Anchored VWAP — индикатор для MetaTrader/cTrader

Anchored VWAP — индикатор для MetaTrader/cTrader рассчитывает среднюю цену, взвешенную по объему (VWAP), начиная с выбранного пользователем бара привязки, а не с начала торговой сессии. Точка привязки отображается на графике в виде вертикальной линии, которую можно перемещать мышью — линия VWAP и ее полосы стандартного отклонения мгновенно пересчитываются. Положение точки привязки по умолчанию настраивается: либо фиксированное число баров в прошлом, либо начало выбранного календарного периода (день, неделя, месяц или год); опциональное автообновление удерживает точку привязки на заданном смещении по мере появления новых баров. Индикатор доступен в версии для МТ4, МТ5 и cTrader.

Он поддерживает все типы сигналов: всплывающее окно, по электронной почте, пуш-уведомления на мобильные устройства и простые звуковые алерты. Три условия алертов можно включить независимо друг от друга: пересечение VWAP ценой, выход цены за полосу стандартного отклонения и возврат цены в пределы полосы.

Входные параметры

Точка привязки

AnchorMode (по умолчанию = ANCHOR_BARS_BACK) — как размещается точка привязки по умолчанию: ANCHOR_BARS_BACK размещает ее на фиксированном числе баров в прошлом; ANCHOR_PERIOD_START — в начале текущего дня, недели, месяца или года.
BarsBack (по умолчанию = 100) — число баров в прошлом, на котором размещается точка привязки (используется только в режиме ANCHOR_BARS_BACK).
AnchorPeriodType (по умолчанию = APT_DAY) — календарный период (День, Неделя, Месяц или Год), используемый для привязки (используется только в режиме ANCHOR_PERIOD_START).
AutoUpdate (по умолчанию = true) — если true, точка привязки автоматически перемещается на каждом новом баре (или в начале каждого нового периода в режиме ANCHOR_PERIOD_START), сохраняя заданное смещение. Ручное перетаскивание пользователем имеет приоритет до следующего сброса.

VWAP

PriceType (по умолчанию = PT_TYPICAL) — какая цена используется в расчете VWAP: Typical (HLC/3), Weighted (HLCC/4), Median (HL/2), Close или Open.
VolumeType (по умолчанию = VOLUME_TICK) — использовать тиковый объем или реальный (биржевой) объем в расчете VWAP. Реальный объем имеет смысл только для символов, которые публикуют биржевые данные. Доступен в версии для МТ5; версии для МТ4 и cTrader используют только тиковый объем.
ShowBand (по умолчанию = true) — если true, отображаются полосы стандартного отклонения.
SDMultiplier (по умолчанию = 2.0) — множитель полос стандартного отклонения. Большие значения дают более широкие полосы.

Линия привязки

AnchorLineColor (по умолчанию = clrDodgerBlue) — цвет вертикальной линии привязки.
AnchorLineStyle (по умолчанию = STYLE_DASH) — стиль линии привязки (сплошная, штриховая, точечная, штрих-пунктирная).
AnchorLineWidth (по умолчанию = 1) — толщина линии привязки в пикселях.

Алерты

AlertOnVWAPCross (по умолчанию = false) — если true, алерт выдается, когда цена закрытия переходит на противоположную сторону VWAP между двумя последовательными барами.
AlertOnBandExit (по умолчанию = false) — если true, алерт выдается, когда цена закрывается за пределами полосы стандартного отклонения, при том что на предыдущем баре закрытие было внутри полосы.
AlertOnBandReturn (по умолчанию = false) — если true, алерт выдается, когда цена закрывается внутри полосы стандартного отклонения, при том что на предыдущем баре закрытие было за пределами полосы.
AlertPopup (по умолчанию = true) — если true, для любого из вышеперечисленных трех условий используется встроенный попап-алерт MetaTrader.
AlertSound (по умолчанию = false) — если true, индикатор проигрывает звуковой файл при срабатывании условия алерта.
AlertSoundFile (по умолчанию = "alert.wav") — звуковой файл для проигрывания.
AlertEmail (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
AlertPush (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
ObjectPrefix (по умолчанию = "AVWAP_") — префикс имени графического объекта (линии привязки), позволяющий использовать несколько экземпляров индикатора на одном графике.

Примеры графиков

На изображениях ниже показан индикатор Anchored VWAP в трех торговых платформах. Жирная красная линия — это основная линия VWAP. Две оранжевые линии по обеим сторонам — это полосы стандартного отклонения. Вертикальная синяя штриховая линия — это точка привязки, ее можно перетаскивать мышью для пересчета VWAP с другого начального бара.

MetaTrader 4

MetaTrader 5

cTrader

Стратегия

Индикатор работает следующим образом:

Если точка привязки установлена на свинговом максимуме или минимуме, VWAP показывает среднюю цену, заплаченную участниками рынка с момента этого разворота. Цена выше VWAP означает, что средний покупатель в прибыли; ниже — что средний покупатель в убытке.
Если точка привязки установлена на начало торгового дня, недели, месяца или года (режим ANCHOR_PERIOD_START с включенным автообновлением), индикатор работает как сессионный VWAP, сбрасываясь в начале каждого нового периода.
Полосы стандартного отклонения играют роль динамических уровней поддержки/сопротивления и естественных целей для возврата к среднему. Более широкие полосы говорят о более высокой волатильности с момента привязки; более узкие — о консолидации.
Бары до точки привязки не отрисовываются — кривая начинается с бара привязки и растет вперед по мере появления новых баров.

Распространенная стратегия — дождаться отклонения цены за полосу стандартного отклонения и искать сетапы возврата к среднему обратно к VWAP. И наоборот, уверенный пробой VWAP снизу вверх вместе с продолжением движения за верхнюю полосу может сигнализировать о смене режима. Anchored VWAP также используется для подтверждения сдвига после значимых событий. Можно установить точку привязки на открытие сессии в Нью-Йорке или Лондоне, на объявление центрального банка или другой новостной катализатор, и VWAP покажет, находятся ли участники рынка в нетто-длинных или нетто-коротких позициях с момента этого события.