнить выявление трендов и поиск хорошей торговой возможности.

---

Как торговать с помощью графика Каги?

Самая распространенная стратегия для графика Каги – купить, когда линия станет толстой/зеленой, и продать, когда линия станет тонкой/красной. В этой стратегии плохо то, что она может давать слишком много ложноположительных сигналов в не лучших условиях для торговли.

Существует немало способов "отфильтровать этот шум" с рынков. Один из них – провести линию тренда и купить, когда выше нее образуется талия, или продать, когда ниже нее образуется плечо. Другой способ – дождаться, когда цена упадет ниже трех предыдущих талий или поднимется выше трех предыдущих плеч и подтвердит появление нового тренда.

---

Преимущества и недостатки

Преимущества

Главным преимуществом графика Каги считается то, что он не зависит от времени. Это позволяет ему отфильтровывать рыночный шум и облегчает обнаружение трендов.

Недостатки

Недостатком графика Каги является необходимость отыскания надлежащего параметра разворота. Если трейдер установит его слишком низко, то график станет слишком фрагментарным и будет создавать слишком много шума, осложняющего обнаружение трендов и практически "съедающего" преимущества графика Каги. Если трейдер установит это значение слишком высоко, то график будет создавать слишком мало торговых сигналов, что приведет к тому, что трейдер будет упускать потенциально прибыльные торговые возможности. Последнее означает, что график Каги не так полезен для менее активно торгуемых активов.

---

Чем графики Каги отличаются от свечных графиков?

Основное отличие графика Каги от свечного графика и других обычных графиков состоит в том, что график Каги не зависит от времени. Хотя свечной график и создает бар для каждого временного периода (часа, дня, недели и т.д.), график Каги создает поворот на 180 градусов только тогда, когда цена меняет направление своего движения на противоположное. Это делает график Каги менее чувствительным к рыночному шуму, более легким в использовании для обнаружения трендов и позволяет ему показывать больше данных на одном и том же таймфрейме.

---

Чем график Каги отличается от других графиков, не зависящих от времени?

Будучи графиком, не зависящим от времени, график Каги несколько напоминает график "крестики-нолики", а также график Ренко. Однако график Каги считается лучшим инструментом для обнаружения трендов благодаря способу построения этих графиков. Чтобы лучше понять почему, следует посмотреть, как выглядят эти графики и как они строятся.

Графики Каги в сравнении с графиками "крестики-нолики"

График "крестики-нолики" состоит из крестиков и ноликов. Крестик создается, когда цена поднимается выше предыдущего максимума и оказывается больше него на определенную сумму, а нолик создается, когда цена падает ниже предыдущего минимума и оказывается меньше него на заранее определенную сумму. Хотя это и облегчает понимание и построение графика, такой подход означает, что на появление нового крестика или нолика уходит довольно много времени. Это делает его не столь полезным для быстрых внутридневных сделок, например валютных.

Посмотрим, например, на график EUR/USD. В конце мая 2020 г. началось ралли, и трейдеры, которые заранее открыли длинные позиции, могли на них немало заработать. Однако если посмотреть на дневной график "крестики и нолики" этой валютной пары, то станет ясно, что на выявление тренда должно было уходить слишком много времени, и трейдеры могли потерять значительную прибыль, пока дожидались подтверждения.

Использование более мелкой шкалы времени слегка смягчает эту проблему. Вот тот же график на 4-часовой шкале времени.

Со всеми крестиками и ноликами этот график все равно кажется визуально перегруженным, что осложняет обнаружение менее заметных трендов.

Графики Каги в сравнении с графиками Ренко

А как насчет графиков Ренко? График Ренко состоит из прямоугольников (называемых кирпичиками). Новый кирпичик появляется только тогда, когда цена меняется не менее чем на установленную минимальную сумму. Кроме того, новый кирпичик может появиться, только если цена закрытия поднимается выше верха предыдущего кирпичика или падает ниже низа не менее, чем на определенную сумму. Поскольку новые кирпичики появляются чаще, чем крестики и нолики в графике "крестики и нолики", а каждый новый кирпичик помещается не в притык к предыдущему, уловить тренд на графике Ренко намного легче, чем на графике крестиков и ноликов. Давайте посмотрим на график Ренко EUR/USD.

Однако поскольку новый кирпичик создается всякий раз, как происходит соответствующее изменение цены, это снижает возможность отфильтровывать рыночный шум и заставляет график Ренко выглядеть более похожим на свечной, чем на другие графики, не зависящие от времени. Кроме того, из-за способа построения графика Ренко он не может быстро реагировать на развороты тренда. Поскольку кирпичик не помещаются впритык друг к другу, цена должна измениться не менее, чем на два кирпичика прежде, чем она сможет сменить направление.

И, чтобы завершить сравнение, давайте посмотрим на график Каги EUR/USD.

Во-первых, очень легко заметить восходящий тренд, а во-вторых, трейдеры могут вступить в игру, как только цена поднимется выше уровня сильного сопротивления, протестированного до этого трижды, а график пошлет бычий сигнал путем превращения линии инь в линию янь.

---

Можно ли использовать график Каги на Форексе?

Способ построения графика Каги не зависит от вида активов. Это означает, что ничто не мешает трейдерам использовать графики Каги для торговли валютными парами.

Важно, однако, помнить, что некоторыми валютными парами торгуют более активно, чем другими. Это означает, что может быть полезно использовать разные параметры разворота для разных валютных пар. Некоторые профессиональные трейдеры советуют применять параметр разворота, рассчитанный на основе ATR, чтобы учесть расхождения в волатильности. Другие советуют этого не делать, так как такой подход лишает трейдера контроля за параметром разворота в дополнение к изменению того, как график выглядел в прошлом.

---

Какие торговые платформы поддерживают график Каги?

К сожалению, из-за низкой популярности графика Каги не все платформы предлагают этот график. Вот список популярных платформ, позволяющих строить графики Каги.

MetaTrader 4 и 5

Платформа MetaTrader не поддерживает график Каги в готовом виде. Но его можно скачать бесплатно из официальной базы кодов как отдельный индикатор.

Вот пример такого индикатора, который называется KAGI_1, для платформы MetaTrader 4:

А вот пример такого индикатора, который называется kagi_1, для платформы MetaTrader 5:

Хотя эти индикаторы и позволяют видеть графики Каги на популярных платформах MetaTrader, эти графики выглядят неважно, и MetaTrader явно не лучший способ использования графиков Каги. Лучше использовать платформы, располагающие графиком Каги по умолчанию, например, перечисленные ниже.

NinjaTrader

NinjaTrader предлагает готовый график Каги. Чтобы его использовать, трейдер должен выбрать опцию "Каги-линия" в пункте "Стиль графика" меню "Серия данных" (Серия данных->Стиль графика->Каги-линия).

Вот пример того, как график Каги выглядит на платформе NinjaTrader:

TradingView

TradingView – возможно, самый легкий способ попробовать графики Каги, поскольку у TradingView этот вид графика встроен, и скачивать его не требуется. Можно просто выбрать Каги при выборе вида графика. К сожалению, график Каги доступен бесплатно только на дневных или более длинных таймфреймах. Внутридневные таймфреймы доступны только для клиентов, которые платят.

Вот пример того, как график Каги выглядит на платформе TradingView:

Если вы захотите поделиться своим мнением, наблюдениями, заключениями или просто задать вопрос об использовании графика Каги в торговле валютой, присоединяйтесь к дискуссии на нашем форуме.