Heiken Ashi Naïve

Introducción

Heiken Ashi Naïve es un asesor experto de MetaTrader basado en el sistema de gráficos Heiken Ashi a través del indicador estándar de la plataforma con el mismo nombre. El sistema de trading empleado es ingenuo de una manera que él interprete sólo dos últimas velas Heiken Ashi y no aplica ningún análisis de patrones complejos. El único truco es que el asesor experto negocia en contra de la tendencia pretendida, confirmada por la configuración actual del Heiken Ashi. Su mayor ventaja es que no tiene ningún parámetro de entrada para optimizar y ajuste de curva a los datos del pasado. Opcional tamaño de la posición basado en ATR está disponible para mejorar la gestión de dinero. Hay dos versiones del AE: una simple y otra con la optimización Z-Score (Puntuación-Z). El asesor experto (con y sin optimización de Z-Score) está disponible tanto para las versiones MT4 y MT5 de la plataforma.

Heiken Ashi

Heiken Ashi (o Heikin Ashi, desde japonés 平均足) es una técnica alternativa que sirve para ver más clara la formación y ruptura de una tendencia. Heikin Ashi es un tipo de gráfico de velas que tiene mucho en común con los gráficos de velas japonesas tradicionales, aunque es diferente debido a los valores utilizados para crear cada vela. En lugar de la opción tradicional (Open/Apertura, High/Máximo, Low/Mínimo, Close/Cierre), se usa una fórmula diferente que se detalla a continuación. En general se visualizan las velas Heiken Ashi blancas y rojas, donde una vela blanca indica un movimiento al alza, mientras que una roja significa un movimiento a la baja. Al igual que las velas tradicionales, el Heiken Ashi muestra mechas. Ni la dirección de una vela, ni la longitud de sus mechas señalan a los niveles de precios reales, sino que deben considerarse en relación con otras velas Heiken Ashi en la proximidad.

La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto superiores como inferiores, o un cambio repentino de color: rojo a blanco — la reversión de tendencia bajista, blanco a rojo — la reversión de tendencia alcista. Grandes cuerpos blancos sin sombras inferiores y grandes cuerpos rojos sin sombras superiores representan una señal de tendencia fuerte. Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras. Las velas blancas sin sombras inferiores y las velas rojas sin sombras superiores identifican una fuerte tendencia.

Reglas de cálculo

La forma de cálculo de las velas Heiken Ashi es:

• HA_Apertura = (HA_Apertura (vela anterior) + HA_Cierre (vela anterior) / 2
• HA_ Mínimo = mínimo(Mínimo, HA_Apertura, HA_Cierre)
• HA_Máximo = máximo(Máximo, HA_Apertura, HA_Cierre)
• HA_Cierre = (Apertura + Máximo + Mínimo + Cierre) / 4

Donde:

• HA_Apertura, HA_ Máximo, HA_ Mínimo y HA_Cierre — valores modificados Heiken Ashi.
• Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre — valores tradicionales.
• Los niveles de la vela inicial HA son iguales a los respectivos niveles de la vela tradicional.

Gráfico de velas Heiken Ashi

El gráfico de velas Heiken Ashi muestra tanto tendencias y períodos que van. La tendencia alcista inicial (blanco) se debilita con doji Heiken Ashi y se vuelve de color rojo por cuatro velas. Sólo una vela (segunda) en esta tendencia bajista califica para una fuerte tendencia a la baja. La tendencia alcista renovada muestra un período de debilidad (velas con un cuerpo pequeño con sombras a la baja), pero luego vuelve a su fuerza. Una pequeña corrección roja se más profundo y es señalado como tal por las velas de cuerpo largo y sin mechas superiores. Una pequeña corrección roja va más profundo y es señalado como tal por las velas con un cuerpo largo y sin sombras superiores. Sin una clara señal de reversión, se produce una nueva tendencia al alza. Fue seguido por una meseta con un caos de color blanco/rojo, que terminó en una larga tendencia a la baja. Una pequeña corrección que consiste de cinco velas blancas con una roja en un medio no paró la tendencia general hacia el sur hasta el final del gráfico.

Naturalmente, este indicador parece bastante prometedor para los traders que desean operar con tendencias y sus reversiones.

Estrategia de trading

El asesor experto Heiken Ashi Naïve utiliza un método bastante simple, pero no es muy obvio para comerciar con velas Heiken Ashi.

Se utilizan las siguientes señales de entrada:

• Vender, si la última vela HA completada es alcista, su cuerpo es más largo que el cuerpo de la vela anterior, la vela anterior también es alcista, y la última vela no tiene sombra inferior.
• Comprar si la última vela HA completada es bajista, su cuerpo es más largo que el cuerpo de la vela anterior, la vela anterior también es bajista, y la última vela no tiene sombra superior.

Si existe una posición abierta en una dirección opuesta cuando llega una señal, se cierra la posición. Si la posición actual está en la misma dirección que la señal, se ignora el último.

Las siguientes señales de salida se usan para cerrar las operaciones antes de que llegue una nueva señal de entrada:

• Salir de una posición corta si la última vela HA completada es bajista, la vela anterior es bajista, y la última no tiene sombra superior.
• Salir de una posición larga si la última vela HA completada es alcista, la vela anterior es alcista, y la última no tiene sombra inferior.

Como se puede ver, el asesor experto utiliza la lógica invertida en su estrategia de trading. Va largo cuando el sistema Heiken Ashi apunta en una tendencia claramente bajista, y va corto cuando se trata de un rally alcista de acuerdo con Heiken Ashi. El principal truco aquí consiste en atrapar reversiones lo antes posible.

Ejemplos de operaciones

El gráfico del backtest de estrategia de EUR/JPY se muestra a continuación. Hay seis operaciones realizadas:

1. La primera posición es bajista (marcado con una flecha roja) y dura 8 velas hasta que se introduzca la nueva posición alcista después de generación de la señal alcista de entrada.
2. La segunda posición es alcista (marcado con una flecha azul) y es una gran perdedora. La tendencia a la baja señalada por Heiken Ashi resulta ser duradera, por lo que el sistema del asesor falla aquí.
3. La tercera posición es bajista a corto plazo (segunda flecha roja). Tiene una duración de sólo 3 días y es muy rentable.
4. La cuarta posición es alcista a corto plazo (segunda flecha azul) y es aún más rentable.
5. La quinta posición es otra venta a corto plazo (tercera flecha roja). Es el comercio más rentable de los seis ejemplos.
6. La sexta posición es larga (tercera flecha azul). Es muy rentable y dura el tiempo suficiente para vivir a través de unas velas blancas, que no logran desencadenar condiciones de salida para el comercio alcista.

Tamaño de posición

El asesor experto Heiken Ashi Naïve utiliza el mismo sistema avanzado de tamaño de la posición como el experto asesor Ichimoku Chikou Cross. Soporta dos modos de tamaño de posición: tamaño fijo de la posición y tamaño de posición basado en ATR.

Optimización Z-Score

La segunda versión de este asesor experto tiene optimización Z-Score implementada en su algoritmo. Optimización Z-Score se basa en el parámetro intrínseco de algunas estrategias de Forex. Básicamente, el valor Z-Score nos dice si hay alguna correlación entre los resultados de la estrategia de trading determinada. Grande Z-score positivo (como el de Heiken Ashi Naïve en el par EUR/JPY @ D1) significa que es preferible que la tendencia ganadora sea seguido por una tendencia perdedora. Grande Z-score negativo significa que operaciones ganadoras suelen ir seguidas por operaciones más ganadoras, mientras que las tendencias perdedoras siguen las mismas operaciones perdedoras. Obviamente, dicha métrica puede ser utilizada para optimizar una estrategia de trading o un asesor experto.

Heiken Ashi Naïve con la optimización Z-score detiene operaciones hacia trade rentable. A continuación, cambia a un modo de comercio virtual, donde se calcula los trades, pero no envía realmente ninguna orden al servidor de MetaTrader. Una vez que se encuentra una operación perdedora virtual, el AE cambia de nuevo al modo de trading real y continúa el funcionamiento normal. Este asesor experto también es capaz de guardar y cargar todos los datos comerciales virtuales a partir de archivos, evitando mal funcionamiento de optimización Z-score debido a fallas de software o hardware.

Resultados de backtest

El backtest del asesor experto Heiken Ashi Naïve fue probado entre el 1 de enero de 2013 y el 13 de abril de 2022 (9 años) en el gráfico de EUR/USD D1.

El volumen de posición fue puesto al 0,1 del lote estándar. El backtest demostró 2.920 $ de beneficios en la cuenta inicial de 10.000 $ con el 18% de disminución máxima.

Con tamaño de posición basado en ATR (período de ATR = 20; multiplicador de ATR = 2, 2% de tolerancia al riesgo), el beneficio neto cayó a 1.025 $ en la cuenta inicial de 10.000 $ con el 22,4% de disminución máxima.

Backtesting de AE optimizado (Z-Score)

El backtest de la versión optimizada de Heiken Ashi Naïve (Z-Score) fue probado en los mismos datos que la versión original. El backtest demostró 421,63 $ de beneficios con el 9,5% de disminución máxima. El volumen de posición fue puesto al 0,1 del lote estándar. Con tamaño de posición basado en ATR el beneficio se incrementó a 62,44 $ con el 8,2% de disminución máxima.

Como se puede ver, no tiene mucho sentido que use una versión optimizada de este asesor experto a menos que Usted realmente necesita obtener un valor de reducción inferior. Versión Z-Score hace sólo 104 operaciones en comparación con los 311 trades de la versión original.

Parámetros de entrada

Gestión de dinero

• Lots (por defecto = 0.1) — el número de los lotes estándares por la posición. Se utiliza si MM = false.
• MM (por defecto = false) — si es true, tamaño de la posición basado en ATR se utilizará.
• ATR_Period (por defecto = 20) — el período del indicador ATR, que se utiliza para el cálculo del tamaño de la posición. Funciona si MM = true.
• ATR_Multiplier (por defecto = 1) — el multiplicador para el valor del indicador ATR. Funciona si MM = true.
• Risk (por defecto = 2) — riesgo tolerado en puntos porcentuales del saldo/equidad de la cuenta. Funciona sólo si MM = true. Este parámetro de entrada se ignora si UseMoneyInsteadOfPercentage se establece en true.
• FixedBalance (por defecto = 0) — si se establece en el valor distinto de cero, se utiliza en lugar de saldo/equidad de la cuenta para calcular el tamaño de la posición. Funciona sólo si MM = true.
• MoneyRisk (por defecto = 0) — riesgo tolerado en la divisa de la cuenta. Funciona si MM = true. Requiere UseMoneyInsteadOfPercentage establecido en true.
• UseMoneyInsteadOfPercentage (por defecto = false) — si es true, entonces el tamaño de la posición se calculará en base a la tolerancia al riesgo (MoneyRisk) dada en dinero, no en porcentaje (Risk). Funciona sólo si MM = true.
• UseEquityInsteadOfBalance (por defecto = false) — si es true, entonces el capital de la cuenta se utiliza en lugar del equilibrio en los cálculos. Funciona si MM = true. Este parámetro de entrada se ignora si UseMoneyInsteadOfPercentage se establece en true.

Misceláneo

• OrderComment (por defecto = "Ichimoku-Chinkou-Cross") — el comentario para las posiciones abiertas por este AE.
• Slippage (por defecto = 100) — el deslizamiento máximo tolerable en pips.
• Magic (por defecto = 201305102104) — el número mágico para filtrar las posiciones abiertas por este AE. Se utiliza sólo en MT4.
• Mute (por defecto = false) — si es true, el AE producirá ninguna salida con respecto a eventos comerciales virtuales.
• FileName (por defecto = "HAN_vt.dat") — el nombre del archivo utilizado por el AE para almacenar datos de trading virtuales. Este parámetro de entrada está presente sólo en la versión optimizada Z-Score.

MiniFAQ

¿Cuál es el tamaño promedio de ganancias/perdidas generadas por este AE?

Su backtest en el gráfico de EUR/USD @ D1 demostró que el negocio medio de beneficio fue alrededor de 136 pips y el negocio medio de pérdida fue alrededor de 83 pips. La versión optimizada Z-Score demostró que el negocio medio de beneficio fue alrededor de 129 pips y el de pérdida fue alrededor de 76 pips.

¿Con qué frecuencia hace operaciones?

En el gráfico de EUR/USD de un día (la configuración por defecto) este AE negociará 3 veces al mes en promedio. La versión optimizada Z-Score de Heiken Ashi Naïve negociará 11 veces al año.

¿Cuál es la diferencia entre las versiones para MT4 y para MT5?

La versión para MT5 se hace un lío con otras posiciones del AE en el mismo par de divisas. La versión para MT4 utilizará número Magic para evitar eso.

¿Mostró resultados rentables en otros pares de divisas?

Algunos otros pares de divisas muestran ganancias insignificantes, que se echó a perder por las grandes detracciones. Parece que sólo el EUR/USD tiene unas características comerciales que son capturadas por este asesor experto.

¿Optimizó los parámetros de entrada de este asesor experto?

No hay parámetros de entrada para optimizar a menos que considere un par de divisas y los plazos como parámetros de entrada.

Descargas (ver. 1.02, 2022-04-13)

Versión original

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Versión optimizada (Z-Score)

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Discusión

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Registro de cambios

1.02 - 2022-04-13

• Se ha eliminado el parámetro de entrada LotDigits: ahora se calcula automáticamente.
• Se ha mejorado la claridad de las descripciones de los parámetros de entrada y los mensajes de error.