Стохастический осциллятор

Прогресс по разделу:

Само слово «стохастический» означает «случайный», что, в принципе, противоречит самой сути технического анализа, который изучает закономерности, а не случайности. Однако так данный индикатор назвал его автор, Джордж Лейн, и с тех пор так его называют все.

Стохастический осциллятор является индикатором моментума (силы движения цены), он отображает положение закрытия в диапазоне максимумов и минимумов за определенный период. Чем ближе закрытие к максимумам, тем сильнее движение вверх. По мере приближения закрытия к минимумам можно сделать вывод о замедлении движения и последующем развороте. Согласно Лейну, изменение силы движения предваряет изменение направления, и, как правило, так оно и бывает, кроме тех случаев, когда на рынке происходят неожиданные события. Такие события на Форекс случаются не то чтобы очень редко, и тогда направление движения меняется практически мгновенно, без какого-либо сигнала со стороны стохастического осциллятора.

Стохастический осциллятор, как и прочие осцилляторы, представляет собой линию внутри определенного диапазона. В данном случае диапазон ограничен максимумом и минимумом за заданный период (по умолчанию – 14). При закрытии цены на максимумах или рядом с ними в течение длительного периода (например, всех 14 дней) индикатор ставит отметку рядом с 100% или около этого значения. В обратном случае индикатор отмечается на нуле. Точные значения 100 и 0 появляются редко, поэтому перекупленностью и перепроданностью считаются значения, находящиеся рядом с нулем и сотней. На практике для определения зон перекупленности и перепроданности достаточно значений в 80 и 20 соответственно.

Стохастический осциллятор является, пожалуй, самым популярным индикатором для определения перекупленности и перепроданности, однако применять его следует с осторожностью. Дело в том, что данный осциллятор может указывать на перепроданность или перекупленность валюты, тогда как по факту она находится в долгосрочном тренде. Наиболее заметно это на графике пары USD/JPY, где один и тот же тренд может длиться месяцами, в то время как стохастический осциллятор будет сигнализировать о выходе из рынка. На примере ниже стохастический осциллятор указывает на перекупленность пары USD/JPY с ноября 2012 по май 2013. Кроме того, в марте появился ложный сигнал на продажу.

Стохастический осциллятор по паре USD/JPY
Стохастический осциллятор ложно указывает на перекупленность пары USD/JPY в течение нескольких месяцев.

Формула стохастического осциллятора состоит из двух частей. Первая линия индикатора рассчитывается следующим образом:

Линия %K названа так потому, что Лейн, строя различные вариации линии, нашел наиболее оптимальный вариант, когда дошел до латинской буквы K.

Вторая линия индикатора - "кривая срабатывания" - является 3-дневной обыкновенной скользящей средней линии %K. Эта линия обозначается как %D (причина такого обозначения та же, что и в случае с %K). Будучи скользящей средней, %D всегда будет отставать от %K, и потому она также называется "медленной" линией. Как и в случае с другими скользящими средними, пересечение линий дает сигнал на покупку или продажу; при этом, как было сказано выше, уровни 20 и 80 также можно считать сигналами.

Периодом по умолчанию стохастического осциллятора является период в 14 дней, однако это число вполне можно менять. По мере увеличения или уменьшения параметров обоих компонентов можно получить те или иные вариации индикатора.

Стохастический индикатор является исключительно, популярным на рынке Форекс, и, по мнению многих, он должен присутствовать на каждом графике. При этом достаточное число аналитиков придают стохастическому осциллятору уж слишком большое значение. Данный индикатор может неверно отображать ситуацию, особенно если валюта находится в боковом тренде. Лейн вывел стохастический осциллятор в 1950 году, и потому многие говорят о нем как об "индикаторе, проверенном временем". По факту это глупость. Индикатор основан на чистой арифметике, и потому он, конечно, будет время от времени давать надежные сигналы. Особо полезен этот индикатор в сочетании с остальными, когда нужно подтвердить сигнал или перекупленность/перепроданность. В качестве примера приведем следующий график. Здесь валютная пара идет к прежнему максимуму, однако затем возникает поглощающая медвежья свеча. Как раз перед этим, за день до свечи, стохастический осциллятор указал на перекупленность и пошел вниз. Таким образом индикатор продемонстрировал, что движение вверх выдохлось и до предыдущего максимума оно не дойдет. В данном случае индикатор просигнализировал необходимость выйти из рынка за день до поглощения.

Стохастический осциллятор и медвежье поглощение
Стохастический осциллятор предупреждает медвежье поглощение.

Стохастический осциллятор можно применять на различных таймфреймах, однако сравнение нескольких периодов одновременно может привести к путанице, так как осциллятор вполне может оказаться в зоне перекупленности на одном таймфрейме и в перепроданности на другом. Так ведет себя арифметическая функция. Для использования осциллятора на нескольких таймфреймах следует пользоваться бóльшими периодами на более коротких таймфреймах - таким образом можно "синхронизировать" индикатор.

Тест:

1. К какому виду индикаторов принадлежит стохастический осциллятор?

2. Период стохастического осциллятора должен быть равен 14, а период линии %D должен составлять 3.

3. Стохастический осциллятор лучше всего применять

Готово