Persistencia y Anti-Persistencia

El asesor experto de Forex PersistentAnti explota una idea de la persistencia de tendencias. Se cree que los gráficos del mercado Forex pueden cambiar entre modos persistente y anti-persistente. En un modo persistente, es probable que continúe la tendencia establecida. En un modo anti-persistente, es probable que un cambio positivo sea seguido por un cambio negativo, y un cambio negativo será seguido probablemente por uno positivo. Obviamente, dicha propiedad, cuando se detecta, puede ser de gran ayuda para cualquier trader. Ir con la tendencia en el modo persistente y coger la reversión en el anti-persistente parece una buena idea para una estrategia de trading efectiva.

Aplicación del Concepto

Hay muchas maneras de detectar el estado persistente o anti-persistente actual del mercado, incluyendo exponente de Hurst, Z-Score y otros. Por desgracia, todos ellos tienen algunas desventajas importantes.

Este asesor experto utiliza un método simple para evaluar la (anti-)persistencia a corto plazo. Cuenta las barras que siguieron la dirección de la barra anterior y compara el número resultante con el número de barras que no siguieron la dirección de la barra anterior durante algún período (corto). Si la proporción de las barras anti-persistentes excede el mismo umbral, el gráfico se considera que está en el modo anti-persistente. Si ni número de barras persistentes ni número de barras anti-persistentes supera el umbral, el AE considera que el modo actual es incierto y se abstiene de entrar en nuevas posiciones.

Lo más interesante es que este asesor experto negocia contrariamente al modo de detectar. Utilizará una operación de compra después de la barra bajista y una de venta después de la barra alcista en el modo persistente. Al mismo tiempo, se emitirá una orden de venta después de la barra bajista y una de compra después de la barra alcista en un modo anti-persistente. Este comportamiento parece completamente fuera de la lógica, pero es un resultado de backtesting (sin ningún exceso de optimización). Dado que el AE abre una posición al inicio de la barra y la cierra al inicio de la siguiente (o barra después de la siguiente, etc) sin aplicar niveles de stop-loss o take-profit, la estrategia es completamente reversible. Por supuesto, usted es libre de experimentar con revertirlo de nuevo — existe un parámetro de entrada para esto. Recuerde, que con el AE reversible, si sus backtests resultan en grandes pérdidas, siempre puede revertirlo y terminar con ganancias.

Algoritmo de Trading

El asesor experto es muy simple y aquí es su algoritmo de acciones:

  1. En nueva apertura de la barra, vaya a través de anteriores N barras.
  2. Para cada barra compruebe si la barra anterior era alcista o bajista. A continuación, compárela con la barra en la iteración actual
  3. Si ambas son alcistas o son bajistas, registre un punto para el modo persistente. Si direcciones de las barras difieren, registre un punto para el modo anti-persistente.
  4. Cierre la posición anterior, si una posición en la dirección opuesta debe ser abierta o si ni persistencia ni anti-persistencia se han detectado.
  5. Si Reverse está encendido (por defecto) y ratio de barras persistentes excede el valor dado, venda después de la barra alcista y compre después de la barra bajista. Si las barras anti-persistentes prevalecen, venda después de la barra bajista o compre después de la barra alcista.
  6. Si Reverse está apagado y ratio de barras persistentes excede el valor dado, compre después de la barra alcista y venda después de la bajista. Si las barras anti-persistentes prevalecen, compre después de la barra bajista o venda después de la barra alcista.

Esto es todo.

Resultados de Backtest

El backtest del asesor experto PersistentAnti fue probado en el período de 50 meses en el gráfico de EUR/USD W1. El volumen de posición fue puesto al 0,1 del lote estándar. El backtest demostró 1.996 $ de beneficios en la cuenta inicial de 10.000 $ con el 9,19% de disminución máxima. Usted debe estar preparado para hacer frente a períodos de perder a largo plazo si usted planea negociar con este AE.

Parámetros de Entrada

  • N (por defecto = 10) — el número de barras para mirar hacia atrás para detectar la (anti-)persistencia.
  • Ratio (por defecto = 0.66) — la proporción de barras (anti-)persistentes para considerar la apertura de una nueva posición o reanudación de la actual.
  • Reverse (por defecto = true) — si es true, las operaciones se realizan contrariamente al modo de persistencia de mercado detectado, de lo contrario las operaciones se realizan de acuerdo con él.
  • Lots (por defecto = 0.1) — el número de los lotes estándares por la posición. Se ignora si MM = true.
  • Slippage (por defecto = 100) — el deslizamiento máximo tolerable en pips.
  • MM (por defecto = false) — si es true, tamaño fijo fraccional de la posición se utilizará.
  • MaxPositionSize (por defecto = 5) — el tamaño máximo de posición en lotes estándar cuando MM = true.
  • OrderComment (por defecto = "PersistentAnti") — el comentario para las posiciones abiertas por este AE.
  • Magic (por defecto = 2013041816277982) — el número mágico para filtrar las posiciones abiertas por este AE. Se utiliza sólo en MT4.

MiniFAQ

¿Qué son los niveles del stop-loss y el take-profit, utilizados por este AE?

No utiliza los niveles de stop-loss y take-profit, pero su backtest en el gráfico de EUR/USD @ W1 demostró que el negocio medio de beneficio fue alrededor de 156 pips y el negocio medio de pérdida fue alrededor de 159 pips.

¿Con qué frecuencia hace operaciones?

En el gráfico de EUR/USD de una semana (la configuración del backtest) este AE negociará 8 veces al año en promedio.

¿Cuál es la diferencia entre las versiones para MT4 y para MT5?

La versión para MT5 se hace un lío con otras posiciones del AE en el mismo par de divisas. La versión para MT4 utilizará número Magic para evitar eso.

Mi backtest demostró pérdidas. He cambiado el parámetro Reverse, pero no sirvió de nada. ¿Cuál es el problema?

Si usted está operando en plazos más bajos, el AE probablemente está tomando muchas operaciones y las pérdidas son mucho más grandes que cualquier beneficio que podría proporcionar en modo inverso o directo.

Este EA es confiable para brókeres ECN. Usted puede utilizar libremente este asesor experto con brókeres ECN (ejecución de mercado), ya que, o bien no aplica ningún nivel de stop-loss y take-profit en las órdenes de mercado, o envía sólo órdenes pendientes.

Descargas

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Discusión

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