Средневзвешенная цена по объему (VWAP) — руководство для начинающих

Если вы хотите визуализировать тренд валютной пары на рынке Форекс, одним из способов сделать это является добавление индикатора Средневзвешенная цена по объему (VWAP) (VWAP) на ваши графики. В этом руководстве объясняется, что такое VWAP, как он рассчитывается, что он показывает и как его можно использовать в торговле на Форексе.

Что такое индикатор VWAP?

Средневзвешенная цена по объему — это технический индикатор, который показывает среднее значение цены валюты в течение торговой сессии. Среднее значение взвешивается с учетом объема. В начале каждого внутридневного открытия VWAP обнуляется.

На графике VWAP выглядит как одна линия. На первый взгляд его легко спутать со скользящей средней, но он, как правило, более плавный.

Как рассчитывается VWAP?

Вот как рассчитывается VWAP:

$VWAP=\frac{\sum_{}^{} (Tick Price\times Tick Volume)}{\sum_{}^{} Tick Volume}$

Умножив цену тика на объем тика, вы получите сумму сделок в долларах. Затем вы суммируете эти значения и делите полученную сумму на общий объем тиков.

Выполнение этого расчёта вручную потребовало бы значительных затрат времени и усилий. К счастью, вам не нужно этого делать, так как основные платформы для построения графиков могут сделать это за вас. Вам просто нужно ввести предпочтительные настройки, и платформа сама займётся вычислениями.

Что показывает индикатор VWAP?

VWAP показывает вам важный ценовой уровень. Он служит в основном в качестве точки разворота, но также может выступать в качестве поддержки или сопротивления во время сильных трендов.

Помните, что VWAP является запаздывающим индикатором. Поэтому иногда цена может двигаться в противоположном направлении, нарушая тренд.

Некоторые платформы позволяют добавлять линии на расстоянии стандартных отклонений от VWAP, чтобы отображать уровни перекупленности и перепроданности. Но если ваша платформа или индикатор не поддерживают эту функцию, вы можете просто добавить на график другой индикатор для отображения уровней перекупленности и перепроданности. Позже в этой статье мы приведем пример с использованием индикатора «Процентный диапазон Уильямса».

Можно торговать только по VWAP можно, но многие трейдеры используют его в сочетании с другими индикаторами. Отображение уровней перекупленности/перепроданности не является обязательным, но оно довольно хорошо работает в стратегиях на основе VWAP, поэтому вам стоит это учесть.

Как нанести VWAP на графики

MetaTrader 5 не включает индикатор VWAP в свой стандартный набор заранее установленных индикаторов. Мы также не предлагаем его среди наших пользовательских индикаторов. К счастью, на MQL5 Market доступно множество бесплатных реализаций VWAP. Это означает, что для начала вам нужно перейти на Market, чтобы получить индикатор VWAP. Там вы можете выполнить поиск по слову «VWAP», чтобы найти различные бесплатные и платные индикаторы VWAP.

Выберите нужный индикатор VWAP, затем скачайте и установите его. Теперь вы сможете открыть его в меню и добавить на график.

1. В «Навигаторе» в разделе «Рынок» найдите установленный вами индикатор VWAP. Дважды щелкните по нему.
2. В открывшемся окне нажмите «Параметры». Здесь вы найдете все параметры, доступные для установленного вами индикатора VWAP.

Например, установленный нами индикатор VWAP позволяет настроить период, способ расчета цены, определение объема и обработку выходных дней. В нём есть настройки смещения часового пояса и видимости, а также цвета.

По умолчанию он настроен на дневной период, при этом цена рассчитывается по формуле (Макс. + Мин. + Закрытие) / 3.

Выберите нужные настройки, затем нажмите «ОК». Помните, что у установленного вами индикатора VWAP могут быть настройки, отличные от тех, которые я только что описал.

Теперь вы увидите линию VWAP, нанесенную на ваш график.

Обратите внимание, что линия будет выглядеть «прерывистой». Это связано с тем, что в каждом периоде VWAP обнуляется. В этом нет ничего страшного, просто это будет выглядеть немного странно.

Как использовать VWAP при торговле

Теперь давайте поговорим о том, как можно торговать с помощью VWAP. Проще всего это понять, рассмотрев несколько примеров настроек.

Вот пример того, как можно торговать с использованием VWAP. Изначально VWAP выступал в качестве сопротивления, и валютная пара торговалась ниже него. Затем произошёл небольшой прорыв, и VWAP начал выступать в качестве поддержки. Пинбар формируется прямо на уровне VWAP. Это свидетельствует о неудачном тесте поддержки и сигнализирует о необходимости покупки. Как видите, вы бы успели воспользоваться хорошим восходящим движением и быстро получить прибыль.

Рассмотрим ещё один пример. Ниже вы видите график с индикатором «Процентный диапазон Уильямса» внизу. Когда линия поднимается выше -20, рынок перекуплен. Когда она опускается ниже -80, рынок перепродан. Как видно, оба раза, когда цена поднималась выше линии VWAP, индикатор «Процентный диапазон Уильямса» переходил в зону перекупленности, что указывало на малую вероятность дальнейшего роста цены. В следующий раз, когда цена опустилась ниже линии VWAP, последовало резкое падение. Это было бы хорошим моментом для открытия короткой позиции.

Вот ещё один график, демонстрирующий аналогичный сценарий. Видно, что рынок перепродан. Затем цена опускается ниже линии VWAP. Можно было бы открыть позицию на покупку в этом месте или дождаться коррекции. Она принимает форму пинбара, отскакивающего от линии VWAP, которая теперь выступает в качестве сопротивления. Это стало бы ещё одной хорошей точкой входа. Вы можете проверить индикатор «Процентный диапазон Уильямса» на момент формирования пинбара. Он колеблется на полпути между линиями, так что видно, что рынок ещё не перепродан, и у цены ещё есть пространство для падения.

Общие советы по использованию VWAP

• Рекомендуется использовать VWAP в сочетании с ценовым действием или другими индикаторами для усиления сигнала.
• Помните, что VWAP — это запаздывающий индикатор, и на волатильных рынках он может оказаться не столь полезным, как на рынках, где цена движется медленнее. Вам следует избегать его использования, если вы наблюдаете много ложных сигналов (честно говоря, в таких условиях вам вообще следует избегать торговли с большинством систем).
• Разработайте торговую методику с использованием VWAP, которая позволит вам повторять успешные результаты. Проведите бэктестинг и тестирование на демо-счете, прежде чем пытаться применять её на реальном счете с реальными деньгами.
• Попробуйте бесплатный индикатор VWAP, прежде чем платить за какой-либо. Убедитесь, что стратегии на основе VWAP подходят вам, прежде чем тратить деньги.

Заключение

VWAP — это удобный индикатор объема для визуализации цены разворота, формирующий плавную линию с задержкой, которую можно использовать в стратегиях пересечения линий. Из-за задержки он лучше всего работает в сочетании с другими индикаторами и/или паттернами ценового действия.