Пересечение скользящих средних

Прогресс по разделу:

Понять, куда движется цена, гораздо проще с помощью скользящих средних, чем просто по графику. Как мы отмечали в предыдущем уроке, пересечение ценой скользящей средней является качественным сигналом, однако при этом есть шанс получить ложный сигнал и понести убыток. В этой связи еще более надежный сигнал на продажу или на покупку можно получить при пересечении двух скользящих средних: таким образом, можно будет частично избавиться от "шума" (он все равно останется, но его будет значительно меньше).

Классический пример пересечения скользящих средних - сигнал на покупку, когда 10-дневная скользящая средняя пересекает 20-дневную либо сигнал на продажу в обратной ситуации. Мы наблюдаем за поведением таких скользящих средних с 1979 года и можем смело утверждать, что надежность пересечения ("пробоя") скользящих средних превосходит 50%.

Ниже представлен график с 10-дневной (синяя) и 20-дневной (красная) скользящими средними. На этом графике пять пересечений, и в конце явно собирается появиться еще одно. Интересный момент можно увидеть в центре графика, когда 10-дневка подступает к 20-дневке, но не пересекает ее. Любая сделка, совершенная на этом графике, была бы прибыльной. На самом деле, это редкий случай, обычно на таком расстоянии мы получаем минимум 1-2 ложных сигнала.

Пересечение скользящих средних
Пример графика с пересечением 10- и 20-дневных скользящих средних

Есть также мнение, что при пробое 10-дневной средней цена подойдет к 20-дневной, но не дойдет до нее. Трудно проверить, насколько это верно, но некоторые трейдеры действительно продают при пересечении 10-дневной средней с тейк-профитом у самой 20-дневки.

Можно поэкспериментировать с периодом средних. Если 20-дневная средняя дает слишком много шума, можно увеличить период, например, до 22. Некоторые трейдеры используют периоды 7 и 13 или 15 и 30. Однако имейте в виду, что никакой "секретной формулы" тут нет - средние с любым периодом так или иначе будут запаздывать и давать ложные сигналы.

Таймфреймы

10- и 20-дневная средние традиционно используются на дневном графике. Однако на Форекс часто бывают нужны также 4-часовые и часовые таймфреймы. Средняя с 20 периодами подойдет и для таких таймфреймов, даже для часового. И, если подумать, тут нет ничего удивительного. Если 5-дневная средняя &mdash это торговая неделя, 10-дневная - 2 недели, то 20-дневная представляет собой уже почти целый торговый месяц. На часовом же графике средняя с периодом 20 &mdash это почти целые сутки. 20-периодная средняя притягивает к себе цены, поэтому, когда цена пробивает среднюю, это часто становится значимым сигналом, особенно в системе с двумя средними, где средняя с периодом 10 не дает такого точного сигнала. Часто также цена подходи к средней с периодом 20, но не пересекает ее.

Таким образом, важно понимать, что система с двумя средними прекрасно работает на любом таймфрейме. Посмотрим на следующий график, где показана цена пары EUR/USD на 2-часовом таймфрейме. Мы снова видим, как десятка пересекает двадцатку слева, затем появляется еще одно пересечение, но уже сверху вниз, после чего возобновляется движение вверх. Отметим, что цена пересекает 10-дневную среднюю только после 4 периодов (8 часов) от самого высокого максимума, тогда как сама 10-дневная средняя пересекает 20-дневную еще через 4 периода. Таким образом, общее время на получение подтвержденного сигнала на продажу составляет 16 часов.

Пересечение скользящих средних на 2-часовом графике
Пример графика с пересечением 10- и 20-периодных скользящих средних на 2-часовом графике

Запаздывание скользящих средних &mdash это второй их главный недостаток после ложных сигналов и "шума". В принципе, любой технический индикатор этим грешит, но задержка скользящих средних самая продолжительная.

"Лента" скользящих средних

На график можно нанести одновременно несколько скользящих средних. Такую технику разработал Дерил Гаппи, и она называется лента скользящих средних. Пример такой ленты изображен на следующем графике. Всего на нем 12 скользящих средних, каждая удалена на определенное число пунктов от 20-дневной.

Лента скользящих средних
"Лента", состоящая из 12 скользящих средних

При использовании ленты пересечения средних не так интересны, как расстояние между линиями. Сближение средних будет означать, что трейдеры сходятся в одном диапазоне, чтобы далее определить будущее направление цены. Параллельно идущие средние указывают на то, что на рынке имеет место консенсус. Если же линии расходятся, это значит, что мнения относительно будущего данного актива разнятся, и одно из таких мнений будет верным.

На нашем графике видно, что слева между линиями есть большой просвет. Цена резко упала, но линии ленты сильно расходятся, так как трейдеры не согласны с таким положением дел. И, действительно, цена вскоре снова начинает расти, и к середине графика линии сходятся и идут параллельно. К этому моменту цена уходит далеко от всех средних, а "лента" превращается в тесный сгусток линий. Если до этого трейдер еще не вошел в рынок, то даже при самой низкой готовности рисковать можно смело покупать в этом "узком месте" - сигнал очень сильный. Как видите, далее цена действительно доходит до нового максимума.

Лента скользящих средних - интересная штука, однако она больше подходит для анализа настроений рынка, чем для формирования сигналов на открытие сделки.

Знаете ли вы?

На фондовых рынках аналитики используют средние с периодом в 100 дней (чуть больше календарного квартала) и 200 дней (чуть меньше рабочего года, который длится 240 дней). Тестирование на исторических данных индекса S&P 500 не доказало, что в этих периодах есть что-то особенное, однако многие все равно продолжают верить в исключительность 100- и 200-дневных средних.


А дальше уже начинается полная ерунда. Пересечение 100-дневной линией 200-дневной снизу вверх называют "золотым перекрестием" и считают его верным сигналом на покупку. Пересечение 100-дневной линией 200-дневной сверху вниз называется "перекрестием смерти", оно считается "железным" сигналом на продажу. Все это полная чушь как на фондовом рынке, так и на Форекс, ведь никаких эмпирических доказательств тому, что эти периоды как-то связаны с важными поворотными точками, нет. Впрочем, готовьтесь к тому, что многие считают этот нонсенс истиной и будут рады с вами поспорить.

Тест:

1. Классическое пересечение скользящих средних на Форекс &mdash это

2. "Золотое перекрестие" &mdash это

Готово