الذي زوج الفوركس هو الأكثر تقلبا

يقدم هذا الدليل مراجعة مُحدثة لأزواج العملات التي لها نزعة التحرك في اتجاهات قوية (trending) خلال عام 2021. بالإضافة لذلك، ستحصل أيضًا على اسكريبت يمكنك استخدامه في حساب إحصائيات الاتجاه لأي مجموعة من الأزواج والأطر الزمنية.

يمثل قياس ’اتجاهية‘ أزواج العملات (أو أي أصل آخر) دائمًا أحد التحديات الهامة لأي متداول. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب تغير درجة الاتجاهية بمرور الوقت. قد يتحرك زوج العملات في اتجاه قوي على مدار عام بأكمله، ولكن يفقد بوصلة الاتجاه تمامًا في العام التالي. برغم ذلك، يظل من الممكن (خصوصًا إذا كنت تتداول مع الاتجاه) إجراء مقارنة بين درجة اتجاهية أزواج العملات استنادًا إلى مجموعة من المقاييس التي يمكننا الاستعانة بها لنفهم بشكل أفضل أي من أزواج العملات يتحرك في اتجاه معين بشكل أقوى من نظرائه، وما مدى نشاط هذا الاتجاه.

تحلل هذه المقالة 10 أزواج عملات بناءً على خمسة مقاييس مختلفة. سنحاول شرح آلية عمل هذه المقاييس ولماذا يمكننا استخدامها كمؤشر تقريبي لاتجاهية زوج العملات.

أزواج العملات

لأغراض هذا التحليل، اخترنا 10 أزواج عملات تتوفر فيها ثلاثة شروط: سيولة مرتفعة (بحسب تصنيف استطلاع البنوك المركزية لعام 2019، الذي يجرى كل ثلاث سنوات)، يجري تداولها بفروق أسعار (سبريد) منخفضة، وأن تكون متاحة لدى وسطاء الفوركس بالتجزئة. على سبيل المثال، تم حذف زوج العملات USD/CNY (يحتل المرتبة السادسة في قائمة أزواج العملات الأكثر سيولة) لأنه غير متاح سوى لدى عدد قليل من الوسطاء، كما يجري تداوله عادةً بسبريد مرتفع، ناهيك عن القيود الصارمة التي يفرضها بنك الشعب الصيني على تداول اليوان في الأسواق الخارجية. بدلاً من ذلك، سنقوم بدراسة أزواج العملات التالية (مرتبة وفق الترتيب الأبجدي):

  • AUD/USD
  • EUR/GBP
  • EUR/JPY
  • EUR/USD
  • GBP/JPY
  • GBP/USD
  • NZD/USD
  • USD/CAD
  • USD/CHF
  • USD/JPY

المنهجية

سوف نستخدم الطرق التالية في تقييم ميل أزواج العملات للتحرك في اتجاهات واضحة:

  • معدل التغير المتوسط والوسطي.
  • التذبذب المتوسط والوسطي.
  • متوسط عدد/ القيمة الوسطية للإغلاقات المتتالية أعلى/أسفل خطوط المتوسط المتحرك البسيط والأسي لفترة 50.
  • متوسط عدد مرات ظهور القمة الأعلى + القاع الأعلى أو القاع الأقل + القمة الأقل.
  • متوسط عدد الشموع الصاعدة أو الشموع الهابطة المتتالية.

معدل التغير يتم حسابه عن طريق طرح الإغلاق السابق من الإغلاق الحالي وقسمة الناتج على الإغلاق السابق للحصول على النسبة المئوية. بطبيعة الحال تعتبر تلك طريقة بسيطة وأساسية للغاية في التحليل، ولكن يمكن أن تعطينا بعض الإشارات حول أزواج العملات التي تتحرك في اتجاهات نشطة.

يُحسب تذبذب زوج العملات عن طريق طرح قمة الشمعة من القاع وقسمة الناتج على سعر الافتتاح. يُحسب هذا المؤشر أيضًا في شكل نقاط مئوية.

العملية الحسابية المذكورة أعلاه هي مجرد نقطة بداية. لتحديد أزواج العملات الأكثر اتجاهية، سنحتاج إلى أن نحسب بدقة عدد الفترات التي قضاها الزوج ضمن اتجاه محدد على مدار فترة زمنية معينة. نحتاج في هذه الحالة إلى مؤشر يمكننا الاعتماد عليه في تحديد الاتجاه على ثلاثة أطر زمنية مختلفة. سنستخدم المتوسط المتحرك لهذا الغرض. سوف نحسب متوسط عدد/ القيمة الوسطية للإغلاقات المتتالية أعلى/أسفل المتوسط المتحرك. ومن خلال ترتيب متوسط عدد الإغلاقات أعلى/أسفل المتوسط المتحرك، يمكننا الحصول على رؤى أكثر وضوحًا بشأن درجة ميل الزوج للتحرك في اتجاهات واضحة. ننصح المبتدئين عادةً باستخدام المتوسط المتحرك الأسي بدلاً من المتوسط البسيط لأن الأول أفضل من ناحية التأخر الزمني (بمعنى أنه يتبع الاتجاه بسرعة أكبر). نتحقق من ذلك أيضًا من خلال تطبيق الحسابات المذكورة أعلاه على المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية لفترة 50.

قمة أعلى + قاع أعلى أو قمة أقل + قاع أقل متتالية يًظهر هذا النموذج سلسلة الشموع التي تشكلت وفقًا لأحد التعريفات الأكثر شيوعًا للاتجاه.

الشموع الصعودية والهبوطية المتتالية تُظهر مدى احتمالية أن تتبع الشمعة الهبوطية شمعة هبوطية أخرى، ونفس المنطق بالنسبة للشموع الصاعدة.

تتكرر جميع العمليات الحسابية على ثلاثة أطر زمنية: اليومي، الأسبوعي والشهري. يتم تحليل جميع أزواج العملات باستخدام بيانات أخر 5 سنوات سابقة والتي تنتهي في 21 مايو 2021. حصلنا على هذه البيانات من منصة الميتاتريدر5 وكان توقيت الخادم هو GMT+2، ما يعني أن الجلسة الأسبوعية تبدأ من الاثنين 00:00 وحتى الجمعة 23:59.

الحسابات

معدل التغير

يمكننا حساب معدل التغير المطلق لسعر صرف زوج العملات خلال فترة زمنية معينة (يوم، أسبوع، شهر)، باستخدام المعادلة التالية:

حيث N هو إجمالي عدد الفترات.

يُحسب متوسط معدل التغير عن طريق ترتيب معدلات التغير الفردية (Tn) ثم اختيار الرقم المتوسط (للرقم الفردي) أو حساب متوسط معدلي التغير الوسطيين.

سنضطر لاستخدام قيم النسبة المئوية لأن معدل التغير المطلق (بالنقاط) سيختلف اختلافًا كبيرًا بسبب عدم قابلية أسعار الصرف للمقارنة.

يعرض الجدول متوسط النسبة المئوية (%) لقيم معدل التغير والقيم الوسطى لأزواج العملات محل الدراسة على ثلاثة أطر زمنية خلال الفترة من 22 مايو 2016 وحتى اليوم.

زوج العملات اليومي الأسبوعي الشهري
متوسط وسطي متوسط وسطي متوسط وسطي
AUD/USD 0.44 0.35 1.00 0.78 2.32 2.10
EUR/GBP 0.37 0.27 0.83 0.63 1.42 0.85
EUR/JPY 0.37 0.28 0.86 0.70 1.57 1.33
EUR/USD 0.34 0.28 0.78 0.62 1.47 1.23
GBP/JPY 0.49 0.37 1.25 0.92 2.26 1.87
GBP/USD 0.44 0.34 1.08 0.88 1.79 1.50
NZD/USD 0.46 0.37 1.12 0.96 2.34 2.46
USD/CAD 0.33 0.25 0.75 0.60 1.48 1.09
USD/CHF 0.32 0.25 0.78 0.65 1.50 1.22
USD/JPY 0.37 0.27 0.93 0.70 1.83 1.26

يوضح الجدول أعلاه كيف تختلف القيم المتوسطة والوسطى (لليوم والأسبوع والشهر) بين أزواج العملات. أول شيء يمكن ملاحظته هو أنها لا تختلف كثيرًا — على سبيل المثال، لا توجد حالة تسجل فيها إحدى العملات ضعف معدل التغير للعملة الأخرى. دعنا نلقي نظرة على الرسوم البيانية أدناه لتحليل الفروق بين متوسط معدل التغير بين أزواج العملات خلال الفترة المذكورة.

على عكس العام السابق، لم يتفوق زوج معين على جميع الأطر الزمنية هذا العام. وفقًا لمعدل متوسط التغيير، أظهر GBP/JPY أكبر معدل للتغير اليومي والأسبوعي، ولكنه حل في المرتبة الثالثة على الإطار الشهري خلف NZD/USD وAUD/USD. وبالنسبة لمعدل التغير الوسطي، كان NZD/USD هو الفائز الأبرز حيث بلغ معدل التغير اليومي 0.37%، وهو ما كان متطابقًا مع معدل التغير لزوج GBP/JPY. كان USD/CAD هو زوج العملات الأبطأ حركة، يليه USD/CHF. من بين الأزواج الأخرى التي كانت بطيئة بشكل ملحوظ EUR/USD وEUR/GBP. على الإطار الزمني اليومي، لم يكن الفارق بين متوسط التغيير الأسرع (0.49%) لزوج GBP/JPY والمعدل الأبطأ (0.32%)، والذي كان من نصيب USD/CHF، كبيرًا بشكل ملحوظ. على الإطار الزمني الشهري، كان الموقف مختلفًا، خصوصًا عند مقارنة معدل التغير الوسطي. كان معدل التغير لزوج NZD/USD، والبالغ 2.46%، أكبر بمرتين من معدل التغير 0.85% لزوج EUR/GBP.

متوسط المعدل اليومي للتغير بالنسبة المئوية لأزواج العملات

القيمة الوسطية لمعدل التغيير اليومي بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

 متوسط المعدل الأسبوعي للتغير بالنسبة المئوية لأزواج العملات

 القيمة الوسطية لمعدل التغير الأسبوعي بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

 متوسط المعدل الشهري للتغير بالنسبة المئوية لأزواج العملات

 القيمة الوسطية لمعدل التغير الشهري بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

التذبذب

يمكن حساب تذبذب أزواج العملات وفقًا للمعادلة التالية:

حيث N هي إجمالي عدد الفترات.

يتم حساب متوسط التذبذب عن طريق ترتيب قيم التذبذب الفردية (Vn)واختيار الرقم الوسطي (لقيمة N الفردية) أو حساب متوسط معدلي التغيير الوسطي (بالنسبة لـ N).

يلخص الجدول متوسط النسبة المئوية (%) لقيم التذبذب والقيم الوسطى لأزواج العملات محل الدراسة على إطار اليومي والأسبوعي والشهري خلال الفترة من 22 مايو 2016 حتى 21 مايو 2021.

زوج العملات اليومي الأسبوعي الشهري
متوسط وسطي متوسط وسطي متوسط وسطي
AUD/USD 0.90 0.79 2.06 1.86 4.38 3.75
EUR/GBP 0.77 0.67 1.72 1.51 3.46 3.17
EUR/JPY 0.77 0.68 1.76 1.57 3.38 3.03
EUR/USD 0.67 0.63 1.54 1.40 3.15 2.86
GBP/JPY 1.02 0.86 2.38 1.91 4.98 4.53
GBP/USD 0.89 0.77 2.06 1.77 4.25 3.88
NZD/USD 0.94 0.84 2.17 1.94 4.45 4.12
USD/CAD 0.67 0.60 1.52 1.40 3.01 2.95
USD/CHF 0.66 0.60 1.52 1.37 3.04 2.84
USD/JPY 0.71 0.61 1.67 1.44 3.42 2.99

كما نرى أعلاه، يختلف التذبذب المتوسط والوسطي لأزواج العملات محل الدراسة حتى بأقل من معدل التغيير. ليس مستغربًا أن يكون GBP/JPY هو زوج العملات الأكثر تذبذبًا، وهو نفس الوصف الذي انطبق عليه عند قياس الاتجاهية على أساس معدل التغيير. فيما يلي أدناه ستة مخططات بيانية توضح وتقارن الاختلافات في مستويات التذبذب بين أزواج العملات محل الدراسة.

يتصدر زوج GBP/JPY قائمة الأكثر تذبذبًا على مستوى جميع الأطر الزمنية عند المقارنة على أساس التذبذب الأسبوعي الوسطي (حيث يتواجد NZD/USD عند 1.94%). يأتي NZD/USD في المرتبة الثانية على مستوى جميع الأطر الزمنية الثلاثة، ووفق مقاييس التذبذب المتوسط والوسطي، وذلك باستثناء الرسم البياني الأسبوعي. كان زوجيUSD/CAD وUSD/CHF هما أزواج العملات الأقل تذبذبًا على جميع المقاييس وفي كافة الأطر الزمنية تقريبًا، رغم أن EUR/USD كان قريبًا هو الآخر، حيث حل ثانيًا في قائمة أزواج العملات الأقل تذبذبًا وفق مقياس التذبذب الوسطي على إطار الشهري.

متوسط التذبذب اليومي بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

التذبذب اليومي الوسطي بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

 متوسط التذبذب الأسبوعي بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

 التذبذب الأسبوعي الوسطي بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

 متوسط التذبذب الشهري بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

 التذبذب الشهري الوسطي بالنسبة المئوية لأزواج العملات الرئيسية

إغلاق متتالي أعلى/أسفل المتوسط المتحرك

واحد من الطرق الأكثر بداهة في اكتشاف اتجاهات سوق الفوركس هو استخدام المتوسط المتحرك. نقوم بحساب العدد الوسطي ومتوسط عدد الإغلاقات المتتالية أعلى وأسفل خط المتوسط المتحرك البسيط والأسي لفترة 50 (يوم، أسبوع، شهر).

اليومي
زوج العملات SMA EMA
متوسط وسطي متوسط وسطي
AUD/USD 13.5 5.0 10.3 3.0
EUR/GBP 10.8 3.0 9.9 3.0
EUR/JPY 13.9 4.0 10.7 3.0
EUR/USD 8.9 3.0 10.0 4.0
GBP/JPY 15.6 7.0 11.4 2.5
GBP/USD 12.8 4.0 10.7 3.0
NZD/USD 15.3 4.0 12.8 4.0
USD/CAD 12.8 5.0 10.0 3.0
USD/CHF 10.9 5.0 9.7 4.0
USD/JPY 10.7 4.0 10.5 3.5

على عكس المقاييس السابقة لدرجة الاتجاهية، يبدو أن الإغلاقات المتتالية أعلى أو أسفل المتوسطات المتحركة تؤدي إلى اختلافات أكثر أهمية بين أزواج العملات. على سبيل المثال، بالمقارنة مع المتوسط المتحرك البسيط (SMA) فإن الرقم الوسطي لزوج GBP/JPY هو 7.0 فترات، بينما كان هذا الرقم 3 فقط لأزواج مثل EUR/GBP و EUR/USD. يعني ذلك أن GBP/JPY يميل إلى البقاء أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك لفترة أكبر مرتين من الفترة التي تقضيها الأزواج الأخرى. تم توضيح المقارنة بين الأزواج الأخرى في المخططات البيانية أدناه.

أحد الملحوظات الهامة هو تبوء زوجي NZD/USD وGBP/JPY موقع الصدارة من حيث متوسط عدد أيام البقاء أعلى/أسفل المتوسط المتحرك الأسي (EMA). سجلت أزواج EUR/USD وNZD/USD وUSD/CHF أعلى قيمة وسطية لعدد أيام البقاء أعلى/أسفل المتوسط المتحرك الأسي، على التوالي، فيما كان GBP/JPY، وعلى عكس المتوقع، صاحب أدنى قيمة وسطية لعدد هذه الأيام.

متوسط عدد الإغلاقات اليومية المتتالية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك البسيط

القيمة الوسطية لعدد الإغلاقات اليومية المتتالية أعلى أو أسفل خط المتوسط المتحرك البسيط

 متوسط عدد الإغلاقات اليومية المتتالية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك الأسي

 القيمة الوسطية لعدد الإغلاقات اليومية المتتالية أعلى أو أسفل خط المتوسط المتحرك الأسي

يُظهر الجدول التالي عدد الأسابيع التي استقر فيها الزوج أعلى وأسفل المتوسطات المتحركة بشكل متتالي.

الأسبوعي
زوج العملات SMA EMA
متوسط وسطي متوسط وسطي
AUD/USD 13.1 5.0 13.9 8.0
EUR/GBP 9.6 3.0 10.5 5.0
EUR/JPY 12.2 4.0 11.0 4.0
EUR/USD 13.0 2.5 14.1 2.5
GBP/JPY 7.5 3.0 6.6 4.0
GBP/USD 13.3 2.0 7.3 2.0
NZD/USD 9.5 5.5 7.5 2.0
USD/CAD 7.7 2.0 6.8 4.5
USD/CHF 8.5 3.0 5.4 2.0
USD/JPY 7.1 3.0 8.0 3.0

من المثير للدهشة أن كل رسم بياني أظهر تصدر زوج مختلف على إطار الأسبوعي. حل GBP/USD في المرتبة الأولى بقيمة متوسطة 13.3 للفترات التي قضاها أعلى/أسفل المتحرك المتوسط البسيط، يليه AUD/USD وEUR/USD بفارق بسيط عند 13.1 و13.0 على التوالي. تصدر NZD/USD القائمة من حيث القيمة الوسطية مسجلاً 15.5، وتفوق بفارق ملحوظ عن الزوج التالي AUD/USD والذي سجل 5.0. إذا انتقلنا إلى المتوسط المتحرك الأسي، كان EUR/USD هو الفائز بقيمة متوسطة 14.1، فيما تلاه AUD/USD بفارق بسيط عند 13.9. وحل AUD/USD في المرتبة الأولى من حيث القيمة الوسطية لعدد الإغلاقات الأسبوعية أعلى/أسفل المتوسط المتحرك الأسي، مسجلاً 8.0 ومتفوقًا على جميع المنافسين الآخرين. احتل EUR/GBP المرتبة الثانية ولكن بفارق كبير حيث سجل 5.0.

متوسط عدد الإغلاقات الأسبوعية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك البسيط

القيمة الوسطية لعدد الإغلاقات الأسبوعية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك البسيط

 متوسط عدد الإغلاقات الأسبوعية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك الأسي

 القيمة الوسطية لعدد الإغلاقات الأسبوعية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك الأسي

فيما يلي جدول البيانات الشهرية أدناه. لسوء الحظ، لا يقدم هذا الجدول معلومات موثوقة لأن فترة الـ 5 سنوات لا تحتوي على عدد كبير من الشموع الشهرية.

شهري
زوج العملات SMA EMA
متوسط وسطي متوسط وسطي
AUD/USD 10.4 2.0 10.4 2.0
EUR/GBP 11.0 4.0 14.3 7.5
EUR/JPY 4.8 2.0 5.8 2.0
EUR/USD 5.3 3.0 9.6 6.0
GBP/JPY 54.0 54.0 18.0 18.0
GBP/USD 10.4 2.0 10.4 2.0
NZD/USD 10.4 5.0 10.4 5.0
USD/CAD 5.8 2.0 10.4 2.0
USD/CHF 5.9 4.0 4.6 4.0
USD/JPY 6.2 4.0 5.1 3.0

كما نرى على المخططات البيانية أدناه، تفوق GBP/JPY بفارق ملحوظ، ولكن لا ننسى أننا لدينا 60 شمعة شهرية فقط لدراستها، والتي قضاها الزوج جميعًا في اتجاهات أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك. برغم ذلك، تظل هذه البيانات مفيدة للحصول على فكرة عامة عن كيفية تداول بعض الأزواج (خصوصًا EUR/JPY) جيئةً وذهابًا ضمن نطاقات عرضية على الإطار الشهري. أحد النقاط الأخرى المثيرة للاهتمام هو أن ثلاثة أزواج — GBP/USD ، NZD/USD، وUSD/CAD — أظهرت نفس العدد من متوسط الإغلاقات الشهرية أعلى/أسفل المتوسط المتحرك الأسي — 10.4.

متوسط عدد الإغلاقات الشهرية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك البسيط

القيمة الوسطى لعدد الإغلاقات الشهرية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك البسيط

 متوسط عدد الإغلاقات الشهرية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك الأسي

 القيمة الوسطى لعدد الإغلاقات الشهرية أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك الأسي

أعلى + قاع أعلى أو قمة أقل + قاع أقل

يُنظر إلى زوج العملات عمومًا بأنه يتحرك في اتجاه واضح إذا شكل سلسلة من القمم والقيعان المتصاعدة (HHHL) ضمن اتجاه صاعد أو سلسلة من القيعان والقمم المتناقصة (LLLH) داخل اتجاه هابط. سنقوم بحساب متوسط عدد نماذجHHHL وLLLH لكل زوج عملات على الأطر الزمنية اليومي والأسبوعي والشهري.

زوج العملات متوسط طول سلسلة HHHL أو LLLH
اليومي الأسبوعي الشهري
AUD/USD 1.878 1.796 1.783
EUR/GBP 1.892 1.816 1.800
EUR/JPY 1.928 1.773 1.500
EUR/USD 1.960 1.650 2.263
GBP/JPY 1.932 1.980 1.407
GBP/USD 1.896 1.800 1.667
NZD/USD 1.902 1.746 2.043
USD/CAD 1.836 1.800 1.520
USD/CHF 1.880 1.781 1.773
USD/JPY 1.964 1.761 1.615

في المخططات البيانية أدناه، يمكننا مشاهدة الرسم التوضيحي للبيانات المعروضة في الجدول أعلاه. سجل متوسط عدد أيام HHHL/LLLH أعلى قيمة له مع أزواج USD/JPY وEUR/USD، فيما بلغ أدنى مستوى مع زوج USD/CAD. من المثير للاهتمام أن نرى أن أزواج العملات كانت معظمها على نفس المستوى في الإطار الأسبوعي. انحرف زوجان فقط عن هذا الاتجاه بشكل ملحوظ - GBP/JPY في الاتجاه الصاعد وEUR/USD في الاتجاه الهابط. هذا الأمر غريب حقًا بالنظر إلى أن الرسم البياني الشهري يُظهر نتيجة معاكسة تمامًا – سجل EUR/USD أعلى قيمة لفترات HHHL/LLLH المتعاقبة، فيما سجل GBP/JPY القيمة الدنيا.

متوسط عدد أيام HHHL/LLLH المتتالية

متوسط عدد أسابيع HHHL/LLLH المتتالية

متوسط عدد شهور HHHL/LLLH المتتالية

الشموع الصعودية/الهبوطية المتتالية

من بين الطرق الأكثر وضوحًا لقياس الاتجاهات هو تسجيل متوسط عدد الشموع الصاعدة أو الهابطة. نتجاهل في تلك الحالة شرط "أعلى + قاع أعلى أو قمة أقل + قاع أقل" المشار إليه في التحليل السابق، ولكن نظل في نفس الوقت قادرين على جمع معلومات مفيدة حول الميل الاتجاهي لزوج العملات. يعرض الجدول التالي القيم المتوسطة للشموع الصاعدة/الهابطة المتتالية لكل زوج عملات على الأطر الزمنية اليومي والأسبوعي والشهري.

زوج العملات متوسط عدد الشموع الصاعدة / الهابطة المتتالية
اليومي الأسبوعي الشهري
AUD/USD 1.989 2.031 1.676
EUR/GBP 1.938 1.954 2.375
EUR/JPY 2.079 1.916 1.926
EUR/USD 1.903 1.732 2.036
GBP/JPY 1.966 2.151 1.676
GBP/USD 2.059 1.904 1.727
NZD/USD 1.983 2.132 1.931
USD/CAD 1.907 1.895 2.037
USD/CHF 1.983 1.760 1.647
USD/JPY 1.891 1.760 1.583

تصدر زوجي EUR/JPY وGBP/USD القائمة على إطار اليومي، فيما حل GBP/JPY وNZD/USD في الصدارة على إطار الأسبوعي. أما على الإطار الشهري، تفوق EUR/GBP بفارق كبير عن باقي أزواج العملات. لا تنسجم هذه النتائج بشكل كبير من التحليلات التي أجريناها بالطرق الأخرى. برغم ذلك، فإنها تعطي إشارة أن سلاسل الشموع الصعودية والهبوطية تستغرق فترة أطول مع بعض أزواج العملات مقارنة بالأزواج الأخرى.

متوسط عدد الأيام الصاعدة/الهابطة

متوسط عدد الأسابيع الصاعدة/الهابطة

متوسط عدد الأشهر الصاعدة/الهابطة

استنتاجات

أظهر بحثنا النتائج التالية بناءً على تحليل فترة الدراسة البالغة 5 سنوات:

  • تصدرت أزواج العملات NZD/USD وGBP/JPY و AUD/USD قائمة أكبر معدل للتغير المتوقع في جميع فترات الدراسة — اليومي والأسبوعي والشهري. يجب أن تقع هذه الأزواج في دائرة اختياراتك إذا كانت استراتيجية التداول تنطوي على فتح صفقة والاحتفاظ بها لفترة زمنية محددة.
  • GBP/JPY و NZD/USD هي أزواج العملات الأكثر تذبذبًا. يعني ذلك أن متوسط طول الشمعة على مخططات هذه الأزواج سيكون على الأرجح أكبر مقارنةً بالمخططات البيانية لأزواج العملات الأخرى. يمكنك استخدام هذه الحقيقية في الإمساك بالتحركات الكبيرة (القفزات) بشرط وضع أوامر أخذ الربح في مناطق جيدة. هذا الاستنتاج، جنبًا إلى جنب مع الاستنتاج السابق، يبدو موثوقًا إلى حد كبير لأن أزواج العملات التي تصدرت القائمة لم تتفوق فقط وفق معيار القيمة المتوسطة، بل حققت نفس النتيجة على مقياس القيم الوسطى.
  • NZD/USD وGBP/JPY وAUD/USD هي أزواج العملات الأكثر اتجاهية عند قياس الاتجاهات بالمتوسط المتحرك على إطار اليومي.
  • AUD/USD وGBP/USD وEUR/USD وNZD/USD تستغرق اتجاهاتها فترات أطول في المتوسط على الإطار الأسبوعي.
  • لا يمكن الاعتماد على المتوسطات المتحركة عند إجراء المقارنة على الإطار الشهري حيث لا جدوى هنا من الحصول على أي رؤى من هيمنة GBP/JPY وEUR/GBP في هذا المضمار.
  • نتائج التحليل المعتمد على "القمة الأعلى + القاع الأعلى أو القاع الأقل + القمة الأقل" كانت مختلطة إلى حد كبير حيث لا يوجد فائزين واضحين (خصوصًا على إطار الأسبوعي).
  • تكرر نفس الأمر عند مقارنة البيانات وفق مقياس الشموع الصاعدة/الهابطة المتتالية، ولكن يرجح التحليل أن تداول GBP/USD ،EUR/JPY ،ZD/USD ،EUR/GBP وGBP/JPY على إطار اليومي يمكن أن يكون أكثر ربحية إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على الشموع التي تكرر ألوانها.

وعلاوة على ذلك:

  • يبرر التذبذب المرتفع لأزواج GBP/JPY ،NZD/USD، وAUD/USD أيضًا وضع مستوى وقف الخسارة لصفقاتك على مسافة بعيدة.
  • يشير انخفاض القيمة الوسطية لعدد أيام الإغلاق أعلى/أسفل خط المتوسط المتحرك لمعظم أزواج العملات (3 أو 4 أيام فقط) أن استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة الأساسية غير فعالة مع معظم أدوات التداول. برغم ذلك، لا توجد إجابة على سؤالك إذا كنت تريد أن تعرف ما إذا كان من المتوقع أن تظل القيم الوسطية لأزواج العملات التي سجلت مستويات مرتفعة خلال الـ 5 سنوات السابقة كما هي في المستقبل.
  • إذا كنت تريد الإجابة على سؤال ما هي أزواج العملات الأكثر اتجاهية استنادًا إلى جميع البيانات التي تم تحليلها في هذا الدليل، فمن المنطقي القول أنه إماGBP/JPY أو NZD/USD. برغم ذلك، ينبغي ملاحظة أن الزوج الأخير يتداول عادةً بمعدلات سبريد أقل.

ملاحظة هامة:الأداء السابق ليس مؤشرًا على الأداء في المستقبل. يعني ذلك أنه من غير العملي أن يعتمد التداول الفعلي على التوقعات بأن السلوك الاتجاهي لزوج العملات سيظل كما كان عليه أثناء فترة الدراسة.

الاسكريبت

والآن إلى الشيء الأهم — اسكريبت الميتاتريدر الذي يمكن استخدامه في الحصول على نفس البيانات الواردة في هذه الدليل وربما أكثر. يتكون TrendStats script من ملفين يجب فك أرشفتهما في نفس المجلد الفرعي داخل مجلد /MQL4/Scripts/ folder (/MQL5/Scripts/ للميتاتريدر5) ستحتاج إلى تجميع TrendStats.mq4 (للميتاتريدر4) أو TrendStats.mq5 (للميتاتريدر5)؛ TrendsStats.mqh في ملف تضمين يستخدمه كلاً من TrendStats.mq4 وTrendStats.mq5.

سيقوم البرنامج النصي عند تشغيله على أي رسم بياني بتحليل قائمة أزواج العملات (المعطاة عبر معلمات الإدخال) على مجموعة من الأطر الزمنية (المحددة أيضًا في معلمات الإدخال) وعلى مدار فترة زمنية معينة (قابلة للتغير أيضًا بحسب معلمات الإدخال). سينتج الاسكريبت ملف بصيغة .csv لنتائج المخرجات وسوف يقوم بتصدير النتائج إلى علامة تبويب Experts في المنصة. فيما يلي قائمة بمعلمات الإدخال للاسكريبت:

  • Symbols — قائمة أزواج العملات وأدوات التداول الأخرى التي تريد تحليلها. قم بإدخالها كما هي مدرجة في نافذة مراقبة السوق. يمكنك استخدام المسافة أو الفاصلة أو فاصلة منقوطة للفصل بين الأزواج.
  • Timeframes — قائمة بالأطر الزمنية التي سيجري معالجتها. قم بإدخالها بالصيغة M1، H4، أو PERIOD_M1، PERIOD_H4، وهكذا. وكما هو الحال مع الرموز، تستطيع الفصل بين الأطر الزمنية باستخدام المسافة والفاصلة والفاصلة المنقوطة.
  • PeriodToProcess — الفترة التي سيقوم الاسكريبت بمعالجتها. تستطيع اختيار إما Last_5_Years (كما استخدمناه في هذا الدليل)، Time_Period (يمكنك بعد ذلك تعيين تواريخ البدء والانتهاء بدقة عبر المدخلات StartDate و FinishDate)، و Last_N_Candles (يمكنك بعد ذلك تعيين عدد الشموع بالضبط عبر معامل الإدخال N).
  • StartDate — يتم تجاهلها ما لم يتم اختيارTime_Period في PeriodToProcess.
  • FinishDate — يتم تجاهلها ما لم يتم اختيار Time_Period في PeriodToProcess.
  • N — يتم تجاهلها ما لم يتم اختيار Last_N_Candles في PeriodToProcess.
  • Time_Shift — يتم تعيين إزاحة الوقت في شكل ساعات لتحريك بداية التاريخ. هذا الخيار مفيد إذا كان وسيطك يستخدم منطقة زمنية غير معتادة. على سبيل المثال، إذا كانت المنطقة الزمنية لخادم الوسيط هي UTC-7 وكنت ترغب في أن يبدأ اليوم عند الساعة 00:00 UTC بالضبط، عندها يمكنك تعيين قيمة هذا المعامل عند 7. يرجى ملاحظة أن استخدام قيمةغير صفرية لمعامل Time_Shiftسوف يعطي تعليمات للاسكريبت بإجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات إطار الساعة فقط – ثم يتم تحويلها إلى الأطر الزمنية الأخرى التي تطلبها عبر معامل الإدخال Timeframes، ولكن في هذه الحالة قد لا يتوفر عدد كبير من الشموع على إطار الساعة لتوليد قدر كافي من البيانات على الأطر الزمنية الأكبر.
  • MA_Period —الفترة الزمنية لمقارنة البيانات على أساس المتوسط المتحرك.
  • FileNamePrefix — بادئة لأسماء الملفات بصيغة .csv.
  • SilentMode — إذا true، سيمنع الوضع الصامت الاسكريبت من تصدير أي بيانات حسابية إلى علامة التبويب Experts في المحطة، ولكن سيستمر البرنامج في طباعة رسائل الخدمة والخطأ.

التنزيلات:

إذا كانت لديك بعض الأسئلة حول هذه الدراسة عن اتجاهية أزواج العملات الرئيسية، أو إذا كنت ترغب في اقتراح بعض المقاييس الأخرى لتحليل الاتجاهية، أو إذا اكتشفت أي أخطاء في اسكريبت TrendStats، يرجى التواصل معنا عبر منتدى الفوركس.