Калькулятор риска



Калькулятор риска (МетаТрейдер-индикатор) — рассчитывает риск в виде максимального потенциального убытка, который может быть причинен открытыми в данный момент позициями, а также активными отложенными ордерами. Результаты отображаются в отдельном окне графика, выраженные в денежном или процентном исчислении для каждой валютной пары и для всех валютных пар вместе. Вы можете регулировать работу Калькулятора риска, включая и выключая расчет свопов, спредов и комиссионных. Вы также можете настраивать визуальные параметры отображения. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.

В отличие от простой процедуры расчета риска, реализованной в Калькуляторе размера позиции, данный индикатор может рассчитать правильное значение риска даже в сложных ситуациях, включающих в себя хеджированные сделки, отложенные ордера с пересекающимися уровнями стоп-лосса и тейк-профита, и даже особый вид ордеров МТ5, стоп-лимиты. Алгоритм применяет метод полного перебора для поиска максимального потенциального убытка с некоторыми эвристическими модификациями для ускорения процесса. Таким образом, трейдеры будут получать быстрый результат расчета при нормальном количестве ордеров (примерно до 20), но скорость выполнения будет становиться все более неудовлетворительной с ростом числа сделок. Тем не менее, Калькулятор риска — это полезный инструмент для оценки опасности при наихудшем варианте развития событий, когда трейдер работает со сложным портфолио ордеров.

Входные параметры:

Основные

  • CalculateSpreads (по умолчанию = true) — если true, то потенциальный убыток от спредов будет учтен в расчете максимального убытка.
  • CalculateSwaps (по умолчанию = false) — если true, то начисленные свопы будут учтены в расчете максимального убытка.
  • CommissionPerLot (по умолчанию = 0) — комиссия вашего брокера за один лот в валюте счета. Вводите значение комиссии за одну сторону сделки, а не за полный круг.
  • UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true, то в расчете будут использованы средства счета, а не баланс счета.

Шрифты

  • cpFontColor (по умолчанию = clrAzure) — цвет шрифта для названий валютных пар.
  • mnFontColor (по умолчанию = clrPaleGoldenrod) — цвет шрифта для риска в денежной форме.
  • pcFontColor (по умолчанию = clrLimeGreen) — цвет шрифта для риска в процентной форме.
  • FontFace (по умолчанию = "Courier") — шрифт для отображаемого текста.
  • FontSize (по умолчанию = 8) — размер шрифта для отображаемого текста.

Расстояния

  • scaleY (по умолчанию = 15) — число пикселей на строку результатов.
  • offsetX (по умолчанию = 20) — горизонтальный отступ.
  • offsetY (по умолчанию = 20) — вертикальный отступ.

Скриншоты

Пример множества отложенных ордеров и одной позиции (риск ограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий множество отложенных ордеров и одну позицию; результат: низкий общий риск.

Пример незащищенной покупки (риск почти неограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий незащищенную длинную позицию; результат: риск убытка практически неограничен из-за того, что цена может опуститься до нуля.

Пример незащищенной продажи (риск неограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий незащищенную длинную позицию; результат: риск убытка вообще ничем не ограничен.

Известные проблемы

Несмотря на то, что Калькулятор риска создан и протестирован для работы в различных ситуациях, у него есть ряд ограничений и потенциальных ошибок. Вот список известных недостатков этого индикатора:

  • Когда валюта счета отличается от валюты котировки пары, для которой размещены ордера и производится расчет риска, результат может быть неточным из-за непредсказуемых колебаний курса конверсии. Например, если ваш счет в RUB, а вы торгуете парой EUR/USD, то реальный риск будет зависеть также и от будущего курса USD/RUB. Калькулятор риска не будет пытаться предугадать его.
  • Если трейдер создаст слишком много отложенных ордеров с уровнями стоп-лосса и тейк-профита, расчеты индикатора могут сильно замедлиться или даже вообще зависнуть.
  • Если ваш брокер использует переменные спреды, расчеты будут немного неверными, так как индикатор принимает спред на каждом тике за постоянный.
  • Индикатор не принимает во внимание проскальзывание цены при исполнении отложенных ордеров.
  • Индикатор игнорирует нехватку маржи для исполнения ордеров. Это означает, что, если вы откроете ордер, который потребует количество маржи большее, чем у вас есть, Калькулятор риска все равно будет учитывать исполнение этого ордера в своих расчетах.
  • Индикатор не берет во внимание корреляцию между разными валютными парами. Значение риска рассчитывается для каждого торгового инструмента отдельно. Например, если вы купите EUR/USD и продадите GBP/USD в качестве хеджа, индикатор рассчитает риск по каждой из пар отдельно.
  • Индикатор не принимает во внимание треугольный арбитраж или другие формы арбитража с несколькими валютными парами. Например, если вы купите пары EUR/USD и USD/JPY, а также продадите пару EUR/JPY, Калькулятор риска будет относится к этим позициям, как к трем разным сделкам со своими собственными рисками, никак между собой не связанными.

Скачать (ver. 1.03, 2017-07-22)

Калькулятор риска для MetaTrader 4

Калькулятор риска для MetaTrader 5

Список изменений

Версия 1.03 - 2017-07-22

  • Добавлена поддержка режима локирования позиций для МетаТрейдер 5.
  • Исправление ошибки в случаях, когда есть две и более позиции с одинаковыми уровнями стоп-лосса и/или тейк-профита.

Версия 1.02 - 2016-11-11

  • Исправление ошибки компиляции с изменением типа указателя.

Версия 1.01 - 2015-05-01

  • Исправление некоторых ошибок.

Версия 1.00 - 2015-04-24

  • Релиз первой версии индикатора «Калькулятор риска».

Обсудить

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!