Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Прогресс по разделу:

Индикатор MACD появился благодаря Джеральду Эппелу и сразу же стал очень популярным. Это индикатор моментума, однако состоит он из скользящих средних (по определению трендовых запаздывающих индикаторов). Благодаря MACD можно получить два важнейших параметра из трех необходимых (нет только индикатора волатильности).

MACD считается самым надежным индикатором на Форекс. Это не значит, однако, что пользоваться нужно только им, но если вы вдруг решите противоречить этому индикатору, то на то должны быть очень и очень веские причины.

Расчет MACD не из простых. Вначале из краткосрочной (12 дней) экспоненциальной скользящей средней вычитается такая же долгосрочная (с периодом 26 дней). Казалось бы, все должно быть наоборот, однако средние цены за 12 дней обычно выше, чем за 26, так что все правильно. Таким образом определяется тренд. Однако этого недостаточно: кроме обнаружения тренда необходим также собственно генератор сигналов, и он представлен в MACD в виде 9-дневной средней. При пересечении сигнальной линией линии индикатора снизу вверх можно сделать вывод, что тренд набирает обороты.

С числом периодов можно экспериментировать как угодно - например, можно уменьшить периоды, чтобы сделать индикатор более чувствительным. Можно также применять MACD не только на дневных, но и на 4-часовых таймфреймах, однако на более коротких периодах он становится менее полезным.

Если вы хотите, чтобы у вас на графике был только один индикатор, то это должен быть именно MACD.

Индикатор MACD всегда располагается в отдельном окне. Рассмотрим следующий график: синяя линия обозначает линию MACD, красная - сигнальную линию. На графике представлено два пересечения в виде стрелок, что обозначает продолжение изменения движения. На втором пересечении видны два направленных вниз бара, после которых идет небольшая коррекция, однако возможность все равно есть, и, более того. коррекция - это шанс получить дополнительную прибыль при продаже или быстро войти в рынок, чтобы не упустить данную возможность.

MACD
Пример графика с MACD и двумя торговыми сигналами

В окне MACD также представлена гистограмма, на которой нет сигнальной линии (она подразумевается под уровнем 0).

Нулевая линия

Нулевая линия формируется при полном совпадении 12- и 26-дневной экспоненциальной скользящей средней. Преодоление MACD нулевой линии означает, что 12-дневная средняя выше 26-дневной; это сигнал на покупку. В обратном случае (линия MACD ниже нуля) дается сигнал на продажу. Таким образом, индикатор MACD дает сигналы двумя разными путями одновременно - через пересечение нулевой линии и пересечение сигнальной линией.

Мнения относительно того, нужно ли ждать сразу двух сигналов, разнятся. Трейдерам, которые привыкли торопиться и рисковать, достаточно и одного из сигналов, а при появлении второго они просто увеличивают позицию. Осторожные участники рынка ждут подтверждения второго сигнала и только тогда входят рынок, при этом, возможно, упуская возможность получить прибыль на первой фазе движения. Важно помнить, что сигнальная линия — это тоже скользящая средняя, т.е. запаздывающий индикатор, и он следует за таким же запаздывающим. В зависимости от валюты и соответствующих условий вы можете получить сначала пересечение нулевой линии, а потом сигнальной, либо наоборот.

Схождение и расхождение

Термины "схождение" и "расхождение" относятся к сигнальной линии и линии MACD, однако MACD можно использовать и не только для сигналов на продажу и покупку. При продолжении роста линии MACD и одновременном падении цены можно сделать вывод, что сила тренда утрачена и возможны перемены. Однако здесь надо соблюдать осторожность: такие медвежьи расхождения случаются и на восходящем тренде (в этом случае MACD просто сигнализирует о том, что сила такого тренда спáла).

MACD не используется для обнаружения зон перекупленности и перепроданности - для этого есть другие индикаторы, однако в определенные моменты линия MACD также может подниматься на максимум и опускаться к минимуму. При том, что MACD не является осциллятором (не имеет шкалы), это явление очень интересно. Также можно заметить, что, как и любой другой индикатор на основе скользящих средних, MACD более эффективен на трендовом рынке и менее полезен во флэте.

Тест:

1. MACD — это

2. При расчете MACD

3. Сигнальная линия представлена в виде

4. До пересечения сигнальной линии должно произойти пересечение нулевой линии.

Готово