Содержание
Хайкен Аши Наив — это экспертный советник для МетаТрейдера, основанный на системе свечных графиков Хайен Аши, и использующий одноименный стандартный индикатор. «Наивность» применяемой торговой системы заключается в том, что она интерпретирует только две последние свечи Хайкен Аши, а не применяет какой-то сложный анализ фигур. Единственное «но» — экспертный советник торгует против предполагаемого направления тренда, подтвержденного текущим состоянием свечей Хайкен Аши. Самое большое преимущество советника в том, что у него нет входных параметров, которые можно было бы оптимизировать или «подгонять» под предыдущие данные. Для улучшенного управления средствами можно включить расчет размера позиций, основанный на индикаторе ATR (Average true range или Средний истинный диапазон). Вам доступны две версии ЭС: обычная и с применением оптимизации по Z-уровню. Обе версии экспертного советника (с и без оптимизации по Z-уровню) доступны как для МТ4, так и для МТ5.
Хайкен Аши (или Heiken Ashi, с японского 平均足) — альтернативная техника представления обычных свечных графиков специально для торговли. В отличие от традиционных японских свечей, на графике Хайкен Аши нельзя прочесть реальные ценовые уровни (открытие, максимум, минимум и закрытие), но зато проще следить за развитием трендов и их разворотами. Растущие свечи Хайкен Аши обычно закрашиваются белым цветом, падающие — красным. Как и стандартные свечи, у Хайкен Аши можно увидеть тени. Ни направление свечи, ни длина ее теней не показывают настоящие уровни цены, а должны сравниваться с другими свечами Хайкен Аши поблизости.
Переключение цвета свечей означает изменение тренда: красный на белый — разворот медвежьего тренда, белый на красный — разворот бычьего тренда. Увеличение длины тела свечи сигнализирует об усилении тренда. Уменьшение — ослабление. Нижние тени на белых свечах и верхние тени на красных свечах показывают волатильность и нестабильность тренда. Отсутствие таких теней означает определенный и четкий тренд.
Следующие правила используются для расчета уровней свечей Хайкен Аши:
где:
График, который вы видите внизу, демонстрирует технику свечей Хайкен Аши, изображая периоды трендов и плоского рынка. Начальный восходящий тренд (белые свечи) слабеет с появлением дожи Хайкен Аши и становится красным на следующие 4 свечи. В этом падении только одна свеча (вторая) соответствует сильному медвежьему тренду по правилам Хайкен Аши, описанным выше. Возобновленный бычий тренд показывает период слабости (короткие свечи с нижними тенями), но затем возвращается в полную силу. Небольшая красная коррекция уходит довольно глубоко, о чем сигнализируют длиннотелые свечи без верхних теней. Без четкого сигнала на разворот, появляется новый восходящий тренд. Он сменяется полном красно-белого хаоса плато, которое заканчивается продолжительным нисходящим трендом. Маленькая коррекция, состоящая из пяти белых свечей с одной красной свечей в середине, не останавливает общий тренд, и он уходит вниз вплоть до конца графика.
Естественно, такой индикатор кажется весьма многообещающим для трейдеров, которые хотели бы торговать на трендах и разворотах.
Хайкен Аши Наив использует довольно простой, но не совсем очевидный, метод для торговли при помощи свечей Хайкен Аши.
Используются следующие сигналы на вход:
Если на момент появления сигнала существует открытая позиция в противоположном направлении, она закрывается. Если позиция — в том же направлении, что и сигнал, последний игнорируется.
Следующие сигналы на выход используются, чтобы закрывать сделки до появления новых входных сигналов:
Как вы видите, экспертный советник использует обратную логику в своей торговой стратегии. Он покупает, когда система Хайкен Аши указывает на достаточно сильный медвежий тренд, и продает, когда активно бычье ралли по Хайкен Аши. Суть в том, чтобы пытаться угадать момент разворота как можно раньше.
Ниже показан скриншот графика из теста стратегии на паре EUR/JPY. Всего шесть завершенных сделок:
Экспертный советник Хайкен Аши Наив использует ту же продвинутую систему расчета размера позиций, что и советник Ichimoku Chikou Cross. Он может использовать как обычный фиксированный размер позиции, так и фракционный размер позиции, основанный на индикаторе ATR.
В алгоритме второй версии этого экспертного советника реализована оптимизация по Z-уровню. Оптимизация по Z-уровню основана на параметре присущем некоторым Форекс-стратегиям. Значение Z-уровеня говорит нам о том, есть ли какая-либо корреляция между результатами сделок данной стратегии. Большой положительный Z-уровень (как у Хайкен Аши Наив на EUR/JPY @ D1) означает, что выигрышная позиция скорее всего сменится проигрышной, а проигрышная — выигрышной. Большой отрицательный Z-уровень означал бы, что выигрышные сделки часто идут одна за другой, а проигрышные — часто следуют за другими проигрышными. Очевидно, такое свойство можно использовать для оптимизации торговой стратегии или экспертного советника.
Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню перестает торговать после прибыльной сделки. Он переключается в режим виртуальной торговли, в котором он считает прибыль от сделок, но не отсылает никакие торговые приказы на сервер МетаТрейдера. Как только встречается убыточная виртуальная сделка, ЭС переключается обратно в режим реальной торговли и продолжает нормальную работу до следующей прибыльной сделки. Этот советник также может сохранять и загружать данные о виртуальной торговле с диска, предотвращая тем самым проблемы оптимизации Z-уровня, связанные с программными и аппаратными сбоями.
Тестирование экспертного советника Хайкен Аши Наив было произведено на периоде с 1 января 2013 года по 13 апреля 2022 года (9 лет) на графике EUR/USD @ D1.
При использовании фиксированного объема позиции равного 0,1 стандартного лота итоговая прибыль была равной 2 920 $ при стартовом балансе 10 000 $ и максимальной относительной просадке равной 18%.
Версия экспертного советника Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню была протестирована на тех же данных, что и исходная версия. В результате получилась прибыль равная 421 $ и максимальная относительная просадка равная 9,5% с применением фиксированного размера позиции (0,1 стандартного лота). Когда использовался метод расчет позиции с применением ATR, ЭС показал 1025 $ прибыли при 22,4% просадки.
Как вы видите, нет особого смысла в использовании версии с оптимизацией по Z-уровню, если, конечно, вам не нужно достичь более низкого значения просадки. Версия с Z-уровнем совершает всего 104 сделок по сравнению с 311 сделками оригинальной версии.
Какое средний результат прибыльной/убыточной сделки у этого ЭС?
Тест на EUR/USD @ D1 показал среднюю убыточную сделку в 136 пунктов, среднюю прибыльную — 83 пункта. Версия с оптимизацией по Z-уровню показала средний убыток в 129 пункт и среднюю прибыль в 76 пунктов.
Как часто торгует данный ЭС?
На дневном графике EUR/USD с настройками по умолчанию, этот советник будет совершать примерно 3 сделки в месяц. Версия Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню будет торговать примерно 11 раз в год.
В чем разница между версией для МТ4 и для МТ5?
Версия для МТ5 может навредить работе других советников на той же валютной паре. В МТ4 используется параметр Magic, чтобы избежать этой проблемы.
Показывал ли он прибыльные результаты на других валютных парах?
Некоторые другие валютные пары показывают незначительную прибыль, которая испорчена большими просадками. Похоже, что только EUR/USD обладает торговыми характеристиками, которые эксплуатирует данный советник.
Оптимизировались ли входные параметры этого экспертного советника?
У этого советника нет входных параметров, которые можно было бы оптимизировать. Если, конечно, не считать валютную пару и таймфрейм входными параметрами.
Этот советник нейтрален к ECN. Вы можете свободно торговать этим советником с ECN-брокерами (с рыночным исполнением торговых ордеров), так как он или вообще не использует уровни стоп-лосс и тейк-профит в своих ордерах, или использует, но только в отложенных ордерах.
Скачать Хайкен Аши Наив для MT4
Скачать Хайкен Аши Наив для MT4 в zip-архиве
Скачать Хайкен Аши Наив для MT5
Скачать Хайкен Аши Наив для MT5 в zip-архиве
Скачать Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню для MT4
Скачать Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню для MT4 в zip-архиве
Скачать Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню для MT5
Скачать Хайкен Аши Наив с оптимизацией по Z-уровню для MT5 в zip-архиве
У вас есть собственные результаты тестирования или замечания к этому экспертному советнику? Обсудите их на форуме!