$ £ ¥
¥ £ $

Руководство по импорту и конвертации исторических данных MetaTrader для качественного бэктестинга

Бэктестинг торговых советников MetaTrader по историческим данным - это хороший способ тестирования стратегии. Но тестирование данных по умолчанию, доступных в вашей установке MT4, дает очень низкое качество тестирования (обычно ниже 50%). Итак, как добиться качества 90 % при бэктестинге торговых советников MT4 на основании исторических данных? Это не так сложно на самом деле. Просто следуйте этому простому руководству, и вы сможете протестировать любой торговый советник MetaTrader EA с качеством моделирования не менее 90%.

Это руководство было составлено, чтобы предоставить точную информацию о качестве моделирования 90 % и 99,9 %, а также представить простой способ получения качественных исторических данных на вашей платформе MT4.

Рекомендуется использовать отдельную установку MT4, чтобы настроить там качественные данные бэктестинга и избежать их перезаписи потенциально ошибочными данными брокера.

1. Загрузите новый установщик MetaTrader 4 и установите его в отдельную папку. Имейте в виду, что хорошие исторические данные MetaTrader занимают много места на диске — ожидайте, что они будут занимать около 1 ГБ свободного места за два года данных. Чтобы загрузить установщик MT4, я рекомендую выбрать одного из Forex-брокеров MT4, поскольку вы больше не можете скачать MetaTrader 4 с официального сайта MetaQuotes.

2. Запустите только что установленный MetaTrader и войдите в демо-счет своего брокера. Теперь закройте все открытые графики.

3. Перейдите в меню Файл->Открыть папку данных. Откроется папка со всеми данными платформы. Затем закройте платформу.

MT4 - Открыть папку данных

3. Откройте подпапку История в папке данных платформы и удалите там все (фактическое содержимое вашей папки История может отличаться от того, что вы видите на скриншоте):

MT4 - Папка «История» Удаление предыдущей истории MT4

4. Запустите МТ4 еще раз. Настройте параметры MetaTrader, чтобы разрешить больше баров в истории графиков с помощью Инструменты->Параметры->Графики:

Параметры истории MT4 Установите максимальное количество исторических баров MT4

5. Перейдите в Центр истории MT4(F2 на клавиатуре), чтобы загрузить 1-минутные исторические данные для каждой валютной пары, на которой вы хотите протестировать своего советника.

Меню «Центр истории» MT4

6. Щелкните два раза на таймфрейме M1 для валютной пары по вашему выбору (должны отображаться пустые данные):

Меню «Центр истории» MT4

7. Щелкните Загрузить — может появиться предупреждающее сообщение (нажмите OK, если оно появится):

MT4 — Предупреждение о загрузке «Центра истории»

8. После того, как процесс загрузки завершится, вы увидите там некоторые данные M1:

MT4 - «Центр истории» - Данные M1

9. Перейдите в Файл->Открыть в автономном режиме и откройте график M1, для которого вы только что загрузили данные:

MT4 - Файл->Открыть меню в автономном режиме MT4 - Открытие графика M1 в автономном режиме

10. Откроется график. Найдите сценарий PeriodConverter в  Сценарии с помощью Навигационной панели (это сценарий по умолчанию, предоставленный MetaQuotes). Запустите его на графике, установив Множитель периода в зависимости от временных рамок, необходимых для теста. Здесь вы видите, что он установлен для преобразования M30:

MT4 — Сценарий конвертера периода работы

11. Проверьте вкладку Эксперты на панели Терминала, чтобы убедиться, что сценарий успешно завершил свою работу:

MT4 - Проверка результата работы сценария конвертера периодов

12. Теперь, если я протестирую какой-нибудь советник на таймфрейме M30 с моделью Каждый тик, качество моделирования будет 90%:

MT4 — 90% качества моделирования достигнуто в отчете по ретроспективному тестированию

Начиная с 940-й сборки MetaTrader 4, 90 % — это максимальное качество моделирования, достижимое при тестировании на исторических данных без использования пользовательских взломов данных тиковых котировок. Качество моделирования 99,9% может быть достигнуто за счет использования сторонних данных тиковых котировок, преобразованных в пользовательский формат MetaTrader .fxt.

Создание пользовательского файла .fxt — довольно сложный процесс, и шаги процесса различаются в зависимости от инструментов, которые вы решите использовать. Я рекомендую использовать QuantDataManager от StrategyQuant, поскольку он бесплатный, позволяет загружать данные тиковых котировок Dukascopy за длительные периоды времени и преобразовывает данные тиковых котировок .csv в исторические данные .fxt и .hst, используемые MetaTrader 4. Другие подобные инструменты включают в себя Tickstory и Tick Data Suite от Birt Ltd.

Обсудить этот и другие способы получения качественных исторических данных для бэктестинга в MetaTrader 4 можно на нашем форуме, посвященном платформе MT4.

Знаете ли вы? MetaTrader 5 изначально поддерживает бэктестинг на основании реальных данных тиковых котировок. Даже если ваш брокер MT5 не предоставляет качественные реальные данные тиковых котировок за период и для валютной пары, на которой вы хотите провести бэктестинг, вы можете переключиться на брокера, который предоставляет такие данные. Использование сторонних поставщиков данных для MetaTrader 5 редко имеет смысл.