باللغة
$ £ ¥
¥ £ $
المؤشرات
0 / 13

مؤشر التوقف والانعكاس

يشير مؤشر ‏Parabolic SAR‏ إلى مفهوم "التوقف ‏والانعكاس" وهو يعكس فكرة بسيطة وسهلة الفهم. تكون ‏قرارات التداول مدمجة في بنية المؤشر، فعندما يلامس ‏الزوج مستوى السعر المحدد عندها لن تقوم فقط بالخروج من ‏الصفقة الحالية عند هذا المستوى بل أيضاً البدء في صفقة ‏جديدة من نفس المستوى ولكن في الاتجاه المعاكس. ‏

قد تكون تلك هي الفكرة البسيطة الوحيدة في مؤشر ‏التوقف والانعكاس، والذي اخترعه ويلس وايلدر في ‏نهاية السبعينات (بجانب العديد من المؤشرات الرئيسية ‏الأخرى). في البداية يجب أن تعرف أن كلمة "‏ Parabolic‏" ‏والتي تعني المكافئ ليست سوى اسم وصفي حيث لا يتضمن ‏حساب المؤشر أي مكافئات حسابية، باستثناء أنه يأخذ شكل ‏بيضاوي على الرسم البياني.‏

يعتبر ‏Parabolic SAR‏ مؤشر مدمج يجمع بين اتجاه ‏الترند وقوته (أي الزخم)، ويقوم باشتقاق نقطة توقف متحركة ‏والتي يلامسها السعر عند استيفاء معايير معينة. يتم حساب ‏مؤشر التوقف والانعكاس أولاً عن طريق تحديد أعلى قمة ‏‏(في الحركة الصاعدة)، والتي يطلق عليها النقطة القصوى ‏‏(‏EP‏). بعد ذلك نقوم بإضافة معامل التسارع (‏AF‏) والذي يبدأ ‏عند 0.02 ثم يتم إضافة نفس القيمة في كل مرة يسجل فيها ‏السعر قمة أعلى. يمكن أن تصل القيمة القصوى لمعامل ‏التسارع إلى 0.20، بغض النظر عن فترات التسارع الداخلة ‏في حساب المؤشر. يتم حساب معامل التسارع عن طريق ‏ضرب الفرق بين النقطة القصوى وقيمة المؤشر في الفترة ‏السابقة ثم إضافة هذا الرقم إلى قيمة ‏SAR‏ في الفترة السابقة. ‏‏ ‏

يتحرك مؤشر Parabolic SAR أثناء الاتجاه الصاعد أسفل شموع السعر ويتحرك للأعلى مع كل شمعة جديدة. يظهر هذا المؤشر على الرسم البياني أدناه. يأخذ Parabolic SAR شكل رقم فردي، ولذا يُعرض في شكل نقطة. تشير النقاط الزرقاء على هذا الرسم البياني إلى قيم Parabolic SAR. لاحظ أن Parabolic SAR تم تفعيله في الفترة الرابعة بعد تسجيل السعر لأعلى قمة، وهو ما يؤكد أن القاع الجديد بمثابة نقطة بداية للحركة الانعكاسية، وينبغي علينا الآن التفكير في تحريك معامل التسارع في الاتجاه المعاكس (الهبوطي). تتواجد نقاط Parabolic SAR الآن أعلى مستوى السعر، في إشارة إلى أن الحركة الهبوطية سوف تنتهي إذا وصل السعر إلى نقطة محددة، وبالتالي ينبغي عليك التوقف والعودة للشراء.

Parabolic SAR
القاع الجديد يحفز الانعكاس

توفر جميع برامج الرسم البياني مؤشر ‏Parabolic SAR‏ كمكون أساسي، وبالتالي لست بحاجة إلى معرفة كيفية ‏حساب قيمة المؤشر يدوياً. ما تحتاج إلى معرفته حقاً هو أن ‏القيمة القياسية لمعامل التسارع تساوي 0.02 وفي معظم ‏الحالات لا يمكنك تغيير هذه القيمة ما لم يسمح برنامج الرسم ‏البياني بتغيير قيمة هذا العنصر، والذي يطلق عليه أيضاً ‏‏"معامل الخطوة"، إلى قيم أخرى. من واقع التجربة العملية ‏في تداول الفوركس، إذ قللت معامل التسارع إلى 0.01 ‏فستحصل على نقاط توقف قريبة من شموع السعر إلا أن هذا ‏سيؤدي إلى توليد عدد أكبر من الإشارات الخاطئة. وبشكل ‏عام تشير الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد إلى أن تعيين ‏المعامل عند قيمته الأساسية، أي 0.02، يعد ملائماً للتداول ‏في أسواق العملات. ‏

يتمتع مؤشر التوقف والانعكاس بالعديد من المزايا، ربما ‏أولها هو أنه يقدم نقطة توقف عند سعر إغلاق اليوم (أو سعر ‏الإغلاق للفترة الزمنية التي تتداول في إطارها). ونظراً لأنك ‏لا تعرف نقطة الافتتاح التالية، فربما يكون من الأفضل ‏وجود هذا النمط من نقاط الإيقاف القياسية على الأقل حتى ‏تبدأ الفترة الجديدة وتتمكن من الحصول على مزيد من ‏المعلومات لاستخدامها في تحديد نقطة الإيقاف بشكل أفضل. ‏

الميزة الأخرى المفيدة في مؤشر التوقف والانعكاس هو ‏أنه يحذرك من احتمالات انتهاء الاتجاهات بسرعة كبيرة. ‏وفي حين يعتبر ‏Parabolic SAR‏ مؤشر متأخر زمنياً، إلا ‏أنه يتمتع بقدرة استشرافية تمكنه أحياناً من الإمساك ‏بالارتدادات السعرية الحادة عن طريق توليد إشارة انعكاسية ‏تجنبك الوقوع في فخ الاعتقاد بأن الترند الحالي سيظل ‏مستمراً. صحيح أن الاتجاه الأصلي قد يستمر لاحقاً إلا أن ‏فلسفة المؤشر تكمن في افتراض أن الحركة المستمرة هي ‏تلك القادرة على الاستمرار حتى أخر أعلى قيمة للمؤشر، ‏وأن تلك فقط هي التي تستحق المخاطرة بوقتك ورأسمالك. ‏

إحدى الخصائص المثيرة الأخرى في ‏Parabolic SAR‏ ‏هو أن نقاطه تتطابق عادةً مع خطوط الدعم والمقاومة‏ التي نقوم برسمها يدوياً. ‏

Parabolic SAR مع خط المقاومة
Parabolic SAR يكتمل مع خط مقاومة مرسوم يدويًا

تكمن مشكلة المؤشر في أنه يحقق نتائج جيدة فقط في ‏الأسواق الاتجاهية فيما يصدر عدد كبير من الإشارات ‏الخاطئة في الأسواق العرضية أو شديدة التذبذب. كما ‏ستواجه مشكلة في تحديد مناطق التداول العرضية بحسب ‏الإطار الزمني الذي تنظر إليه. على سبيل المثال، قد ترى ‏مجموعة من الشموع المرتبة على الرسم البياني فيما ‏ستكتشف أنها مبعثرة بشكل فوضوي عند الانتقال إلى ‏إطارات الـ 15 أو 60 دقيقة. ‏

لسوء الحظ، إذا كنت ترغب في النظر إلى السعر على أطر زمنية متعددة، فسوف تحصل على نقاط Parabolic SAR مختلفة بشكل ملحوظ. الأسعار المعروضة في المخططين أعلاه تتواجد كلاهما على نفس إطار الساعة. انظر الآن إلى نفس الأسعار على مخطط الأربع ساعات أدناه. لم يفقد مؤشر Parabolic SAR زخمه على هذا الإطار الزمني حتى الآن، ومن ثم يرجح مواصلة الشراء. يتضمن مخطط الأربع ساعات المذكور أيضًا مؤشر البولينجر باند. وكما لاحظنا في درس البولينجر باند، يحدث كسر لنطاق البولينجر بشكل متكرر في سوق الفوركس، والذي يليه دائمًا حركة ارتدادية. يتعين عليك الآن حل اللغز. يخبرك Parabolic SAR على إطار الساعة بالتوقف وعكس اتجاه صفقاتك. بينما يعطي المؤشر على إطار اليومي إشارات بمواصلة الشراء، كما سيساعدك في وضع الارتداد الحالي في السياق الصحيح — القمة أعلى النطاق B تنبه المشترين إلى أنهم قد ذهبوا بعيدًا للغاية، وبسرعة كبيرة.

Parabolic SAR مع البولينجر باند
Parabolic SAR مع سعر يتجاوز قمة البولينجر باند (محاط بدائرة)

يعود إليك القرار في تحديد Parabolic SAR الذي ستختاره، ولكن في هذا المثال يبدو إصدار الـ 4 ساعات هو الأصوب. انظر الرسم البياني أدناه – تظهر نفس سلسلة السعر على إطار الساعة، ولكنها تعطي منظور أبعد مدى. شكلت العملة مجموعة من القمم والقيعان المتصاعدة، أي اتجاه صاعد. لا نعرف حتى الآن المدى الذي ستصل إليه الحركة الارتدادية، ولكنها تظل موجة تصحيحية انطلقت من القمة المرتفعة. وبرغم أن إطار الساعة يؤكد على صحة Parabolic SAR على إطار الـ 4 ساعات، فإنه يقدم مجموعة جديدة من نقاط Parabolic SAR، منها سلسلة واحدة على الأقل خاطئة تمامًا.

فشل Parabolic SAR
Parabolic SAR خاطئ

حاول وايلدر وضع نظام تداول متكامل بحيث يكون قادر ‏على إعطاء إشارات الدخول والخروج باستخدام مؤشر واحد. ‏ويمكنك بالفعل استخدام ‏Parabolic SAR‏ كنظام تداول ‏منفرد، إلا أنه سيحقق نتائج أفضل على الأطر الزمنية ‏الطويلة، على الأقل اليومي، كما سيعمل بشكل أفضل عند ‏استخدامه بجانب مؤشرات أخرى.‏

يحقق ‏Parabolic SAR‏ نتائج جيدة ويصدر عدد أقل من ‏الإشارات الخاطئة على جميع الأطر الزمنية، إلا أن أداءه ‏يتحسن بشكل كبير على الأطر الزمنية الطويلة مثل الـ 360 ‏دقيقة واليومي. ولكن بسبب بنية المؤشر، فإنه غير صالح ‏للاستخدام على عدة أطر زمنية. ستشعر بالارتباك غالباً إذا ‏قارنت قراءة ‏Parabolic SAR‏ على عدة أطر زمنية. يسعى ‏البعض للتغلب على هذا العيب عن طريق وضع المؤشر ‏على إطار زمني أعلى بدرجة واحدة من الإطار الذي يتداول ‏عليه. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على إطار الـ 240 ‏دقيقة، يمكنك استخدام ‏Parabolic SAR‏ على إطار الـ 360 ‏دقيقة. سيساعد ذلك على تجنب الإشارات الكاذبة الناتجة من ‏الارتدادات السعرية المؤقتة. ‏


اختبار

يتجنب ‏Parabolic SAR‏ الإشارات الخاطئة.‏

يعتبر ‏Parabolic SAR‏ أحد المؤشرات المتتبعة ‏للاتجاه وبالتالي يصنف كمؤشر متأخر.‏

يخرج مؤشر التوقف والانعكاس من الصفقة عندما لا ‏تظهر قمم أو قيعان جديدة.‏

نتائج:
0 / 3
المزيد من الدروس
المتوسطات المتحركة
تقاطع المتوسطات المتحركة
بولنغر باند
تقارب وتباعد خطوط المتوسط المتحرك (الماكد)
مؤشر التوقف والانعكاس
متذبذب الاستوكاستيك
مؤشر القوة النسبية
مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية
متوسط المدى الحقيقي
المؤشرات الرائدة مقابل المتأخرة
هل يوجد مؤشر يمكن أن نطلق عليه الأفضل؟
إيشيموكو كينكو هيو
الزخم