قياس دورات (سلاسل) الربح والخسارة في الفوركس
المحتويات
سلاسل الصفقات الخاسرة
عند تقييم أدائك في التداول، من المفيد ألا يقتصر النظر على المقاييس التقليدية مثل متوسط حجم الصفقة الرابحة، متوسط حجم الصفقة الخاسرة، أو النسبة بين الصفقات الناجحة إلى الفاشلة. النظر إلى الحد الأقصى للربح المُحقق من صفقة واحدة، أو العكس، أي أسوأ خسارة من صفقة فاشلة، يمكن أيضًا أن يلقي الضوء على جدوى طريقة التداول التي تستخدمها. برغم ذلك، فإن أحد العوامل التي يتغاضى عنها كثيرون هو الحد الأقصى لطول دورة أو سلسلة الخسائر المتصلة التي يواجهها المتداول.
على سبيل المثال، فإن التعرض لثلاثة صفقات خاسرة متتالية يمكن أن يمثل تجربة شاقة للمتداول، ولكن حتى مع وجود نسبة ربح مرتفعة تصل إلى 70%، فإن هناك احتمال بنسبة 1% تقريبًا أن أي أربع صفقات متتالية قد تكون خاسرة. من المحتمل أيضًا أن تتعرض لسلسلة أطول من الخسائر، خصوصًا إذا كانت نسبة الربح منخفضة بالتوازي مع التداول بشكل مكثف. برغم ذلك، فإن خطورة دورات الخسارة تكمن ليس فقط في عدد الصفقات الفاشلة، بل أيضًا (وبشكل رئيسي) حجم هذه الخسائر وطول سلسلة الخسارة قبل أن تظهر صفقة رابحة. في واقع الأمر، يمكن تصنيف سلاسل الخسارة وفق ثلاثة عوامل على النحو التالي.
فيما يلي مثال على سلسلة خسارة تتكون من 6 صفقات متتالية:
حسب العدد
أبسط طريقة لقياس دورة أو سلسلة الخسائر هو حساب عدد الصفقات الفاشلة التي واجهها المتداول دون انقطاع. أسوأ سلسلة هي تلك التي تتكون من العدد الأكبر من الصفقات الخاسرة. على سبيل المثال، إذا قمت بـ 12 صفقة على النحو التالي: ربح, خسارة, خسارة, ربح, ربح, ربح, خسارة, خسارة, خسارة, ربح, خسارة, ربح; فإن أسوأ دورة من الخسائر هي تلك التي تتكون من 3 صفقات. تكمن ميزة هذه الطريقة في أنها تسهل اكتشاف أكبر عدد من الصفقات الخاسرة التي تم تنفيذها بشكل متتالي. أما عيب هذه الطريقة فهي أننا لا نعرف مدى فداحة سلسلة الصفقات الفاشلة من حيث حجم الخسائر. هنا يأتي دور الطريقة التالية.
حسب الحجم
تتطلب هذه الطريقة إجراء عدد أكبر من الحسابات لتجميع إجمالي مبلغ الخسارة (بالقيمة المالية) التي تراكمت خلال دورة معينة. يمكننا بسهولة أن نتخيل في المثال أعلاه الذي يعرض 12 صفقة أن السلسلة الأولى التي تضمنت صفقتين خاسرتين قد تكون هي الأكثر أهمية، دعنا نفترض أن قيمة الخسارة هنا 200$، فيما حققت السلسلة الأطول (المكونة من 3 صفقات) خسارة قدرها 150$. بطبيعة الحال، فإن سلسلة الخسارة التي تتضمن صفقتين هي الأكثر تأثيرًا رغم أنها كانت أقصر مقارنةً بالدورة التي اخترناها وفق الطريقة السابقة. تتمثل ميزة هذه الطريقة في دراسة سلاسل الخسارة في أنها تلفت انتباهنا إلى نتائج الأداء الفعلي لكل دورة من دورات الخسارة. برغم ذلك، فإن هذه الطريقة لا تخبرنا الكثير بشأن الفترات الزمنية التي نتداول فيها دون تحقيق أرباح.
حسب الوقت
إذا أخذنا في الاعتبار المدة الزمنية لهذه الصفقات، وكذلك الفترات الفاصلة بينها، يمكننا أن نستخلص مقياسًا آخر لدورات الخسارة — كم من الوقت مر بين أول صفقة خاسرة والصفقة الرابحة التالية. دعنا نعود إلى المثال الأول: الخسارة الفردية (الصفقة رقم 11) لا تبدو مقلقة للغاية. ولكن إذا افترضنا أنه تم الانتهاء من أول 10 صفقات في أسبوع واحد فيما مضى أربعة أشهر بين أخر صفقتين خاسرتين، فإن الصورة تبدو قاتمة — قضينا فترة طويلة للغاية ونحن ننظر إلى صفقة خاسرة. في نهاية المطاف، سيشعر
السلبيات
ونحن نقيس سلاسل صفقاتنا الخاسرة، يجب أن نتذكر أنها توثر سلبًا على تداولاتنا بطريقتين رئيسيتين:
- تآكل رصيد التداول — حتى إذا استخدمنا طريقة متحفظة في تحديد حجم مركز التداول، والتي من أشهرها عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رصيد الحساب في الصفقة الواحدة، فإن سلسلة من الخسائر المتتالية يمكن أن توجه ضربة كبيرة لمحصلة الأداء العام.
- الضغوط العاطفية — التعود على الخسارة وتعلم تجاهلها ليس بالأمر السهل بتاتًا. أيضًا فإن توالي الخسائر دون أن تقطعها فرحة الفوز ولو بصفقة واحدة هو أمر يبعث على الإحباط. لا ينبغي الاستهانة بالجانب النفسي لدورات الخسارة لأنها ستطبع في ذهنك فكرة سيئة عن كفاءتك، ربما تحاول التعافي منها من خلال التداول بشكل مُفرط.
الإيجابيات
من الصعب رؤية أي شيء إيجابي في هذه النتائج المحبطة، ولكن توالي الخسائر، خصوصًا عندما نصادف سلسلة طويلة من الصفقات الفاشلة، يمكن أن تكون دواءً جيدًا للامتناع عن تجربة استراتيجيات مارتينجال . تُعلمنا هذه التجربة أنه مهما كانت استراتيجيتك رائعة فستظل تواجه فترات من سوء الحظ.
سلاسل الصفقات الرابحة
قد يكون الحديث عن دورات الخسارة المتصلة التي يواجهها متداولي الفوركس أمرًا مؤلمًا، ولكننا نتعلم منها في نهاية المطاف دروسًا هامة. برغم أن الإفراط في تركيز انتباهك على أكبر سلسلة من الصفقات الرابحة قد لا يبدو ضروريًا، إلا أن التركيز عليها أكثر من اللازم قد يؤدي إلى انحراف في تقديراتك الشخصية وقد تشجعك على الإفراط في المخاطرة.
على غرار دورات الخسارة، يمكن قياس سلاسل الصفقات الرابحة باستخدام ثلاثة طرق مختلفة: حسب العدد، حسب الحجم وحسب المدة الزمنية.
حسب العدد
دعنا نأخذ المثال التالي على نتائج 14 صفقة: ربح, خسارة, خسارة, ربح, ربح, ربح, ربح, خسارة, خسارة, خسارة, ربح, خسارة, ربح, ربح. أطول سلسلة من الخسائر المتصلة هي 4. يبدو الأمر جيدًا، ولكن إذا حسبنا أفضل سلسلة من الأرباح المتتالية باستخدام عدد الصفقات فقط، فسوف نتغافل عن بعض الأمور الهامة مثل — مقدار الأموال التي أضافتها إلى حسابك بالفعل؟
حسب الحجم
يمكن النظر إلى نفس مثال الـ 14 صفقة من زاوية مختلفة. يمكن أن يكون تأثير أخر سلسلة مكونة من صفقتين أكبر من السلسلة الأطول المكونة من 4 صفقات، والتي تعتبر الأكثر أهمية إذا استخدمنا الطريقة الأبسط المعتمدة على العدد. على سبيل المثال، فإن أخر صفقتين يمكن أن يحققا أرباحًا بقيمة 500$، فيما ربح أخر 4 صفقات قد لا يتجاوز 400$. يمكن أن تكون هذه الطريقة أفضل عند تحليل فترات ذروة رصيد الحساب غير المعتادة، وكذلك قدرة نظام التداول على الخروج من فترات التراجع (Drawdown) العميقة. إذا كنت تريد استخدام نهج أكثر تعقيدًا، يمكنك أيضًا التمييز بين دورات التداول وفق مقياس الوقت.
حسب الوقت
قد تستغرق نفس السلسلة المكونة من صفقتين بالقرب من نهاية مجموعة الصفقات نحو أسبوعين، فيما قد تحقق سلسلة الـ 4 صفقات الرابحة في يوم واحد. بطبيعة الحال، فإن ربح 400$ في يوم واحد أفضل كثيرًا من ربح 500$ في أسبوعين، لذا من الضروري تحليل الفترة الزمنية لهذه السلاسل. تلعب الفترة الزمنية لدورات الربح دورًا هامًا في تحديد نجاحك بشكل عام كمتداول للفوركس. هناك أثر عاطفي لأي خسارة تواجهها. وعلى النقيض من ذلك، فإن مرور فترات طويلة دون خسائر يعزز ثقتك في استراتيجية التداول ويجعلك أقل
لماذا تهتم؟
إلقاء نظرة على السلاسل المتصلة لصفقاتك الناجحة قد يكون أمرًا ممتعًا ومصدرًا للفخر، ولكن هل هناك أي فائدة من ذلك؟ قد يكون من المفيد معرفة أن استراتيجيتك قادرة على إنتاج سلاسل غير متوقعة من الصفقات الناجحة. وعلى وجه التحديد، فإن إدراك هذه الحقيقة سيجعلك أكثر تمسكًا بالاستراتيجية حتى عندما تتعرض لفترات من التراجع وسوء الحظ. الميزة الأخرى لمراقبة دورات النجاح المتصلة، وكما ذكرنا سابقًا، هي التعزيز المعنوي التي تمنحك إياه، خصوصًا إذا لم تكن خبيرًا في تداول الفوركس.
على الجانب الآخر، فإن التركيز الشديد على المكاسب قد يعطيك فكرة خاطئة أنك هذا المتداول الذي لا يُقهرّ، وهو ما يقود عادةً إلى المخاطرة بلا حساب والإفراط في التداول. تستطيع تجنب هذا الفخ من خلال الرؤية المحايدة وغير المتحيزة لسجل تداولاتك. وعلاوة على ذلك، فإن مراجعة خطة التداول ينبغي أن تستند إلى نهج منظم وأن تظل بعيدة عن تأثير العواطف والأثر السيكولوجي لظهور سلسلة غير معتادة من المكاسب المتتالية.
فيما يلي مثال على مقتطف من دفتر التداول، والذي يُظهر سلسلة من المكاسب مكونة من ثلاث صفقات متتالية:
إذا كانت لديك أسئلة أو ترغب في مشاركة بعض التفاصيل حول أطول سلسلة من الصفقات الرابحة أو الخاسرة التي حققتها خلال رحلتك في عالم تداول الفوركس، يرجى المتابعة إلى منتدى المجتمع.
