Стратегия «Killzone на лондонской сессии»

Если вы когда-либо сталкивались с материалами Inner Circle Trading (ICT), то, вероятно, знаете о стратегии «Killzone на лондонской сессии». В этом руководстве объясняется, как должна работать эта стратегия и как её сторонники её применяют — но мы также сразу отметим, что скептически относимся к этой концепции, и по ходу изложения объясним, почему. К концу статьи у вас должно накопиться достаточно информации, чтобы решить, стоит ли тратить на это время или же привлекательность этой стратегии в основном обусловлена маркетингом.

Что такое ICT?

Прежде всего, на случай, если вы не знакомы с Inner Circle Trading (ICT), давайте кратко расскажем о ней. Создателем ICT является трейдер Майкл Хаддлстоун. Это набор стратегий, основанных на так называемых концепциях «умных денег» (SMC), цель которых — получение прибыльных сделок за счет анализа рыночной структуры, а также использования таких понятий, как зоны ликвидности и смещения.

Трейдеры, использующие ICT, пытаются имитировать торговые решения, принимаемые игроками «умных денег» (институциональными инвесторами). Таким образом, теоретически можно получить преимущество перед другими розничными трейдерами.

Стоит отметить, что утверждения ICT об имитации действий реальных умных денег никогда не подвергались независимой проверке. Терминология (пулы ликвидности, killzones (зоны уничтожения), смещения) звучит точно, но во многом сводится к переименованию обычных концепций поддержки/сопротивления и прорыва, существующих уже десятилетиями. Идея о том, что частные трейдеры могут точно воспроизвести алгоритмы институциональных ордеров на основе свечного графика, мягко говоря, спорна.

Что такое стратегия «Killzone на лондонской сессии»?

Стратегия «Killzone на лондонской сессии» — один из методов, входящих в систему ICT. Как следует из названия, стратегия предназначена для использования в временном окне лондонской сессии. Это окно известно высокой волатильностью и ликвидностью. Сторонники утверждают, что торговля в этом окне позволяет зафиксировать часть этих движений — хотя высокая волатильность имеет как положительные, так и отрицательные стороны, и те же условия, которые приводят к чётким прорывам, также вызывают ложные прорывы, которые вынуждают трейдеров закрывать позиции.

Лондонская сессия

В течение дня на рынке Форекс проходят три основные торговые сессии. Это лондонская сессия, нью-йоркская сессия и токийско-сиднейская сессия.

Часы работы лондонской сессии: с 8:00 до 17:00 UTC в стандартное время и с 7:00 до 16:00 UTC в период действия летнего времени.

С 13:00 UTC (или 12:00 в период действия летнего времени) открывается также нью-йоркская сессия, что приводит к перекрытию сессий. Это означает еще больший объем торгов и ликвидность.

Мы обсуждаем использование стратегии «Killzone» в часы работы лондонской сессии. В зависимости от того, где вы живете, это может означать, что вы сможете торговать в режиме реального времени за своим компьютером, либо вам, возможно, понадобится использовать оповещения и/или автоматизацию, чтобы торговать в ночное время.

Временной интервал «Killzone» лондонской сессии

Эта стратегия сосредоточена на определенном временном интервале в рамках лондонской сессии. Обычно это период с примерно 8:00 (открытие сессии) до 10:00 по UTC.

Что необходимо для стратегии «Killzone на лондонской сессии»

• Уровни поддержки и сопротивления: их можно определять различными способами.
• Ценовое действие: при использовании этой стратегии вы будете применять графические модели в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы принимать торговые решения.
• Технические индикаторы: многие трейдеры, использующие эту стратегию, добавляют на свои графики скользящие средние для подтверждения сигналов. Вы также можете использовать осцилляторы.

Как и любая другая стратегия Форекс, стратегия «Killzone на лондонской сессии» будет эффективна в долгосрочной перспективе только в том случае, если вы будете поддерживать стабильный и консервативный размер ставок.

Чего ожидать при использовании стратегии «Killzone на лондонской сессии»

По данным ICT, во время лондонской сессии наблюдаются некоторые типичные паттерны:

• Если вы будете следить за азиатской сессией, предшествующей открытию лондонской сессии, то, возможно, заметите, что некоторая консолидация — обычное явление. Проведите линии между максимумами и минимумами, чтобы четко видеть канал. Верхняя и нижняя границы этого канала будут выступать в качестве пулов ликвидности.
• Когда в 8:00 UTC начнётся лондонская сессия, вы можете увидеть прорыв канала, за которым последует откатывание или пауза.
• Имейте в виду, что, хотя во время лондонской сессии и происходят прорывы, часто встречаются и ложные сигналы. Многие трейдеры ждут подтверждения. Ожидайте активного захвата ликвидности вблизи максимумов и минимумов азиатского канала.
• Более значительные движения обычно следуют за изменениями рыночной структуры во время лондонской сессии.
• Имейте в виду, что эти «паттерны» описаны достаточно расплывчато, так что практически любую сессию можно задним числом привязать к одному из них. Прорывы азиатского диапазона, ложные прорывы и развороты — всё это присутствует в списке, а это значит, что почти всегда можно придумать объяснение тому, что произошло, но это не то же самое, что умение предсказать события заранее.

Глубокое понимание того, как цена обычно ведет себя до и во время лондонской сессии, поможет вам успешно торговать в этом временном окне.

Как применять стратегию «Killzone на лондонской сессии»

1. Начните отслеживать пары, которыми хотите торговать, пока активна азиатская сессия, до открытия лондонской.

   В ходе этого мониторинга вам следует проводить линии поддержки и сопротивления, а также использовать ценовое действие и технические индикаторы для поиска потенциальных торговых сигналов.

2. Первые два часа лондонской сессии — это время, когда вы, скорее всего, обнаружите возможности. Продолжайте мониторинг, открывая любые подходящие сделки.

   Вам нужно избегать ложных сигналов, но имейте в виду, что даже значительные движения могут длиться не очень долго. Большинство трейдеров ICT, использующих стратегию «Killzone на лондонской сессии», не удерживают свои позиции слишком долго. Вам нужно будет действовать быстро, чтобы войти в рынок и выйти с прибылью.

   Если вы видите много ложных сигналов, рыночные условия, возможно, не идеальны. Возможно, вам придется пропустить некоторые дни и вернуться, когда рынок будет демонстрировать более четкие движения.

   Точные методы, которые трейдеры используют в рамках стратегии «Killzone на лондонской сессии», могут немного различаться, но вот пример того, как вы могли бы торговать:

3. Вы рисуете канал на графике во время азиатской сессии.
4. Рынок открывается, и вы видите всплеск ликвидности вниз, пробивающий нижнюю границу канала.
5. Цена разворачивается и, идя вверх, противодействует этому всплеску ликвидности.
6. Начинают формироваться более высокие минимумы, сигнализирующие об изменении рыночной структуры.
7. Вы открываете длинную позицию и получаете прибыль по мере роста цены.

Обратите внимание, насколько это зависит от анализа задним числом. На готовом графике это легко увидеть, но в режиме реального времени очень сложно определить без ложных сигналов. В этом и заключается основная проблема стратегии: правила достаточно расплывчаты, поэтому из них легко выбрать удачные примеры, но реализация в реальных условиях может оказаться очень сложной.

Примеры

Давайте рассмотрим несколько примеров — с оговоркой, что это отобранные случаи, в которых набор условий сработал.

На этом первом графике, а также на следующем ниже, мы обозначили азиатский канал, после чего видно, как цена ненадолго опускается во время открытия лондонской сессии. Это «свеп ликвидности». Можно открыть длинную позицию, чтобы получить прибыль, когда цена снова поднимется. Как видите, это привело к нескольким хорошим движениям. На первом из них можно было зарабатывать в течение нескольких часов. Второе движение более кратковременное, но демонстрирует хороший скачок вверх.

На следующем графике вы можете увидеть обратную ситуацию с медвежьим сигналом. Лондонская сессия открывается кратковременным скачком ликвидности чуть выше канала азиатской сессии. После того как цена ненадолго поднимается выше азиатского канала, она снова падает вниз. Если вы откроете позицию около максимума, то сможете поймать небольшое, но приятное движение вниз. В идеале вы выйдете из позиции около минимума. Если же нет, то вам определенно стоит выйти, как только увидите формирование пин-бара. Поскольку он находится на уровне поддержки (той же самой, которую вы определили во время азиатской сессии), при желании вы также можете рассмотреть возможность покупки в этой точке, чтобы поймать следующее движение вверх.

Мы рекомендуем вам открыть графики за произвольные даты и посчитать, как часто этот паттерн действительно проявляется четко, а как часто «смещение ликвидности» просто продолжает действовать против вас, или разворот сходит на нет, превращаясь в боковое движение. Наши собственные неформальные проверки показывают, что процент выигрышных сделок гораздо менее впечатляющий, чем предполагают эти учебные примеры.

Стратегия «Killzone на лондонской сессии» требует мониторинга перед началом сессии, а затем открытия коротких позиций во время сессии, если выполняются ваши торговые критерии. Иногда вы можете удерживать прибыльные позиции дольше.

Преимущества стратегии «Killzone на лондонской сессии»

Вот преимущества стратегии «Killzone на лондонской сессии»:

• Высокая волатильность во время лондонской сессии, особенно при её открытии, может привести к интересным ценовым движениям, которыми можно воспользоваться.
• Вы также можете извлечь выгоду из высокой ликвидности во время лондонской сессии. Вход в сделки и выход из них должны быть простыми.
• Торговля во время лондонской сессии идеально подходит для трейдеров, которые предпочитают ограничивать свою деятельность определенным временным интервалом, а не следить за графиками и торговать круглосуточно. Вам нужно просто быть на месте в течение пары часов в начале сессии. После этого вы можете заниматься своими делами — это интересный вариант для торговли на Форекс в свободное время. Поскольку большинство сделок, открываемых по этой стратегии, являются краткосрочными, вам также не придется следить за позициями, оставленными на ночь, или иметь дело со связанными с этим ценовыми разрывами.
• Стратегия «Killzone на лондонской сессии» может приносить результаты с рядом различных валютных пар, что дает вам гибкость и больше возможностей для получения прибыли.

Короче говоря, привлекательность стратегии заключается в том, что она концентрирует торговлю в коротком окне высокой активности — а вот принесет ли это прибыль, это уже совсем другой вопрос.

Недостатки стратегии «Killzone на лондонской сессии»

Вот недостатки стратегии «Killzone на лондонской сессии»:

• Вы ограничены торговлей в узком временном окне. Если вы пропустите лондонские сессии, особенно их начало, то упустите шанс использовать эту стратегию (если только не найдете способ её автоматизировать). Кроме того, количество торговых возможностей при использовании этой стратегии может быть ограниченным, поскольку она ограничивается несколькими часами в сутки.
• Для правильного применения этой стратегии необходимо очень хорошо понимать рыночный контекст.
• Хотя высокая волатильность в начале сессии порой может приносить прибыль, она также может приводить к непредсказуемым колебаниям цен, из-за чего бывает сложно избежать убытков.
• Не существует общедоступных независимых доказательств того, что стратегия «Killzone на лондонской сессии» обеспечивает положительную ожидаемую прибыль на значимом объеме данных. Преподаватели в сфере информационно-коммуникационных технологий продают курсы и публикуют примеры успешных сделок, но проверенных результатов за длительный период практически нет.
• Правила стратегии настолько субъективны, что два трейдера, следующие «одному и тому же» подходу, могут открывать совершенно разные сделки на одном и том же графике. Это признак того, что преимущество, если оно вообще есть, заключается в усмотрении трейдера, а не в самом методе.

К счастью, второй из перечисленных нами недостатков можно преодолеть с помощью обучения и практики. А в случае с третьим — хорошая стратегия управления капиталом может значительно помочь. Остальные проблемы, однако, не так легко устранить.

Стоит ли торговать по стратегии «Лондонская сессия: зона риска»?

Стратегия «Killzone на лондонской сессии» может подойти вам, если:

• Вы можете торговать во время лондонской сессии, особенно в момент её открытия, и у вас есть немного времени до открытия, чтобы спланировать свои сделки.
• Вас привлекает система, требующая от вас торговли всего несколько часов в день.
• Вы можете справляться с волатильностью лондонской сессии, не теряя ясности мысли и дисциплины. Вам понадобится надежная система управления капиталом.
• Вы готовы приложить усилия, необходимые для того, чтобы научиться определять торговые сигналы и рыночный контекст, уделяя особое внимание последнему.

Как и в случае с любой торговой стратегией, успех стратегии «Killzone на лондонской сессии» зависит от качества ваших настроек и исполнения. Проведите бэктест и тестирование на демо-счете, прежде чем применять стратегию в реальных условиях с реальными деньгами.

Обсуждение

У вас есть предложения или вопросы по поводу этой стратегии? Вы всегда можете обсудить стратегию «Killzone на лондонской сессии» с другими трейдерами на форуме.