Полосы удач и неудач на Форекс — измерение
Содержание
Полосы неудач
При оценке эффективности своей торговли, полезно смотреть не только на такие параметры, как средний размер прибыли, средний размер убытка или соотношение выигрышных и проигрышных сделок. Важно обратить внимание на максимальную
Например, три проигрышных сделки подряд могут быть пугающим опытом, но даже при таком высоком коэффициенте выигрыша, как 70%, существует почти 1% вероятности того, что четыре сделки, следующие одна за другой, окажутся проигрышными. Безусловно, возможны и более длинные полосы, особенно когда коэффициент выигрыша ниже, а частота торговли высокая. Однако опасность полос неудач заключается не только в количестве сделок, но также (и главным образом) в размере этих потерь и, довольно часто, в продолжительном времени до заключения новой выигрышной сделки. Фактически, полосы убытков следует классифицировать по трем параметрам, описанным далее.
Пример полосы неудач, состоящей из 6 убыточных сделок подряд, представлен ниже:
По количеству
Самая простая форма измерения полосы неудач - подсчет количества красных сделок, встречающихся без перерыва. Худшей такой полосой будет та, которая состоит из максимального количества убыточных сделок. Например, если у нас 12 сделок, расположенных следующим образом: прибыль, убыток, убыток, прибыль, прибыль, прибыль, убыток, убыток, убыток, прибыль, убыток, прибыль; то наша самая большая полоса убытков составляет 3 сделки. Преимущество этого метода в том, что мы можем легко определить наибольшее количество убыточных сделок, совершенных непрерывно. Однако при этом вы ничего не знаете о том, насколько серьезной была эта полоса с точки зрения потерянных денег. Вот тут-то и пригодится следующий метод.
По размеру
Метод заключается в сложении суммы убытков (в реальных деньгах), накопившихся в данной полосе. Давайте представим, что в приведенном выше примере с 12 сделками первая полоса из двух убытков составляет, скажем, 200$, а самая длинная (три сделки) - всего 150$. Очевидно, что полоса из двух сделок здесь оказывает наиболее разрушительное воздействие на баланс счета, несмотря на то, что она короче, чем та, которая была выбрана предыдущим методом. Преимущество этого способа рассмотрения полос неудач заключается в том, что вы обращаете внимание на фактический результат данной полосы. К сожалению, он мало что говорит нам о временном аспекте периодов торговли без прибыли.
По времени
Если мы рассмотрим продолжительность сделок, а также периоды между сделками, мы можем вывести еще один показатель для оценки полос убытков - сколько времени прошло после первой убыточной сделки и следующей прибыльной? Вернемся к исходному примеру: единичный убыток (11-я сделка) не выглядит слишком тревожным. Но если мы предположим, что первые 10 сделок были совершены за одну неделю, а между двумя последними сделками прошло четыре месяца, мы получим мрачную картину - очень долгий период с одним убытком. В конце концов,
Плохо
Как бы мы ни измеряли серию наших потерь, всегда есть два главных негативных фактора, влияющих на нашу торговлю:
- Ухудшение торгового баланса — даже если мы используем консервативные методы определения размера позиции, рискуя не более чем 1-2% капитала счета на сделку, полоса из нескольких убытков приведет к значительному снижению общей производительности.
- Эмоциональное напряжение — привыкнуть к поражениям и научиться игнорировать убытки нелегко. Тем более, когда поражения выстраиваются в прямую линию без радости победы, которая могла бы их разбавить. Не следует недооценивать психологический аспект длительных серий неудач, поскольку попытка оправиться от них посредством еще более интенсивной торговли - плохая идея.
Хорошо
Трудно увидеть что-то хорошее в таком обескураживающем исходе, как непрерывная череда убытков, но прохождение через особенно длинную серию убыточных сделок может быть хорошим лекарством против стратегии Мартингейла. Это учит тому, что какой бы хорошей ни была ваша стратегия, вы все равно будете сталкиваться с полосами невезения.
Полосы удач
Анализ полос неудач на Форекс - неприятное занятие, но мы извлекаем из этого важные уроки. А излишнее внимание к крупнейшим полосам удач может быть неоправданным. Кроме того, чрезмерная концентрация на полосах успеха может негативно сказаться на вашей рассудительности и подтолкнуть к
Подобно полосам неудач, полосы успешных сделок могут быть измерены тремя различными методами: по количеству, по размеру и по продолжительности.
По количеству
Рассмотрим пример со следующими результатами 14 сделок: прибыль, убыток, убыток, прибыль, прибыль, прибыль, прибыль, убыток, убыток, убыток, прибыль, убыток, прибыль, прибыль. Самая длинная непрерывная серия удачных сделок состоит из 4. Возможно, это выглядит неплохо, но если вы подсчитываете свою самую удачную серию, используя только количество сделок, вы упускаете самое главное - сколько денег она принесла на ваш счет?
По размеру
Тот же пример с 14 сделками можно рассмотреть под другим углом. Последняя полоса из 2 выигрышей может быть намного больше, чем самая длинная полоса из 4 выигрышей. Например, последние 2 выигрыша могут принести в общей сложности 500$, в то время как эти 4 выигрыша могут стоить всего 400$. Этот метод следует предпочесть при анализе аномальных пиков баланса и способности вашей торговой стратегии вытаскивать вас из глубоких провалов. Более сложный подход подразумевает дифференциацию полос по времени.
По времени
Полоса из 2 выигрышных сделок в конце приведенной в примере серии может длиться 2 недели, в то время как самая длинная полоса из 4 выигрышных сделок может быть результатом одного успешного дня. Конечно, получить 400$ за день всегда лучше, чем 500$ за 2 недели, важно анализировать длительность своих полос. Продолжительность полос выигрышей имеет значение для вашего успеха как трейдера, в целом. Любой понесенный убыток наносит эмоциональный удар. И наоборот, длительные периоды без потерь вселяют уверенность в вашу торговую стратегию и делают вас более
Почему это важно?
Смотреть на свои длинные полосы прибыльных сделок может быть очень приятно, но есть ли в этом смысл? Знание того, что ваша стратегия способна производить непрерывные последовательности исключительно выигрышных позиций, может быть полезным. Такая стратегия, даже если она склонна к просадкам, будет иметь более высокую вероятность восстановления после них. Дополнительным преимуществом работы с системой положительных полос, как уже упоминалось ранее, является моральный подъем, особенно если вы не слишком опытны в торговле на Форекс.
Есть и не очень
Ниже приведен пример выдержки из торгового журнала, которая показывает серию из 3 прибыльных позиций подряд:
Если у вас есть вопросы или если вы хотите поделиться подробностями о самой большой полосе прибыльных или убыточных сделок, которые вы зафиксировали при торговле на рынке Форекс, пожалуйста, посетите форум нашего сообщества.
