Прогресс по разделу:

Аббревиатура SAR означает «остановка и разворот» (англ. stop and reverse). Соответственно, при достижении ценой определенного уровня трейдер на основании SAR выходит из текущей сделки и входит в рынок в той же точке, но в противоположном направлении.

На этом простые факты о Parabolic SAR заканчиваются. Начнем с того, что SAR, созданный Уэллсом Уайлдером в конце 70-х годов наряду со множеством других индикаторов, на самом деле параболическим не является; слово parabolic используется лишь описательно, никаких парабол при этом не строится. Индикатор отображается на графике в виде параболы, вот и все.

Индикатор Parabolic SAR является гибридным: он работает как с направлением тренда, так и с его силой (моментом); в основе индикатора лежит скользящий стоп-лосс, который срабатывает при выполнении определенных условий. Для расчета SAR нужно, прежде всего, найти самый высокий максимум (если речь о восходящем тренде), называемый крайней точкой или точкой экстремума. Далее вводится т.н. «множитель ускорения», его начальное значение составляет 0,02, и к нему прибавляется шаг также в 0,02 при появлении каждого нового максимума. Максимальное значение, которое может принимать множитель, составляет 0,2 вне зависимости от числа максимумов. Рассчитывается множитель путем умножения разности точки экстремума и предыдущего периода SAR, ас последующим сложением получившегося значение с предыдущим периодом.

Во время восходящего тренда индикатор Parabolic SAR движется вверх с каждым новым баром. Пример индикатора представлен на следующем графике. Parabolic SAR не является континуальным, а потому отображается в виде совокупности точек (на нашем примере он представлен в виде точек синего цвета). Обратите внимание: SAR достигает критического значения на третий период после наивысшего максимума, указывая, таким образом, на разворот и начало формирования движения в обратном направлении (вниз). После этого SAR находится уже выше графика цены; как только цена снова дойдет до точки SAR, поступит новый сигнал об очередном развороте (теперь уже наверх).

Parabolic SAR
Новый минимум приводит к развороту тренда.

Parabolic SAR есть на любой платформе и брокерском сайте, поэтому знать точную методологию его расчета необязательно. Однако знание о том, что стандартный множитель ускорения составляет 0,02, не повредит, равно как и о том, что сменить этот множитель (в некоторых случаях его называют шагом) можно далеко не на всех платформах. Если вам все же удастся его сменить, то имейте в виду, что снижение шага до 0,01 ведет к более близкому стопу, но также и к более частым колебаниям. Согласно многим аналитикам, наиболее подходящее значение множителя для Форекс – это как раз 0,02.

У Parabolic SAR есть масса преимуществ, в том числе и то, что он активирует стоп на закрытии периода. Это полезно, поскольку далеко не всегда можно предугадать, что может вас поджидать на открытии следующего торгового дня (или недели), а так у вас уже есть стоп-лосс, который подстрахует вас до того момента, как появятся более четкие и свежие данные.

Еще одно полезное свойство SAR состоит в том, что он напоминает трейдеру о возможной недолговечности тренда. Несмотря на то, что это запаздывающий индикатор, он работает с опережением с той точки зрения, что может предупредить вас о развороте, когда, казалось бы, ничто этого не предвещает. При этом разворот, конечно, может оказаться кратковременным, и затем движение может вернуться в прежнее русло, но SAR считает трендом, достойным вашего внимания и капитала, только непрерывное движение.

Еще одна интересная особенность Parabolic SAR заключается в том, что прочерченные от руки линии поддержки и сопротивления часто совпадают с точками этого индикатора.

Parabolic SAR и линия сопротивления
Parabolic SAR и прочерченная от руки линия сопротивления

Недостаток SAR, разумеется, проявляется в том, что он хорошо работает только при наличии явных трендов, а в условиях постоянной волатильности и колебаний он будет выдавать неточные или ложные сигналы. И тут многое зависит от таймфрейма: ровное движение на дневном графике может обернуться кошмарными зигзагами на 15-минутном или часовом.

При анализе графика на разных таймфреймах расположение точек SAR тоже будет разным. В приведенных выше примерах взят один и тот же таймфрейм – 6 часов. Давайте теперь посмотрим на тот же график, но на более общем плане – с таймфреймом в 1 день. Как видите, здесь SAR не дает никакого сигнала на разворот, предписывая вам оставаться в длинной позиции, хотя самый низкий минимум подошел к последней точке практически вплотную. На этом графике мы также применили полосы Боллинджера, и как мы отмечали в предыдущем уроке, пробой полос очень часто указывает на коррекцию. И вот теперь возникает загадка: на 6-часовом графике SAR дает сигнал на выход из сделки и разворот; на дневном, напротив, SAR убеждает вас остаться в сделке, а при этом еще нужно учесть и возможную коррекцию, поскольку, согласно полосам Боллинджера, быки слишком резво устремились на верх, и теперь их временно остановят.

Parabolic SAR и полосы Боллинджера
Parabolic SAR на графике с ценой, пробившей полосы Боллинджера (обведено в круг)

На каком таймфрейме SAR все-таки оказывается прав, решать вам, но в данном случае верный сигнал был на 6-часовом графике. Обратимся к часовому графику: видите, цена действительно образовала несколько более низких максимумов и минимумов, т.е. нисходящий тренд все же имел место. Насколько силен этот тренд, и можно ли вообще назвать это трендом, а не обычным случаем коррекции, мы точно не знаем, поскольку у нас нет данных о дальнейшем развитии событий на дневном графике; но то, что некая коррекция была, – это точно. Однако посмотрим снова на часовой график: да, он подтверждает сигнал SAR на часовом, но при этом сам дает неверные данные.

Parabolic SAR дает сбой на часовом таймфрейме
Parabolic SAR дает сбой.

SAR задумывался Уайлдером как самостоятельная торговая система, выдающая независимые сигналы, и оно примерно так и получается, но с оговоркой: SAR лучше использовать на долгосрочных таймфреймах (как минимум, на дневных), и при этом помощь других индикаторов все равно будет не лишней.

Разумеется, SAR дает хорошие результаты и на меньших таймфреймах (исключая погрешность при спонтанных колебаниях, но это нормальное явление), а вот на нескольких таймфреймах сразу им пользоваться нельзя – это противоречит самой методологии расчета SAR. Существует хитрость, заключающаяся в использовании SAR с шагом на один выше, чем таймфрейм, которым вы обычно пользуетесь в торговле. Например, если вы торгуете на графике H4, SAR надо строить на H6: так вы сможете избежать лишнего «шума», колебаний и некоторых ложных сигналов.

Тест:

1. Индикатор Parabolic SAR не реагирует на ценовые колебания.

2. Parabolic SAR – это трендовый и, следовательно, запаздывающий индикатор.

3. Parabolic SAR предупреждает о смене тренда и выходе из сделки при отсутствии новых максимумов или минимумов.

Готово