Стратегия «Прорыв диапазона открытия» (ORB)

Стратегию «Прорыв диапазона открытия» (Opening Range Breakout) стоит рассмотреть, если вы ищете стратегию прорыва, позволяющую извлечь выгоду из высокой волатильности. В этом руководстве объясняется, как работает эта стратегия, как её применять, а также перечислены её преимущества и недостатки.

Что такое стратегия «Прорыв диапазона открытия» (ORB) на Форекс?

Стратегия «Прорыв диапазона открытия» (ORB) — это именно то, что подразумевает её название. Это стратегия прорыва, которую можно использовать для входа в рынок при открытии торгов. Сначала вы строите канал на основе максимума и минимума, а затем открываете позицию после того, как цена прорывает канал в любом направлении.

Когда торговать по стратегии ORB

Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, 5 дней в неделю — с 17:00 по нью-йоркскому времени в воскресенье до 17:00 по нью-йоркскому времени в пятницу.

Это означает, что рынок в целом открывается и закрывается только один раз в неделю. Однако отдельные торговые сессии открываются и закрываются каждый день в течение торговой недели. Вы также можете использовать стратегию ORB во время открытия этих сессий. Торговые сессии в Сиднее и Токио открываются в 9:00 по местному времени, а сессии в Лондоне и Нью-Йорке — в 8:00 по местному времени.

Пересчитайте время в свой местный часовой пояс или часовой пояс вашего брокера, чтобы определить, когда вам нужно быть готовым к торговле (хороший способ узнать разницу во времени между этим местом и вашим часовым поясом - поиск в Google по запросу «время в <место>»).

Если вы ищете максимальную волатильность и самые значительные ценовые движения, их часто обеспечивают лондонская и нью-йоркская сессии. Если вы предпочитаете более низкую волатильность, попробуйте одну из азиатских сессий. Выбор сессии также влияет на выбор валютных пар, которыми вы сможете торговать. Например, открытие нью-йоркской сессии отлично подходит для торговли EUR/USD по стратегии ORB, но является плохим выбором для AUD/JPY.

Как применять стратегию ORB на Форекс шаг за шагом

Существуют индикаторы ORB и торговые роботы. Но технически вам не обязательно использовать их, чтобы применять эту стратегию. Её довольно просто реализовать вручную. Вам не нужны никакие математические навыки. Достаточно уметь определять максимумы и минимумы. Вот шаги.

Рекомендации по ORB

1. Зайдите на свою торговую платформу и откройте графики к моменту открытия рынка. Вы можете попробовать таймфреймы M15 или M30. Некоторые трейдеры могут использовать даже таймфрейм M5.

   Более важным, чем выбранный вами таймфрейм, будет период, который вы рассматриваете (см. ниже). Помните, что график M5 содержит ту же информацию, что и график M15, просто в более детальном виде. Выбирайте тот вид графика, который помогает вам наиболее наглядно представить себе происходящее.

2. Выберите период времени, в течение которого должен сформироваться диапазон открытия после открытия рынка. Обычно трейдеры выбирают период от 15 до 30 минут для внутридневных сессий. Некоторые трейдеры сокращают этот период до 5 минут, если ожидают, что волатильность начнёт расти довольно быстро. Другие трейдеры могут использовать более длительный период — 1 или 2 часа, особенно когда ждут, пока пройдет вялость на открытии недельной сессии.

   Более короткое ожидание позволяет войти в рынок сразу же при появлении волатильных движений. Однако в этом случае может быть сложнее избежать ложных прорывов.

3. Используйте горизонтальные линии, чтобы отметить максимум и минимум начального периода колебаний после его завершения.
4. Далее вам остаётся только ждать. Вам нужно дождаться, пока бар закроется выше максимума или ниже минимума. Обратите внимание: бар не должен просто пересекать линию — он должен закрыться за пределами этой линии.
5. Открывайте сделку в соответствии с правилами, которые вы сами определите. Вам нужно будет решить, на каком расстоянии от линии вы хотите разместить вход, будете ли вы ждать подтверждения или коррекции и т. д.

6. Установите стоп-лосс и тейк-профит. Место установки стоп-лосса зависит от вашей стратегии и ваших ожиданий от текущего прорыва. К распространенным вариантам относятся:

   • Сразу за линией, которую пересекла цена.
   • На середине расстояния между двумя линиями.
   • На противоположном краю диапазона (т. е. на минимуме диапазона при покупке или на максимуме диапазона при продаже).

   Фиксация прибыли может осуществляться либо с помощью простого соотношения риска к прибыли (поскольку ваш стоп-лосс уже зависит от рыночной структуры, это позволит установить тейк-профит на уровне, определяемом рынком), либо с помощью статистического тестирования (проведите бэктестинг более 100 сценариев прорыва, чтобы определить оптимальное расстояние до тейк-профита).

   Некоторые трейдеры предпочитают использовать скользящий стоп-лосс, чтобы продлить прибыльные позиции, а не выходить из них по заранее установленной цене.

   Перечисленные выше рекомендации по стоп-лоссу и тейк-профиту — всего лишь рекомендации. Существует множество способов определения стоп-лосса, включая стопы на основе ATR или даже выходы по времени. Вам следует протестировать различные варианты стоп-лосса и тейк-профита, чтобы найти то, что подходит именно вам.

Примеры сделок по стратегии ORB

Давайте рассмотрим несколько примеров.

На графике ниже при открытии лондонской сессии наблюдается медвежий пинбар. Как и следовало ожидать, цена опускается ниже линии минимума. Таким образом, у вас есть пересечение линий плюс подтверждение ценового действия, что делает этот вход надежным.

Цена продолжает падать, пока не формирует пару бычьих пинбаров. Именно в этом месте имеет смысл выходить из позиции, если вы не вышли раньше. Действительно, сразу после них цена резко устремляется вверх. Если бы вы случайно открыли позицию на покупку чуть выше этих пинбаров (используя ценовое действие, но уже не стратегию ORB), вы бы тоже успели поймать это движение.

Ниже приведен простой пример открытия сессии, когда цена пробивает верхнюю линию. Прорыв происходит несколько нерешительно, поэтому вам нужно проявить терпение. Но вы могли бы поймать хороший восходящий движение.

Вот похожая ситуация, но с более сильным прорывом вверх.

Советы по эффективному использованию стратегии ORB

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам максимально эффективно использовать стратегию ORB:

• Будьте последовательны и тестируйте свои конкретные правила. Разработайте четкие правила входа и выхода из сделок, и придерживайтесь их. Протестируйте их на демо-счете, прежде чем применять их в реальных условиях с реальными деньгами.
• Остерегайтесь волатильности. Помните: резкие колебания цены могут как принести вам прибыль, так и привести к убыткам.
• Лучшие пары для этой стратегии — GBP/USD, USD/JPY и EUR/USD. Они отличаются узкими спредами и высокой ликвидностью, что делает их идеальными для этой стратегии. Однако метод ORB может работать и с другими основными валютными парами.
• Ищите брокера с быстрым исполнением ордеров. Это важно, потому что при открытии торговой сессии объем торгов может быть очень большим. Это может привести к проскальзыванию. Вероятность столкнуться с этой проблемой будет меньше, если ваш брокер исполняет ваши сделки быстро и надежно.
• Начинайте с более длительных периодов. За полчаса вы получите больше данных, чем за 5 минут, что может упростить прибыльную торговлю.
• Остерегайтесь ложных прорывов. Один из способов снизить риск ложных прорывов — убедиться, что свеча закрывается за пределами диапазона, а не просто пересекает его, а затем закрывается внутри. Также помогает поиск совпадения сигналов при входе в рынок. Что делать, если после входа цена все-таки развернется против вас? Некоторые трейдеры выходят из позиции и принимают убыток. Другие могут воспользоваться импульсом, создаваемым другими участниками, закрывающими свои позиции, чтобы развернуть свои позиции в противоположную сторону. Третьи же могут попытаться переждать ситуацию на случай, если цена вернется в их сторону. Использование технических индикаторов и анализа ценового действия может дать вам больше информации, которая поможет принять решение. В любом случае, тщательно протестируйте свои правила поведения при ложных прорывах, прежде чем начинать торговать на реальные деньги.

Преимущества стратегии ORB

• Стратегия ORB невероятно проста в освоении. Даже если вы новичок на Форекс, вы сможете понять, как она работает, с первого взгляда.
• Вам не нужны никакие технические индикаторы, если только вы не хотите использовать их для подтверждения.
• Вы можете настроить стратегию ORB, выбирая, какие таймфреймы просматривать, какие периоды отслеживать и какие сигналы подтверждения использовать.
• Стратегию ORB можно применять в течение всей недели.
• Вам не придется тратить много времени на наблюдение за графиками. Достаточно просто быть на месте в начале сессии. Независимо от того, в каком часовом поясе вы находитесь, по крайней мере одна из сессий, скорее всего, будет вам удобна.

Недостатки стратегии ORB

• Некоторые трейдеры могут почувствовать себя ошеломленными множеством способов модификации или усовершенствования этой стратегии и не знать, с чего начать.
• Если ни одно из открытий сессий вам не подходит, торговать может быть сложнее.
• Вам придется иметь дело с относительно короткими временными интервалами, даже если вы используете получасовой период, но особенно если вы выбираете более короткий интервал, например 5 минут. Вы сможете входить в сделки и выходить из них за считанные минуты. Волатильность, проскальзывание, а также необходимость быстро и четко принимать решения и выполнять их могут повысить ваши риски. Кроме того, такие условия подходят не для всех стилей торговли.
• Стратегия ORB пользуется популярностью, но не имеет доказанного преимущества. Использовать её в реальных условиях следует только в том случае, если она приносит вам прибыль в ходе тестирования на демо-счете. Окончательное подтверждение эффективности этой стратегии для вас, в конечном счёте, будет зависеть от ваших правил входа и выхода, подхода к ложным прорывам, а также от других индикаторов или ценового действия, которые вы используете для подтверждения.

Подходит ли вам стратегия ORB?

Стратегия ORB может стать хорошим выбором для начинающих трейдеров, трейдеров среднего уровня и опытных трейдеров. Она может вам понравиться, если вписывается в ваш график и вы ищете что-то простое, не отнимающее много времени.

Просто не забывайте учитывать ложные сигналы и опасности, связанные с высокой волатильностью. Особенно осторожны при начале работы со стратегией ORB должны быть начинающие трейдеры.

Стратегия ORB работает наиболее эффективно, если вы тщательно протестируете правила своей системы и будете последовательно их соблюдать при торговле.

Обсуждение

У вас есть предложения или вопросы по поводу этой стратегии? Вы всегда можете обсудить стратегию ORB с другими трейдерами на форуме.