Индекс относительной силы

Прогресс по разделу:

Индекс относительной силы (RSI, от англ. Relative strength index) – один из важнейших компонентов технического анализа. Изобрел этот индекс тот же Уэллс Уайлдер, который подарил миру средний истинный диапазон и Parabolic SAR, хотя в дальнейшем эти инструменты перерабатывались и совершенствовались.

Основной принцип RSI – соотношение движений вверх и вниз за определенный период времени. В результате некоторых математических вычислений получается осциллятор с диапазоном значений от 0 до 100. Линия RSI отображает силу тренда, но также может и сигнализировать его окончание (если сила закончилась, значит, тренд выдохся).

Однако для начала нам нужно определиться, что вообще такое относительная сила. Это 14-периодная экспоненциальная скользящая средняя, основанная на днях, когда закрытие было выше открытия, разделенная на 14-периодную экспоненциальную скользящую среднюю на базе дней, когда открытие было выше закрытия. Число периодов было выбрано Уайлдером. В дальнейшем также стали использоваться 9 и 25 периодов; можно также и определить наиболее подходящий вам период самостоятельно.

Итак, представим себе, что закрытие валюты было выше открытия в 9 из 14 дней и, соответственно, было ниже в остальные 5 дней. Далее строятся средние на основе 9 и 5 дней и обе делятся на 14. После этого мы делим «выигрышные» дни на «проигрышные» и получаем относительную силу.

Теперь сделаем из полученного значения осциллятор:

Работает RSI примерно как стохастический осциллятор: высокое значение (по Уайлдеру, выше 70) означает перекупленность, низкое (по Уайлдеру, ниже 30) – перепроданность. На экране при достижении таких значений вы, скорее всего, увидите просто прямую. Так или иначе, на этих уровнях образуются сигналы на продажу и на покупку.

Посмотрите на следующий график, а именно на нижнее окно с RSI. Уровень, где валюта достигает перекупленности и может упасть, отмечен кругом.

RSI 2 перекупленность
RSI указывает на перекупленность валютной пары.

Еще одно важное применение RSI находит в обнаружении расхождений, когда цена все еще идет вверх, а индикатор уже направлен вниз, либо когда цена совершает новый максимум или минимум, а подтверждения от RSI нет. В том и другом случае индикатор предупреждает нас о возможной смене направления движения. Причем важно, что решения, принятые на основе расхождений, очень часто являются верными.

Еще одну особенность RSI Уайлдер назвал «ложным скачком», который также указывает на возможный разворот. Бычьим ложным скачком называют движение RSI ниже 30, затем его кратковременный рост выше 30, после повторное падение ниже 30 и, наконец, окончательный пробой уровня 30 вверх. После такого сценария вполне можно ожидать движения до противоположного предела. В данном случае мы даже не смотрим на цену – нам важен лишь сам индикатор.

Зеркальным вариантом ложного скачка является медвежий скачок: RSI пробивает уровень 70, дойдя, скажем, до 75, затем падает ниже 70 (например, до 60), а после снова подскакивает, но уже не доходит до пика в 75. Именно невозможность дойти до предыдущего пика укажет нам на то, что этот скачок ложный. Согласно некоторым аналитикам, для определения ложных скачков можно брать за основу уровни 40 и 60, однако это спорно. Теперь давайте посмотрим на график с ложным медвежьим скачком. В данном случае разворот подтверждается двойной вершиной на ценовом графике, однако этого могло бы и не быть.

RSI – ложный скачок
Классический ложный скачок RSI на примере графика пары AUD/JPY

RSI можно также использовать в качестве подтверждения для других индикаторов, особенно если речь идет о пересечении скользящих средних. Наконец, RSI даже способен выдавать графические фигуры: двойные вершины, голову и плечи и т.д. Более того, в окне RSI можно чертить линии поддержки и сопротивления, и, в общем-то, в этом нет ничего такого: в конце концов, это те же самые данные, что и на ценовом графике.

На следующем графике цена валюты движется от перекупленности к перепроданности через двойную вершину. Обратите внимание на большой бар, направленный вниз, который появляется после пробоя линии шеи – классика. При этом также отметим, что ложного скачка на графике нет, поскольку второй пик оказывается выше первого.

RSI – двойная вершина
Фигура «двойная вершина» на графике RSI

Важно не путать индекс относительной силы определенного актива и относительную силу, когда цена одного актива делится на цену другого. Такая относительная сила, однако, на Форекс не используется, поскольку вместо этого у нас есть кросс-курсы.

Тест:

1. Какие ценовые показатели используются при расчете RSI?

2. RSI отображает

3. RSI используется так же, как стохастический осциллятор, для установления

Готово