Традиционные и регрессионные трендовые линии

Прогресс по разделу:

Традиционно под линией тренда подразумевают проведенную вручную линию поддержки или сопротивления. Правила построения трендовых линий описаны еще у Эдвардса и Маги в книге 1948 года "Технический анализ трендов на фондовом рынке". Традиционные трендовые линии строятся субъективно, и их точность зависит от навыков того, кто их чертит. При этом одни аналитики говорят о том, что эти линии ни в коем случае не должны пробиваться графиком цены, а другие — что аномальные ценовые скачки можно спокойно игнорировать. И как бы там ни было, но линии, построенные от руки, нужно постоянно перечерчивать, что есть весьма трудоемкое занятие.

Однако в последние годы набирает популярность другой способ построения трендовых линий — линейная регрессия. У этого способа есть два важнейших преимущества по сравнению с черчением линий от руки:

  1. Он научно обоснован и потому объективен.
  2. Линии не нужно строить вручную, за вас это сделает программа, в результате чего экономится время.

Регрессионная трендовая линия

Как и в случае со среднеквадратическим отклонением, знать о том, как вычисляется линейная регрессия, не требуется, так как за вас это волшебным образом сделает программа. Достаточно понимать общий принцип.

Регрессионная линия — это линия, минимизирующая расстояние между собой и каждой точкой данных на выбранном отрезке графика. Ниже представлен график, на который нанесены регрессионная линия (синяя) и построенная от руки линия поддержки (красная). Как мы выяснили в ходе предыдущего урока, линия поддержки соединяет серию минимумов и потому находится на наиболее низком ожидаемом уровне. Что же касается регрессионной линии, то она проходит через центры максимально возможного числа баров.

Пример линейной регрессии
График с регрессионной линией и линией поддержки

Как правильно строить регрессионные линии? Строгих правил нет, но, по логике, начинать чертить линию стоит на явном минимуме, а заканчивать - на максимуме. Регрессионную линию можно также продолжить от руки, чтобы понять, куда "должна" пойти цена, в случае если тренд продолжится.

Знаете ли вы? В случае если прочерченная от руки и регрессионная линии совпадают либо параллельны, вы получаете подтверждение того факта, что линия, построенная вручную, верно обозначает тренд.

Практическое применение линейной регрессии

Традиционно считается, но на Форекс есть некая "центральная тенденция", хотя этот вопрос может вызвать жаркие споры. Понятие центральной тенденции возникло из научных наблюдений в реальном мире (в то время как Форекс — это мир трейдерской психологии). Суть концепта центральной тенденции в том, что все отходящие от нее движения рано или поздно будут возвращаться к центру, будь то к скользящей средней или, в нашем случае, к регрессионной линии. Таким образом, если вы продлите регрессионную линию от того места, где она заканчивается (например, от наиболее высокого в данный момент максимума), вы получите некую гипотетическую "центральную" линию, вокруг которой будут группироваться движения цены, если тренд продолжится.

Насколько это соотносится с практикой? Некоторые валюты действительно следуют определенной тенденции, и если они от нее отходят, то затем снова возвращаются. Ниже представлен график с регрессионной линией, прочерченной от минимума к максимуму ранее и полностью спроецированной на настоящее время. Вероятность, что данная пара (AUD/USD) повторит то, что произошло в прошлом, далеко не нулевая.

Регрессионная линия на графике AUD/USD с таймфреймом D1
Текущий тренд повторяет предыдущий тренд регрессионной линии

При всем при этом линейная регрессия нечасто используется на Форекс в качестве индикатора, и решения о покупке или продаже на ее основе не принимаются. Однако в качестве базы для других индикаторов регрессионные линии использовать можно, и об этом рассказывается в следующем уроке о каналах.

Определение трендовых линий

В случае с традиционными линиями поддержки и сопротивления действует правило: чем больше точек, близких к линиям, тем лучше. Однако если такие точки группируются близко друг от друга в самом начале линии, не факт, что впоследствии цена будет этой линии придерживаться. Если же точки находятся друг от друга далеко, это тоже не гарантия адекватности линии. Понятно, что «близко» и «далеко» – понятия субъективные и зависят от таймфрейма, валюты и индивидуального видения ситуации. Так, например, если цена достигла линии поддержки за три периода, а затем не возвращалась к ней в течение 30 периодов, скорее всего, ваша линия неверна и ее следует перечертить. С другой стороны, это не значит, что касания ценой трендовой линии должны происходить раз в определенное число периодов. Просто надо понимать, что линии поддержки и сопротивления – вещь субъективная, и следует избегать ошибок.

Знаете ли вы?

Большинство графиков отображается на обычной, т.н. «арифметической» шкале. На такой шкале расстояние между точками цены фиксировано и шаг по оси Y всегда одинаковый (2, 4, 6, 8 и т.д.). Таким образом, изменение цены на 50 пунктов с 1,6000 до 1,6050 (GBP/USD) отображается таким же образом, что и изменение с 0,8000 на 0,8050 (по паре AUD/USD). 50 пунктов и в Африке 50 пунктов. Такой системой хорошо пользоваться для отслеживания изменений выигранных или проигранных пунктов во время торговли.

 

Есть, однако, и другой вид шкалы графика – полулогарифмическая шкала, которая отображает прирост в процентах. Так, в случае с примером с GBP изменение в цене составляет 0,31%, тогда как курс AUD изменился намного сильнее, на 0,63%. На полулогарифмической шкале сильнее выделяются максимумы и минимумы, особенно на долгосрочных графиках, где много данных и вдруг происходит резкий скачок. В большинстве программ можно выбрать нужную вам шкалу: арифметическую или полулогарифмическую. По факту, большинство трейдеров на Форекс торгуют на краткосрочных таймфреймах, где использование полулогарифмической шкалы не играет большой роли.

Тест:

1. Регрессионная линия

2. Регрессионная линия позволяет определить место установки стоп-лосса и тейк-профита.

3. Даже после того, как цена сильно отдалилась от регрессионной линии, можно ожидать ее возвращения к ней.

Готово

Линии графиков

Следующий урок

Тема 03 - Каналы