VWAP anclado — indicador para MetaTrader/cTrader

El indicador VWAP anclado calcula el precio medio ponderado por volumen (VWAP) a partir de una barra de referencia elegida por el usuario, en lugar de hacerlo desde el inicio de la sesión de negociación. El punto de referencia se muestra en el gráfico como una línea vertical que se puede desplazar con el ratón; la curva del VWAP y sus bandas de desviación estándar se recalculan al instante. La ubicación predeterminada del punto de referencia se puede configurar: puede ser un número fijo de barras en el pasado o el inicio de un periodo de calendario elegido (día, semana, mes o año), con una actualización automática opcional para que el punto de referencia se mantenga en el desplazamiento configurado a medida que se van formando nuevas barras. El indicador está disponible para las plataformas MT4, MT5 y cTrader.

Admite todo tipo de alertas: ventanas emergentes, correo electrónico, notificaciones push en dispositivos móviles y una simple alerta sonora. Se pueden activar tres condiciones de alerta independientes: cruces del VWAP, salidas del precio de la banda de desviación estándar y retornos del precio al interior de la banda.

Parámetros de entrada

Ancla

• AnchorMode (por defecto = ANCHOR_BARS_BACK) — determina cómo se sitúa el punto de anclaje por defecto: ANCHOR_BARS_BACK lo sitúa un número fijo de barras atrás; ANCHOR_PERIOD_START lo sitúa al inicio del día, la semana, el mes o el año actual.
• BarsBack (por defecto = 100) — número de barras anteriores en las que se coloca el ancla (solo se utiliza en el modo ANCHOR_BARS_BACK).
• AnchorPeriodType (por defecto = APT_DAY) — período de calendario (día, semana, mes o año) utilizado para el anclaje (solo se utiliza en el modo ANCHOR_PERIOD_START).
• AutoUpdate (por defecto = true) — si es true, el ancla se reposiciona automáticamente en cada nueva barra (o en cada nuevo periodo en el modo ANCHOR_PERIOD_START) para mantener el desplazamiento configurado. Los arrastres manuales realizados por el usuario siempre tienen prioridad frente a los restablecimientos.

VWAP

• PriceType (por defecto = PT_TYPICAL) — qué precio representativo se utiliza en el cálculo del VWAP: Typical (HLC/3), Weighted (HLCC/4), Median (HL/2), Close u Open.
• VolumeType (por defecto = VOLUME_TICK) — indica si se debe utilizar el volumen por tick o el volumen real (de la bolsa) en el cálculo del VWAP. El volumen real solo tiene sentido en los símbolos que publican datos de la bolsa. Disponible en la versión MT5; las versiones MT4 y cTrader solo utilizan el volumen por tick.
• ShowBand (por defecto = true) — si es true, se muestran las bandas de desviación estándar.
• SDMultiplier (valor por defecto = 2.0) — multiplicador para las bandas de desviación estándar. Cuanto mayores son los valores, más anchas son las bandas.

Línea del ancla

• AnchorLineColor (por defecto = clrDodgerBlue) — color de la línea vertical del ancla.
• AnchorLineStyle (por defecto = STYLE_DASH) — estilo de la línea del ancla (continua, discontinua, punteada, discontinua-punteada).
• AnchorLineWidth (valor predeterminado = 1) — grosor de la línea del ancla en píxeles.

Alertas

• AlertOnVWAPCross (por defecto = false) — si es true, se emite una alerta cuando el precio de cierre se sitúa en el lado opuesto del VWAP entre dos barras consecutivas.
• AlertOnBandExit (por defecto = false) — si es true, se muestra una alerta cuando el precio cierra fuera de la banda de desviación estándar tras haber cerrado dentro de ella en la barra anterior.
• AlertOnBandReturn (por defecto = false) — si es true, se emite una alerta cuando el precio cierra dentro de la banda de desviación estándar tras haber cerrado fuera de ella en la barra anterior.
• AlertPopup (por defecto = true) — si es true, se utiliza una alerta emergente nativa de MetaTrader para cualquiera de las tres condiciones anteriores.
• AlertSound (por defecto = false) — si es true, el indicador reproduce un archivo de sonido cuando se activa una condición de alerta.
• AlertSoundFile (por defecto = "alert.wav") — el archivo de sonido que se reproducirá para las alertas sonoras.
• AlertEmail (por defecto = false) — si es true, se envía un mensaje de correo electrónico cuando se cumplen las condiciones de alerta. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico.
• AlertPush (por defecto = false) — si es true, se envía una notificación push cuando se cumplen las condiciones de alerta. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones.
• ObjectPrefix (por defecto = "AVWAP_") — prefijo utilizado para el nombre del objeto del gráfico (la línea del ancla) con el fin de permitir el uso de varias instancias de este indicador en el mismo gráfico.

Ejemplos de gráficos

En las imágenes siguientes, puede ver el VWAP anclado en tres plataformas de trading. La línea gruesa roja es la línea principal del VWAP. Las dos líneas naranjas a ambos lados son las bandas de desviación estándar. La línea discontinua azul vertical es el punto de anclaje; se puede arrastrar con el ratón para recalcular el VWAP a partir de una barra inicial diferente.

MetaTrader 4

MetaTrader 5

cTrader

Estrategia

El indicador funciona de la siguiente manera:

• Cuando el ancla se establece en el máximo o mínimo de un swing, el VWAP muestra el precio medio pagado por los participantes desde ese punto de inflexión. Si el precio está por encima del VWAP, significa que el comprador medio obtiene beneficios; si está por debajo, significa que el comprador medio sufre pérdidas.
• Cuando el ancla se establece al inicio del día, semana, mes o año de negociación (utilizando ANCHOR_PERIOD_START con la actualización automática activada), el indicador se convierte en un VWAP por sesión que se restablece al inicio de cada nuevo periodo.
• Las bandas de desviación estándar actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia, así como objetivos naturales de retorno a la media. Las bandas más anchas indican una mayor volatilidad desde el punto de referencia; las bandas más estrechas indican una consolidación.
• Las barras situadas antes del punto de anclaje no se dibujan: la curva solo comienza en la barra de anclaje y se extiende hacia delante a medida que se forman nuevas barras.

Una estrategia habitual consiste en esperar a que el precio se desvíe más allá de la banda de desviación estándar y buscar oportunidades de reversión a la media hacia el VWAP. Por el contrario, una ruptura decisiva del VWAP desde abajo, combinada con una continuación más allá de la banda superior, puede indicar un cambio de tendencia. El VWAP anclado también se utiliza para confirmar el sesgo derivado de eventos significativos. Puede fijarlo en la apertura de Nueva York o Londres, en un anuncio del banco central o en cualquier otro acontecimiento que impulse el mercado, y el VWAP revela si los participantes en el mercado tienen una posición neta larga o corta desde que se produjo dicho acontecimiento.

---