Как проводить бэктестинг в тестере стратегий MetaTrader 4

Одно из важнейших достоинств платформы MetaTrader – возможность провести бэктестинг торгового советника (ЕА) или индикатора. Также это одна из причин особой популярности MetaTrader 4. Из этого руководства вы узнаете, что такое бэктестинг и как провести бэктестинг своих стратегий и торговых советников в тестере стратегий MetaTrader 4 (MT4).

 

Что такое бэктестинг в MetaTrader 4?

Что такое бэктестинг? бэктестинг торгового советника означает прогон торгового советника на исторических данных. В основном это делается, чтобы увидеть, как данный торговый советник вел бы себя в прошлом. В случае правильного проведения бэктестинг дает хорошее представление о возможной эффективности торгового советника.

Проводя бэктестинг, важно помнить, что прошлая эффективность еще не гарантирует будущих результатов. Расскажем об этом подробней, чтобы было понятней: предположим, что вы бэктестили торговый советник, и он оказался замечательным: рентабельность за год составила 100%, а просадка всего 1%. Но это лишь бэктест, и он не означает, что в следующем году рентабельность будет такой же – на самом деле, возможны убытки, поэтому всегда помните, что прошлые результаты/показатели любой торговой стратегии или торгового советника не позволяют надежно прогнозировать их будущие результаты/показатели .

Преимущества бэктестинга

Бэктестинг торгового советника дает немало преимуществ, включая следующие:

  • Тестирование потенциала стратегии – возможно, это самое важное преимущество. Допустим, у вас есть идея торговой стратегии, но ее тестирование вручную потребует слишком много времени. Если вы разработали торгового советника для реализации своей стратегии, то можете бэктестить его на различных таймфреймах, различных инструментах и различных рыночных условиях (на трендовом, боковом и прочем рынке) и увидеть, есть ли у этой стратегии какой-либо потенциал.
  • Поиск ошибок в своем торговом советнике – не важно, хороший ли вы программист, все мы делаем ошибки, когда пишем программы. Проведение бэктестинга торгового советника позволит вам обнаружить и исправить ошибки до его прогона на демо-счете. Провести тест на данных за 1 год за несколько секунд намного быстрее, чем фактически ждать целый год, чтобы проверить свою программу на торговом счете.
  • Сбор дополнительной информации о возможных результатах – прошлые результаты действительно не гарантируют будущих результатов, но проведение бэктестинга может дать полезную статистику о возможных результатах использования торгового советника. Например, можно узнать общую прибыль/убытки, количество исполненных сделок, процент сделок прибыльных и убыточных, просадку и многие другие показатели за выбранный период тестирования.
  • Обнаружение недостатков стратегии для возможного улучшения – бэктестинг может показать, когда приказы открываются и закрываются, и вы сможете скорректировать свою стратегию путем изменения триггеров для входа и выхода.
  • Тестирование приобретенного продукта – если вы купили коммерческий EA или скачали его бесплатно на каком-то сайте, обязательно сначала его протестируйте!

Недостатки бэктестинга

К сожалению, у бэктестинга есть несколько недостатков:

  • Поведение на реальном счете может отличаться от поведения в ходе бэктестинга – это связано с качеством исполнения брокера и обменом информацией с сервером в режиме реального времени.
  • Как уже упоминалось, прошлая эффективность еще не гарантирует будущих результатов – поэтому к результатам бэктестинга нужно всегда относиться с определенным сомнением. Как правило, торговый советник, оказавшийся неэффективным при бэктестинге, вряд ли покажет себя хорошо на реальном счете, а торговый советник, показавший хорошие результаты при бэктестинге, может с определенной вероятностью оказаться полезным в реальных условиях.
  • Бэктестинг требует качественных исходных данных – подробней мы расскажем об этом далее, а пока просто отметим, что бэктестинг может быть надежным,только при использовании точных исходных данных, обычно данных о тиках.

Как бэктестить в MT4?

Бэктестинг – очень простая процедура. Откройте тестер стратегий в MetaTrader 4 (Ctrl+R), выберите торгового советника для тестирования из выпадающего списка, выберите валютную пару и таймфрейм, выберите даты начала и конца, установите входные параметры для торгового советника и нажмите кнопку "Пуск". MetaTrader прогонит торгового советника на исторических данных и представит результаты.

Макет интерфейса тестера стратегий MetaTrader 4

Выберите EA, инструмент, таймфрейм, даты начала и конца

Свойства советника в тестере стратегий MetaTrader 4

Введите входные параметры для EA через "Свойства советника"

Отчет об истории торговли в тестере стратегий MetaTrader 4

Список исполненных приказов

График остатка в тестере стратегий MetaTrader 4

График остатка

Статистика бэктестинга в тестере стратегий MetaTrader 4

Статистика бэктестинга

Журнал (лог) бэктестинга в тестере стратегий MetaTrader 4

Журнал/лог

Сохранение отчета о бэктестинге в тестере стратегий MetaTrader 4

Нажмите на отчет правой кнопкой мыши, чтобы сохранить его как файл.

HTML-отчет, генерируемый тестером стратегий MetaTrader 4

Файл с отчетом можно посмотреть в веб-браузере

График исполнения сделок в тестере стратегий MetaTrader 4

График с наложенными исполненными сделками

Исторические данные

Важно располагать точными и полными историческими данными, иначе бэктест не будет надежным. Узнать больше о получении высококачественных исторических данных для точного бэктестинга с MetaTrader 4 можно из нашей специальной инструкции по историческим данным MetaTrader.

Заключение

Бэктестинг означает тестирование торговой стратегии или торгового советника на исторических данных. MetaTrader 4 предоставляет очень простой и быстрый способ проделать это автоматически с помощью тестера стратегий. Обязательно протестируйте свою стратегию прежде, чем использовать ее на демо- и реальном счете. Обязательно используйте также качественные исторические данные, или ваши результаты не будут надежными.