Просадка и соотношение риска и прибыли: опасность серии убыточных сделок

Торгуя на Форекс, нужно постоянно иметь в виду два параметра: просадку и соотношение рисков и прибыли, поскольку именно они указывают на степень риска каждой открытой сделки.

Даже если вы полностью уверены в своей стратегии с высоким процентом выигрышных сделок (допустим, 65%), рано или поздно у вас все равно случится серия убыточных сделок. Во время такой серии необходимо, чтобы просадка (общий убыток по счету) была минимальна, а достичь этого можно только правильным соотношением риска и прибыли.

Просадка и максимальная просадка

Представим себе, что у вас случилась серия убыточных сделок, и ваш начальный баланс в 10 000 долларов превратился в 6 666,66. Таким образом, вы потеряли 33% капитала, и теперь надо понять, сколько нужно вернуть, чтобы восстановить потери.

Если ваш ответ 33%, то он неверный. На самом деле, правильный ответ - 50%. Смотрите: 6 666,66 $ × 150% = 10 000 $, тогда как 6 666,66 $ × 133 % = 8 866,66 $. Итак, чтобы восстановиться с просадки в 33%, нужно заработать 50% прибыли.

Теперь разберемся, что будет, если вы постоянно будете терять по 20% и возвращать эти 20% обратно.

Начало 10 000 $
Сделка 2 8 000 $
Сделка 3 9 600 $
Сделка 4 7 680 $
Сделка 5 9 216 $
Сделка 6 7 372,80 $
Сделка 7 8 847,36 $
Сделка 8 7 077,88 $
Сделка 9 8 493,46 $
Сделка 10 6 794,77 $

Видите, что происходит? Из-за просадки постоянное чередование убыточных и прибыльных сделок на 20% (или любой другой процент) не ведет к безубыточности. Даже если бы первая сделка была прибыльной, то было бы все то же самое, только процесс шел бы дольше.

Теперь вам, должно быть, понятно, что восстанавливаться после потерь на Форекс, как и на других финансовых рынках, очень трудно. Именно поэтому следует избегать сильной просадки с помощью соотношения риска и прибыли.

Соотношение рисков и прибыли на Форекс

Соотношение рисков и прибыли - это, по-другому, соотношение максимальных потерь и максимального дохода. Это очень удобная величина, поскольку ее можно рассчитать заранее, еще до заключения сделки (при использовании стоп-лосса и тейк-профита), после чего решить, стоит ли вообще вкладываться в эту сделку.

Так, например, если согласно вашей стратегии стоп-лосс должен находиться в 20 пунктах от входа, а тейк-профит - в 40, соотношение риска и прибыли составит 1:2. Заметим, что иногда его также называют соотношением прибыли и риска, но суть от этого не меняется. Правильно говорить "соотношение рисков и прибыли", а не наоборот.

Каким же должно быть это соотношение? Как мы уже выяснили, значение 1 точно не подойдет, поскольку существует просадка. Именно просадка, кстати, и диктует условие, согласно которому стоп-лоссы должны быть меньше профитов.

Возьмем для примера соотношение рисков и прибыли 1:2 при доле выигрышей 50%. После выигрыша 20% и проигрыша в 10% получим следующий результат:

Начало 10 000 $
Сделка 2 9 000 $
Сделка 3 10 800 $
Сделка 4 9 720 $
Сделка 5 11 664 $
Сделка 6 10 497,60 $
Сделка 7 12 597,12 $
Сделка 8 11 337,41 $
Сделка 9 13 604,89 $
Сделка 10 12 244,40 $

У нас также есть бесплатный калькулятор дохода и убытков, с помощью которого можно определить, сколько нужно отыграть после определенной суммы или процента убытков.

Разумеется, хаотичное заключение сделок не даст 50% выигрышей, поскольку профит будет всегда дальше стопа, а есть ведь еще и спред. Однако с помощью технического анализа и некоторого опыта наработать стратегию с таким процентом прибыльных сделок будет вполне возможно.