Индекс товарного канала: разносторонний показатель

Существует множество инструментов, которые можно использовать для усовершенствования торговли опционами. Ряд механизмов позволяет определить, когда начать торговлю, некоторые из них сообщают о сильной стороне курса и его направлении, другие же выявляют признаки нестабильности. В любом случае торгуя опционами, вам необходимо узнать о возможных сценариях развития событий прежде, чем вы столкнетесь с затруднительной ситуацией.

Как раз эту функцию и выполняет индикатор CCI. Он предупреждает об экстремальных условиях и сообщает вам о новых тенденциях. Несмотря на то, что изначально данный показатель применялся при работе с конкретными товарами, его можно также использовать для анализа индексов и валют. CCI помогает определить циклические тенденции цены актива. Он показывает количественную связь между ценой актива, регулярными отклонениями и скользящей средней. Несмотря на историю более чем в два десятилетия, CCI завоевал популярность среди бывалых трейдеров.

Формула подсчёта CCI следующая:

 

CCI = (цена – простая скользящая средняя) / (0.015 * вероятное отклонение цены)

 

Где цена – характерная цена (‘Typical Price’) рассчитывается, как:

 

TP = (Максимальная цена за день + Минимальная цена за день + Цена по завершении торгов) / 3

 

Вероятное отклонение цены рассчитывается в три этапа. SMA показывает соответствующие усредненные показатели, следовательно, на первой ступени вы должны вычесть среднее за каждый день из «Типичной цены» и принимать только абсолютные значения. Если вы рассчитываете CCI за 20 дней, вам следует производить вычитание, начиная с даты 20 днями ранее произведения операции. На втором шаге сложите эти значения и разделите их на число значений, скажем, 20. Из-за константы 0.015 большинство регулярных значений показателя CCI находятся между -100 и +100.

Вы увидите, что CCI измеряет отклонение между ценой актива и ее средним изменением. Положительное значение CCI говорит вам, что актив укрепляет свою позицию, тогда как более низкие отрицательные значения CCI свидетельствуют об обратном.

Можно использовать данный показатель в торговле в качестве сопутствующего или же основного индикатора. При прежнем типе приложения, где CCI поднимается выше +100, имеет место заметное усиление цены, что говорит о возможной тенденции к повышению. Когда показатель CCI снижается ниже отметки -100, это означает, что цена является слабой, а значит, вероятно, пойдет на понижение. В качестве ведущего показателя, CCI позволяет обнаруживать состояния перенапряжения (перекупенности/перпроданности), а также смену тенденций в изменении цен.