Índice de fuerza relativa

Progreso del capítulo:

El índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los principales conceptos del análisis técnico. Fue ideado por Welles Wilder(quien también descubrió el ATR y el sistema parada y reversión parabólica), pero otros lo han modificado y adaptado, por lo que verá varias versiones. Curiosamente, los tres primeros adaptadores tienen nombres que empiezan con la letra C: Cardwell, Cutler y Chande.

El concepto central es una manipulación aritmética de la relación de movimientos ascendentes a movimientos descendentes durante un período fijo para convertir la relación a un oscilador que oscila entre cero y 100. La línea RSI mide la dinámica, pero tiene el beneficio añadido de señalar el final de un movimiento, ya que asumimos los impulsos momentáneos antes de precio.

La formulación comienza con la fuerza relativa, definida como la media móvil exponencial de 14 períodos del cierre en los días en que el cierre fue superior a la apertura dividida por la media móvil exponencial de 14 períodos del cierre en días cuando el cierre estaba por debajo la apertura. Tenga en cuenta que 14 períodos fueron la idea de Wilder, pero los adaptadores posteriores también recomiendan períodos de 9 y 25, o puede backtest para encontrar un número óptimo para su moneda y el tiempo.

Por ejemplo, digamos que tu moneda cerró más alto en 9 de 14 días. Promediarías la ganancia diaria en esos 9 días pero usando 14 días como el divisor (no 9). Harías una media de la pérdida diaria en los 5 días perdidos, también dividiéndola por 14. Divide los días de ganancias por los días perdidos y tendrás la fuerza relativa.

Una vez que tengas fuerza relativa o RS, lo conviertes en un oscilador de la siguiente manera:

El RSI es como el oscilador estocástico: los valores sobre un número alto (Wilder recomendaba 70) son vistos como representando una condición de sobrecompra y por debajo de un número bajo (Wilder recomendaba 30) se ven como sobreventa. El software mostrará casi siempre una línea horizontal en estos niveles. Puedes utilizar el RSI para generar señales de compra y venta a estos niveles.

Echa un vistazo a continuación la tabla para un RSI básico. El círculo muestra la sobrecompra de divisas y es probable que vaya a caer.

RSI - sobrecompra
El RSI muestra que el par de la divisa está sobrecomprado.

Otra aplicación útil del RSI es identificar las divergencias, donde el indicador empieza a apuntar hacia abajo mientras el precio sigue apuntando hacia arriba. Otra clase de divergencia es cuando el precio está haciendo un nuevo alto o bajo pero el RSI no está confirmando. El RSI puede ser mayor, pero no en el más alto reciente. En ambos casos, la divergencia es una advertencia de un cambio direccional pendiente. La fiabilidad de las decisiones de negociación basadas en la divergencia es notablemente alta.

Otra aplicación es algo que Wilder llamó un "swing de fracaso", que identifica una inversión pendiente. Un colapso de falla alcista ocurre cuando el RSI se mueve por debajo de 30 después del nivel de sobreventa, rebote por encima de 30, pero retrocede por debajo de 30. Después de que se rompe por encima de 30 y lo retiene. Ahora puede esperar un movimiento hacia el otro extremo del espectro. Ten en cuenta que sólo está buscando el indicador RSI sin referencia a las barras de precios subyacentes.

Un swing de fracaso bajista es la imagen especular. El RSI hace un pico por encima de 70 a, por ejemplo, 75, cae por debajo de 70 a, digamos, 60, llamado el punto de fallo, pero pica de nuevo, aunque no coincide con el pico anterior de 75. Es el fracaso de igualar el primer pico que lo marca como una oscilación de fracaso probable, y tú querrás vender cuando el precio caiga por debajo de 70. Muchos analistas consideran 60 y 40 buenos candidatos para el swing del fracaso. Echa un vistazo a la tabla siguiente para un swing de falla bajista. En este caso, también tenemos una doble tapa en la serie de precios subyacente, pero no siempre es así.

RSI - swing de fracaso
Un clásico fracaso de la gráfica AUD/JPY con RSI

También puedes utilizar RSI como indicador de confirmación para otros indicadores, especialmente los cruces de media móvil. Por último, a menudo se pueden ver patrones de gráfico en el RSI, como doble tapa, cabeza y hombros, etc. Incluso puedes dibujar el apoyo y las líneas de resistencia en el indicador, que no es tan extraño como parece; después de todo, el indicador es solo el mismo precio de datos que en un gráfico regular, acaba de reorganizar un poco.

El gráfico siguiente muestra una moneda diferente que se mueve de la sobrecompra, con una doble tapa, a la sobreventa. Ten en cuenta que la gran barra decreciente cerca del final de la serie de precios viene después de que el doble escote superior se rompe: el efecto clásico. Ten en cuenta que este gráfico no ilustra un swing de fracaso porque el segundo pico supera el primer pico. Un swing así tiene una segunda incursión por encima de la línea de sobrecompra que no coincide con el primer pico.

RSI - doble tapa
Patrón de doble tapa en el RSI

Ten cuidado de mantener la distinción entre el índice de fuerza relativa en una sola seguridad y "fuerza relativa", que es una relación en la cual se dividen los precios de dos valores (como la fortaleza relativa de la plata frente al oro). Lógicamente, no usamos fuerza relativa en Forex porque tenemos tasas cruzadas para esa función.

Encuesta:

1. ¿Qué utiliza el RSI para la medida base?

2. El RSI mide

3. El RSI se puede utilizar como un oscilador estocástico para identificar

Hecho

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