Статистика недельных гэпов на Форексе

Обычно, когда одна торговая сессия закрывается, а другая открывается, то цена при открытии следующей торговой сессии остается на том же уровне, на каком она находилась при закрытии предыдущей торговой сессии. Но иногда, либо из-за какого-то важного фундаментального события, либо по какой-либо другой причине, уровень цены при открытии следующей торговой сессии значительно отличается от уровня цена при закрытии предыдущей торговой сессии. Это явление называется гэпом цены.

Хотя гэпы могут случаться в любое время на любом временном интервале, особенно во время крупных событий, чаще всего они возникают между закрытием в пятницу и открытием в понедельник, поскольку рынки не могут немедленно отреагировать на новости, выходящие в выходные. А иногда реакция на открытии в понедельник может быть преувеличенной.

Учитывая то, насколько часты и важны еженедельные гэпы, было бы интересно их проанализировать. В частности, чтобы проверить, существует ли какая-либо взаимосвязь между размером гэпа и торговым диапазоном недели и днем до и после гэпа. Взаимосвязь между размером гэпа и торговым диапазоном на следующий день и неделю поможет трейдерам предсказать волатильность рынка в ближайшем будущем и соответствующим образом скорректировать свои торговые стратегии. Например, такая взаимосвязь может указать на то, где следует разместить уровни стоп-лосс и тэйк-профит (фиксация прибыли).

Расчетные данные

Было проанализировано семь валютных пар: EUR/USD, GPB/USD. USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD. Для целей анализа использовался скрипт MQL5 для создания файла .csv для каждой валютной пары. Каждый файл содержит следующие значения:

  • Открытие недели до гэпа
  • Максимум недели до гэпа
  • Минимум недели до гэпа
  • Закрытие недели до гэпа
  • Открытие в пятницу до гэпа
  • Максимум в пятницу до гэпа
  • Минимум в пятницу до гэпа
  • Закрытие в пятницу до гэпа
  • Величина гэпа
  • Открытие понедельника, которое последовало сразу после гэпа
  • Максимум понедельника, который последовал сразу после гэпа
  • Минимум понедельника, который последовал сразу после гэпа
  • Закрытие понедельника, которое последовало сразу после гэпа
  • Открытие недели после гэпа
  • Максимум недели после гэпа
  • Минимум недели после гэпа
  • Закрытие недели после гэпа
  • 14-дневный средний истинный диапазон (ATR) в пятницу перед гэпом

Скрипт проанализировал 610 или 611 (в зависимости от имеющихся данных) недель с 01 января 2010 года. В тех случаях, когда торговля начиналась в воскресенье вечером, данные воскресенья объединялись с данными сессии понедельника.

Используя выходные данные скрипта, были вычислены следующие средние и медианные значения:

  • Абсолютный размер гэпа
  • Размер гэпа в процентах от диапазона между максимумом и минимумом недели до гэпа.
  • Размер гэпа в процентах от диапазона между открытие и закрытием недели до гэпа.
  • Размер гэпа в процентах от диапазона между максимумом и минимумом пятницы до гэпа.
  • Размер гэпа в процентах от диапазона между открытие и закрытием пятницы до гэпа.
  • Размер гэпа в процентах от 14-дневного ATR

Но еще более интересную информацию предоставляют графики, которые показывают взаимосвязь (или ее отсутствие) между размером гэпа и ценовым диапазоном дня и недели до гэпа, а также сразу после него.

Статистика гэпов для основных валютных пар

EUR/USD

Средний размер недельного гэпа составляет около 80% от диапазона открытия-закрытия пятницы и около 40% от диапазона открытия-закрытия недели для валютной пары EUR/USD. Единственная заметная взаимосвязь (хотя и слабая) — это взаимосвязь между значением гэпа и диапазоном открытия-закрытия в понедельник после гэпа.

EUR/USD — средние и медианные значения и процентные соотношения недельного гэпа

EUR/USD — взаимосвязь предыдущей недели и размера гэпа

EUR/USD — взаимосвязь предыдущего дня и размера гэпа

EUR/USD — взаимосвязь размера гэпа и следующего дня

EUR/USD — взаимосвязь размера гэпа и следующей недели

Вы можете скачать CSV-файл с необработанными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных гэпов EUR/USD.

GBP/USD

Статистика гэпов на Форекс для GBP/USD похожа на таковую для EUR/USD, при этом размер гэпа составляет около 40% от недельного диапазона открытия-закрытия и более 80% от дневного диапазона. Отсутствует значимая взаимосвязь между гэпом и торговым диапазоном в дни и недели до и после наличия гэпа.

GBP/USD — средние и медианные значения и процентные соотношения недельного гэпа

GBP/USD — взаимосвязь предыдущей недели и размера гэпа

GBP/USD — взаимосвязь предыдущего дня и размера гэпа

GBP/USD — взаимосвязь размера гэпа и следующего дня

GBP/USD — взаимосвязь размера гэпа и следующей недели

Вы можете скачать CSV-файл с необработанными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных гэпов GBP/USD.

USD/JPY

Средний размер гэпа составляет около 40% от недельного диапазона открытия-закрытия USD/JPY, как и для предыдущих валютных пар. Но по сравнению со средним дневным диапазоном открытия-закрытия он значительно больше — более 150%. Отсутствует значимая взаимосвязь между гэпом и торговым диапазоном в дни и недели до и после того, когда прослеживался гэп.

USD/JPY — средние и медианные значения и процентные соотношения недельного гэпа

USD/JPY — взаимосвязь предыдущей недели и размера гэпа

USD/JPY — взаимосвязь предыдущего дня и размера гэпа

USD/JPY — взаимосвязь размера гэпа и следующего дня

USD/JPY — взаимосвязь размера гэпа и следующей недели

Вы можете скачать CSV-файл с необработанными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных гэпов USD/JPY.

AUD/USD

Средний размер недельного гэпа составляет почти 70% от недельного диапазона открытия-закрытия и более 100% дневного диапазона открытия-закрытия для валютной пары AUD/USD. Отсутствует значимая взаимосвязь между гэпом и торговым диапазоном в дни и недели до и после того, когда имелся гэп.

AUD/USD — средние и медианные значения и процентные соотношения недельного гэпа

AUD/USD — взаимосвязь предыдущей недели и размера гэпа

AUD/USD — взаимосвязь предыдущего дня и размера гэпа

AUD/USD — взаимосвязь размера гэпа и следующего дня

AUD/USD — взаимосвязь размера гэпа и следующей недели

Вы можете скачать CSV-файл с необработанными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных гэпов AUD/USD.

USD/CAD

Средний размер недельного гэпа составляет около 56% от недельного диапазона открытия-закрытия и более 70% от дневного диапазона открытия-закрытия для валютной пары USD/CAD. Также не было обнаружено взаимодействия между значением гэпа и каким-либо из исследованных диапазонов открытия-закрытия.

USD/CAD — средние и медианные значения и процентные соотношения недельного гэпа

USD/CAD — взаимосвязь предыдущей недели и размера гэпа

USD/CAD — взаимосвязь предыдущего дня и размера гэпа

USD/CAD — взаимосвязь размера гэпа и следующего дня

USD/CAD — взаимосвязь размера гэпа и следующей недели

Вы можете скачать CSV-файл с необработанными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных гэпов USD/CAD.

USD/CHF

Средний гэп составляет около 45% от недельного диапазона открытия-закрытия и около 68% от недельного диапазона для валютной пары USD/CHF. Здесь также нет взаимосвязи.

USD/CHF — средние и медианные значения и процентные соотношения недельного гэпа

USD/CHF — взаимосвязь предыдущей недели и размера гэпа

USD/CHF — взаимосвязь предыдущего дня и размера гэпа

USD/CHF — взаимосвязь размера гэпа и следующего дня

USD/CHF — взаимосвязь размера гэпа и следующей недели

Вы можете скачать CSV-файл с необработанными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных гэпов USD/CHF.

NZD/USD

Для NZD/USD средний размер недельного гэпа составляет 43% от недельного диапазона открытия-закрытия и 96% от недельного диапазона. Никакой существенной взаимосвязи здесь также не обнаружено.

NZD/USD — средние и медианные значения и процентные соотношения недельного гэпа

NZD/USD — взаимосвязь предыдущей недели и размера гэпа

NZD/USD — взаимосвязь предыдущего дня и размера гэпа

NZD/USD — взаимосвязь размера гэпа и следующего дня

NZD/USD — взаимосвязь размера гэпа и следующей недели

Вы можете скачать CSV-файл с необработанными данными или XLSX-файл с рассчитанной статистикой для недельных гэпов NZD/USD.

Заключение

Согласно таблицам, представленным выше, средний размер недельного гэпа близок к среднему диапазону между открытием и закрытием пятницы непосредственно перед гэпом. Фактически, для USD/JPY и AUD/USD средний гэп превышает средний диапазон пятничных торгов. Средний гэп также составляет примерно половину среднего диапазона между открытием и закрытием недели до гэпа.

Что касается взаимосвязи между размером гэпа и волатильностью непосредственно до и после гэпа, то, к сожалению, видимо, её не существует. Единственная взаимосвязь, заслуживающая хотя бы некоторого внимания, — это взаимосвязь между значением гэпа и диапазоном открытия-закрытия в понедельник сразу после гэпа EUR/USD. Но даже тогда взаимосвязь слабая. Возможная причина, по которой пара EUR/USD отличается от других, заключается в том, что это самая популярная валютная пара среди трейдеров Форекс. Поэтому большой объем торгов делает при иных обстоятельствах слабую взаимосвязь заметной.

Одна из популярных стратегий, использующих недельные гэпы, основана на идее, заключающейся в том, что гэп между закрытием пятницы и открытием понедельника будет заполнен в течение недели. Взаимодействие между гэпом и волатильностью в понедельник, наблюдаемое для EUR/USD, упрощает использование такой стратегии. Возможность предсказывать дневной торговый диапазон упрощает принятие решения о том, следует ли покупать или продавать, когда следует открывать позицию, когда фиксировать прибыль и где ставить стоп-лосс. Однако, поскольку взаимосвязь слабая, надежность таких прогнозов может быть низкой. Следовательно, трейдеры должны использовать другие технические индикаторы, а также фундаментальные факторы в сочетании со стратегией гэпов для принятия торговых решений.

Что касается других валютных пар, то, к сожалению, в их отношении, похоже, нет связи между гэпом и волатильностью ни до, ни после того, как случится гэп. Это делает стратегии, связанные с гэпом, чрезвычайно сложными для использования, поскольку трудно предсказать, как далеко пойдут цены, прежде чем они совершат разворот, чтобы покрыть гэп, если они вообще это сделают. Хотя в этих случаях все еще можно использовать стратегию «Вторник с разворотом», трейдеры должны уделять больше внимания другим техническим индикаторам и фундаментальным факторам, а не самому гэпу.

Если вы хотите поделиться своим мнением, наблюдениями, выводами или просто задать вопрос о недельных гэпах в торговле на Форекс, присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме.