Полезно будет провести некоторые параллели между ведением бизнеса и Дневным трейдингом, трейдингом на Форексе или на фондовом рынке. Например, самые успешные фирмы ведут статистический учёт всего, с чем имеют дело: от коэффициента конверсии до среднего показателя продаж доллара или количества людей, заходящих к ним. Компании так поступают, чтобы постоянно быть в курсе того, как у них идут дела. К тому же, перед тем, как улучшать свои показатели, необходимо их узнать. Использование бэктестинга в дневном трейдинге, на Форексе или фондовом рынке необходимо именно для этого.
Теперь, когда вы рассматриваете дневной трейдинг, форекс-трейдинг или торги на фондовом рынке как свой бизнес, необходимо узнать некоторые важные статистические данные о своей системе для того, чтобы её усовершенствовать. Вы воспользуетесь методом бэктестинга. Вы не сможете никак улучшить свой бизнес, если вам не с чем его сравнить. Как можно усовершенствовать что-то, если вы не знаете, что конкретно нужно изменить? Выяснить, какие показатели вам понадобятся и получить важную информацию о вашей торговой системе можно с помощью плана бэктестинга дневного трейдинга, форекс-трейдинга или торговли на фондовом рынке.
Существует два способа применения плана бэктестинга (дневного трейдинга форекс-трейдинга или торговли на фондовом рынке) для определения эффективности на основе анализа статистики за прошедшие периоды времени. Вы можете сделать это вручную, тогда это будет долгий и трудоёмкий процесс, или воспользоваться соответствующим программным обеспечением. Я рекомендую вам первый способ, если вы будете заниматься этим впервые. Так вы лучше поймёте свою систему и то, как именно применять план бэктестинга со всеми тонкостями. Как только будет готов ваш план бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга или торговли на фондовом рынке, можно начинать подыскивать подходящую программу.
Существует несколько статистических показателей в вашем плане бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга или торговли на фондовом рынке, которые необходимо вычислить с помощью бэктестинга. Первый показатель, с которым вы должны ознакомиться – R величина основной суммы. R означает риск, который вы берете на себя в любой сделке на рынке. Сумма R сделки –показатель прибыли или убытков по отношению к сумме денег, которой вы рискуете, чтобы получить прибыль или понести убытки.
Так, если вы рискуете суммой в 200 долларов во время первоначальной покупки и получаете прибыль в 1000 долларов, вы в итоге получили сумму, в пять раз превышающую ту, которой рисковали во время сделки. Ваш R показатель будет равен пяти. Такие статистические данные позволят вам соотнести свои доходы и убытки. Вы можете сравнить среднее количество выигрышных и убыточных сделок.
Ещё один полезный статистический показатель – коэффициент точности. Он выражает отношение прибыльных сделок к убыточным. Например, если вы провели всего десять сделок, четыре из которых были прибыльными, а шесть – убыточными, ваш коэффициент точности составляет четыре к шести. Это ваш показатель эффективности; 40% ваших сделок успешны.
С помощью этих двух статистических показателей вы можете вычислить средний размер ваших доходов и убытков, умножить получившиеся числа на коэффициент точности и выяснить, сколько вы в среднем получаете с каждого доллара, которым рискуете.
Если вы думаете, что это звучит слишком сложно, в частности, применение плана бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга и торговли на фондовом рынке, который вы должны составить, чтобы найти эти показатели, представьте себе такой сценарий: вы торгуете по системе с коэффициентом точности 60/40. Каждая шестая ваша сделка – прибыльная, одна из каждых четырёх сделок – убыточная. Как вы думаете, насколько уверенно вы будете себя чувствовать, когда по прошествии некоторого времени вы получите 11 убыточных сделок подряд?
Теперь вы знаете, что данная система торговли имеет коэффициент точности, составляющий шесть к четырём. Хватит ли вам смелости совершить ещё одну сделку, если ваша система даёт очередной сигнал на покупку после того, как вы совершили уже 11 убыточных сделок?
Если вы не используете план бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга и торговли на фондовом рынке для бэктестинга вашей системы, сомневаюсь, что вы будете по-прежнему уверены в правильности своих действий. Данная система торговли может быть очень прибыльной. Однако так как вы не применили свой план бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга и торговли на фондовом рынке, чтобы провести бэктестинг системы, вы не узнали, что она предполагала 13 убыточных сделок подряд, но оставалась прибыльной.
Есть ещё один момент, на который вы могли не обратить внимание, если не использовали план бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга и торговли на фондовом рынке. С тех пор, как вы установили правила управления денежными средствами и начали торговать, скорее всего, вы столкнулись с чередой убыточных сделок. Множество раз мои клиенты были сильно угнетены в таких ситуациях из-за того, что не понимали суть установления правильного управления. Если вы прибавите к правилам по сокращению убытков и увеличению прибыли, такие сделки будут происходить на протяжении более короткого периода времени.
Это значит, как только вы начнёте торговать, вероятность получения убытков в начале торгов выше, чем прибыли. Особенно часто это срабатывает, если учитывать, что многие успешные торговые системы имеют коэффициент успешности, составляющий 40/60. Однако вы так не узнаете всех нюансов вашей системы, пока не воспользуетесь планом бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга и торговли на фондовых рынках.
Использование плана бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга и торговли на фондовых рынках поможет вам понять, что срабатывает в вашей системе, а что нет. Так вы сможете заполнить оценочный лист (систему показателей), чтобы усовершенствовать систему. Не стоит просто верить мне на слово, убедитесь в этом сами, воспользовавшись планом бэктестинга для дневного трейдинга, форекс-трейдинга и торговли на фондовых рынках для бэктестинга вашей системы.
