Торговля на демо-счете

Прогресс по разделу:

Практически у любого брокера есть возможность торговать на демо-счете, т.е. практиковаться на Форекс, не вкладывая реальных денег. Если вы уже не новичок на Форекс и знаете, как здесь все устроено, демо-счет может показаться вам пустой тратой времени, особенно если таким образом вы упустите стопроцентную возможность.

Согласно заявлениям брокеров, демо-счет нужен для того, чтобы:

  • не терять деньги на неудачных сделках;
  • не терять деньги на неправильно заключенных сделках;
  • изучить платформу;
  • понять, как соотносятся ваши сделки с отчетностью и налогами.

В целом, прежде чем выбрать брокера, следует изучить как минимум несколько вариантов. У каждого брокера есть что-то свое, а чего-то может и не быть. Следует решить, что для вас важнее – график, котировки, новости, история сделок или баланс вашего счета. Именно для изучения возможностей брокера и пригодится демо-счет. Например, у некоторых брокеров настолько сложные платформы, что в них нужно разбираться неделями (в частности, такова платформа брокера TD Ameritrade под названием Think or Swim, очень красивая платформа, но жутко сложная).

Однако еще более важное значение демо-счет имеет для открытия ваших собственных особенностей. Возможно, окажется, что вы захотите постоянно открывать сделки и не сможете остановиться или, напротив, вас будут смущать сложные графики с индикаторами, и в результате вам будет страшно открыть первую сделку.

Это две крайности, и они, конечно, возникают не так часто. Гораздо чаще открывается то обстоятельство, что у трейдера нет нормальной системы управления капиталом.

Необходимо постоянно помнить, что единственная цель трейдинга – это прибыль, а не попытка доказать что-то там всему миру. А чтобы получать прибыль, нужно постоянно придерживаться систематических правил, благодаря которым убытки всегда будут покрываться доходами.

Проскальзывание

Еще одно достоинство демо-счета в том, что, в отличие от тестирования на исторических данных, на нем случаются реальные проскальзывания. Словом «проскальзывание» обозначают разницу между желаемой ценой входа или выхода из сделки и фактической ценой такового. Например, представим себе, что вы хотите открыть сделку по цене 1,4000. Вы входите в рынок, но по факту сделка исполняется не по 1,4000, а, скажем, по 1,4004. Для данной конкретной сделки эти 4 пункта, возможно, не сыграют никакой роли, однако задумайтесь, что такое же проскальзывание может случиться, например, при исполнении стопа – значит, в сумме уже 8 пунктов. Иногда, во время сильных волнений на рынке, стоп может исполниться и в 30 пунктах от установленного значения – так, значит мы уже потеряли 34 пункт.

Именно поэтому результаты тестирования на исторических данных всегда лучше, чем на реальных или демо-счетах. И не надо обвинять в этом разработчика системы – такова сама природа рынка. Так что, когда вы видите гипотетическую результативность той или иной системы, задумайтесь о том, что было бы, если бы вмешались проскальзывания (это как минимум минус 10-20% от заявленной доходности). При этом система может быть вполне неплоха сама по себе, но надо подходить к ней с реалистичной точки зрения, и если заявленная доходность системы составляет 40%, нужно иметь в виду, что фактическая доходность обязательно будет ниже.

Прошлое не равно будущему

Разрабатываете ли вы собственную стратегию или покупаете ее, неважно – нужно всегда помнить, что прибыльность, доказанная в прошлом, не обязательно воплотится в будущем. Дело в том, что рыночные условия меняются чаще, чем система успевает адаптироваться. Торговая система, опирающаяся на тренды, будет давать сбои на флэте, и наоборот. В этом и состоит один из главных вопросов, если не самый главный, построения торговой системы: как заставить систему различать направленное движение и флэт? Любая система основывается либо на одном условии, либо на другом, а если разработчик системы пытается принять во внимание оба фактора, то все равно это получается очень субъективно.

Кроме того, на советниках не написано, предназначены они для торговли по тренду или в боковых каналах, а с помощью демо-счета это можно легко определить без потерь.

Решающий тест

При покупке или разработке собственной системы необходимо понимать, принесет ли она тот доход, который вы от нее ждете, путем правильной установки стоп-лоссов и тейк-профитов. Это можно проверить только на реальном счете, но какую-то информацию можно получить и из демо. Предположим, стоп-лоссы устанавливаются на расстоянии 25 пунктов, а профиты – на 45. Этому числу пунктов соответствуют предполагаемые прибыли и убытки в долларах.

Тест системы должен проводиться как минимум на 50 сделках (лучше на 100) и включать в себя следующее:

  1. соотношение прибыли и убытков относительно числа сделок;
  2. соотношение прибыли и убытков в долларах.

Многие на этом останавливаются, но в идеале такие тесты следует проводить систематически. В частности, следует изменить число пунктов для стопа и профита (допустим, на 30 и 50 соответственно) и посмотреть, будет ли система при этом работать лучше. Однако помните, что менять эти параметры следует в том случае, если поменялись условия рынка, и у вас есть основания полагать, что теперь они будут именно такими. Так, увеличение уровня прибыли отражает увеличение среднего дневного разброса цен, и поэтому, поменяв уровень, вы предполагаете, что разброс останется таким же.

Так или иначе, демо-счет поможет понять, работает ли купленная или разработанная вами система. Систему можно приобрести разными способами, включая рекомендации на бумаге или даже устные советы трейдера, близкого к рынку, однако если у вас нет возможности проверить эту систему, все это бесполезно. Некоторые брокеры также предоставляют бесплатные системы, а на платформе MetaTrader есть встроенные советники.

На EarnForex.com есть бесплатные советники для демо-счета.

Торговля на демо-счете – отличная вещь, но ей недостает одного: отношения к реальной прибыли и реальным убыткам. Таким образом, демо-счет лишает вас какой-либо эмоциональной составляющей. Да, собственные эмоции можно «отключить», выбрав автоматическую торговую систему, однако от эмоций самого рынка вам будет никуда не деться. В общем, торговля на демо-счете в сравнении с реальной торговлей – это как езда на «мини-купере» во дворе по сравнению с ездой с бешеной скоростью по серпантину на «феррари».

Тест:

1. Основная цель демо-счета:

2. Реальные результаты всегда хуже, чем результаты тестирования на исторических данных, потому что

3. Результаты торговли на реальном счете и на демо одинаковы, поскольку эмоциональная компонента в любом случае убирается за счет использования советников.

Готово