El volumen de ticks en Forex
Muy a menudo, los operadores de Forex se encuentran con indicadores y asesores expertos que aplican el volumen de ticks para analizar u operar pares de divisas. El volumen de ticks que está presente en cada plataforma MetaTrader se basa en el número de actualizaciones de precios (ticks) que se producen durante la formación de una barra o vela determinada. A primera vista, parece una buena aproximación al volumen real, pero en realidad es un sustituto imperfecto, que a veces funciona mal para simular el volumen real de un determinado par de divisas.
¿Por qué el volumen de ticks es malo?
En primer lugar, la idea principal del volumen de ticks es errónea: un tick (actualización del precio) puede estar causado por una operación de pequeño volumen o por una operación muy grande, pero no se tendrá en cuenta en el volumen de ticks, que aumentará solo un poco. Además, las grandes operaciones pueden producirse dentro del spread de precios del bróker, lo que no generará un tick.
En segundo lugar, el principal factor que contribuye a los valores del volumen de ticks es el feed de datos del bróker. Los brókeres de Forex utilizan diferentes fuentes de datos basados en diversas combinaciones de proveedores de liquidez. Esto da lugar a discrepancias entre lo que muestra el volumen de ticks en uno u otro bróker; a veces, estas discrepancias son bastante significativas.
¿Por qué el volumen de ticks es bueno?
Dada la falta de información sobre el volumen real en el mercado de divisas, el volumen de ticks es la mejor estimación de este volumen "real" que pueden encontrar los operadores minoristas.
A pesar de las discrepancias en el volumen de ticks en los distintos brókeres, las tendencias generales de este volumen suelen mantenerse entre los brókeres. Además, existe incluso cierta correlación entre el volumen de ticks y el volumen de futuros de Forex.
Discrepancias en el volumen de ticks
A continuación se muestran algunos ejemplos de discrepancias en el volumen de ticks del EUR/USD en dos brókeres online y en los contratos de futuros del EUR (continuos).
A continuación se presenta el volumen de ticks de Exness en el gráfico semanal del EUR/USD. Algunos niveles de volumen están marcados con líneas rojas para mayor claridad:
Volumen de ticks de AGEA del gráfico semanal del EUR/USD para el mismo período con los mismos valores de volumen marcados con líneas rojas:
El volumen de ticks parece no estar relacionado con el volumen real en el mercado de futuros. Por supuesto, no puede haber una correlación perfecta entre los mercados de contado y de futuros, pero debería haber al menos cierta correlación entre ambos. Vea el mismo gráfico semanal para los futuros del EUR (6E) proporcionado por TradingView.
Conclusión
Como habrá notado, los cambios de volumen de ticks a veces no se mantienen ni siquiera entre dos brókeres. Al mismo tiempo, un cambio en el volumen (el volumen en la barra N es mayor que el volumen en la barra N-1 o viceversa) es crucial para el funcionamiento de indicadores tan populares como Better Volume y Volume Suite.
Lamentablemente, el alto nivel de discrepancias entre los datos que forman el volumen de ticks hace que la herramienta no sea fiable en muchas aplicaciones que los operadores de futuros y acciones desearían trasladar de esos mercados al trading de divisas al contado.
A pesar de que la situación del volumen de ticks ha mejorado mucho en comparación con hace varios años, podría pasar algún tiempo más para que el volumen de ticks de Forex sea realmente consistente y significativo como fuente de datos para un análisis técnico o de sentimiento serio.
Si quiere compartir su opinión sobre cómo se puede estimar el volumen real de operaciones en el mercado de divisas al contado, visite nuestro foro para debatirlo.
