مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية

تقدم الفصل:

مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) هو مؤشر آخر اخترعه ويلس وايلدر في عام 1978. قد يكون من الصعب جداً استخدام ADX إذا تعتقد أن رؤية خط يتحرك صعوداً دائماً يعني أنه السعر يتحرك صعوداً. في الواقع، يقيس ADX قوة حركة السعر دون اعتبار لاتجاهها، لذلك يمكن أن يتحرك خط ADX صعوداً عند وجود اتجاه هبوطي قوي.

عادة ما يُعتبر ADX مؤشراً رئيسياً، على أساس أن الزخم يبدأ في التلاشي قبل ذروة أو قاع السعر ثم ينعكس. لقد كان هذا افتراض وايلدر وعموماً هذا صحيح، ولكن تذكر أن جميع مؤشرات الزخم تُبلي بلاءً أفضل عندما يتحرك السوق في اتجاه محدد وتعطي إشارات خاطئة عندما يتحرك داخل نطاق. في الواقع، فإن التطبيق الرئيسي لـ ADX هو التفريق بين التداول في اتجاه محدد والتداول داخل نطاق.

يتم رسم مؤشر ADX مع اثنين من المؤشرات الأخرى التي توضح الاتجاه، وهما مؤشر الحركة الاتجاهية السالب (-DI) ومؤشر الحركة الاتجاهية الموجب (+DI). وبهذه الطريقة تحصل على كل من قوة الحركة واتجاهها.

يتم رسم مؤشر ADX مع اثنين من المؤشرات الأخرى التي توضح الاتجاه، وهما مؤشر الحركة الاتجاهية السالب (-DI) ومؤشر الحركة الاتجاهية الموجب (+DI). وبهذه الطريقة تحصل على كل من قوة الحركة واتجاهها.

استخدام ADX ليس صعباً، ولكن حساب ADX معقدة للغاية. مثل معظم مؤشرات وايلدر، يركز ADX على القمم والقيعان النسبية ضمن النطاق الأخير، وليس على العلاقة بين الافتتاح والإغلاق. أولاً عليك حساب الحركة الاتجاهية، واختصارها DM. عندما تتجه الأسعار إلى أعلى، يحصل DM على علامة زائد، +DM. وهذا ما يسمى DM زائد أو موجب، ويسمى أيضاً الحركة لأعلى. إذا كان الاتجاه إلى أسفل، يحصل DM على علامة ناقص أمامه، أو –DM. وهذا ما يسمى DM ناقص أو سالب، ويسمى أيضاً الحركة لأسفل.

يظهر +DM عندما تكون قمة (أعلى سعر) اليوم ناقص قمة (أعلى سعر) أمس هي رقم موجب (حركة لأعلى) وفي نفس الوقت أعلى من قاع (أقل سعر) أمس ناقص قاع اليوم (حركة لأسفل) وفي نفس الوقت أكبر من الصفر.

-DM هو عندما تكون الحركة لأسفل أكبر من الحركة لأعلى وفي نفس الوقت تكون الحركة لأسفل أكبر من الصفر.

يتم حساب مؤشر +DI الفعلي على النحو التالي:

ويتم احتساب الجزء -DI على نحو مماثل:

لاحظ أنه إذا كان +DM سالباً، يمكنك استخدام صفراً لقيمته، وإذا كان مؤشر –DM موجباً، يمكنك استخدام صفر. استخدم وايلدر فترة 14 يوما لـ DM في ATR، ولكن يمكنك استخدام فترات أخرى أو تغيير EMA (المتوسط المتحرك الأسي) إلى قيمة مختلفة.

أخيرا نأتي إلى:

اخترع وايلدر ADX (وجميع مؤشراته) قبل ظهور جهاز الكمبيوتر. لحسن حظنا، يحتوي كل برنامج اليوم على نسخة مدمجة من ADX مع -DI و +DI. ومع ذلك، من المهم فهم منهجية الحساب لأن هناك الكثير من التمهيد الذي يجري في ADX. يتم تمهيد مكونات DM بحذف الأيام الداخلية، ويتم تمهيد ADX بقسمته على ATR. يؤدي ذلك إلى تقديم مؤشر موثوق به، ولكنه قد يكون بطيئاً ويصعب تفسيره. على الرسم البياني أدناه، نرى حركة لأعلى في السعر تبدأ قبل ست فترات كاملة من ارتفاع ADX فوق 25، وهو ما يُعد معيار لاتجاه قوي يستحق التداول.

ADX lagging
تخلق XM، وتبتكر، وترى رؤية لا حدود لها عندما يتعلق الأمر بتقديم تداول لعملائنا لا يقبل المنافسة.

حركة ADX

الآن لنُضيف +DI، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه (الخط الأزرق المتقطع). يدل تقاطع +DI على اليسار مع خط ADX أحمر على أن هناك اتجاه صعودي يتشكل. يظهر التقاطع الأيمن أنه ينتهي. انظر إلى التقاطع الأيمن. سيبدو لك متأخراً. لكن ألق نظرة على الأسعار مرة أخرى — ستجد أنها تتحرك داخل نطاق وليس في اتجاه محدد.

ADX with +DI crossover
ADX يتقاطع مع أحد مكوناته — +DI.

يظهر الرسم البياني التالي صورة أكبر لنفس الوضع. كان بإمكاننا رسم خط دعم صاعد أحمر ولكنه سيُخفي عنا الحركة الجانبية غير المرغوبة الموضحة بالخطوط الذهبية. ليس لدينا اختراق فوق المستوى السابق حتى نصل إلى نهاية الخطوط الذهبية. قد تفوته أعيننا ولكن ADX حدده بشكل صحيح. إذا كنت تكره المخاطرة، قد يصبح ADX أفضل صديق جديد لك.

Range we were trading in
كان ADX يُظهر أننا ما زلنا في النطاق.

الآن انظر إلى الرسم البياني الذي يضم جميع مكونات ADX. لدينا –DI الأخضر. لاحظ أنه كلما بدأ السعر في النافذة العليا في الارتفاع، ينخفض -DI تحت +DI ويبقى هناك معظم الوقت مع ظهور الاتجاه الصاعد. كما هو الحال في جميع أنظمة التقاطع، عند ارتفاع +DI فوق –DI تكون تلك إشارة شراء. في أقصى اليمين، ينكسر خط الدعم. –DI يرتفع فوق +DI. مرة أخرى، لا تجعل ارتفاع خط المؤشر يخدعك. فإنه يشير إلى زيادة قوة الحركة لأسفل، وليس إلى زيادة السعر. هنا لدينا –DI يتقاطع مع +DI إلى الأعلى، وهذه إشارة بيع. قد تظن أن الاختراق السلبي لخط الدعم مؤقت فقط، ولكن نظام ADX يقول لك لا تكن أحمقاً — اخرج.

The full picture with ADX
تقاطعات ADX مع +DI و -DI.

لسوء الحظ، سوف تحصل على الكثير من التقاطعات غير الهامة التي يمكنها أن تُحيرك بسهولة. لهذا السبب فإن استخدام مؤشرات مؤكدة أخرى مع ADX هي فكرة جيدة، كمؤشر MACD والتعرف على الأنماط.

اختبار:

1. يحدد ADX

2. +DM يساوي

3. يمكن استخدام ADX لتحديد ما إذا كان التداول يتم داخل نطاق أو يتخذ اتجاهاً محدداً.

فعله