Просадка на Форекс

Просадка является очень важным параметром в любом отчете, стратегии и советнике на Форекс. В частности, просадка отражает риск определенной стратегии. Прибыльность стратегии всегда должна отображаться в сочетании с просадкой, иначе не будет учитываться риск, что вообще очень плохо. Торговля на Форекс во многом основана на вероятности и потому должна восприниматься с точки зрения риска и прибыли.

Просадкой считается разница между локальным максимумом суммы на балансе и последующим минимумом. Иными словами, это сумма на которую может уменьшиться ваш счет после серии убытков. В параметрах советников, в том числе и на MetaTrader, используются два основных вида просадки: абсолютная и максимальная.

Абсолютной просадкой называют разницу между начальным депозитом и минимумом на депозите за все время торговли (тестирования). Таким образом, это выражение того, насколько велик максимальный убыток относительно стартового капитала. Если в период тестирования это значение осталось на нуле, значит, риска не было.

Максимальной просадкой называют максимальную разницу между крайним локальным максимумом и следующим крайним локальным минимумом. Таким образом, это показатель того, насколько сильно ваша стратегия может уйти в убыток в определенный момент времени. Максимальную просадку также иногда называют глубиной серии убытков. Считается, что торговать с помощью советников, максимальная просадка которых больше прибыли, не стоит. Однако я даже не рекомендовал бы торговать с помощью советников и стратегий с максимальной просадкой выше 25%. Нужно также принимать в расчет соотношение рисков и прибыли и не использовать советники, которые ему не соответствуют.

Теперь вам известно, что такое просадка и как она рассчитывается. К сожалению, устаревшая версия MetaTrader 4 неправильно рассчитывает просадку, поэтому при тестировании советников лучше рассчитывать и максимальную, и абсолютную просадку вручную.