Статистика недельных гэпов на Форексе
Содержание
Обычно при закрытии одной торговой сессии и открытии другой цена устанавливается на том же уровне, что и при закрытии предыдущей сессии. Но иногда, либо в результате какого-то значимого события, либо по другой причине, цены на открытие следующей сессии значительно отличаются от цен на закрытие предыдущей сессии. Такое явление называется ценовой разрыв.
Хотя разрывы могут возникать в любое время на любом таймфрейме, особенно во время крупных событий, чаще всего они появляются между закрытием пятницы и открытием понедельника, поскольку рынки не успевают сразу отреагировать на новости, выходящие в выходные дни. И иногда реакция на открытии в понедельник может быть преувеличена.
Учитывая относительную частоту и значимость недельных разрывов, было бы интересно их проанализировать. В частности, проверить, существует ли корреляция между размером разрыва и торговым диапазоном недели и дня до и после разрыва. Корреляция между размером разрыва и торговым диапазоном следующего дня или недели поможет трейдерам прогнозировать волатильность рынка в ближайшем будущем и соответствующим образом корректировать свои торговые стратегии. Например, это может подсказать, где разместить стоп-лосс и тейк-профит.
Данные расчетов
Был проведен анализ семи валютных пар: EUR/USD, GBP/USD. USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD. В анализе был использован скрипт MQL5 для создания файла .csv для каждой валютной пары. Каждый файл содержит следующие значения:
- Открытие недели перед разрывом
- Максимум недели перед разрывом
- Минимум недели перед разрывом
- Закрытие недели перед разрывом
- Открытие в пятницу перед разрывом
- Максимум пятницы перед разрывом
- Минимум пятницы перед разрывом
- Закрытие пятницы перед разрывом
- Величина разрыва
- Открытие понедельника, последовавшего сразу за разрывом
- Максимум понедельника, последовавшего сразу за разрывом
- Минимум понедельника, последовавшего сразу за разрывом
- Закрытие понедельника, последовавшее сразу за разрывом
- Открытие недели после разрыва
- Максимум недели после разрыва
- Минимум недели после разрыва
- Закрытие недели после разрыва
- 14-дневный средний истинный диапазон (ATR) в пятницу перед разрывом
Скрипт анализировал 684 недели, начиная с 1 января 2010 года и заканчивая 24 февраля 2023 года. В тех случаях, когда торги начинались в воскресенье вечером, данные воскресенья объединялись с данными сессии понедельника.
Используя выходные данные скрипта, были рассчитаны следующие средние и медианные значения:
- Абсолютная величина разрыва
- Размер разрыва в процентном соотношении от диапазона между максимумом и минимумом за неделю, предшествующую разрыву
- Размер разрыва в процентном соотношении от диапазона между открытием и закрытием недели, предшествующей разрыву
- Размер разрыва в процентном соотношении от диапазона между максимумом и минимумом пятницы, предшествующей разрыву
- Размер разрыва в процентном соотношении от диапазона между открытием и закрытием пятницы перед разрывом
- Размер разрыва в процентах от 14-дневного ATR
Но еще более интересную информацию дают графики, показывающие корреляцию (или отсутствие таковой) между размером разрыва и диапазоном цен за день и неделю до разрыва, а также сразу после него. Отдельно сравнивались как диапазоны между Open и Close, так и между High и Low сессии.
Статистика разрывов по основным валютным парам
EUR/USD
Средний размер недельного разрыва составляет около 75% как от пятничного диапазона Open-Close, так и от недельного диапазона Open-Close валютной пары EUR/USD. Единственная заметная корреляция (хотя и слабая) - между величиной разрыва и диапазоном Open-Close понедельника после разрыва.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетной статистикой по недельным разрывам EUR/USD.
GBP/USD
Средний размер разрыва для валютной пары GBP/USD составляет около 45% от недельного диапазона Open-Close и почти 105% дневного диапазона. Значимой корреляции между разрывом и торговым диапазоном дней и недель до и после разрыва нет, за исключением небольшой корреляции между пятничным High-Low и размером разрыва.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетной статистикой для недельных разрывов GBP/USD.
USD/JPY
Средний размер разрыва составляет около 50% от недельного диапазона USD/JPY Open-Close. Средний размер разрыва по сравнению с дневным диапазоном Open-Close превышает 125%. Существенной корреляции между разрывом и торговым диапазоном дней и недель до и после разрыва не заметно.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетной статистикой по недельным разрывам USD/JPY.
AUD/USD
Средний размер разрыва составляет чуть менее 70% от недельного диапазона Open-Close и более 100% суточного диапазона Open-Close по валютной паре AUD/USD. Значимой корреляции между разрывом и торговым диапазоном в дни и недели до и после разрыва не наблюдается.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетной статистикой для недельных разрывов AUD/USD.
USD/CAD
Средний размер разрыва составляет около 60% от недельного диапазона Open-Close и более 100% суточного диапазона Open-Close по валютной паре USD/CAD. Также отсутствует корреляция между величиной разрыва и любым изученным диапазоном Open-Close или High-Low.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетной статистикой по недельным разрывам USD/CAD.
USD/CHF
Средний разрыв составляет более 50% от недельного диапазона Open-Close и около 85% недельного диапазона для валютной пары USD/CHF. Здесь ситуация несколько интереснее, поскольку существует небольшая корреляция между размером разрыва и диапазоном High-Low предыдущей недели, а также диапазоном Open-Close в понедельник. Еще более значительная корреляция наблюдается между величиной разрыва и пятничными показателями диапазонов Open-Close и High-Low. Увы, даже более сильная корреляция не является достаточной.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетной статистикой по недельным разрывам USD/CHF.
NZD/USD
Для NZD/USD средний размер недельного разрыва составляет 60% от недельного диапазона Open-Close и ровно 150% недельного диапазона. Значимой корреляции здесь не обнаружено.
Вы можете скачать CSV-файл с исходными данными или XLSX-файл с расчетной статистикой для недельных разрывов NZD/USD.
Выводы
Согласно приведенным таблицам, средний размер недельного разрыва близок к среднему диапазону между открытием и закрытием пятницы, непосредственно предшествующей разрыву. Более того, для большинства валют средний разрыв превышает средний диапазон пятничных торгов. Средний разрыв также составляет более половины среднего диапазона между открытием и закрытием недели, предшествующей разрыву, для большинства валют, за исключением GBP/USD и USD/JPY.
Что касается корреляции между размером разрыва и волатильностью непосредственно до и после разрыва, ее, к сожалению, не существует. Единственная корреляция, заслуживающая хотя бы некоторого внимания, - это корреляция между величиной разрыва и диапазонов Open-Close, а также High-Low в пятницу непосредственно перед разрывом на валютной паре USD/CHF. Но даже в этом случае корреляция не является сильной. Интересно, что более сильная корреляция наблюдается на относительно менее популярной валютной паре. Можно было бы предположить, что если корреляция существует, то ее легче обнаружить на более активно торгуемых парах. Однако это не так.
Если в выходные публикуются важные новости, способные оказать влияние на USD/CHF, можно попытаться спрогнозировать размер образовавшегося разрыва, который может появиться после открытия торгов в понедельник, исходя из волатильности, продемонстрированной в пятницу перед разрывом. Однако поскольку корреляция слабая, надежность таких прогнозов может быть невысокой. Поэтому трейдерам следует использовать другие технические индикаторы, а также фундаментальные знания в сочетании со стратегией торговли на разрывах для принятия торговых решений.
Что касается других валютных пар, то, к сожалению, по ним не прослеживается сильной связи между разрывом и волатильностью ни до, ни после его возникновения. Это делает стратегии торговли на разрывах чрезвычайно сложными для применения, поскольку трудно предсказать, как далеко пройдут цены, прежде чем развернуться, чтобы покрыть разрыв, если они вообще это сделают.
Если вы хотите поделиться своим мнением, наблюдениями, выводами или просто задать вопрос, касающийся недельных разрывов в торговле на Форекс, смело присоединяйтесь к обсуждению на нашем форуме.
