الاستمرارية وعدم الاستمرارية

اكسبيرت الفوركس PersistentAnti يستند إلى فكرة ثبات الاتجاه. يوجد اعتقاد شائع أن مخططات سوق الفوركس قد تتنقل ما بين حالات الثبات وعدم الثبات. في وضع الثبات, يكون من المرجح استمرار الترند الحالي. أما في حالات عدم الاستمرارية, يكون من المحتمل حدوث تغير ايجابي بعد إحدى الحركات السلبية, وتغير سلبي بعد إحدى التحركات الايجابية. من الواضح أن هذه الخصائص, في حال اكتشافها, يمكن أن تكون عونا كبيرا لأي متداول. التداول مع الاتجاه في حالة الاستمرارية والإمساك بنقاط الانعكاس في حالات عدم الاستمرارية تبدو فكرة جيدة لوضع إستراتيجية تداول فعالة.

تطبيق المفهوم

هناك العديد من الطرق للكشف عن حالات الاستمرارية أو عدم الاستمرارية الحالية ( أو بتعبير أدق السابقة), بما في ذلك أس هرست و Z-Score وغيرها من الأدوات. لسوء الحظ فان جميع هذه الطرق لها عيوب كثيرة.

الاكسبيرت المقدم يستخدم طريقة بسيطة, يمكنك القول أنها ساذجة, في تقييم استمرارية الاتجاه أو عدم استمراريته في المدى القصير. يقوم بحساب الشموع التي تلت اتجاه الشمعة السابقة ثم يقارن الرقم الناتج مع عدد الشموع التي لم تتبع اتجاه الشمعة السابقة خلال فترة زمنية معينة. إذا تجاوز عدد الشموع المستمرة حد معين, فان هذا يدفع للاعتقاد بان الاتجاه في حالة استمرارية. إما إذا تجاوز عدد الشموع غير التابعة نفس الحاجز, عندها يمكن القول بان الاتجاه من المحتمل أن يكون في وضع عدم الاستمرارية. إذا لم يتمكن أيا من الشموع التابعة أو غير التابعة من تجاوز هذا الحاجز, فان الاكسبيرت يعتبر الوضع الحالي غير واضح ويمتنع عن الدخول في أي صفقات جديدة.

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام بخصوص هذا الاكسبيرت هو انه يتداول عكس الاتجاه المحدد. حيث سيقوم بفتح صفقة شرائية بعد شمعة هابطة وصفقة بيع بعد شمعة صاعدة في حالات الاتجاه المستمر بينما على الجانب الأخر سيصدر أمر بيع بعد شمعة هابطة وأمر شراء بعد شمعة صاعدة في حالة الاتجاه غير المستمر. هذا السلوك يبدو خارج المنطق تماما, ولكن بالعودة إلى نتائج الاختبار الخلفي أو الباك تست ( دون الإفراط في تحسين أداء الاكسبيرت ). بمجرد أن يقوم الاكسبيرت بفتح مركز تداول في بداية إحدى الشموع ويغلق في بداية الشمعة التالية ( أو الشمعة التي تلي الشمعة التالية, وما إلى ذلك ) دون استخدام أية مستويات لوقف الخسارة أو اخذ الربح, فان الإستراتيجية تصبح قابلة للانعكاس تماما. بالطبع, لديك حرية الاختيار في أن تعكس الوضع مجددا – يوجد احد معلمات الإدخال للقيام بذلك. تذكر, أنه مع هذا الاكسبيرت القابل للانعكاس إذا ما اظهر الباك تست تحقيق خسائر كبيرة, يمكنك عكس مسار التداول لتحقيق أرباح.

خوارزميات التداول

يتميز الاكسبيرت ببساطة متناهية وهو نفس الطريق الذي تسير عليه لوغاريتمات الحركة:

  1. مع فتح شمعة جديدة, قم بتتبع أداء N من الشموع السابقة
  2. مع كل شمعة قم بالتحقق ما إذا كانت الشمعة السابقة صاعدة أم هابطة ثم قم بمقارنتها مع الشمعة في شريط التكرار الحالي.
  3. إذا كان كلاهما صاعدا أو هابطا, سجل نقطة لصالح وضع الاستمرار. أما إذا كانت اتجاهات الشموع مختلفة, سجل نقطة لصالح وضع عدم الاستمرار.
  4. أغلق مركز التداول السابق إذا كان سيتعين فتح مركز تداول في الاتجاه المعاكس أو إذا لم يتم تحديد الوضع الحالي ما إذا كان استمراريا أو عدم استمراريا.
  5. إذا تم تفعيل معامل Reverse ( افتراضيا ) وتجاوز معدل الشموع المستمرة القيمة المحددة, قم بالبيع بعد الشمعة الصاعدة والشراء بعد الشموع الهابطة. أم إذا تجاوزت الشموع غير المستمرة هذا الحاجز, قم بالبيع بعد الشمعة الهابطة والشراء بعد الشمعة الصاعدة.
  6. إذا تم إيقاف معامل Reverse وتجاوز معدل الشموع المستمرة القيمة المحددة, قم بالشراء بعد الشمعة الهابطة والبيع بعد الشمعة الصاعدة أم إذا تجاوزت الشموع غير المستقرة تلك القيمة, قم بالشراء بعد الشمعة الهابطة والبيع بعد الشمعة الصاعدة.

هذا كل ما في الأمر.

نتائج الباك تست

الاختبار الخلفي للاكسبيرت, تم إجرائه على شارت الأسبوعي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي. تم استخدام حجم عقد ثابت عند 0.1لوت قياسي. بلغ صافي الأرباح $1,996 على حساب رصيده الافتتاحي $10,000 فيما بلغ الحد الأقصى للانسحاب (drawdown ) 9.19%. فترة الانسحاب المذكورة دامت على مدار أكثر من عام, وهو ما يعتبر فترة زمنية طويلة. لهذا سيتعين عليك أن تكون مستعدا لمواجهة فترات خسارة طويلة إذا رغبت في استخدام هذا الاكسبيرت

معلمات الإدخال

  • N (افتراضي = 10) — عدد الشموع التي سيتم استخدامها في الكشف عن الأوضاع الاستمرارية وعدم الاستمرارية.
  • Ratio (افتراضي = 0.66) — معدل الشموع المستمرة وغير المستمرة التي ستأخذ في الحسبان عند فتح صفقة جديدة أو إكمال الصفقة الحالية.
  • Reverse (افتراضي = true) — إذا true, سيتداول في عكس اتجاه وضع استمرارية السوق المحدد, وإلا سيتداول في نفس اتجاهه.
  • Lots (افتراضي = 0.1) — عدد عقود الفوركس القياسية التي ستفتح الصفقات على أساسها. سيتم تجاهلها إذا كان MM = true.
  • Slippage (افتراضي = 100) — معدل الانزلاق السعري المقبول في شكل نقاط.
  • MM (افتراضي = false) — إذا true, سيتم استخدام عقود كسرية ثابتة في تحديد حجم الصفقة.
  • MaxPositionSize (افتراضي = 5) — الحد الأقصى لحجم الصفقة في شكل عقود قياسية عندما يكون MM = true.
  • OrderComment (افتراضي = "PersistentAnti") — التعليقات حول الصفقات المفتوحة من قبل هذا الاكسبيرت.
  • Magic (افتراضي = 2013041816277982) — الرقم السحري لأمر التداول المستخدم في تصفية الصفقات المفتوحة باستخدام هذا الاكسبيرت. يستخدم فقط في MT4.

الأسئلة الشائعة

ما هي مستويات وقف الخسارة واخذ الربح التي يستخدمها هذا الاكسبيرت؟

هذا الاكسبيرت لا يستخدم أية أوامر لوقف الخسارة أو اخذ الأرباح, ولكن عند اختباره على شارت الأسبوعي لزوج EUR/USD اظهر أن متوسط الصفقة الخاسرة بلغ 159 نقطة فيما كان متوسط الصفقة الرابحة 156 نقطة.

كيف يتداول هذا الاكسبيرت؟

يستخدم على إطار الأسبوعي لزوج EUR/USD (الإعدادات المُثلى, رغم عدم إجراء تحسينات كبيرة عليها ) هذا الاكسبيرت سيتاجر 8 مرات في المتوسط خلال العام.

ما هو الفرق بين نسخ هذا الاكسبيرت على MT4 و MT5؟

نسخة MT5 قد تتداخل بشكل غير منظم مع الصفقات الأخرى التي يفتحها الاكسبيرت على نفس زوج العملة. نسخة MT4 تستخدم الرقم السحري لتجنب ذلك.

اختبار الباك تست الذي أجريته اظهر خسائر. قمت بتحويل المعامل Reverse ولكن دون جدوى. ما تفسير ذلك؟

إذا كنت تتداول على الأطر الزمنية الصغيرة, فان هذا الاكسبيرت قد يقوم بفتح عدد كبير جدا من الصفقات لهذا فان خسائر الاسبريد ستكون اكبر من أية أرباح محققة سواء في الوضع المباشر أو العكسي.

هذا المؤشر أمن الاستخدام مع ECN . يمكنك استخدم هذا الاكسبرت بكل حرية مع وسطاء ECN (تنفيذ السوق ) وذلك لأنه لا يقوم بتطبيق أية مستويات وقف خسارة أو اخذ الربح في أوامر التداول كما لا يقوم بإرسال أية أوامر معلقة .

التنزيلات

تحميل اكسبرت PersistentAnti لبرنامج ميتاتريدر 4

تحميل نسخة مضغوطة من اكسبرت PersistentAnti لبرنامج ميتاتريدر 4

تحميل اكسبرت PersistentAnti لبرنامج ميتاتريدر 5

تحميل نسخة مضغوطة من اكسبرت PersistentAnti لبرنامج ميتاتريدر 5

المناقشات

تحذير! قبل توجيه أية أسئلة أساسية بخصوص تنصيب اكسبيرتات التداول, يرجى التفضل بقراءة القسم التعليمي لاكسبيرتات الميتاتريدر4 للحصول على المعرفة الأساسية المتعلقة بكيفية التعامل معها.

هل لديك نتائج خاصة بتداولك أو أية ملحوظات متعلقة بهذا الاكسبيرت? يمكنك مناقشة اكسبرت PersistentAnti مع المتداولين الآخرين ومطوري MQL في منتدى المستشارين الخبراء.